طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[mohammedgaber]

أثناء البحث وجدت معادلة كيلي التي يتم استنتاج حجم الناتج المحتمل بعملية رياضية معينة طبقا للاحتمالات المستخدمة في كل مرة

This is where the Kelly formula comes into play:

K = ( PxB – (1–P) ) / B

where :

K – optimal % risk
P – odds of winning
B – payout on the bet


This formula determines the optimal % of your account that you can bet to get the most profitable outcome in the long run. Let’s calculate K for our scenario:

B = 2 (payout is 2:1)
P = 0.5 (50% chance of winning)
Plugging B and P into the formula gives:

K = (0.5*2 – (1 – 0.5)) / 2 = 0.5 / 2 = 0.25

[saleh.najm]

متابع معك أخي عصام
تمنياتي لك وللجميع بالتوفيق

[issam_fx]

باسم الله الرحمان الرحيم
نكمل الموضوع بتعانا وندخل على القسم الثالث اللي هو
03- مدخل للطريقة ومفهوم "الترتيب لا يهم"
ونبدأ بمفهوم "الترتيب لا يهم" في حساب الاحتمالات، وديما احنا حنكمل لعبتنا الممتعة "الرأس أو الأتباع" وبناءا على المفهوم ده إحنا حنفهم ليه الترتيب مش مهم في نتيجة النهائية للحساب، يعني مش مهم القطعة النقدية ختسقط على الراس كام مرة ولا حتسقط على الاتباع كام مرة، لأن نتيجة الحساب النهائيىة مش حتتغير لما يكون عندنا نفس نسبة الريسك او المخاطرة من رأس المال، لان اللعبة بتاعتنا عندها احتمالين بس، واحنا حنشوف الكلام ده دي الوقتي


احنا حنفضل نلعب اللعبة دي لأنها بسيطة وحتسعدنا نفهم كويس، ويمكن نعتبرها انها استراتيجية فوركس نسبة نجاحها 50%، لأن الموضوع حيكون اسهل، وبعد كدة حنعرف نتصرف في الاستراتيجيات اللي بكون فيها نسبة الربح أكبر أو أقل، يعني الموضوع مش قوة الاستراتيجية، الموضوع الاهم هو تدبير راس المال اللي حيساعدك نقلل نسبة الافلاس، مفهوم؟ جميل جدا، نواصل الموضوع

ونبدأ مع اللاعب الثاني (المتداول الثاني) اللاعب ده متحفظ جدا جدا، وبيخاف من خسارة حسابه، شاطر طبعا، المهم اللاعب ده عاوز يلعب معايا وانا رحبت بيه، بس هو قرر يخاطر ب10 في المائة من حسابه وأنا موافق وحنشوف حيصحل معاه ايه، وطبعا دايما الحساب (رأس المال) هو 100 دولار
المحاولة الأولى: كسب الشاطر، خاطر ب10 في المائة من حسابه واللي هي 10 دولار، وكسب يعني أنا حديه 20 دولار يبقى حسابه كام؟ بسيطة 20 + 100 =120، جميل؟ جميل جدا، نواصل مع اللاعب الشاطر
المحاول الثانية: اللعب خاطر بعشرة في المائة من حاسب اللي هو 120 جولار، 10 في المائة هي 12 دولار، لكن للأسف خسر!! يعني أنا حآخد منه كام؟ أوي صح 12 جولار، يعني حسابه بقى كام؟ بسيطة 12 -120 = 108!!!!!!
يعني واضح جدا الفرق بينو وبين اللاعب اللي قبله، اللاعب الثاني حتى لو خسر لسه في ربح، يعني اللاعب ده لو فضل يلعب معايا أنا حخرج للشارع وينخرب بيتي لأني أنا حخسر معاه على المدى الطويل، وهنا بس أهمية تدبير الحساب

طب إحنا عايزين نفهم مفهوم ّالترتيب لا يهم"، وعلشان كده احنا حنعكس نتيجة اللعبة مع اللاعب الثاني ونشوف حيصل معاه ايه

المحاولة الأولى: الشاطر خاطر ب10 في المائة من حسابه واللي هي 10 دولار، بس المرة دي خسر من أول محاولة يعني أنا حاخد منه 10 دولار يبقى حسابه كام؟ بسيطة 10 - 100 = 90، جميل؟ جميل جدا، نواصل معاه
المحاول الثانية: اللاعب خاطر بعشرة في المائة من حاسبه اللي هو 90 دولار، 10 في المائة هي 9 دولار، لكن ربح المرة دي!! يعني أنا حديه 18، يعني حسابه بقى كام؟ بسيطة 90 + 18 = 108!! يعني هي هي، الترتيب بتاع النتيجة مش مهم أبدا، واللاعب دايما كسبان وده مفهوم مهم جدا على المدى الطويل في الاحتمالات وحيساعدنا نفهم الأمور صح

باختصار شديد لو احنا ترجمنا لعبتنا للغة الرياضيات حيكون شكلها هو اي مرة يربح معانا اللاعب الثاني بنضرب حسابه في 1.2 وأي مرة يخسر نضرب حسابه في 0.9 لأنه يخاطر بـ10 في المائة من حسابه (معلش حتى لو مفهمتش 1.2 و0.9 جاو منين مش مهم، ممكن اشرحها في رد مستقل لأنها مش مهم بقدر ما يهمنا نفهم أن نتيجة النهائية للحساب متتغيرش مع الوقت أبدا)
يعني لو ربح اللاعب الثاني يكون حسابه هو:
100 * 1.2 = 120
ولو خسر يكون حسابه هو:
100 * 0.9 = 90
ده هو قانون اللعبة بشكل بسيط بلغة الرياضيات، يعني احنا ترجمنا كلامنا اللي كنا بنقوله للغة الرياضيات وارقام فقط، مفيش حاجة خارجة عن المالوف



يعني من الصورة اللي فوق ممكن نقول إن معادلة اللعبة هي
عدد تكرار المحاولات^(1.2*0.9)*100 = النتيجة النهائية للحساب



اتمنى إن الموضوع يكون واضح وفيهش أي تعقيدات، وأي واحد يكون فاهم الموضوع ده كويس، او على الأقل بيكون استوعب إن الاستراتيجية مهما كانت نسبة نجاحها لا تعني أي شيء بدون تدبير لرأس المال، والكلام ده برهنا عليه بالرياضيات والاحتمالات، جتى لو كان الواحد بيعمل الربح ضعف الخسارة، لن يأمن على مرجنة الحساب لسبب بسيك هو تدبير الحساب
وان شاء الله في القسم الموالي حنتكلم عن مبدأ طريقة KELLY في تدبير الحسابات وان شاء الله ستتصح الصورة للجميع، وياريت حد لو عندو اي استفسار أنا في الخدمة

[issam_fx]

أثناء البحث وجدت معادلة كيلي التي يتم استنتاج حجم الناتج المحتمل بعملية رياضية معينة طبقا للاحتمالات المستخدمة في كل مرة

This is where the Kelly formula comes into play:

K = ( PxB – (1–P) ) / B

where :

K – optimal % risk
P – odds of winning
B – payout on the bet


This formula determines the optimal % of your account that you can bet to get the most profitable outcome in the long run. Let’s calculate K for our scenario:

B = 2 (payout is 2:1)
P = 0.5 (50% chance of winning)
Plugging B and P into the formula gives:

K = (0.5*2 – (1 – 0.5)) / 2 = 0.5 / 2 = 0.25

تمام يعطيك ألف صحة واحنا حنعرف كل ده جه منين ونستعمله في التداول ازاي
بس للاشارة أنا لسة تعلمت الموضوع ده يعني مهديش عليه تجربة
والمعادلة سهلة جدا لليتم عمل باك تيست ليها

[عبدالله محمود]

الى الان شرحك ممتاز يا اخى الكريم عصام

[issam_fx]

باسم الله الرحمان الرحيم
نكمل موضوعنا التعليمي حول طريقة Kelly في تدبير الحساب واليوم مع القسم الرابع اللي هو
04- مبدأ الطريقة
زي ما عرفنا سابقا أو على الاقل نجعلها مسلمة أن ترتيب النتائج في كل محاولة لا يهم على المدى الطويل في الاستثمار، بس يكفي أن نحلل نتيجتين عكسيتين فقط (نتيجة الخسارة مقارنة مع نتيجة الربح) لتتكون لنا رؤية على المدى البعيد، لان النتائج ستتكرر بناءا على الاحتمالات اللي عندنا مرارا وتكرارا
وزي ما شفنا إن اللاعب الأول لما خاطر بـ75 في المائة من حسابه حسابه تراجع لـ62.5 دولار
اللاعب الثاني لما خاطر بـ 10 في المية حسابه أصبح 108 دولار
ولما نشوف لاعب ثالث خاطر بـ25 في المية حسابه يبقى 112.5 دولار
أما اللاعب الرابع لو خاطر بـ50 في المية حسابه حيفضل زي ماهو 100 دولار !!!



وعلشان نقارن بين النتائج على الأمد البعيد، حنرسم تشارت لحساب كل لاعب ونشوفو تغيره عبر الوقت
والصوة دي بتوضح تغير الحساب حسب نسبة الريسك على المدى البعيد



من الصورة اللي فوق استنتجتوا ايه؟؟ برافو عليكم
تخيلوا ان الأربعة دول متداولين وعندهم نفس الاستراتيجية اللي نسبة نجاحها 50 في المية، وكمان ايه بيعملوا الربح ضعف الخسارة في كل صفقة، بس كل واحد فيهم عندو طريقته في تدبير الحساب، وزي ما هو واضح اللي بيدخل بـ75 في المية حسابة رايح للمرجنة على طول، لا وكمان بيقول مش ممكن أنا عندي استراتيجية فعالة ايه اللي بحصل؟؟
الثاني اللي بيدخل بـ50 في المائة ولا كأنه بيتحرك من مكانه، رغم أن نسبة الريسك عندو كبيرة، مرة يربج ومرة يخسر، وطول عمرو حيفضل في مكانه!!!!! ومش عارف ليه!!!!
الثالث اللي بيدخل ب10 في المية بيكسب؟؟ آه بيكسب، بس بيكسب قليل أوي وذا هو اللي بيهرم في السوق ومدخول قليل ومش عارف يعمل ايه علشان يتحرك، لأته سبق وجرب يطلع الريسك لـ75 في المائة بس تأثر بالخساير وتقوقع في 10 في المية مش عارف يخرج منها
نيجي للرابع الشاطر ريسك عندة 25 في المئة وأرباحه زي الصاروخ وماشي تمام


يعني الريسك المثالي في لعبتنا كان هو 25 في المية من الحساب، وانت ختربح وتربح وتربح لحد ما تقنع
محدش يدخل بـ25 في المئة من حسابة في صفقة احنا لسا مكملناش الدرس،

وبكده نكون انتهينا من القسم ده وتروح للقسم الثاي من الموضوع 05- معادلة Kelly واللي حنتكلم فيه عن المعادلة ونشرح كويس
سلام

[issam_fx]

الى الان شرحك ممتاز يا اخى الكريم عصام

العفو أخي، ربنا يخليك

[issam_fx]

معلش أنا تعبت شوي والوقت متاخر
وحكّمل الشرح انشاء الله في وقت لاحق
بس المهم متتسرعوش وتغامرو ب25 في المئة من الحساب
احنا حنشوف ليه

بكرر


محدش يدخل بـ25 في المئة من حسابة في صفقة احنا لسا مكملناش الدرس،

[expert2000]

الموضوع مشوق في انتظارك

[gashaweb]

ماشاء الله تبارك الله

ممتاز جدا متابع معك بحول الله

[issam_fx]

الموضوع مشوق في انتظارك

ربنا يخليك أخوي
وان شاء الله تستفاد من الكورس ولعلمك كورسات Kelly criterion غالية أوي اوي وقليلة جدا
والمنتدى دا أول مكان يطرح فيه الموضوع، لأني بحث عن معلومات اضافية قبل طرح الموضوع بس ملقيتش ولا حاجة

[issam_fx]

ماشاء الله تبارك الله

ممتاز جدا متابع معك بحول الله

الله يبارك فيك وإن شاء الله ينهي هذا الموضوع جدال تدبير الحساب للابد
يعني الواحد حيفهم ليه بيخسر وليه الجخول بالفول مارجن تصرف أخرق في عالم الاستثمار
احنا بنتكلم عن الاستثمار على المدى البعيد يعني انشاؤ الله تدخل بـ100 دولار
وحتفضل تربج من السوق بشكل مثالي ومعقول
وواحد صاحبك حيدخل بـ30000 دةلار بس حيتمرجن حسابه قبل حروج العام
لا مش بس كده، انت عندك استراتيجية نسبة نجاها 40 في المائة بس وهو عندو نسبة نجاج 90 في المية
لكن بسبب تدبير المال حساب حيتمرجن ٌبل منك وحنا حنضوف كل الكلام ده ان شاء الله ازاي
الموضوع حقا مبني على اسس علمية وحيفتج لينا عيونا في هذا السوق الصعب واللي مخاطره فيه كبيرة اوي

[zaioboy]

جميل اخي بارك الله فيك، في انتظار بقية الشرح

[الزيرو]

طرح رااااااقي للغاية ..
فعلاً فتحت عيوننا على نقاط كنا نجهلها او نتجاهلها عمداً ..
أكمل بارك الله فيك وأتحفنا بالمزيد عن الدخول ب25% من الحساب وقياس المخاطرة

[issam_fx]

بسم الله الرحمان الرحيم
نكمل درسنا وبدون مقدمات، ندخل على القسم التالي، واللي هو أساس هذا الدرس ونفهمه كويس لأنه الكل في الكل، ولو أول مرة تسمع بالطريقة دي، استعد للدهشة، لأن الأمور ستصبح واضحة، وكن متأكد أن بعد الدرس ده، عمرك في حياتك محتدخل في صفقة فول مارجنـ لأنه تصرف اخرق حتى لو في نسبة نجاح 99 في الميةـ لا وكمان مش حتبقى تصدق الكلام الخلاب اللي بتسمعه عن الاستراتيجات اللي فيها مغامرة كبيرة بالحساب، وسينهي الموضوع جدال تدبير رأس المال للأبد، ليه لأن الدرس ده بتاع ناس مهنيين ومستثمرين ومبهزروش، المهم عندهم هو إنك متخسرش لأبعد حد ممكن، وده هو هدفنا احنا كمان في الفوركس، لا مش كده بس، المستثمر وعالم الاستثمار أسهل نظريا من الفوركسـ الواحد يستثمر في العقارات وأكيد حينجح، بس مش حضمن له النجاج بالفوركس، يعني إحنا الأولى بالطريقة دي التي تدير بها المخاطر وتبعدهم عن رأس المال
القسم الخامس
05- معادلة Kelly أو بالأحرى صيغة Kelly
شفنا ان تدبير الجساب ممكن يعمل ايه، يا حيكسبك على المدى الطويل ، يا حيخسرك في أقرب مدة ممكنة، وقارنا بين أربع لاعبين (متداولين) واللي بيستعملوا نفس الاستراتيجية اللي نسبة نجاجها 50 في المية بس كل واحد يدير حسابه بشكل مختلف ونتايجهم كانت مختلفة بشكل كبير جدا
والحمد لله اليوم بعد ما فهما اساس الخساير بناءا على الاحتمالات أو على الاقل أصبحت عندنا فكرة شاملة عن الموضوع، دي الوقت إحنى بقينا مستعدين نفهم الأمور أكثر تعمقا (متخفوش مفيش أي حاجة معقدة أبدا، حتى لغير العلميين، الأمور بسيطو احنا حنشرح المعادلة، ومايهمناش نبرهن عليها، بالعربي كده احنا حنستعمل العجلة بس، ومش لازم نخترع العجلة من جديد)

وهي دي الأمورة الحلوة بتاعتنا K = ( PxB – (1–P) ) / B



معلش المعادلة من النظرة الأولى بيظهر إنها معقدة، وكثرة الرموز، بس احنا حنحللها وناقشها علشان نفهم هي بتعني ايه وده هو المهم، وزي مقولنا ميهمناش هي جات منين، مش حنضيع شهرين أو ثلاثة في استخراجها، المعادلة بين ايدينا وحنا حنشرحها ونفصلها ونرسمها على التشارت ونفهمها كويس، علشان احنا شاطرين ومش حنخترع العجلة من جديد، جميل؟ جميل جدا
وأول حاجة طبعا في شرح المعادلة هي شرح الحروف بتعني ايه
01- ونبدأ بالحرف K:
هو الريسك بتاعنا اللي احنا عاوزين نخاطر بيه من الحساب، وقبل ما نكمل لازم اشير الى أنه في عالم الاستثمار، مفيش حاجة اسمها استثمار الربح فقط، لا انت عندك راس مال الشركة وكل يوم تستثمره (وهو حسابك في الفوركس) يعني اليوم رأس مالك (حسابك) 100 دولار، وبعد شهر ربنا رزقك وأصبح راس مالك (حسابك في الفوركس) 200 دولار، يعني من الغباء استثمار 100 دولار وترك 100 دولار بيكلها الزمن (احنا بنتكلم عن الملايين الكلام ده مبسط فقط) يعني لو تشتري بالـ100 دولار عقار كان أحسن من أنك تخليها وقيمتها بتضعف، يعني ايه كل الكلام ده، يعني احنا لما نتكلم عن الحرف K احنا بنتكلم عن الريسك بتاعنا اللي عوزين تخاطر بيه وهو نسبة معينة من راس المال الحالي (رأس المال السابق+الربح) وبيكون الريسك ده ثابت على طول، ليه لإننا درسنا الاستراجية بتعتنا كويس جدا جدا (وهنا أقدر أقول لكم، لو انتو معندكمش استراتيجية محددة ودارسها كويس جدا جدا، يبقى الكلام ده مش ليك ابدا، بس ممكن تتابع وتستفاد، واحنا حنفهم الكلام ده في الحروق الباقيين)، المهم إن الحرف K مفهوم للجميع هو نسبة محددة ثابثة من الحساب اللي بنخاطر بها في الاستراتيحية بتعتنا على مدى بعيد

02- الحرف P:
الحرف P احتمالية الربح من الاستثمار أو احتمالية الربح من لعبة القمار، وفي عالم الفوركس ممكن نقول إنه نسبة نجاح الاستراتيجية بتاعتنا، يعني لما تسمع واحد بقولك أنا عندي استراتيجية نسبة نجاحها 80 في المية، يبقى ده هو الـP اللي بندور عليه، بس ازاي حعرف أنا الـP لوحدي؟ ده للأسف عليك بالرجوع للهيستوري وتعمل باك تيست للاستراتيجية بتاعتك وتشوف نسبة نجاحها كام، وحبدا لو كان الباك تسيت على المدى البعيد وليس شهر أو شهرين طبعا، (وهنا ممكن بعض الاخوة يشاركنا طريقته الخاصة أو المثالية في حساب نسبة نجاح الاستراتيجيات) وهنا بس حتفهم حاجو مهمة بتلاحظها في بعض الخبراء، بيعطيك نتايج مدهلة جدا في البداية براس مال صغير ولما يكبر الحساب ويكبر ويكبر فجأة بيسقط الجساب لأسفل سافلين!! ليه؟؟؟ لان الخبير استعمل تدبير حساب أخرق، استراتيجيته هي هي؟ بس تدبير الحساب حاجة مركزش عليها المبرمج بتاعو، يعني اتخيلو مبرمجين مغمورين ويقعو في خطأ تدبير الحساب اللي حتى المبتدئين بيعرفوه، ولما تستفسر المبرمج ليه الخبير نجح في الأول وفشل بعد كده؟؟ يقولك أنا معرفش!! ليه؟ لان مسألة تدبير الحساب فاتت عليه في البرمجة، وهو ده نفس الخطأ اللي بيعمله الكثير من المتداولين، رغم إنه بيعرف ان تدبير الحساب مهم، برضو بيخسر لإنه مش فاهم الموضوع شغال زاي، اتمنى أكون شرحت الموضوع وفتحت عيونكم على أهمية الـ Kelly criterion والله شاهد علي إني انقل لكم كل اللي يقول المدرس بالحرف الواحد وحسيت ان موضوع البرمجة ده حيكون مهم، ايضا التطرق اليه، لانه فيه مبرمجين ما شاء الله عليهم، بس بيغفلو عن الموضوع ده اللي اشار ليه المدرس وحبيت اشاركه معاهم برضه

03- على كلّ، نكمل بقه مع الحرف الثالث اللي هو B
الحرف B وبدون تعقيد هو الريشو بتاعك، أنا لما أدخل صفقة بتاعتي اللي فيها الربح (التيك بروفيت TP) ضعف الريسك (نبسة المخاطرة) يبقى أنا عندي ريشيو 2:1، زي ما كان عندنا في اللعبة بتاعتنا السابقة، حاجة ثانية وحد بيقولك لا أنا يأخي مبعرفش احسب الـB ده؟ واحد كمان يجي يقلك، لا أنا عندي صفقة الريشو بتاعها مش بيوصل للضعف حاعمل ايه؟ أنا حقولكم انتو تعملو ايه ومن الآخر، عندنا صفقة معينه عاوزين ندخل عليها، عدد نقاط الخسارة 75 نقطة والربح عند 130 نقطة يبقى الـB بتاعنا كام؟؟ سهلة جدا B =130/75 يعني B= 1.73، الموضوع واضح، بس واحد شاطر يقولي طيب والبيد والأسك حقولو انت شاطر برافو عليك، يعني احنا بنخسر السبريد كمان نضيفو مع عدد نقاك الخسارة، يعني السبريد عندي نقطتين 2 يبقى الـB دي الوقتي كام؟ B=130/77 يعني الـB= 1.68، اتمنى ان الموضوع واضح للجميع

ويالا بقه تطبق المعادلة دي على لعبتنا ونشوف نتيجتها كامل؟؟ أوكي؟
أ- في لعبتنا الماضية احتمال الربح كان 50 في المية يعني 0.5 (واحد مقسوم على اثنين طبعا)
ب- الريشو طبعا في لعبتنا الماضية هو 2 ده واضح جدا، لو خسرت أخسر المبلغ اللي خاطرت بيه، بس لو ربحت أربح ضعف المبلغ ده، 2:1 يعني 2
طب يلاه نحسب ايه هو الريسك المثالي اللي نسنثمرو في اللعبة دي ونخرج كسبانين على المدى البعيد
عندنا المعادلة بتاعتنا هي



وبعد ما نقوم بتطبيق عددي على المعادلة (تعويض الحروف بالارقام) تصبح معادلتنا كده



وبتصبح بعد كده المعادلة



يعني تصبح بعدها


والنتيجة ايه؟؟؟!!!



وبالنسبة المئوية يبقى العدد Kelly بتاعنا هو





يعني اللي بتقول لنا المعادلة دي، إن نسبة ريسك المثالية للحساب في لعبتنا اللي احتمال الربح فيها 50 في المية هو براشيو 2 هو 25 في المية، وده هو نفس الموضوع اللي شفناه مع اللعبين الاربعة ونتايجهم المختلفة
وبكده نكون انتهينا من القسم ده ونكمل الموضوع انشاء مع القسم الموالي
واللي عندو اي ستفسار او تعقيب الكل مرحب بيه
سلام