طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[أبو نـاصر]

هههههههههههه المشكلة من فترة قريبة شفت نفس هذا السؤال في برنامج تلفزيوني.. من سوء حضك طبعا هههه .. على العموم ما راح اقاطع دروسك مرة ثانية واسف على الازعاج.. واصل اخي الله يبارك بمجهودك انت انسان طيب .. تحياتي .. سلام

لا تنس أن المعادلة عمرها 50 سنة على الاقل
هل توقفت الافكار كما توقف إليوت


لكن المفيد كما فعل الاخ الكريم
gashaweb

بمحاولة تطويع كل ما يمكن ومواكبة التطورات التي حصلت

مسألة التتابع وتسلل النجاح أو الفشل .. هو احتمال قائم ومنطقي

لابد من وضع حلول مناسبة له


--------

على الاقل نفسيا

ان كنت بحاجة الى جهد 10 صفقات جديدة لتعويض الخسارة ال10 .. والرجوع الى راس المال فقط

وهو سبب منطقي لمن يبحث عن ريشيو عالي جدا

-------

خذ من هنا بعض القواعد ثم أكمل البناء حسب اسلوبك

--------------

والقاعدة تقول

-----------

أكبر عائد ممكن .. بأقل مخاطرة ممكنة .. بأقصر وقت ممكن (أو اقل عدد صفقات ممكنة)

[kingstars]

صراحة .. اعتقدت انك اخطأت في العنوان وكتبت كلمة تدبير بدلاً من تدبيل
لكن يبدوا يا اخي انك احضرت مصطلحاً جديداً في عالم الفوركس سيكون له شأن كبير مثله مثل الإستراتيجية وإدارة رأس المال العمودان الأساسيان في الفوركس
من الأن سيصبح التدبير ثالث عامود من أعمدة الفوركس .. علي الأقل بالنسبة لي
شكراً لك ولي عودة بعد القراءة مرة أخرى بتأني

[issam_fx]

صراحة .. اعتقدت انك اخطأت في العنوان وكتبت كلمة تدبير بدلاً من تدبيل
لكن يبدوا يا اخي انك احضرت مصطلحاً جديداً في عالم الفوركس سيكون له شأن كبير مثله مثل الإستراتيجية وإدارة رأس المال العمودان الأساسيان في الفوركس
من الأن سيصبح التدبير ثالث عامود من أعمدة الفوركس .. علي الأقل بالنسبة لي
شكراً لك ولي عودة بعد القراءة مرة أخرى بتأني

اسعدني مرورك واتمنى انك تستفاد من الموضوع
في انتظار استكماله الاسبوع المقبل لانه الشغل عندي كثير اوي اليومين دول
يوم السبت راحة حكمل الموضوع انشاء الله

[kingstars]

اسعدني مرورك واتمنى انك تستفاد من الموضوع
في انتظار استكماله الاسبوع المقبل لانه الشغل عندي كثير اوي اليومين دول
يوم السبت راحة حكمل الموضوع انشاء الله

جزاك الله خيراً
منتظر علي أحر من الجمر

[gashaweb]

لا زلنا في الانتظار

جزاك الله خير الجزاء

[issam_fx]

لا زلنا في الانتظار

جزاك الله خير الجزاء

والله يا أخي لم أنس تتمة الدرس
الجزئية الأخيرة سهلة جدا
فقط بسبب بعض انشغالاتي في العمل
اعمل حتى 12 ساعة في اليوم + تمارين رياضية + ... الخ
والله ليس لي حتى الوقت الكافي للتداول
لهذا استغل عطلة نهاية الاسبوع لتكملة الدرس انشاء الله

[kingstars]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الملاحظ ان تطاير الحساب يبدأ في الزيادة بعد استخدام اكثر من 10% وهذه النسبة ثابتة علي طول الخط
أقصد انها ليست متغيرة كتغير نقطة k
معني ذلك اذا ظهر لي ان نقطة كيلي = 25 فهنا من الأفضل ان نستعمل نقطة منتصف كيلي كما قلت وهي 12 ولا نزيد عنها
الملاحظ هنا انه إذا ظهر هنا ان نقطة كيلي طبقاً لاستراتيجتي = 40 كمثال هنا تكون نقطة منتصف كيلي 20 في هذه الحالة لا استطيع ان استعمل نقطة منتصف كيلي ايضا لأن معدل تطاير الحساب سيكون كبير ايضا وسأضطر أن استعمل 10 فقط
هل فهمي صحيح أم ان الأمور تداخلت لدي
جزالك الله خيراَ

[issam_fx]

بسم الله الرحمان الرحيم
نواصل تتمة الموضوع وأبدأ بااعتذار من الإخوة بسبب تأخري وقلة تفاعلي مع الردود، لكن والله عندي مشاغل كثيرة وعملي يمتص حتى حياتي الشخصية (أحب عملي طبعا)، لهذا أعتذر، ونكمل القسم المتبقي من الموضوع مع نقطة النصف الكيلي وبعدها انشاء الله ستدخل في تطبيقات ونقاش هذه الطريقة من منظور التداول انشاء الله

نتذكر كلنا تشارت الكيلي الذي دمجنا معه تشار معادلة تبخر الحساب وقسمناه لمناطق، كل منطقة طبعا بمميزاتها، عرفنا كيف نختار الريسك من تلك المناطق بناءا على الربح وعواقب المخاطرة، وأكيد نتذكر المناطق الغبية واللي الواحد حيكون أخرق لو اختار منها علشان نسبة تبخر الحساب فيها بيكون كبير أوي، والخسارة يصعب تعويضها، وهذا هو التشارت




وهنا احنا عايزين ليه نقطة النصف كيلي هينقطة مهمة جدا، وايه هي مميزاتها؟؟! وليه المستقميرين بيحبوا النقطة دي بالذات وبيفضولها على نقطة الكيلي نفسها؟؟

أول شيء لو شفتا الصورة اللي تحت، حنلاحظ اننا لما ننتقل من نقطة الكيلي إلى نقطة النصف كيلي الريسك بينقص بالنصف، يعني احنا بنخاطر بنسبة ريسك أقل بـ50 في المية لو اختا اخترنا ريسك لنصف كيلي، ودي أول ميزة


ولما اننا تقصنا الريسك للنصف أكيد العائد راح يتضاءل أكيد؟ صح؟ آه صح، عندك حق، بس لو احنا رجعنا للتشارت بتعنا للمعادلة الكيلي وشفنا العائد ينقص بكام، حنلاحظ أن العائد يتراجع بخمسة وعشرين في المية بس!!! يعني احنا بنقلل المخاطرة للنصف ونربح 75 في المية من العائد اللي تعطيه ليك النفطة المثالية كيلي، ودي نسبة كبيرة جدا في عالم الاستقمار مقابل المخاطرة الصغيرة!!! وده واضح جدا من الصورة اللي تحت



لا مش كده بس، لو بنشوف نسبة تبخر الحساب حنلاحظ إنها تقل من نقطة الكيلي لنقطة نصف الكيلي! بس تقل بنسبة كام؟؟؟ لو احنا شوفنا الصورة دي حتلاحظ ان نسبة المخاطرة تقل بنسبة صغير، صح؟



بس أنا هنا بالذات، عايزكم تتذكوا إن احنا شوهنا منحى دالة تبخر الحساب علشان نستخرج مناطق الريسك، بس لواحنا قارنا نسبة تبخر الحساب بين نقطة الكيلي ونصف الكيلي في منحى دالة تبخر الحساب الحقيقي، احنا حنلاحظ ان نسبة تبخر الحساب بتقل بكثر من النصف (أكيد دالة تبخر الحساب تصاعدية وعندها شكل أسي)



يعني ان نقطة النصف كيلي:


01- أولا بتعطينا نسبة المخاطرة أقل بخمسين في المية من نقطة الكيلي نفسها
02- نسبة تبخر الحساب بتقل بأكثر من خمسين في المية!!!
03- وبتصمن لك 75 في المية من الربح المثالي بتاع نقطة الكيلي!!
04- وحاجة ثانية مهمة جدا بتقدمه لينا النقطة دي هي هامش الخطأ، يعني الواحد لو أخطأ في حسابات علاقة الكيلي (بسبب خطأ في نسبة نجاح الاستراتيجية مثلا، خطأ في الريشيو) على الاقل نقطة النصف كيلي بتحميل،) لانه حتى لو كان غلطان حيبقى بين المنطقة الحمراء البنية العنيفة والمتطقة الصفراء المعتدلة ومش حيدخل للمنطفة الحمراء أو السوداء

[kingstars]

جميل جدا .. جزاك الله خيراً
الموضوع هيخلينا نراجع حسابتنا من تاني
منتظر طرحك وتصورك لتطبيق هذا الكلام

[kingstars]

ولو ممكن الإجابة عن سؤالي الخاص بموضوع 10%

[فيلسوف البادية]

للاسف اردت البحث في ياهو باسم Kelly --غرني ان الحديث عنها في ويكيبيديا! وطلعت لي ممثلة افلام اباحية اسمها كيلي!! للاسف ضاع من وقتي بعد ذلك ساعة كاملة!!

لفت نظري توارد الخواطر مع البعض عن كلمة كتبتها قبل 3 سنوات في موقع اخر واعدتها في موقع ff -- الى هذه الدرجة التوارد.
=
بعد ذلك بحثت باسم kelly criterion
https://www.investopedia.com/terms/k/kellycriterion.asp




سأاتبع معك أخي

[الـوليد]

اتمنى لكم الربح

[AbuYaser4X]

رائع
شكرا لك استاذ عصام على الافادة الكبيرة

[mohd_atef86]

مشكور على الموضوع الراقي يا استاذ عصام
الجزء الاول من الموضوع عن كيلي فهمته الحمد لله
ربما اني توصلت لنفس المفهوم بعد فترة من التداول (بدون معادلات) - ووصلت أن 3 % بالنسبة لي آمنة تماما
لكن الجزء التاني عن تطاير الحساب فهمته لكني غير مقتنع لأن الهدف من كيلي أنه لا يكون هناك تطاير أصلا
فكيف يكون هناك كيلي وتطاير
وبالنسبة للمثال بتاع التطاير اللي اتبنى عليه الشرح فالنسبة فيه هي 50% والريشيو 1:1
يعني لو طبقنا كيلي على المعطيات دي يعطينا 0 يعني لا تدخل الصفقة أصلا عشان كدة لما دخلناها حصل تطاير

المهم أنه موضوع مختلف واستفدنا منه الحمد لله
أشكرك بشدة

[gashaweb]

هذه المعادلة الرائعة تغنيك عن الكثير من التفكير والحلول

في المثال المرفق حتى نخسر كامل الحساب يلزمنا 31 صفقة خاسرة متتالية

نسبة الهدف الى الاستوب 1:3 تقريبا

عليه في حالة اننا ربحنا صفقة سوف يرجعنا خانتين الى الاعلى

نسبة كيلي = 100%





بينما في المثال التالي نلاحظ ان رفع نسبة الهدف الى الاستوب 1:6 تقريبا
رفع من معدل الربحية الى 65%
كذلك قلص تعويض الخسائر بحيث عند تحقق هدف نرجع 4 مراحل الى الخلف تعويضا للخسائر



مرفق لكم جدول الاكسل اتمنى ان يساعد الجميع لمعرفة الادارة الصحيحة بحول الله وفقا لطريقة التداول المتبعة لديكم




ماذا اذا امتلكنا استراتيجية تحقق الهدف من المضاعفة الخامسة او السادسة ونسبة الهدف الى الاستوب 1:6
عليه سنكون دائما في ربح مستمر مع وجود خسارة حوالي 50% عند تحقق هدف المضاعفة السادسة


أما بالعودة الى النسبة السابقة 1:3 يكون لدينا ربح محقق حتى المضاعفة رقم 3 ثم خسارة حوالي 50% عند المضاعفة الرابعة



أما في حالة كانت نسبة الهدف الى الاستوب هي 1:9

سيرتفع نسبة الارباح الى 90%

وسنكون في أمان حتى المضاعفة السابعة وخسارة حوالي 50% عند المضاعفة الثامنة