طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[issam_fx]

هذه المعادلة الرائعة تغنيك عن الكثير من التفكير والحلول

في المثال المرفق حتى نخسر كامل الحساب يلزمنا 31 صفقة خاسرة متتالية

نسبة الهدف الى الاستوب 1:3 تقريبا

عليه في حالة اننا ربحنا صفقة سوف يرجعنا خانتين الى الاعلى

نسبة كيلي = 100%

الملف المرفق 490701



بينما في المثال التالي نلاحظ ان رفع نسبة الهدف الى الاستوب 1:6 تقريبا
رفع من معدل الربحية الى 65%
كذلك قلص تعويض الخسائر بحيث عند تحقق هدف نرجع 4 مراحل الى الخلف تعويضا للخسائر



مرفق لكم جدول الاكسل اتمنى ان يساعد الجميع لمعرفة الادارة الصحيحة بحول الله وفقا لطريقة التداول المتبعة لديكم
الملف المرفق 490702



ماذا اذا امتلكنا استراتيجية تحقق الهدف من المضاعفة الخامسة او السادسة ونسبة الهدف الى الاستوب 1:6
عليه سنكون دائما في ربح مستمر مع وجود خسارة حوالي 50% عند تحقق هدف المضاعفة السادسة


أما بالعودة الى النسبة السابقة 1:3 يكون لدينا ربح محقق حتى المضاعفة رقم 3 ثم خسارة حوالي 50% عند المضاعفة الرابعة



أما في حالة كانت نسبة الهدف الى الاستوب هي 1:9

سيرتفع نسبة الارباح الى 90%

وسنكون في أمان حتى المضاعفة السابعة وخسارة حوالي 50% عند المضاعفة الثامنة

اتمنى لو كان في زر اعجاب الخاص بالتعليقات
فتعليقاتك عن الطريقة أحسن من الشرح ذاته

[gashaweb]

اتمنى لو كان في زر اعجاب الخاص بالتعليقات
فتعليقاتك عن الطريقة أحسن من الشرح ذاته

بارك الله فيك اخي عصام

شرحك حقيقة واضح ولكن يحتاج الى قليل تفكير

وهي منظومة رائعة جزاك الله خير الجزاء

[jemy89]

للاسف معنديش
انا برضو بدور عليه

شكرا لمجهودك
الكتاب على الرابط ده
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php...8C212FE2B1CFD4

و ليه كتاب جديد في 2017 بس ازاي استخدم نفس المبدا في اسواق المال
على الرابط ده
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php...AA6F8F3C2E03A8

[أبو نـاصر]

بينما في المثال التالي نلاحظ ان رفع نسبة الهدف الى الاستوب 1:6 تقريبا
رفع من معدل الربحية الى 65%
كذلك قلص تعويض الخسائر بحيث عند تحقق هدف نرجع 4 مراحل الى الخلف تعويضا للخسائر

هذا ما طرحته في بداية النقاش اول الموضوع .. وقبل ان يقف

لازالت امامك عقبتين رئيسيتين

اثق انك ستجد لهما حل

دمت موفقا عزيزي

[MohdElgazzar]

لا زلنا في الانتظار

جزاك الله خير الجزاء

أخى الكريم ... أستفسر عن فائدة الرقم 20 فى الشيت المرفق ؟!!!



ولك جزيل الشكر

[gashaweb]

أخى الكريم ... أستفسر عن فائدة الرقم 20 فى الشيت المرفق ؟!!!



ولك جزيل الشكر

حياك الله اخي الكريم لا اهميه له
يوجد جدول اخر مرفق وهي الاحدث

[Mr-Genius]

متابع معاك اخي عصام

[mohamed50000]

هل تقصد بتدبير المال المونى مانجمنت

[ابافيصل]

اشكر الاخ عصام

هل بالامكان تكمله الشرح وفتح ورشة للتطبيق

[naeems80]

موضوع مفيد ومتابع مع حضرتك
https://youtu.be/wSMtqbmY_pg
اعتقد هاد الفيديو سيفيد الاعضاء. يسهل عليهم الموضوع

[naeems80]

https://youtu.be/SxWvEU0eYmY

الجزء الاول

[khloood]

بسم الله الرحمان الرحيم
02- فهم سبب مرجنة الحسابات أو الافلاس في العاب القمار، بسبب عدم التدبير الصحيح للحساب (رياضيا)

الموضوع ده موضوع مهم، ورغم أنه تم الطرق ليه مرات كثيرة لكن إحنا اليوم حنشوفو من زاوية ثانية خالص، إحنا حنشوفو من منظور الإحتمالات والرياضيات اللي عمرها مبتغلط بتقول إيه
وعلشان نفهم ليه إحنا بنخسر والحسابات وتتمرجن، والمستثمرين يفشلو، حنلعب لعبة جميلة جدا، اسمها لعبة "الرأس أو الأتباع"

الملف المرفق 489567

اللعبة معروفة وهي رمي قطعة نقدية في السما ونشوف الجهة اللي حتسقط عليها، ماشي؟
والشروط جميلة جدا جدا، إنت لو كسبت أنا حديك ضعف المبلغ اللي انت خاطرت بيه، ولو إنت خسرت أنا بس حآخد منك المبلغ اللي خاطرت بيه؟ الموضوع جميل جدا مش كدة؟
احنا هنا حنشوف ليه تدبير الحساب مهم رغم أن اللعبة نفسها مربحة جدا، ونتخيل أن الحساب الأصلي هو 100 دولار للاعب، ونبدأ مع اللاعب الاول (المتداول الأول)، اللاعب ده بيشوف ان اللعبة في صالحو وإنه حتى لو خسر الصفقة الاولى هو حيعوضها في الصفقة الثانية، لان الربح ضعف الخسارة ودي جملة بنشوفها ونسمعها كثير، واحنا حنشوف ليه الجملة معندهاش أي معنى بدون تدبير الحساب، طيب اللاعب الأول حيعمل ايه، قرر إنه يلعب بنسبة 75 في المائة من حسابو، طبيعي جدا اللعبة مربحة أوي والربح ضعف الخسارة، طب يلا نشوف حيحصل معاه إيه
1- المحاولة الأولى كسب، يعني كان عندو 100 دولار، خاطر بـ75 في المائة من حسابو اللي هي 75دولار وكسب، أنا بقى حعطيه 150 دولار ضعف 75 دولار اللي خاطر بيها، ده حقه مش كده؟ حميل، يبقى عندو كام في حسابه؟ سهلة : 100 + 150 = 250 دولار (ألف ألف ألف مبروك) حسابك قام بقفزة كبيرة.

كان معاه 100 دخل ب 75 دولار ولما كسب يبقى كسب 150 + 25 يعنى 175 دولار وليس 250 دولار

وبمعنى تانى معاه 100 دخل ب 75 يبقى كسب 75 عليهم يعنى 100+ 75 = 175 وليس 250

انت بقى ليه بتجمع راس المال مرتين ؟؟؟

ولان اللاعب طبيعي مش حيخرج لأن الاستثمار (التداول) يكون على المدى البعيد أو المتوسط، احنا حنكمل اللعبة طبيعي،

2 -المحاولة الثانية لعبنا، بس المسكين خسر المرة دي، يعني إيه، كان عندو 250 دولار ولأنه خاطر ب75 في المائة من حسابو اللي هي 187.5 وخسر يبقى أنا حاخدها منو لأنها حقي، وحسابه حيصبح كام؟ بسيطة 250 - 187.5 = 62.5!! يا عيني عليك 62 دولار في محاولتين!!!

يعني إحنا حتا لو كنا بنعمل صفقات بريسك معين والربح بتاعنا بتكون ضعف الريسك حسابنا حيتخرب بسبب سوء ادارة المال، والرياضيات فوق متكذبش وكل شيء واضح (مع الاشارة أن الاستراتيجية أو اللعبة دي نسبة نجاحها واحد من اثنين لان فيها اختيارين فقط) ولو استمر اللاعب بالمخاطرة ب75 في المائة من حسابه حسابه حيتمرجن شيء مؤكد، ومش حتنفعو الربح بيكون ضعف الخسارة أبدا (واتمنى الناس تفهم الموضوع ده تمام، لأنه موضوع مهم جدا جدا ، وكمان متتسرعش لأننا حنشوف الشاطرين بيعملو ايه في الحالات دي ونبحث عن النسبة المثالية اللي حتخلينا نكسب ونربح من اللعبة الماضية ربح كبير جدا، وبخسارة صغيرة، احنا بنبحث عن المثالي)

الفكرة إلي عوزين نفهمها إن تدبير الحساب فعلا شيء مهم جدا وحتى لو كنت تعتقد إن الاستراتيجية بتاعتك حتكسبك، تدبير الحساب ممكن يخلي حلمك كابوس وانشاء الله في القسم التالي "مدخل للطريقة ومفهوم "الترتيب لا يهم" حنفهم إيه اللي بيعملو اللاعب الأول (المتداول الأول) غلط، وايه هو الصح والمثالي بالنسبة لينا

هو ليه كل واحد يتكلم فى ادارة الحساب بيحسب غلط ؟؟؟

[khloood]

باسم الله الرحمان الرحيم
نكمل الموضوع بتعانا وندخل على القسم الثالث اللي هو
03- مدخل للطريقة ومفهوم "الترتيب لا يهم"
ونبدأ بمفهوم "الترتيب لا يهم" في حساب الاحتمالات، وديما احنا حنكمل لعبتنا الممتعة "الرأس أو الأتباع" وبناءا على المفهوم ده إحنا حنفهم ليه الترتيب مش مهم في نتيجة النهائية للحساب، يعني مش مهم القطعة النقدية ختسقط على الراس كام مرة ولا حتسقط على الاتباع كام مرة، لأن نتيجة الحساب النهائيىة مش حتتغير لما يكون عندنا نفس نسبة الريسك او المخاطرة من رأس المال، لان اللعبة بتاعتنا عندها احتمالين بس، واحنا حنشوف الكلام ده دي الوقتي


احنا حنفضل نلعب اللعبة دي لأنها بسيطة وحتسعدنا نفهم كويس، ويمكن نعتبرها انها استراتيجية فوركس نسبة نجاحها 50%، لأن الموضوع حيكون اسهل، وبعد كدة حنعرف نتصرف في الاستراتيجيات اللي بكون فيها نسبة الربح أكبر أو أقل، يعني الموضوع مش قوة الاستراتيجية، الموضوع الاهم هو تدبير راس المال اللي حيساعدك نقلل نسبة الافلاس، مفهوم؟ جميل جدا، نواصل الموضوع

ونبدأ مع اللاعب الثاني (المتداول الثاني) اللاعب ده متحفظ جدا جدا، وبيخاف من خسارة حسابه، شاطر طبعا، المهم اللاعب ده عاوز يلعب معايا وانا رحبت بيه، بس هو قرر يخاطر ب10 في المائة من حسابه وأنا موافق وحنشوف حيصحل معاه ايه، وطبعا دايما الحساب (رأس المال) هو 100 دولار
المحاولة الأولى: كسب الشاطر، خاطر ب10 في المائة من حسابه واللي هي 10 دولار، وكسب يعني أنا حديه 20 دولار يبقى حسابه كام؟ بسيطة 20 + 100 =120، جميل؟ جميل جدا، نواصل مع اللاعب الشاطر

بردوا نفس الغلطة

معاه 100 دولار قرر انه يخاطر ب 10% يعنى 10 دولار فبتالى حسابه بقى 90 دولار وال 10 دولار دى يا يخسرها يا تبقى 20 دولار فلو كسب هيكون حسابه 90 +20 = 110 وليس 120



المحاول الثانية: اللعب خاطر بعشرة في المائة من حاسب اللي هو 120 جولار، 10 في المائة هي 12 دولار، لكن للأسف خسر!! يعني أنا حآخد منه كام؟ أوي صح 12 جولار، يعني حسابه بقى كام؟ بسيطة 12 -120 = 108!!!!!!
يعني واضح جدا الفرق بينو وبين اللاعب اللي قبله، اللاعب الثاني حتى لو خسر لسه في ربح، يعني اللاعب ده لو فضل يلعب معايا أنا حخرج للشارع وينخرب بيتي لأني أنا حخسر معاه على المدى الطويل، وهنا بس أهمية تدبير الحساب

عيد حساباتك تانى

طب إحنا عايزين نفهم مفهوم ّالترتيب لا يهم"، وعلشان كده احنا حنعكس نتيجة اللعبة مع اللاعب الثاني ونشوف حيصل معاه ايه

المحاولة الأولى: الشاطر خاطر ب10 في المائة من حسابه واللي هي 10 دولار، بس المرة دي خسر من أول محاولة يعني أنا حاخد منه 10 دولار يبقى حسابه كام؟ بسيطة 10 - 100 = 90، جميل؟ جميل جدا، نواصل معاه
المحاول الثانية: اللاعب خاطر بعشرة في المائة من حاسبه اللي هو 90 دولار، 10 في المائة هي 9 دولار، لكن ربح المرة دي!! يعني أنا حديه 18، يعني حسابه بقى كام؟ بسيطة 90 + 18 = 108!! يعني هي هي، الترتيب بتاع النتيجة مش مهم أبدا، واللاعب دايما كسبان وده مفهوم مهم جدا على المدى الطويل في الاحتمالات وحيساعدنا نفهم الأمور صح

باختصار شديد لو احنا ترجمنا لعبتنا للغة الرياضيات حيكون شكلها هو اي مرة يربح معانا اللاعب الثاني بنضرب حسابه في 1.2 وأي مرة يخسر نضرب حسابه في 0.9 لأنه يخاطر بـ10 في المائة من حسابه (معلش حتى لو مفهمتش 1.2 و0.9 جاو منين مش مهم، ممكن اشرحها في رد مستقل لأنها مش مهم بقدر ما يهمنا نفهم أن نتيجة النهائية للحساب متتغيرش مع الوقت أبدا)
يعني لو ربح اللاعب الثاني يكون حسابه هو:
100 * 1.2 = 120
ولو خسر يكون حسابه هو:
100 * 0.9 = 90
ده هو قانون اللعبة بشكل بسيط بلغة الرياضيات، يعني احنا ترجمنا كلامنا اللي كنا بنقوله للغة الرياضيات وارقام فقط، مفيش حاجة خارجة عن المالوف

الملف المرفق 489569

يعني من الصورة اللي فوق ممكن نقول إن معادلة اللعبة هي
عدد تكرار المحاولات^(1.2*0.9)*100 = النتيجة النهائية للحساب

الملف المرفق 489570

اتمنى إن الموضوع يكون واضح وفيهش أي تعقيدات، وأي واحد يكون فاهم الموضوع ده كويس، او على الأقل بيكون استوعب إن الاستراتيجية مهما كانت نسبة نجاحها لا تعني أي شيء بدون تدبير لرأس المال، والكلام ده برهنا عليه بالرياضيات والاحتمالات، جتى لو كان الواحد بيعمل الربح ضعف الخسارة، لن يأمن على مرجنة الحساب لسبب بسيك هو تدبير الحساب
وان شاء الله في القسم الموالي حنتكلم عن مبدأ طريقة KELLY في تدبير الحسابات وان شاء الله ستتصح الصورة للجميع، وياريت حد لو عندو اي استفسار أنا في الخدمة

حساباتك كلها غلط لانك بتجمع مبلغ المخاطرة مرتين وليس مرة فبتالى الكلام كله غلط ولو نفذته حقيقى هتخسر لانه غلط

لما يكون معايا 100 دولار قررت اخاطر ب 10 دولار فاصبح رصيدى 90 دولار بالاضافة الى خيارين يا اخسر ال 10 دولار ويبقى رصيدى 90

او ال 10 دولار تكسب ويبقى رصيدى 90 + 20 = 120

انت فى كل معادلاتك حاسب غلط ليه بتجمع المكسب مرتين

[kingstars]

حساباتك كلها غلط لانك بتجمع مبلغ المخاطرة مرتين وليس مرة فبتالى الكلام كله غلط ولو نفذته حقيقى هتخسر لانه غلط

لما يكون معايا 100 دولار قررت اخاطر ب 10 دولار فاصبح رصيدى 90 دولار بالاضافة الى خيارين يا اخسر ال 10 دولار ويبقى رصيدى 90

او ال 10 دولار تكسب ويبقى رصيدى 90 + 20 = 120

انت فى كل معادلاتك حاسب غلط ليه بتجمع المكسب مرتين

معذرة ولكن اعتقد ان حساباتك انت هي الخاطئة
المخاطرة هنا واحد إلي اثنان
يعني ذلك انه حينما اخاطر بعشرة دولار فإما ان اخسر العشرة دولارات او تبقي العشرة دولارات وعليها مكسب 20 دولار اخرى فتصبح ثلاثون

[khloood]

معذرة ولكن اعتقد ان حساباتك انت هي الخاطئة
المخاطرة هنا واحد إلي اثنان
يعني ذلك انه حينما اخاطر بعشرة دولار فإما ان اخسر العشرة دولارات او تبقي العشرة دولارات وعليها مكسب 20 دولار اخرى فتصبح ثلاثون

ممتاز جدا

يعنى التطبيق فى سوق الفوركس انت يتتكلم فى 200 نقطة مكسب
ابقى قابلنى لو نفعت الطريقة دى