طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[issam_fx]

بسم الله الرحمان الرحيم
إخوتي أعضاء هذا المنتدى الرائع أشارككم طريقة الـkelly criterion في تدبير الحساب
هذه الطريقة الهدف منها هو تحديد الريسك المثالي المطلوب للدخول في الصفقات والذي يضمن لك أكبر ربح معقول مقابل أقل خسارة ممكنة في الحساب، وإن شاء الله تستفيدون منها لأنها تقبل التطبيق في مجالات كثيرة غير الفوركس، بل حتى في الحياة اليومية (كالاستثمار وألعاب الحظ وغيرها)، وأتمنى أن أوفق في شرح الطريقة، كما أن أي تدخل أو مساعدة أو تصحيح فهو مرجب به في هذا الموضوع من اجل إطراءه ومن أجل الاستفادة من الموضوع أقصى حد ممكن.
ونبدأ بإذن الله في شرح الموضوع وسيتم تقسيمه إلى أقسام عشرة أقسام وهي
01- نبدة عن الطريقة وكيف تم تطبيقها في عالم التداول والاستثمار
02- فهم سبب مرجنة الحسابات أو الافلاس في العاب القمار، بسبب عدم التدبير الصحيح للحساب (رياضيا)
03- مدخل للطريقة ومفهوم "الترتيب لا يهم"
04- مبدأ الطريقة
05- معادلة Kelly
06- منحى Kelly
07- مفهوم تطاير أو تبخر الحساب portfolio volatility في عالم الإستثمار
08- تحديد الأخطار بطريقة معتدلة وعنيفة وخرقاء
09- نقطة "نصف Kelly" وأهميتها المذهلة
10- تطبيق للطريقة في أمثلة

[صاحب هدف]

سيأتي من يتفلسف عليك أخي فلا تعره أي إهتمام وأكمل موضوعك مهما كان

وفقك الله

[الشيخ_غريب]

لك هديه على الخاص ياصاحب الموضوع بارك الله فيك

[رحمون]

كلنا آذان صاغية

[issam_fx]

01- نبدة عن الطريقة وكيف تم تطبيقها في عالم التداول والاستثمار
في سنة 1956 نشر عالم الرياضيات John Larry Kelly, Jr بـ"مختبرات بل" مقالة تتعلق بالاتصالات والاستثمار، حيث ناقش فيها رداءة جودة الاتصالات الهاتفية في تلك الحقبة، وتطرق لاشكالية اتصال بين شخصين، الشخص الأول يريد أن ينصح الشخص الثاني بأرقام القمار التي يحب أن يستعملها، وبسبب رداءة الاتصال والتقطعات المستمرة، لن يستطيع الشخص الثاني التقاط الأقام بشكل صحيح، فأعطى Kelly حل لهذه المشكلة بناءا على الاحتمالات التي كانت على شكل معادلة Kelly في مقالته.

John Larry Kelly, Jr


بعد صدور المقالة قرر شخص يدعى Ed Thorp تطبيق معادلة Kelly في القمار حيث كانت نتيجتها مذهلة واستطاع ربح أموال خيالية في لاس فيغاص، وأصدر كتاب Beat the Dealer، هذا الكتاب وقع في يد أحد المقاولين المبتدئين الذي جعله من رجال الأعمال وهو رجل الأعمال الكبير والناجح Bill Gross، هذا الكتاب غير حياته للأبد

Bill Gross


أنا عارف أن اغلبكم مش مهتم بالحاجات دي، لكن أنا حبيت أشاركها معاكم لأنها معلومات ثقافية ولو الواجد يعني ناقش الطريقة على الأقل بيكون عارف عي جات منين وقصتها كانت إزاي

وان شاء الله حكمّل الموضوع وتدخل للقسم الثاني وهو "فهم سبب مرجنة الحسابات أو الافلاس في العاب القمار، بسبب عدم التدبير الصحيح للحساب (رياضيا)" والموضوع ده مهم جدا لأنه سيشرح لك السؤال الي لكالما بحث عن إجابته، ليه بخسر حسابي رغم إني عندي أقوى استراتيجية في العالم التي بتفتح كنوز الفورك بس برضو بفشل؟؟ وليه الناس اللي عندها خبرة بتقول تدبير المال هو السر؟

[zaioboy]

بارك الله فيك ، ننتظر الشرح تسلم

[issam_fx]

سيأتي من يتفلسف عليك أخي فلا تعره أي إهتمام وأكمل موضوعك مهما كان

وفقك الله

هههههه يبدو أنك لا تعرفني، أنا دمغي ناشفة خالص
ولا يهمني من يريد تخريب الموضوع
أنا بطبيعتي صارم وبضرب بيد من حديد
ضربي المبرح حيكون هو اكمال الموضوع باذن الله

[issam_fx]

لك هديه على الخاص ياصاحب الموضوع بارك الله فيك

والله الموضوع مش محتاج أي هدايا، لو تدعي لي دعوة من القلب حتكون أغلى حاجة عندي

[issam_fx]

كلنا آذان صاغية

ربنا يخليك، ان شاء الله حكون عند حسن الظن

[issam_fx]

الموضوع ان شاء الله كولو حيكون منتهي لعندي بكرة
أنا معنديش وقت كثير، واليوم عندي عطلة
وححاول أكمل الموضوع لك الليلة باذن الله
يعني مفيش تشويق ولا أي حاجة هههههه

[zaioboy]

الموضوع ان شاء الله كولو حيكون منتهي لعندي بكرة
أنا معنديش وقت كثير، واليوم عندي عطلة
وححاول أكمل الموضوع لك الليلة باذن الله
يعني مفيش تشويق ولا أي حاجة هههههه

ههه والله شكلي تشوقت كل من يقرا الكتاب يصير رجل اعمال ، تسلم على المجهود اخ عصام بارك الله فيك

[رحمون]

هههههه يبدو أنك لا تعرفني، أنا دمغي ناشفة خالص
ولا يهمني من يريد تخريب الموضوع
أنا بطبيعتي صارم وبضرب بيد من حديد
ضربي المبرح حيكون هو اكمال الموضوع باذن الله

[issam_fx]

بسم الله الرحمان الرحيم
02- فهم سبب مرجنة الحسابات أو الافلاس في العاب القمار، بسبب عدم التدبير الصحيح للحساب (رياضيا)

الموضوع ده موضوع مهم، ورغم أنه تم الطرق ليه مرات كثيرة لكن إحنا اليوم حنشوفو من زاوية ثانية خالص، إحنا حنشوفو من منظور الإحتمالات والرياضيات اللي عمرها مبتغلط بتقول إيه
وعلشان نفهم ليه إحنا بنخسر والحسابات وتتمرجن، والمستثمرين يفشلو، حنلعب لعبة جميلة جدا، اسمها لعبة "الرأس أو الأتباع"



اللعبة معروفة وهي رمي قطعة نقدية في السما ونشوف الجهة اللي حتسقط عليها، ماشي؟
والشروط جميلة جدا جدا، إنت لو كسبت أنا حديك ضعف المبلغ اللي انت خاطرت بيه، ولو إنت خسرت أنا بس حآخد منك المبلغ اللي خاطرت بيه؟ الموضوع جميل جدا مش كدة؟
احنا هنا حنشوف ليه تدبير الحساب مهم رغم أن اللعبة نفسها مربحة جدا، ونتخيل أن الحساب الأصلي هو 100 دولار للاعب، ونبدأ مع اللاعب الاول (المتداول الأول)، اللاعب ده بيشوف ان اللعبة في صالحو وإنه حتى لو خسر الصفقة الاولى هو حيعوضها في الصفقة الثانية، لان الربح ضعف الخسارة ودي جملة بنشوفها ونسمعها كثير، واحنا حنشوف ليه الجملة معندهاش أي معنى بدون تدبير الحساب، طيب اللاعب الأول حيعمل ايه، قرر إنه يلعب بنسبة 75 في المائة من حسابو، طبيعي جدا اللعبة مربحة أوي والربح ضعف الخسارة، طب يلا نشوف حيحصل معاه إيه
1- المحاولة الأولى كسب، يعني كان عندو 100 دولار، خاطر بـ75 في المائة من حسابو اللي هي 75دولار وكسب، أنا بقى حعطيه 150 دولار ضعف 75 دولار اللي خاطر بيها، ده حقه مش كده؟ حميل، يبقى عندو كام في حسابه؟ سهلة : 100 + 150 = 250 دولار (ألف ألف ألف مبروك) حسابك قام بقفزة كبيرة.

ولان اللاعب طبيعي مش حيخرج لأن الاستثمار (التداول) يكون على المدى البعيد أو المتوسط، احنا حنكمل اللعبة طبيعي،

2 -المحاولة الثانية لعبنا، بس المسكين خسر المرة دي، يعني إيه، كان عندو 250 دولار ولأنه خاطر ب75 في المائة من حسابو اللي هي 187.5 وخسر يبقى أنا حاخدها منو لأنها حقي، وحسابه حيصبح كام؟ بسيطة 250 - 187.5 = 62.5!! يا عيني عليك 62 دولار في محاولتين!!!

يعني إحنا حتا لو كنا بنعمل صفقات بريسك معين والربح بتاعنا بتكون ضعف الريسك حسابنا حيتخرب بسبب سوء ادارة المال، والرياضيات فوق متكذبش وكل شيء واضح (مع الاشارة أن الاستراتيجية أو اللعبة دي نسبة نجاحها واحد من اثنين لان فيها اختيارين فقط) ولو استمر اللاعب بالمخاطرة ب75 في المائة من حسابه حسابه حيتمرجن شيء مؤكد، ومش حتنفعو الربح بيكون ضعف الخسارة أبدا (واتمنى الناس تفهم الموضوع ده تمام، لأنه موضوع مهم جدا جدا ، وكمان متتسرعش لأننا حنشوف الشاطرين بيعملو ايه في الحالات دي ونبحث عن النسبة المثالية اللي حتخلينا نكسب ونربح من اللعبة الماضية ربح كبير جدا، وبخسارة صغيرة، احنا بنبحث عن المثالي)

الفكرة إلي عوزين نفهمها إن تدبير الحساب فعلا شيء مهم جدا وحتى لو كنت تعتقد إن الاستراتيجية بتاعتك حتكسبك، تدبير الحساب ممكن يخلي حلمك كابوس وانشاء الله في القسم التالي "مدخل للطريقة ومفهوم "الترتيب لا يهم" حنفهم إيه اللي بيعملو اللاعب الأول (المتداول الأول) غلط، وايه هو الصح والمثالي بالنسبة لينا

[zaioboy]

تمام تسلم ،

[mohammedgaber]

متابع معاك اخي عصام وان شاء الله تكون الطريقة جيدة يا صديقي

الله يوفقك وايانا ان شاء الله