طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[الزيرو]

أقسم بالله هذا قد يكون أفضل موضوع أقراه منذ معرفتي لسوق الفوركس ..
إستمر أخي الكريم ولا تحرمنا من هذا العلم الجميل الذي سيغير الكثير من المفاهيم لدى المتاجرين ..

[issam_fx]

أقسم بالله هذا قد يكون أفضل موضوع أقراه منذ معرفتي لسوق الفوركس ..
إستمر أخي الكريم ولا تحرمنا من هذا العلم الجميل الذي سيغير الكثير من المفاهيم لدى المتاجرين ..

والله اني عرفت قيمته وبمجرد ما انتهيت من الكورس رحت حاطو على طول
علشان تعرفوا ان الناس شغالة ازاي، ودي نقطة من بحر الاسرار
بس راح تغير نظرتك للامور وتشوفها من الزاوية اللي بشوفوها الناس الكبار
ولعلمك الكورس كان ثمنه بسيط وفي موقع فيه الشاطر النصاب
بس أحد الاصدقاء الفرنسيين نصحني بالموضوع وأخبرني ان قيمته أغلى بكثير أوي وهو فرصة مبتتكررش وطلب مني اشتريه
وفعلا وخابش ظني وبشاركه معاكم وفيه المزيد عن مفهوم تطاير الحساب ونصف نقطة كيلي اللي حتخليك تدخل للسوق براس مال كبير وانت مطمئن

[الزيرو]

والله اني عرفت قيمته وبمجرد ما انتهيت من الكورس رحت حاطو على طول
علشان تعرفوا ان الناس شغالة ازاي، ودي نقطة من بحر الاسرار
بس راح تغير نظرتك للامور وتشوفها من الزاوية اللي بشوفوها الناس الكبار
ولعلمك الكورس كان ثمنه بسيط وفي موقع فيه الشاطر النصاب
بس أحد الاصدقاء الفرنسيين نصحني بالموضوع وأخبرني ان قيمته أغلى بكثير أوي وهو فرصة مبتتكررش وطلب مني اشتريه
وفعلا وخابش ظني وبشاركه معاكم وفيه المزيد عن مفهوم تطاير الحساب ونصف نقطة كيلي اللي حتخليك تدخل للسوق براس مال كبير وانت مطمئن

لن نستريح حتى نرى كلمة إنتهى الشرح

[أبو نـاصر]

​باسم الله الرحمان الرحيم
نكمل الموضوع بتعنا وندخل على القسم السادس
06- منحى Kelly

وانا هنا حابب انبه لمسألة مهمة جدا جدا، احنا هنا زي ما تقول بنتعلم نشغل الطيارة ونطير بيها، وبعد ما تعلمتا الكلام ده، في واحد مش شاطر اوي قام شغل الطيارة وطار بيها وزي الفل، بس لما رغب في انزال الطيارة معرفش، ولما دور في الموضوع ملقاش أي حاجة بتتكلم عن كيفية الهبوط بالطيارة، وزمانو دي الوقت في السما ومش عارف يعمل ايه، الكلام ده تطبق على موضوعنا ده احنا لسة مكملناش، لما نكمل اكيد حتعرف تنزل بالطيارة، مهو الموضوع أيضا مهم وضروري جدا

لهذا ارجو من الاخوة عدم الدخول بأي صفقات بالريسك 25 في المية أو الدخول بمعادلة كيلي واحنا خنعرف ليه مع الوقت، وتعرف إيه هي النسبة المثالية بعد ما ندرس مفهوم تطاير الحساب واللي أكيد حتحبوه اوي أوي أوي، لانه مفهوم جديد في الدرس، وحيفتح عيونكم على حاجات كانت غايبة عليكم

ونخش بقه في منحى معادلة Kelly
تكلمنا عن معادلة Kelly ودي الوقتي حنتكلم عن تشارت Kelly أو منحى Kelly.... نفتكر كلنا التشارت بتاع تغير حساب اللاعبين الاربعة اللي عنهدهم نفس الاستراتيجية بس تدبير مالي مختلف، التشارت اللي بالصورة بالاسفل، تمام؟ تمام....

الملف المرفق 489590

احنا دي الوقتي حنعيد الرسم من جديد وحنشوف التغير وسلوك الحساب بيتعير ازاي مع الزمن، في اللحظة أو الزمن صفر اكيد الحساب يكون عند 100 دولار والريسك صفر يعني مع الوقت مفيش حاجة تتغير زي الصورة اللي اسفل دي

الملف المرفق 489591

جميل جدا، ويلنا نجرب 10 في المية و25 في المية، وزي ماعرفنا تغير الحساب حيكون زي الصورة اللي بالاسفل

الملف المرفق 489592

جميل حدا، بس هنا احنا حنعمل حاجة جديدة وحتعرفوا ليه احنا اخترنا اللاعبين يبعبوا بنسب معينه اللي هي 75 و 50 و10 و25 في المية!!! احنا حنختار نسبة ثانية خالص يعني حنزود الريسك بتاعنا لـ40 في المية ودي هي النتيجة


الله الله الله، شفتو حصل ايه؟؟ السلوك بتاع الحساب تغير وأصبح وكأنه زي حساب 10 في المية بالضبط، ويمكن لك تجرب، اللعبة امامك لو تستعمل الـ10 في المية ريسك أو حتى الـ 40 في المية النتيحة متشابهة!!!!! شفتوا الرياضيات بتقول ايه وتشرح لك الأمور ازاي!!! يعني ده شي غير منطقي ومبتقبلوش العقل، لكن الرياضيات بتقول لك، لا مفيش حاجة غريبة، كلو تمام وانت زي الفل، الاحتمالات هي اللي خدعتك بس، يعني لو عندك ريس معين كبير يمكن ريسك أصغر منو يديك نفس النتيجة وبأقل مخاطرة واحنا حنشوف الكلام ده، وهي دي بالذات حلاوة الرياضيات وقوة الـKelly ، نكمل بقه ونلاحز اننا كلما كبرنا الريسك كلما الارباج بتقل والحساب ماشي للمرجنة على طول زي الصورة دي

الملف المرفق 489594

الوضوع بقى واضح جدا، بس احتا حنوضحو اكثر، وحترسم تشارت آخر بس المرة دي احنى حنشوف تغير الربح مقارنة بالريسك، والتشات ده هو اللي حيفتح عينك، وتحليله حيشرح لينا كل شيء
في الصورة اللي تحت بنشوف أنه بريسك صفر الربح او العائد هو صفر، نزود الريسك بـ10 في المية العائد يكبر، نزود الريسك لـ25 في المية العائد يكبر كمان، نزود الريسك لـ40 في المية، العائد بيتراجع، لا وكمان يكون زيو زي العائد بتاع الريسك ب10 في المية، وهو دا الموضوع اللي شفناه قبل شويا، نزود الريسك ل50 في المية ونلاحظ أن العائد رجع للصفر!!! نزود كمان ونلاحظ أن العائد بدأ يتراجع وأصبح تحت الصفر يعني احنا بدينا نخسر

الملف المرفق 489595

وعلشان تبقى الأمور واضحة نربط بين النقط وحنحصل على منحى اللي هو منحى Kelly للعائد مقابل الريسك

الملف المرفق 489596

وعلشان انتو شاطرين، محدش حيقولي أن الشارت ده عام ويعكس سلوك كل الاستراتيجيات، آه في الشكل طبعا هو عام، بس النقاط 25 في المية والخمسين في المية لأ، ليه؟ لان الـ25 في المية هي خاصى باللعبة (الاسراتيجية بتاعتنا) والـ25 في المية هي إيه؟؟ لو كنت فاهمين الموضوع كويس؟؟ برافو عليكم هي نتيجة الـKelly وخلينا نسميها نقطة Kelly ورمزها K وديما نقطة Kelly لما نضربها في اثنين تعطينا نقطة 2K ، والنقطة دي لو نتتاجر بيها زي ماتكون واقف في مكانك والتشارت في الصوة الآتية حيشرح كل شيء

الملف المرفق 489600

وبكد نكون انهينا من منحى Kelly مبيعكس ايه وقوته، وانشاء الله نكمل الموضوع ويكون واضح جدا للجميع

بس المهم محدش يركب الطيارة ويقلع بيها احنا لسة متكلمناش عن الهبوط في المطار ازاي
سلام

لي سؤالين لو سمحت

هل الحسابات أعلاه للريشيو 2 فقط

---

السؤال الثاني

هل الطريقة تضع اعتبار للهدف من الاستثمار

أنا مثلا عندي 100$
وهدفي 1000$
وعمليا سوف اسحب الربح واعيد ترتيب الأوراق

فيوجد سقف يجب الوقوف عنده .. ثم اعادة ترتيب الأوراق << وهذا ما يفرق بين الفوركس والقمار عن الاستثمار في العقار مثلا

فسرعة الوصول للهدف هو جانب من جوانب الأمان

في الفوركس والقمار قد تحقق 1000 ضعف وأكثر في وقت وجيز جدا .. بريسك قليل .. سواءا ضربة حظ أو فن

-----------

أكبر عائد ممكن .. بأقل مخاطرة ممكنة .. بأقصر وقت ممكن (أو اقل عدد صفقات ممكنة)

الموضوع حتى الآن ناقش الشق الأول والثاني
اتمنى ان يمتد للشق الأخير


-----
أنت رائع اخي عصام

[الزيرو]

لي سؤالين لو سمحت

هل الحسابات أعلاه للريشيو 2 فقط

---

السؤال الثاني

هل الطريقة تضع اعتبار للهدف من الاستثمار

أنا مثلا عندي 100$
وهدفي 1000$
وعمليا سوف اسحب الربح واعيد ترتيب الأوراق

فيوجد سقف يجب الوقوف عنده .. ثم اعادة ترتيب الأوراق << وهذا ما يفرق بين الفوركس والقمار عن الاستثمار في العقار مثلا

فسرعة الوصول للهدف هو جانب من جوانب الأمان

في الفوركس والقمار قد تحقق 1000 ضعف وأكثر في وقت وجيز جدا .. بريسك قليل .. سواءا ضربة حظ أو فن

-----------

أكبر عائد ممكن .. بأقل مخاطرة ممكنة .. بأقصر وقت ممكن (أو اقل عدد صفقات ممكنة)

الموضوع حتى الآن ناقش الشق الأول والثاني
اتمنى ان يمتد للشق الأخير


-----
أنت رائع اخي عصام

تساؤلات في الصميم ..

[issam_fx]

لي سؤالين لو سمحت

هل الحسابات أعلاه للريشيو 2 فقط

الحسابات اللي فوق هي للعبة رمي القطعة النقدية "راس أو الاتباع" احتمالها هو واحد من اثنين يعني 50 في المية تربح و50 في المية تخسر، وهي في الفوركس مثل استراتيجية نسبة الربح فيها 50 في المية، وفي اللعبة بتعتنا قلنا أن قانونها هو لو ربحت أنا حديك ضعف الريسك اللي ات دخلت بيه، ولو خسرت أنا حاخد الريسك بتاعك، يعني في الفوركس زي واحد يحط السطوب عند عدد معين من النقاط والربح عند ضعف السطوب لوس

بس الريسك هنا بيكون نسبة محددة من حسابك مبتتغيرش مع المدة ابدا، ليه لاننا اتثبتنا بالرياضيات إن تدبير الحساب أهم من الاستراتيجية نفسها واعطينا امثلة بأربع لاعبين عندهم نفس الاستراتيجية (اللعبة) وكل واحد اختار يدخل بريسك ثابت في كل صفقة ، وتابعنا حسابهم على التشارت واثبتنا أن النسبة التي تحصلنا عليها من معادلة كيلي "نظريا" هي المثالية للاعب واللي كانت 25 في المية بالنسبة لهذه الظروف (نسبة نجاح الاستراتيجية هي P والراشيو هو 2 B ) وعوضناها في المعادلة وعرفنا كيف نحسب الريشيو عدد نقاط الربح أو التيك بروفيت مقسومة على (نقاط الريسك + السبريد)
وكما قلنا أن طريقة كيلي تعتمد على دخول بنسبة معين من الحساب ككل (الارباح +رأس المال) واثبتنا أنه في بعض الحالات الدخول بريسك 10 في المية يعطيك نفس النتايج ب40 في المية (بالنسبة للعبتنا احنا، بعني بالنسبة لاستراتيجيتك الاعداد ستكون مختلفة أكيد) ولسه امامنا القسم المتعلق بالتطبيق وفيه سيتم اعطاء أمثلة عن الموضوع وشرح الامور بشكل حقيقي

السؤال الثاني

هل الطريقة تضع اعتبار للهدف من الاستثمار

أنا مثلا عندي 100$
وهدفي 1000$
وعمليا سوف اسحب الربح واعيد ترتيب الأوراق

فيوجد سقف يجب الوقوف عنده .. ثم اعادة ترتيب الأوراق << وهذا ما يفرق بين الفوركس والقمار عن الاستثمار في العقار مثلا

لا الطريقة دي مفيهاش حاجة اسمها هدف، الطريقة تعطيك النسبة للريسك الصحيحة للدخول في الصفقات من أجل اهداف كبيرة بأقل ريسك ممكن
ولو عندك هدف محدد انت حر، بس المفروض ان الطريقة دي كلما كولت كلما كانت أهدافك خيالية، لان الارباح بتكون exponential وليس linear

فسرعة الوصول للهدف هو جانب من جوانب الأمان

في الفوركس والقمار قد تحقق 1000 ضعف وأكثر في وقت وجيز جدا .. بريسك قليل .. سواءا ضربة حظ أو فن

رياضيا اثبتنا أن ما تقوله خطأ، في عالم الاحتمالات الكيلي هي التي تحكم، ربما في عالم الاستثمار والعقارات هناك اشياء اخرى تتحكم، لكن مادمت في عالم الاحتمالات معادلة كيلي هي التي تحكم وهي سيدة الموقف، ليه؟ لأنها معادلة رياضية بتسحب الاحتمالات بالتحديد، ازاي؟؟

شفنا أن اللاعب الأول وصل للهدف الكبير بسرعة لانه خاطر ب75 في المية من حسابه، عندو استراتيجية بـ50 في المائة والربح مضاعف للريسك، كل شيء يظهر أنه حميل، لكن بمجرد خسارته الأولى تبين ان حسابه ماشي للمرجنة على كول، بعكس اللي دخل ب25 في المئية ربح ربح متوسط، وبعد الخسارة فضل حسابه زي ماهو بل ان الارباح لازالت معاه وعلى المدى الطويل حتى لو خسر أو ربح بناءا على مفهوم الترتيب لا يهم، حساب بيكبر بشكل جنوني، أما اللي دخل ب50 في المية أو 2K الشخص ده فضل في مكانو اللي يربحه يخسره وعرفش يترحك من مكانه

سيتم فهم الموضوع بعض مفهوم تطاير الحساب وحتعرف ليه الجملة اللي قلتها خطيرة جدا وممكن نمرجن حسابك

[saadrm]

اخي الكريم حتى لو كانت استراتيجيتك نسبة نجاحها 50% فان تسلسل الصفقات الناجحة والفاشلة مهم جدا .. وساوضح ذلك حسب الامثلة المذكورة في الشرح
نفرض ان اول 4 صفقات (او احتمالات رمي القطعة المعدنية) كانت خاطئة و الاربع صفقات (الاحتمالات) التي تليها كانت صائبة .. ماذا سوف يحدث؟!
الذي كان يخاطر ب 25% من الحساب قد تصفر حسابه من اول اربع محاولات
الذي كان يخاطر ب 10% من الحساب خسر في البداية 40 دولار ولم يتصفر حسابه ثم ربح بعدها بالصفقات التالية..
يعني هنا يجب التوضيح اننا لا يمكننا اهمال ترتيب الاحداث وخاصة في سوق الفوركس

[zaioboy]

اخي الكريم حتى لو كانت استراتيجيتك نسبة نجاحها 50% فان تسلسل الصفقات الناجحة والفاشلة مهم جدا .. وساوضح ذلك حسب الامثلة المذكورة في الشرح
نفرض ان اول 4 صفقات (او احتمالات رمي القطعة المعدنية) كانت خاطئة و الاربع صفقات (الاحتمالات) التي تليها كانت صائبة .. ماذا سوف يحدث؟!
الذي كان يخاطر ب 25% من الحساب قد تصفر حسابه من اول اربع محاولات
الذي كان يخاطر ب 10% من الحساب خسر في البداية 40 دولار ولم يتصفر حسابه ثم ربح بعدها بالصفقات التالية..
يعني هنا يجب التوضيح اننا لا يمكننا اهمال ترتيب الاحداث وخاصة في سوق الفوركس

صحيح ، يعني لازم تعرف تسلسل الصفقات الخاسرة الرابحة لاستراتيجيتك.

[gashaweb]

الجزئية الاولى رائعة جدا

نتابع بحول الله

[issam_fx]

بسم الله الرحمان الرحيم

نكمل درسنا واليوم حنتعرف على مفهوم حيكون جديد للعديد من المستثمرين والمتداولين خصوصا وهو مفهوم تطاير أو تبخر الحساب portfolio volatility المفهوم ده، حيغير نظرتك للسوق والمخاطرة وحيخليك بعيد عن الطمع وتبجث عن الربح المثالي المضمون بأقل ريسك ممكن، وأكيد المفهوم ده هو اللي خلاني اشارككم الدرس ده، لأنه موضوع في غاية الروعة ويفتح عينيك، وزي ماشفنا أن معادلة Kelly تعطيك الريسك المثالي للدخول في الصفقات من اجل الربح المضمون، مفهوم تطاير الحساب حيخليك تحسب خطواتك بحذر شديد جدا، آه صح عند استراتيجية بنسبة نجاح 90 في المية، بس محدش يضمن أن صفقاتك القادمة كلها تكون ربح، آده ده وارد ووارد جدا، محدش يضمن لك النجاح ابدا، لهذا مقهوم تطاير الحساب حيخليك تشوف الأمور بواقية ويخليق تفوق من أحلام اليقظة وتعرف انت بتجط رحلك فين وماشي ازاي، بالعربي عمرك ما حتجخل بريك كبير ابدا في حياتك (والريسك عندنا هو حجم النقاط في الخسارة أو حتى العقود الكبيرة)
ونبدأ القسم السابع
07- مفهوم تطاير أو تبخر الحساب portfolio volatility في عالم الإستثمار

لو قمت بالبحث في غوغل عن الـkelly criterion حتشوف تشارت زي اللي بالصورة بالاسفل!!! ايه هو التشارت ده ومعناه ايه



زي مشفنا منحى الكيلي الازرق وعرفنا هو بيعني ايه، وجاه منين!! بس الخط الاحمر داه بيعني ايه؟ وايه هو مفهوم تطاير الحساب؟؟؟ للاسف لما تبحث عن مفهوم وخلينا نسميه تبخر الحساب احسن، لما تبحث عليه للاسف مفيش اي تعريف ليه لانه مفهوم بيتفهم بس، تعريفه صعب، بس الواحد لما يفهمه حيقدر يعرفه زي ما هو عايز، لكنه مفهوم خطير جدا ونبدأ توكلتا على الله

علشان نفهم الموضوع بشكل بسيط جدا حناخد الجدول ده، الجدول ده احنا حنشوف من خلاله ايه هو الريسك المطلوب لاستعادة الخسارة، أكيد طبعا بعد صفقة خاسرة كلنا بيحب يعوض الخسارة، جميل حدا احنا عتدنا حساب 100 دولار ماشي؟ جميل... ولنقل ان الريشيو عندي 1:1 علشان الموضوع يكون سهل جدا



طيب دخلنا على صفقة بريسك 10 في المية وخسرنا يبقى حسابنا كام؟؟ حميل جدا، 90 دولار



طيب لو احنا حبينا نعوض الخسارة يبقى الريسك اللي حندخل بيه المرة الجاية كام؟ 10 في المية؟ لا طبعا، ليه؟ لأننا لو بـ10 في المائة من 90 تبقى 9 دولار فقط ولو ربحنا يبقى حسابنا هو 99 دولار!!! يعني احنا خسرنا. طب ايه هو الريسك المطلوب في الحالة دي؟؟ الريسك المطلوب لو عملنا عملية حسابية حيبقى هو 11 في المية !!



جميل؟؟ حميل جدا، نواصل التداول بس المرة دي احنا قررنا ندخل بريسك 20 في المية!!



بس خسرنا للاسف يعني أنا لو عايز أعوض يبقى لازم أدخل بريسك كام؟ 20 في المية؟ لا طبعا، الريسك اللي حيخليني أعوض الخسارة هو 25 في المية



ولو مشينا في السيناريو ده، بنلاحظ حاجة خطيرة جدا، انه لكما كبرنا الريسك ب10 بس، الريسك اللي لازم ندخل بيه علشان نعوض الخسارة ونرجع للتعادل فقط بيكبر بشكل مفزع أوي!!!!!! في حالة دخلت بـ80 في المائة ريسك وخسرت، علشان تعوض يا حبيبي لازم تربح بكام (الربح هو نفسه الريسك في الريشيو 1:1)؟؟؟ الربح لازم يكون 400 في المائة من حسابك!!!!! وانت تعرف أن ده مستحيل طبعا، لا ده شيء خطير جدا، وانا وضعت أمام عينيك علشان تعرف انت بتعمل ايه!!!! مفيش حد بيربح 400 من الريسك مضمونه لاستراتيجية معينة وفي صفقة واحدة ، في عالم التداول ده رقم سرياني هههه




رياضيا لو احنا تبعنا تسبة الربح اللازمة للتعادل ونسبة الخسارة حنوضل للمعادلة الرياضية في الاسفل، المعادلة دي تترجم العلاقة بين نسبتي الربح والخسارة، مع X هي نسبة الخسارة وY هي نسبة الربح الي لازم نحققه علشان نجيب التعادل ونعوض الخسارة، ولما نرسم منحى الدالة بتاعها!!! بنشوف كيف بتصعد بشكل جنوني ومعني الكلام ده، انك كلما نرفع الريسك ولو قدر الله وخسر سيصعب عليك تعوض خسارتك، وفي بعض الحالات مستحيل



وده هو مفهوم تطاير الحساب اللي لازم تعمل حسابه، اللي حيخليك تعقل وتسمع الكلام، لا قدر الله دخلت بريسك كبير وخسرت، باي باي للحساب، وده سلاج قوي حيفضل معاك من اليوم، لأنك تعلمت تحسب النسبة اللي لازم تدخل بيها لتعوض الخسارة، ولما حتسحبها بالمعادلة اللي فوق حتعرف بشكل واقعي انت ما شي فين، واحنا الحمد لله دي الوقت بقى معاني سلاحين علميين مهمين، واحد يعطيك أحسن ريسك مثالي بناءا على الاحتمالات للدخول بالصفقات، والالسلاح الثاني يوريك انت بتعمل ايه، يعني احنا نعمل إيه، وماشيين فين؟؟ اكيد طبعا حندمج بين المعادلتين ونستخرج العصارة والقطارة بتاعة السلاحين دول وده اللي حنشوفو في الموضوع التالي، بس أنا أحط التشارت وحندرسه بشكل معمق ومنه نستخرج نقاط القوة، وهنا بس الناس اللي كانت تقول ان المعادلة بتاعة كيلي اعطتهم ريسك كبير، حيعرفو اننا مش حنسمع لها وحدها، احنا حنسمع لمعادلة كيلي وفي نفس الوقت حنسمع لمعادلة تبخر الحساب بتقولهي كمان ايه، علشان نوصل لأفضل ريسك يكون مثالي وفي نفس الوقت يكون قابل للتعويض، وكل ذا على المدى البعيد (ومعنى المدى البعيد ده لخبط بعض الاخوة، يا إخوان احنا المدى ده يمكن يكون يوم يومين أو حتى اسبوع لو كنت تدخل سكالبينج يعني مش عشرين سنة، المدى بيعني المدة اللي انت داخل فيها للسوق فقط)


اتمنى تكونوا كونتوا فكرة قوية حول الموضوع والناس شغالة بيه ازاي، علشان احنا بنبحث عن المثالي بالنسبة لاستراتيجيتنا بناءا على معادلات رياضية
وانشاء الله في درس بتاعة نصف نقطة الكيلي حيكون الموضوع أكثر روعة لان النقطة دي مذهلة حقا
بس خلينا نروح للقسم الموالي للموضوع ونشوف فيه المناطق المعتدلة للدخول في الصفقات والمناطف العنيقة والمناطق الخرقاء اللي الواحد لو دخل منها يبقى يبحث عن مرجنة الجسابات لا غير
سلام

[issam_fx]

اخي الكريم حتى لو كانت استراتيجيتك نسبة نجاحها 50% فان تسلسل الصفقات الناجحة والفاشلة مهم جدا .. وساوضح ذلك حسب الامثلة المذكورة في الشرح
نفرض ان اول 4 صفقات (او احتمالات رمي القطعة المعدنية) كانت خاطئة و الاربع صفقات (الاحتمالات) التي تليها كانت صائبة .. ماذا سوف يحدث؟!
الذي كان يخاطر ب 25% من الحساب قد تصفر حسابه من اول اربع محاولات
الذي كان يخاطر ب 10% من الحساب خسر في البداية 40 دولار ولم يتصفر حسابه ثم ربح بعدها بالصفقات التالية..
يعني هنا يجب التوضيح اننا لا يمكننا اهمال ترتيب الاحداث وخاصة في سوق الفوركس

ههههه لأ غلط، ليه؟؟؟ لأنك لو كان عندك حساب 100 جولار ودخلت ب25 في الميو وخسرت يبقى حسابك كام بعد الخسارة ؟ 75 في المية جميل جدا، طيب انت دخلت ب25 دولار ثاني ؟ وهنا اسألك سؤال بس؟ هو الـ25 دولار عاملة نسبة كام من 75 دولار؟؟
ونسبة 25 في المية من 75 دولار يبقى كام؟؟
المرجو تفهمو الموضوع وبلاش اسئلة بدون فهم، بس معلش انا حبين للاخوة الأخطاء
انت خلط بين المبلغ والقيمة
النسبة ثابثة لكن المبلغ هو اللي بيتغير
انت ذكي بلاش تظهر بالمتظر ده، على الاقل انت شغلن مخك وسألا وده شي حميل فعلا

[issam_fx]

صحيح ، يعني لازم تعرف تسلسل الصفقات الخاسرة الرابحة لاستراتيجيتك.

شوف الرد اللي فوق بالأحمر وبلاش أسئلة مالهاش لازمة افهمو الموضوع قبل طرح الاسئلة، بس معلش انا حبين الاخطاء
والله الموضوع اكبر من كدة بكثير
الناس شغالة صح خلونا يا خوان نكمل
انت والاخ اللي فوق أخطأت في أبس الأساسيات ركزوا شويا
انت المغروض تحسب نسبة 25 في المية من الحساب بعد كل صفقة
لو ربحت الحساب بيكبرولما تحسب 25 في المية من الحساب حتلقاها كبرت كمان
ولو خسرت الحساب حيصغر ولو حسبت 25 في المية من الحساب حتلقيها اقل من الأول
‘ني المسألة مسألة فهم والمفروض الأمور دي بتكون بسيطة حتى للتلاميد الابتدائي
انا عيزكوا تشغلو دماغكو لانكو بتتعاملو مع الرياضيات واي خطأ يبقى باي باي للنتيجة
والظاهر انكم أخطأتو من الأول والنتيجة كانت مصيبة
ههههه
يا ياجدعان ورونا شطارتكم

[issam_fx]

الجزئية الاولى رائعة جدا

نتابع بحول الله

الحمد لله في ناس فاهمة الأمور صح

[أبو نـاصر]

بسم الله الرحمان الرحيم

نكمل درسنا واليوم حنتعرف على مفهوم حيكون جديد للعديد من المستثمرين والمتداولين خصوصا وهو مفهوم تطاير أو تبخر الحساب portfolio volatility المفهوم ده، حيغير نظرتك للسوق والمخاطرة وحيخليك بعيد عن الطمع وتبجث عن الربح المثالي المضمون بأقل ريسك ممكن، وأكيد المفهوم ده هو اللي خلاني اشارككم الدرس ده، لأنه موضوع في غاية الروعة ويفتح عينيك، وزي ماشفنا أن معادلة Kelly تعطيك الريسك المثالي للدخول في الصفقات من اجل الربح المضمون، مفهوم تطاير الحساب حيخليك تحسب خطواتك بحذر شديد جدا، آه صح عند استراتيجية بنسبة نجاح 90 في المية، بس محدش يضمن أن صفقاتك القادمة كلها تكون ربح، آده ده وارد ووارد جدا، محدش يضمن لك النجاح ابدا، لهذا مقهوم تطاير الحساب حيخليك تشوف الأمور بواقية ويخليق تفوق من أحلام اليقظة وتعرف انت بتجط رحلك فين وماشي ازاي، بالعربي عمرك ما حتجخل بريك كبير ابدا في حياتك (والريسك عندنا هو حجم النقاط في الخسارة أو حتى العقود الكبيرة)
ونبدأ القسم السابع
07- مفهوم تطاير أو تبخر الحساب portfolio volatility في عالم الإستثمار

لو قمت بالبحث في غوغل عن الـkelly criterion حتشوف تشارت زي اللي بالصورة بالاسفل!!! ايه هو التشارت ده ومعناه ايه



زي مشفنا منحى الكيلي الازرق وعرفنا هو بيعني ايه، وجاه منين!! بس الخط الاحمر داه بيعني ايه؟ وايه هو مفهوم تطاير الحساب؟؟؟ للاسف لما تبحث عن مفهوم وخلينا نسميه تبخر الحساب احسن، لما تبحث عليه للاسف مفيش اي تعريف ليه لانه مفهوم بيتفهم بس، تعريفه صعب، بس الواحد لما يفهمه حيقدر يعرفه زي ما هو عايز، لكنه مفهوم خطير جدا ونبدأ توكلتا على الله

علشان نفهم الموضوع بشكل بسيط جدا حناخد الجدول ده، الجدول ده احنا حنشوف من خلاله ايه هو الريسك المطلوب لاستعادة الخسارة، أكيد طبعا بعد صفقة خاسرة كلنا بيحب يعوض الخسارة، جميل حدا احنا عتدنا حساب 100 دولار ماشي؟ جميل... ولنقل ان الريشيو عندي 1:1 علشان الموضوع يكون سهل جدا



طيب دخلنا على صفقة بريسك 10 في المية وخسرنا يبقى حسابنا كام؟؟ حميل جدا، 90 دولار



طيب لو احنا حبينا نعوض الخسارة يبقى الريسك اللي حندخل بيه المرة الجاية كام؟ 10 في المية؟ لا طبعا، ليه؟ لأننا لو بـ10 في المائة من 90 تبقى 9 دولار فقط ولو ربحنا يبقى حسابنا هو 99 دولار!!! يعني احنا خسرنا. طب ايه هو الريسك المطلوب في الحالة دي؟؟ الريسك المطلوب لو عملنا عملية حسابية حيبقى هو 11 في المية !!



جميل؟؟ حميل جدا، نواصل التداول بس المرة دي احنا قررنا ندخل بريسك 20 في المية!!



بس خسرنا للاسف يعني أنا لو عايز أعوض يبقى لازم أدخل بريسك كام؟ 20 في المية؟ لا طبعا، الريسك اللي حيخليني أعوض الخسارة هو 25 في المية



ولو مشينا في السيناريو ده، بنلاحظ حاجة خطيرة جدا، انه لكما كبرنا الريسك ب10 بس، الريسك اللي لازم ندخل بيه علشان نعوض الخسارة ونرجع للتعادل فقط بيكبر بشكل مفزع أوي!!!!!! في حالة دخلت بـ80 في المائة ريسك وخسرت، علشان تعوض يا حبيبي لازم تربح بكام (الربح هو نفسه الريسك في الريشيو 1:1)؟؟؟ الربح لازم يكون 400 في المائة من حسابك!!!!! وانت تعرف أن ده مستحيل طبعا، لا ده شيء خطير جدا، وانا وضعت أمام عينيك علشان تعرف انت بتعمل ايه!!!! مفيش حد بيربح 400 من الريسك مضمونه لاستراتيجية معينة وفي صفقة واحدة ، في عالم التداول ده رقم سرياني هههه




رياضيا لو احنا تبعنا تسبة الربح اللازمة للتعادل ونسبة الخسارة حنوضل للمعادلة الرياضية في الاسفل، المعادلة دي تترجم العلاقة بين نسبتي الربح والخسارة، مع X هي نسبة الخسارة وY هي نسبة الربح الي لازم نحققه علشان نجيب التعادل ونعوض الخسارة، ولما نرسم منحى الدالة بتاعها!!! بنشوف كيف بتصعد بشكل جنوني ومعني الكلام ده، انك كلما نرفع الريسك ولو قدر الله وخسر سيصعب عليك تعوض خسارتك، وفي بعض الحالات مستحيل



وده هو مفهوم تطاير الحساب اللي لازم تعمل حسابه، اللي حيخليك تعقل وتسمع الكلام، لا قدر الله دخلت بريسك كبير وخسرت، باي باي للحساب، وده سلاج قوي حيفضل معاك من اليوم، لأنك تعلمت تحسب النسبة اللي لازم تدخل بيها لتعوض الخسارة، ولما حتسحبها بالمعادلة اللي فوق حتعرف بشكل واقعي انت ما شي فين، واحنا الحمد لله دي الوقت بقى معاني سلاحين علميين مهمين، واحد يعطيك أحسن ريسك مثالي بناءا على الاحتمالات للدخول بالصفقات، والالسلاح الثاني يوريك انت بتعمل ايه، يعني احنا نعمل إيه، وماشيين فين؟؟ اكيد طبعا حندمج بين المعادلتين ونستخرج العصارة والقطارة بتاعة السلاحين دول وده اللي حنشوفو في الموضوع التالي، بس أنا أحط التشارت وحندرسه بشكل معمق ومنه نستخرج نقاط القوة، وهنا بس الناس اللي كانت تقول ان المعادلة بتاعة كيلي اعطتهم ريسك كبير، حيعرفو اننا مش حنسمع لها وحدها، احنا حنسمع لمعادلة كيلي وفي نفس الوقت حنسمع لمعادلة تبخر الحساب بتقولهي كمان ايه، علشان نوصل لأفضل ريسك يكون مثالي وفي نفس الوقت يكون قابل للتعويض، وكل ذا على المدى البعيد (ومعنى المدى البعيد ده لخبط بعض الاخوة، يا إخوان احنا المدى ده يمكن يكون يوم يومين أو حتى اسبوع لو كنت تدخل سكالبينج يعني مش عشرين سنة، المدى بيعني المدة اللي انت داخل فيها للسوق فقط)


اتمنى تكونوا كونتوا فكرة قوية حول الموضوع والناس شغالة بيه ازاي، علشان احنا بنبحث عن المثالي بالنسبة لاستراتيجيتنا بناءا على معادلات رياضية
وانشاء الله في درس بتاعة نصف نقطة الكيلي حيكون الموضوع أكثر روعة لان النقطة دي مذهلة حقا
بس خلينا نروح للقسم الموالي للموضوع ونشوف فيه المناطق المعتدلة للدخول في الصفقات والمناطف العنيقة والمناطق الخرقاء اللي الواحد لو دخل منها يبقى يبحث عن مرجنة الجسابات لا غير
سلام

هل ممكن مثال تطبق عليه القاعدة لتتضح أكثر

------
همسة اذا اردت ألا نتداخل الا بعد انتهاء الموضوع .. فلك هذا

-------

هذا المفهوم (تبخر الحساب ) تم وضعه بالحسبان عند اختيار ريسك 39%

وهو تحديدا سبب البحث عن هدف مرحلي .. ثم اعادة ترتيب الاوراق

فمهما يكن فليدك زمن للتبخر


اليك مثال
100$
ستتبخر بعد 13 صفقة تماما
ريسك 25%
ريشيو 2

[issam_fx]

هل ممكن مثال تطبق عليه القاعدة لتتضح أكثر

------
همسة اذا اردت ألا نتداخل الا بعد انتهاء الموضوع .. فلك هذا

-------

هذا المفهوم (تبخر الحساب ) تم وضعه بالحسبان عند اختيار ريسك 39%

اليك مثال
100$
ستتبخر بعد 13 صفقة تماما
ريسك 25%
ريشيو 2

مش مشكلة اطلاقا انك تغني الموضوع كلنا عاوزين نتعلم

انت حسبت عدد الصفقات الخاسرة التي ممكن ان يتحملها الحساب في كل مرة ندخل بـ25 في المائة من الحساب
واعطاتك النتيجة إن الحساب سيبخر بعد 13 صفقة

ده شيء جميل، لكن دالة تبخر الحساب معندهاش علاقة بالصفقات ، احنا حندمجها مع منحى kelly علشان نبرهن أن نقطة نصف kelly هي المثالية لانها النقطة الوحيدة اللي حتخليك ندخل وتكسب أكبر قدر ممكن وبأقل خسارة يسهل تعويضها ممكنة

يعني خلاصة الدرس هي ان نقطة النصف kelly هي المثالية والربح معاها مضمون جدا وفي نفس الوقت خسايرها بتكون قابلة للتعويض