طريقة الــkelly criterion لتدبير الحساب

[zaioboy]

شكرا لك .. تسلم و الله .

[بن عبدالله]

السلام عليكم ورحمه الله
الاخ الفاضل صاحب الموضوع
لو كان عندك الكتاب Beat the Dealer
وتتكرم تضعه لنا هنا وبارك الله فيك
تقبل تحياتي وشكرا

[issam_fx]

شكرا لك .. تسلم و الله .

ربنا يخليك خويا

[issam_fx]

السلام عليكم ورحمه الله
الاخ الفاضل صاحب الموضوع
لو كان عندك الكتاب Beat the Dealer
وتتكرم تضعه لنا هنا وبارك الله فيك
تقبل تحياتي وشكرا

للاسف معنديش
انا برضو بدور عليه

[الزيرو]

المشكلة في تحديد نسبة نجاح الصفقة .. وكذلك الريشو ..
مثلا قد يكون لديك إستراتيجية نسبة نجاحها 80% وهدفها 300 نقطة والستوب 150 نقطة ..
قد يضرب الستوب بنقاط قليلة ثم يتجه ويضرب الهدف ..

[issam_fx]

بعد بحث بسيط جدا عثرت على الفيديو ده
لقناة Chat With Traders العالمية
القناة بتستضيف أكبر المتداولين في العالم وتدردش معاهم وتستفيد منها كثير أوي أوي
واستضافوا صاحب الكتاب، انا لسة ماستمعتش للدردشة بتاعتهم بس انا متأكد ان فيها استفادة عظيمة جدا جدا
دار رابط الحلقة
https://www.youtube.com/channel/UCdn...pAkATOiDsPhqcg

[أبو نـاصر]

شكرا لك
كان الريسك المثالي 39% حسب حساباتي أنا
ومع التطبيق على المعادلة وجدت التالي
فعلا غريب

[issam_fx]

للاشارة محدش يتاجر بمعادلة Kelly دي الوقت لاننا لس متعرفناش على مفهوم تطاير الحساب وهو ضروري جدا
لس الدرس منتهاش وامام الكثير لفهم الموضوع
بكرر محدش يستعمل المعادلة قبل انتهاء الدرس في نقاط ثانية ضروري نتكلم عليها

[issam_fx]

شكرا لك
كان الريسك المثالي 39% حسب حساباتي أنا
ومع التطبيق على المعادلة وجدت التالي
فعلا غريب

جميل حدا جدا
وزي ما قلت انا ارتكبت خطأ بعدم اخبار الجميع بعدم استعمال المعادلة دي الوقتي لان فاض حاجة مهمة جدا وهي نصف الكيلي
المفروض انك تدخل ب0.25 فقط وحتعرف ليه لما ندرس نصف نقطة الـKelly وأهميتها وهي دي مربط الفرس واللي ختخليك تقتنع بأنها الطريقة المثالية لتدبير الحساب

[issam_fx]

باتمتى من الاشراف يضيف الجملة دي اللي بالأحمر في القسم الاخير من الموضوع كتحذير بعدم التسرع في تطبيق المعادلة
05- معادلة Kelly أو بالأحرى صيغة Kelly

للاشارة محدش يتاجر بمعادلة Kelly دي الوقت لاننا لس متعرفناش على مفهوم تطاير الحساب وهو ضروري جدا
لس الدرس منتهاش وامام الكثير لفهم الموضوع
بكرر محدش يستعمل المعادلة قبل انتهاء الدرس في نقاط ثانية ضروري نتكلم عليها

[الزيرو]

أتحفنا يا راقي بنصف الكيلي ..
أشعر أن موضوعك هذا سيوجد الحلقة المفقودة للكثير من المتداولين

[أبو نـاصر]

جميل حدا جدا
وزي ما قلت انا ارتكبت خطأ بعدم اخبار الجميع بعدم استعمال المعادلة دي الوقتي لان فاض حاجة مهمة جدا وهي نصف الكيلي
المفروض انك تدخل ب0.25 فقط وحتعرف ليه لما ندرس نصف نقطة الـKelly وأهميتها وهي دي مربط الفرس واللي ختخليك تقتنع بأنها الطريقة المثالية لتدبير الحساب

لا تقلق
لم آخذ المعادلة واعتمدها
بل قارنتها بما كنت اجد

-------

روعة وجميل جدا

لكن نلاحظ انها حتى الآن على المدى البعيد

فهل يغطي الموضوع فكرة المجموعة (مجموع 10 صفقات مثلا)

[AlaaFX]

ما شاء الله الله يبارك فيكم اخي عصام

بعد حساب معادلتي اظهرت لي ان الريسك عندي عالي هل هذا صحيح ؟؟ على فرض ان نسبة نجاح الاستراتيجية 80 %

0.8 * 2 - ( 1 - 0.8 ) / 2 = 0.7

يعني 70%

[issam_fx]

​باسم الله الرحمان الرحيم
نكمل الموضوع بتعنا وندخل على القسم السادس
06- منحى Kelly

وانا هنا حابب انبه لمسألة مهمة جدا جدا، احنا هنا زي ما تقول بنتعلم نشغل الطيارة ونطير بيها، وبعد ما تعلمتا الكلام ده، في واحد مش شاطر اوي قام شغل الطيارة وطار بيها وزي الفل، بس لما رغب في انزال الطيارة معرفش، ولما دور في الموضوع ملقاش أي حاجة بتتكلم عن كيفية الهبوط بالطيارة، وزمانو دي الوقت في السما ومش عارف يعمل ايه، الكلام ده تطبق على موضوعنا ده احنا لسة مكملناش، لما نكمل اكيد حتعرف تنزل بالطيارة، مهو الموضوع أيضا مهم وضروري جدا

لهذا ارجو من الاخوة عدم الدخول بأي صفقات بالريسك 25 في المية أو الدخول بمعادلة كيلي واحنا خنعرف ليه مع الوقت، وتعرف إيه هي النسبة المثالية بعد ما ندرس مفهوم تطاير الحساب واللي أكيد حتحبوه اوي أوي أوي، لانه مفهوم جديد في الدرس، وحيفتح عيونكم على حاجات كانت غايبة عليكم

ونخش بقه في منحى معادلة Kelly
تكلمنا عن معادلة Kelly ودي الوقتي حنتكلم عن تشارت Kelly أو منحى Kelly.... نفتكر كلنا التشارت بتاع تغير حساب اللاعبين الاربعة اللي عنهدهم نفس الاستراتيجية بس تدبير مالي مختلف، التشارت اللي بالصورة بالاسفل، تمام؟ تمام....



احنا دي الوقتي حنعيد الرسم من جديد وحنشوف التغير وسلوك الحساب بيتعير ازاي مع الزمن، في اللحظة أو الزمن صفر اكيد الحساب يكون عند 100 دولار والريسك صفر يعني مع الوقت مفيش حاجة تتغير زي الصورة اللي اسفل دي



جميل جدا، ويلنا نجرب 10 في المية و25 في المية، وزي ماعرفنا تغير الحساب حيكون زي الصورة اللي بالاسفل



جميل حدا، بس هنا احنا حنعمل حاجة جديدة وحتعرفوا ليه احنا اخترنا اللاعبين يبعبوا بنسب معينه اللي هي 75 و 50 و10 و25 في المية!!! احنا حنختار نسبة ثانية خالص يعني حنزود الريسك بتاعنا لـ40 في المية ودي هي النتيجة


الله الله الله، شفتو حصل ايه؟؟ السلوك بتاع الحساب تغير وأصبح وكأنه زي حساب 10 في المية بالضبط، ويمكن لك تجرب، اللعبة امامك لو تستعمل الـ10 في المية ريسك أو حتى الـ 40 في المية النتيحة متشابهة!!!!! شفتوا الرياضيات بتقول ايه وتشرح لك الأمور ازاي!!! يعني ده شي غير منطقي ومبتقبلوش العقل، لكن الرياضيات بتقول لك، لا مفيش حاجة غريبة، كلو تمام وانت زي الفل، الاحتمالات هي اللي خدعتك بس، يعني لو عندك ريس معين كبير يمكن ريسك أصغر منو يديك نفس النتيجة وبأقل مخاطرة واحنا حنشوف الكلام ده، وهي دي بالذات حلاوة الرياضيات وقوة الـKelly ، نكمل بقه ونلاحز اننا كلما كبرنا الريسك كلما الارباج بتقل والحساب ماشي للمرجنة على طول زي الصورة دي



الوضوع بقى واضح جدا، بس احتا حنوضحو اكثر، وحترسم تشارت آخر بس المرة دي احنى حنشوف تغير الربح مقارنة بالريسك، والتشات ده هو اللي حيفتح عينك، وتحليله حيشرح لينا كل شيء
في الصورة اللي تحت بنشوف أنه بريسك صفر الربح او العائد هو صفر، نزود الريسك بـ10 في المية العائد يكبر، نزود الريسك لـ25 في المية العائد يكبر كمان، نزود الريسك لـ40 في المية، العائد بيتراجع، لا وكمان يكون زيو زي العائد بتاع الريسك ب10 في المية، وهو دا الموضوع اللي شفناه قبل شويا، نزود الريسك ل50 في المية ونلاحظ أن العائد رجع للصفر!!! نزود كمان ونلاحظ أن العائد بدأ يتراجع وأصبح تحت الصفر يعني احنا بدينا نخسر



وعلشان تبقى الأمور واضحة نربط بين النقط وحنحصل على منحى اللي هو منحى Kelly للعائد مقابل الريسك



وعلشان انتو شاطرين، محدش حيقولي أن الشارت ده عام ويعكس سلوك كل الاستراتيجيات، آه في الشكل طبعا هو عام، بس النقاط 25 في المية والخمسين في المية لأ، ليه؟ لان الـ25 في المية هي خاصى باللعبة (الاسراتيجية بتاعتنا) والـ25 في المية هي إيه؟؟ لو كنت فاهمين الموضوع كويس؟؟ برافو عليكم هي نتيجة الـKelly وخلينا نسميها نقطة Kelly ورمزها K وديما نقطة Kelly لما نضربها في اثنين تعطينا نقطة 2K ، والنقطة دي لو نتتاجر بيها زي ماتكون واقف في مكانك والتشارت في الصوة الآتية حيشرح كل شيء



وبكد نكون انهينا من منحى Kelly مبيعكس ايه وقوته، وانشاء الله نكمل الموضوع ويكون واضح جدا للجميع

بس المهم محدش يركب الطيارة ويقلع بيها احنا لسة متكلمناش عن الهبوط في المطار ازاي
سلام

[issam_fx]

لا تقلق
لم آخذ المعادلة واعتمدها
بل قارنتها بما كنت اجد

-------

روعة وجميل جدا

لكن نلاحظ انها حتى الآن على المدى البعيد

فهل يغطي الموضوع فكرة المجموعة (مجموع 10 صفقات مثلا)

والله علشان أكون صريح معاك يا أخي، الموضوع راشع ومهم تفهمه كويس
بس الكورس اللي اخذته كانت الكيلي موضوع فرعي، ونصحنا المجرس نبحث فيه ولو بكورسات مدفوعة لأنه مفتاج النجاح في الاستثمار بأقل الخساير
ومتطرقت للعديد من الصفقات، بس أبشرك أن الحل حيتناقش ونوصل لو كولتا
اصل عندي فكرة
وهي الالتزام بعدد صفقات معين يكون هو المعدل يعني 10 صفقات في مدة معينة
المفروض الموضوع يتكلم عن صفقة واجدة؟ مش كده؟
احنا بتدخل 10 صفقات ، انا بشوف انها هي هي
يعني حقسم الحساب لعشرة، وكأني مدير حسابات لعشرة عملاء وبعمل بنفس الطريقة في تدبير الحساب
بس الموضوع حيحتاج منك متابعة للصفقات تدوينها ومراقبتها بشكل أعمق، وده مش صعب بس كمان مش سهل
وده هو الفرق الوحيد اللي يصنع النجاح، العمل بجهد أكبر والعمل بشكل أذكى من السابق
بس زي مقولت لما ننتهي من الكورس حنوصل لفكرة طيبة انشاء الله، عندنا مخ وحنشغلو طبعا
سلام