الهيدج: (وهم أم حقيقة)

[FX5]

اهنئك على الموضوع الشيق والمطروح بطريقة رائعة بالاضافة للمداخلات التي اثرت الموضوع

اسمح لي بذكر رايي مع اني لست من مستخدمين الهيدج

ارى ان للهيدج فائدتان بالفوركس

الفائدة الاولى هي ان تكون قد فتحت صفقة طويلة المدى مدتها يصل لايام او حتى اسابيع والسعر يسير الى هدفك فتستطيع فتح صفقات معاكسة من خلال الهيدج عند الارتدادت دون اغلاق الصفقة الاصلية وفتحها من جديد بعد الانتهاء من الارتداد وهكذا توفر على نفسك السبريد الذي ستدفعه في حال اغلقت الصفقة الاصلية عدة مرات خلا تلك الايام للاستفادة من ربح الارتدادات وهذا يتطلب مهارة عالية جدا

الفائدة الثانية في حال خسارتك واغلاق الصفقة ستضطر ان تفتح عدد من العقود اقل من العقود التي خسرت بها لان راس المال نقص اما بالهيدج تستطيع فتح عقود بنفس عدد العقود الخاسرة

ارجو تصحيحي في حال اخطاءت

أشكرك على المداخلة الهامة

بالنسبة للفائدة الأولى أنا متفق معك تماماً أن الفائدة الوحيدة هي توفير السبريد (في حال عدم احتسابه على عقد الهيدج)، ونوع من الترتيب بابقاء الصفقة السوينجية عند نفس نقطة الدخول.

أما النقطة الثانية فأختلف معك، يجب أن يتم تطبيق خطة إدارة رأس المال على الـ Equity وليس الـ Balance ، ولهذا لن يتختلف الوضع في حال قمنا بالهيدج أم لا.

إذا تأملت في المثال السيناريو الذي وضعه الأخ سمير ثم أكملته بعدها ستجد أن الفرق الوحيد هو العامل النفسي ولا غير.

ولهذا أحب تسميته بوهم الهيدج

[FX5]

الهيدج: (وهم أم حقيقة)

الجزء الثاني: الاستراتيجيات التي تستخدم الهيدج من أجل الربح

جميع هذه الاستراتيجيات يمكن أن يزال منها الهيدج دون أن تتأثر الاستراتيجية، فالهيدج في هذه الاستخدامات لا يزيد عن كونه وهماً يخفى عنا الحقيقة، لن أطيل كثيراً في هذه النقطة وسأتركها لكم لكي تكتشفونها بأنفسكم.

للتحويل ما بين استراتيجية تحتوي على الهيدج إلى استراتيجية بدون هيدج نستخدم 3 قواعد:

- عند فتح عقد هيدج في الطريقة الأولى لا نفعل أي شيئ في الطريقة الثانية.
- عند إغلاق أحد عقدي الهيدج في الطريقة الأولى نفتح عقداً عكسياً في الطريقة الثانية، بمعنى إذا كان لدينا عقد هيدج ثم أغلقنا عقد الشراء وأبقينا البيع، فهذا مكافئ لفتح عقد بيع في الطريقة الثانية.
- عند وجود عقد مفتوح ثم تم إجراء تهديج له بفتح عقد مقابل، نقوم في الطريقة الثانية بإغلاق هذا العقد بدلاً من تهديجه.

بواسطة هذه القواعد الثلاثة نستطيع أن نحول أي استراتيجية تحتوي على الهيدج إلى استراتيجية لا تحتوي عليه، بدون الاخلال بقواعد الاستراتيجية، بمعنى نستطيع أننا بعد هذا التحويل نستطيع أن نرى الاستراتيجية بشكل أوضع بدون التعقيدات التي تضيفها عقود الهيدج الإضافية.

سوف أناقش 3 استراتيجيات هنا وأضع المقابل لها من غير الهيدج:

الاستراتيجية الأولى:

1- فتح عقد بيع وشراء معاً (هيدج) مع وضع هدف 50 نقطة وعدم وضع ستوب.
2- عند الوصول للهدف يتم إغلاق العقد الرابح وفتح صفقة جديدة بيع وشراء بنفس الإعدادات.
3- نستمر هكذا حتى نحصل على ربح مناسب في الإكويتي ثم نغلق جميع العقود.

المكافئ لها بدون هيدج:

1- عدم فتح أي عقد في البداية، والانتظار حتى الصعود أو الهبوط 50 نقطة.
2- بعد الصعود أو الهبوط نفتح عقداً عكسياً، يعني نفتح عقد بيع بعد الصعود وعقد شراء بعد الهبوط.
3- نستمر هكذا حتى نحصل على الربح.
لاحظ أن 5 عقود السابقة اختصرناها في عقد واحد، وبدلاً من دفع السبريد 5 مرات دفعناه مرة واحدة.

الاستراتيجية الثانية (مستويات الهيدج):

1- نضع أوامر شراء متتالية فوق السعر الحالي يفصل بينها مسافة معينة ولنقل 20 نقطة.
2- نضع أوامر بيع متتالية أسفل السعر الحالي يفصل بينها المسافة نفسها.
3- نراقب وننتظر إلى أن يخرج السعر من شبكة العقود هذه ثم نغلقها جمعيها ونجني الربح أو الخسارة.

المكافئ لها:

1- نضع أوامر البيع والشراء المتتالية بنفس الطريقة.
2- عند تفعل أمر في أحد المستويات يوضع له أمر وقف خسارة عند نقطة الأمر المقابل له ويحذف هذا الأمر، يعني نفرض أن أمر الشراء الأول قد تفعل، هنا نقوم بوضع أمر وقف الخسارة عند النقطة التي وضعنا عندها أمر البيع الأول ثم نحذف أمر البيع هذا.
3- نراقب وننتظر حتى يخرج السعر من منطقة الأوامر ثم نغلق جميع العقود.

أيضاً نحن هنا استخدمنا نصف عدد العقود دون أن نخل بالاستراتيجية بتاتاً، وبذلك وفرنا على أنفسنا دفع سبريد إضافي.

الاستراتيجية الثالثة (Grid Scalping):

1- يتم وضع عقود بيع وشراء معاً على مسافات متتالية، يعني مثلاً بيع وشراء عند 1.3000 (باهمال السبريد للتبسيط)، ثم بيع وشراء عند: 1.3020 و 1.2980، ثم بيع وشراء عند 1.3040 و 1.2960، ونستمر هكذا في بناء المستويات.
2- يتم ضبط الليميت لجميع العقود ليكون مساوياً للمسافة التي بينها، ففي حالتنا هذه يضبط الليميت على 20 نقطة، ولا يتم وضع أمر وقف خسارة.
3- ننتظر أن يتحرك السعر لتفعيل العقود ثم ارتداده إلى نقطة البداية لكي نجني الربح من هذه الحركة المزدوجة.

المكافئ لها:

1- يتم وضع أوامر بيع متتالية تحت السعر الحالي بفاصل 20 نقطة، وأوامر شراء متتالية فوق السعر الحالي بفاصل 20 نقطة، مع وضع ليميت 20 نقطة وعدم وضع ستوب.
2- نطبق نفس الطريقة السابقة أي عند تفعل عقد يتم وضع ستوب له مكان العقد المقابل وحذف ذلك العقد.
3- ننتظر حتى انتهاء حركة السعر كما في الطريقة الأولى.
أيضاً نحن وفرنا نصف السبريد الذي كان من المفترض دفعه.

نستنتج في النهاية أن الهيدج هو مكسب لشركات الوساطة تستطيع عبرها ربح سبريد إضافي، مادام أن تهديج عقد مفتوح مساوٍ لإغلاقه وعمل أمر هيدج جديد مساو لعدم عمل أي شيئ، فستطيع شركات الوساطة عدم تنفيذ الأوامر كما نراها نحن ووضع هذا السبريد الإضافي في جيبها كربح صافي.

وهذه هي النقطة التي كنت أريد أن أصل إليها من كل هذا الموضوع وبعد كل هذا التمهيد، الهيدج مربح جداً لشركات الوساطة ومعنى أن تفتح عقد هيدج يعني أن تتبرع بمال السبريد لشركة الوساطة بكامل إرادتك، هذا بالطبع إذا غضضنا الطرف عن الوهم النفسي الكاذب الذي يحدثه الهيدج والذي يساهم كثيراً في زيادة أرباح شركات الوساطة.

أعلم أن الموضوع معقد وأن فهمه واستيعابه بالكامل صعب، ولهذا أن مستعد لشرح أو توضيح أي نقطة غامضة، ومن له أي تساؤل أرجو أن لا يتردد في طرحه. فهدفي من فتح هذا الموضوع تبيين هذه النقاط التي رأيت أنها تلتبس على الكثيرين، أريد أن يصبح المضاربين العرب واعين لهذه الفخاخ ومستوعبين بالكامل لها، وأن لا يكون المضارب العربي أقل بأي حال من الأحوال من نظريه الغربي.

والله من وراء القصد..

[سمير صيام]

يا دكتورنا انا مش هخالفك كثير فى الطرق التلاتة اللى انت حاطههم
لانهم محتاجين امثلة مع متابعة عشان نحكم على وجهة نظرك ومع انى متاكد انها صحيحة ومش هخالفك فيها لكن
انا شايفك مركز على نقطة مهمة وهى الاسبيرد

العالم كله بيخسر ولو وجدت طريقة تنجح معايا حتى لو فيها اسبيرد زيادة المهم انى هكسب منها ايه المانع انه يكون باسبيرد زيادة طبعا لو من غير سبرد زيادة مافيش مشكلة
لكن هناك انا راى انك تركز اصلا هل الطريقة بصرف النظر تحتاج اسبيرد ام لا نخكم عليها هل هى فاشلة ام ناجحة وفى حالة فشلها مش هتفرق كتير لان الكل عرف انها فاشلة
وفى حالة انها ناجحة نشوف الافضل عشان نوفر الاسبيرد

ارجو ان تكون وصلت وجهة نظرى

انت مبتجيش ليه مش تبقى تيجى
بهرج معاك لتزعل بعدين

[bissan01]

كنت متابعا للموضوع منذكتابته وقبله طرق اخي سميرالى ما هناك من مواضيع خاصة بالهيدج الطريقة المعروفة للهيدج هي حماية العقود في حالة انعكاس الصفقة كما هو معروف والذي لا يستخدمها سوى المحترفين ومن يحاول تطبيقها يسقط في هواجز الهيدج ومشاكله من زيادة بالخسارة الى ان يصل الى اي صفقه اغلق الاولى خاسرة والثانيه خاسرة وما الى هناك من امور اخرى اغلب من استعمل الهيدج جربها ووقع فيها
وهناك طرق للهيدج نسبة الخسارة صفر% نعم صفر% ونسبة الربح100%
ولاكن لا ياتي الربح سوى باستمرارية العمل بنفس الطريقة رغم وجود خسائر اما النهايه فهيه الربح
كلنا نعلمها ولاكن اهملت في هذا المنتدى ومنتديات اخرى ومعروفة
وهي طريقة المضاعفات
وبهذه المناسبة انا في طور عمل على طريقة بالمضاعفات منذ حوالى 6 شهور وواجهتنى عدة مشكلات واوجدت لها حلول فتخلق مشكلات اخرى واوجد لها حلول وهكذ........ لا اريد ان اطيل عليكم
الطريقة هي فتح عقد باي وسل من نفس النقطة ولنقل اننا نهمل السبيرد قط لتسهسل الحسابات
ولنقل ان الهدف 50 نقطة وعند وصول السعر للهدف نفتح عقد اخر ب 2 لط بنفس نوع العقد العاكس وهكذا 4 8 16 32 64 والعقد الرابح نغلقه عند تحقيق الهدف مع فتح عقد اخر بنفس النوع للعقد الرابح ب 1 للط فقط
مثلا
نضع عقد باي وسل عند سعر 1.3000 الهدف 50
2- عند وصول السعر الى 1.3050
أ- نغلق عقد الباي بربح 50 نقطة
ب- نفتح عقد ب 2للط سل اي من 1.3050 بهدف 50 نقطة
ج- نفتح عقد واحد باي من 1.3050 بهدف 50 نقطة
3- عند وصول السعر الى 1.3100
أ - نغلق عقد الباي بربح 50 نقطة
ب- نفتح عقد 4سل اي من 1.3100 بهدف 50 نقطة
ج- نفتح عقد باي واحد من 1.3100 بهدف 50 نقطة
وهكذا نعمل 8 16 32 64 مضاعفات
الى ان يرتد السعر 50 نقطة
الان لنفرض ان السعر ارتد الى 1.3050
فما النتيجة
من العمليه الاولى 1.3050
السل -50 والباي +50
من العمليه الثانية
من السل صفر ومن الباي +50
العمليه الثالثة
من السل+ 200 ومن الباي -50
الاجمالى =( -50+50+0+50+200-50) = 200
والاصل ان الربح هو 250 اي ان الخسارة من الباي للعمليه الثالثة لاتحسب
لاننا سوف نطبق ما عملناه سابقا على العملية الثالثة
هذه هي الطريقة ونسبة الخسارة فيها صفر%
وقد عملتها لمدة فوق 6 شهور وسوف اضع لكم ان شاء الله صور كشوف الحساب لهذا الشهر حتى اليوم وكذللك لشهور سابقة مع بعض التعديلات

[FX5]

يا دكتورنا انا مش هخالفك كثير فى الطرق التلاتة اللى انت حاطههم

لانهم محتاجين امثلة مع متابعة عشان نحكم على وجهة نظرك ومع انى متاكد انها صحيحة ومش هخالفك فيها لكن
انا شايفك مركز على نقطة مهمة وهى الاسبيرد

العالم كله بيخسر ولو وجدت طريقة تنجح معايا حتى لو فيها اسبيرد زيادة المهم انى هكسب منها ايه المانع انه يكون باسبيرد زيادة طبعا لو من غير سبرد زيادة مافيش مشكلة
لكن هناك انا راى انك تركز اصلا هل الطريقة بصرف النظر تحتاج اسبيرد ام لا نخكم عليها هل هى فاشلة ام ناجحة وفى حالة فشلها مش هتفرق كتير لان الكل عرف انها فاشلة
وفى حالة انها ناجحة نشوف الافضل عشان نوفر الاسبيرد

ارجو ان تكون وصلت وجهة نظرى

انت مبتجيش ليه مش تبقى تيجى
بهرج معاك لتزعل بعدين

الأخ الكريم سمير

كما ذكرت في مشاركتي الأخيرة الموضوع معقد ويحتاج لتأمل طويل، وأنا لا أتوقع أن يقتنع الجميع بوجهة نظري بهذه السهولة.

مع أنني ناقشت باختصار شديد موضوع المضاعفة والاحتمالات في أول مشاركة إلا أنني أعتقد أنها يجب أن يفرد لها موضوع آخر تناقش فيه بشكل أكثر منهجية.

ما أريد مناقشته هنا الهيدج وتبيين عدم جدواه بالطرق التي نستعملها، قبل أن أنتقل إلى الجزء الثالث في موضوعي هذا يجب أن يتوفر استيعاب كامل للفكرة التي عرضت في الجزء الثاني.

لهذا أتمنى أن تقرأ مشاركتي السابقة بتمعن، ثم بعدها أنا مستعد لمناقشة ما تريد.

تحياتي وتقديري..

[FX5]

كنت متابعا للموضوع منذكتابته وقبله طرق اخي سميرالى ما هناك من مواضيع خاصة بالهيدج الطريقة المعروفة للهيدج هي حماية العقود في حالة انعكاس الصفقة كما هو معروف والذي لا يستخدمها سوى المحترفين ومن يحاول تطبيقها يسقط في هواجز الهيدج ومشاكله من زيادة بالخسارة الى ان يصل الى اي صفقه اغلق الاولى خاسرة والثانيه خاسرة وما الى هناك من امور اخرى اغلب من استعمل الهيدج جربها ووقع فيها
وهناك طرق للهيدج نسبة الخسارة صفر% نعم صفر% ونسبة الربح100%
ولاكن لا ياتي الربح سوى باستمرارية العمل بنفس الطريقة رغم وجود خسائر اما النهايه فهيه الربح
كلنا نعلمها ولاكن اهملت في هذا المنتدى ومنتديات اخرى ومعروفة
وهي طريقة المضاعفات
وبهذه المناسبة انا في طور عمل على طريقة بالمضاعفات منذ حوالى 6 شهور وواجهتنى عدة مشكلات واوجدت لها حلول فتخلق مشكلات اخرى واوجد لها حلول وهكذ........ لا اريد ان اطيل عليكم
الطريقة هي فتح عقد باي وسل من نفس النقطة ولنقل اننا نهمل السبيرد قط لتسهسل الحسابات
ولنقل ان الهدف 50 نقطة وعند وصول السعر للهدف نفتح عقد اخر ب 2 لط بنفس نوع العقد العاكس وهكذا 4 8 16 32 64 والعقد الرابح نغلقه عند تحقيق الهدف مع فتح عقد اخر بنفس النوع للعقد الرابح ب 1 للط فقط
مثلا
نضع عقد باي وسل عند سعر 1.3000 الهدف 50
2- عند وصول السعر الى 1.3050
أ- نغلق عقد الباي بربح 50 نقطة
ب- نفتح عقد ب 2للط سل اي من 1.3050 بهدف 50 نقطة
ج- نفتح عقد واحد باي من 1.3050 بهدف 50 نقطة
3- عند وصول السعر الى 1.3100
أ - نغلق عقد الباي بربح 50 نقطة
ب- نفتح عقد 4سل اي من 1.3100 بهدف 50 نقطة
ج- نفتح عقد باي واحد من 1.3100 بهدف 50 نقطة
وهكذا نعمل 8 16 32 64 مضاعفات
الى ان يرتد السعر 50 نقطة
الان لنفرض ان السعر ارتد الى 1.3050
فما النتيجة
من العمليه الاولى 1.3050
السل -50 والباي +50
من العمليه الثانية
من السل صفر ومن الباي +50
العمليه الثالثة
من السل+ 200 ومن الباي -50
الاجمالى =( -50+50+0+50+200-50) = 200
والاصل ان الربح هو 250 اي ان الخسارة من الباي للعمليه الثالثة لاتحسب
لاننا سوف نطبق ما عملناه سابقا على العملية الثالثة
هذه هي الطريقة ونسبة الخسارة فيها صفر%
وقد عملتها لمدة فوق 6 شهور وسوف اضع لكم ان شاء الله صور كشوف الحساب لهذا الشهر حتى اليوم وكذللك لشهور سابقة مع بعض التعديلات

الأخ العزيز bissan

أشكرك على مشاركتك وشرحك للطريقة التي تستخدمها.

لن أناقشك حالياً في موضوع مضاعفة العقود لأنها برأيي تحتاج إلى موضوع آخر (وهي بالمناسبة هامة جداً)، ولكن أريد أن أناقشك في موضوع الهيدج.

كما ذكرت في الجزء الثاني من هذا الموضوع أن أي طريقة تحتوي على الهيدج يمكن إزالته منها بدون أن تختلف الطريقة أبداً، ولذلك تصبح طريقتك على الشكل التالي (بدون هيدج):

- عند سعر 1.3000 لا نفعل أي شيئ.
- عند الوصول إلى 1.3050 نفتح عقدين شورت.
- عند وصول السعر لـ 1.3100 نفتح 4 عقود شورت.
- نستمر بالمضاعفة 8 - 16 - 32 حتى يرتد السعر مسافة 50 نقطة.
- لنفرض أن السعر ارتد من 1.3100 إلى 1.3050 ستكون النتيجة:

الربح = (4 * 50) + (2 *0) = 200 نقطة

وهي نفس النتيجة التي حصلت عليها بطريقتك تماماً، لاحظ أن الإيكويتي لا يختلف بتاتاً أثناء تنفيذ الطريقتين، ولكن الـ Balance يختلف أثناء التنفيذ، أي أن الهيدج يلعب كوهم نفسي لا أكثر.

هذا بالإضافة إلى دفع سبريد إضافي على عقود الهيدج.

أشكرك مرة أخرى على المشاركة، وأتمنى لك دوام التوفيق..

[bissan01]

هذه بعض صور للحسابات حسب الطريقة

[FX5]

- عند سعر 1.3000 لا نفعل أي شيئ.
- عند الوصول إلى 1.3050 نفتح عقدين شورت.
- عند وصول السعر لـ 1.3100 نفتح 4 عقود شورت.
- نستمر بالمضاعفة 8 - 16 - 32 حتى يرتد السعر مسافة 50 نقطة.
- لنفرض أن السعر ارتد من 1.3100 إلى 1.3050 ستكون النتيجة:

الربح = (4 * 50) + (2 *0) = 200 نقطة

هذا بالإضافة إلى أن شرح الطريقة واستيعابها بدون هيدج أصبح سهلاً، فلأول وهلة لا يمكن فهم مبدأ هذه الطريقة.

أما بعد إزالة عقود الهيدج المضللة نستطيع أن نرى بسهولة أن الطريقة تعتمد على التعديل Averaging مع المضاعفة Doubling .

[FX5]

الهيدج: (وهم أم حقيقة)

الجزء الثالث (الهيدج الحقيقي)

تحدثنا في الجزء الأول عن موضوع الخسارة العائمة وأنه لا يوجد فرق حقيقي بينها وبين الخسارة الحقيقية سوى في نفسية المتاجر، ثم عرضنا بشكل سريع للطرق المعتمدة على الاحتمالات، وطرق المضاعفة المقتبسة من أساليب المقامرين، وحاولنا أن نصل لاستنتاج أن الهيدج بحد ذاته لا يؤدي للربح أو للخسارة.

وفي الجزء الثاني توسعنا أكثر في المضمون الحقيقي للهيدج (الذي نستعمله)، وكيف أنه يمثل وهم كامل لا وجود له من الناحية الفعلية، وأن أي طريقة أو استراتيجية تحتوي على الهيدج يمكن إزالة الهيدج منها بدون أن تتغير الاستراتيجية وذلك باتباع 3 قواعد بسيطة، وقد ضربت عدة أمثلة عملية على استراتيجيات شائعة وقمت بعرض المكافئ لها بدون هيدج. وأخيراً وصلنا للاستنتاج الهام أن الهيدج يلعب على نفسية المتاجر فقط بإيهامه أن خسارته غير حقيقية، وأنه يجب أن نطبق قواعد إدارة رأس المال على Equity وليس على Balance لأن الأخير غير حقيقي.

في نقاشنا السابق عندما كنا نقول هيدج فإننا نعني فتح عقدين متعاكسين على نفس الزوج وبنفس الكمية، مما يؤدي إلى قفل Lock للعقد فلا نخسر ولا نربح. في الحقيقة هذا ليس معنى الهيدج الحقيقي ولا الاستخدام الأمثل له، كما أنه بدون فائدة تماماً، أما الهيدج الحقيقي فله استخدامات مفيدة في الأسواق المالية عموماً.

ذكرت سابقاً أن الهيدج في الأصل يستخدم لانتقاء أو عزل الجزء الذي نريد أن نستثمر فيه عن مجموعة من العوامل الأخرى التي قد تؤثر سلباً على استثمارنا الأساسي، فمثلاً شخص يريد أن يشتري أسهم شركة صناعية لأنه يعتقد أن هذه الشركة أفضل من الشركات الأخرى، ولكنه يخشى من هبوط كافة أسهم شركات هذا القطاع لأسباب خارجية ليس لها علاقة بالشركة، لذلك فهو يريد أن يعزل استثماره عن هذه العوامل، لذلك فإنه يقوم بشراء أسهم هذه الشركة ويبيع في الوقت نفسه أسهم شركة أخرى في نفس القطاع الصناعي، وهكذا يكون قد عزل نفسه بالكامل عن هذه المخاطر وأصبح استثماره متعلقاً فقط بهذه الشركة.

الأمثلة كثيرة ومتنوعة وأنا لا أريد الإطالة لذلك سأنتقل إلى النقطة التالية وهي تطبيق هذا النوع من الهيدج في الفوريكس.

لقد سمعنا كثيراً عن استراتيجيات يتم فيها فتح عمليات على أزواج متعاكسة مثلاً: شراء يورو \ دولار وبيع باوند \ دولار، أو شراء باوند \ دولار وبيع باوند \ ين في نفس الوقت. ماذا سوف يحدث؟؟ هل سنربح في كلا العقدين أم سنخسر في كليهما؟ أم سيربح عقد ويخسر عقد؟؟ وهل سيكون الربح أكثر من الخسارة أم العكس ؟؟؟؟

دعونا نتعمق قليلاً في هذا المثال ولنفترض أن الأسعار الحالية للأزواج كما يلي:

GBP/USD : 1.9342
GBP/JPY: 224.95
USD/JPY : 116.30

عندما ندخل بميني لوت شراء على الباوند \ دولار فإننا نشتري 10000 باوند من مبلغ معين من الدولارات لنقوم بحسابه:
المبلغ بالدولار الذي قمنا ببيعه لنحصل على الباوند = 10000 * 1.9342 = 19342 دولار.

في العملية الثانية دخلنا بلوت واحد بيع على الباوند \ ين، أي أننا بعنا 10000 باوند لنحصل على مبلغ معين من الين يحسب بالمعادلة:
المبلغ بالين الذي حصلنا عليه = 10000 * 224.95 = 2249500 ين.

لنفكر في العملية بطريقة أخرى نحن حولنا مبلغ 2249500 ين إلى 10000 باوند، ثم حولنا هذه الأخيرة إلى مبلغ 19342 دولار.

أو باختصار كأننا اشترينا 19342 دولار من 2249500 ين.
وهذه هي الفكرة من الهيدج نحن اشترينا باوند \ دولار ثم بعنا الباوند \ ين، فنكون قد عزلنا أنفسنا عنا العوامل التي تؤثر على سعر الباوند، وأصبح استثمارنا متعلقاً فقط بسعر الدولار مقابل الين، أي بالزوج دولار \ ين.

نعود لحساباتنا قليلاً: إذا قسمنا 2249500 ين على 19342 دولار، نحصل على: 116.30 وهو بالضبط سعر الزوج دولار \ ين ، مذهل أليس كذلك.

لذلك فلا معنى من فتح هذين العقدين المتعاكسين، ومن يفعل ذلك فهو مكافئ تماماً لشراء دولار\ ين ولكن ليس بعقد قياسي.

لنحسب حجم العقد بقسمة 19342 على 10000 فنحصل على : 1.9 لوت تقريباً.

من لديه شك في هذا فليفتح على حساب تجريبي 10 عقود شراء على الباوند\دولار و10 عقود بيع على الباوند\ين، ثم صفقة ثالثة بقيمة 19.3 ميني لوت شراء على الدولار\ين، وليتركها ماشاء من الوقت، سوف يجد أنه لن يخسر من حسابه -سوى قيمة فرق السواب- مهما طال أمد فتح الصفقة، أي أن عقودنا الثلاثة هذه تشكل هيدج كامل.

في المشاركة القادمة سأبين كيف يتم الاستفادة من هذا النوع من الهيدج وعلى أية أزوج يستخدم، وكيف نتأثر نحن المتاجرون بهذه العمليات.

أطيب التمنيات، وإلى لقاء قريب..

[bissan01]

على بركة الله

[وليد الحلو]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تحيه طيبه وعطره للاخ العزيز FX5 هكذا تكون الدراسه العلمية الموزونه
طرحك احترافى و ردودك منطقيه
أسال الله العلى العظيم الا يحرمنا من مثل هذه المواضيع الدسمة

ودى و تقديرى

[DO_LAR]

ماشاءالله عليك اخوي FX5 يبدو أنك لك فتره تعمل دراسات على فكرة الهيدج وكيف الإستفاده الحقيقيه منه , لكن من قرائتي السريعه للموضوع رأيت أنك لم تتطرق للطريقه الشائعه للهيدج
فليس شرطا أن يكون فكرة الهيدج الدارجه عند المتداولين هو فتح صفقتين متعاكستين في نفس الوقت من نفس السعر , يعني أرى الإستفاده الحقيقيه من الهيدج هو الإستفاده من التصحيح والإرتدادات مع سير الصفقه الرئيسيه . مثال:

لو أني اشتريت الباوند / دولار
ومحدد على الشارت خطوط أفترض أن يرتد من السعر لنقول من 15 نقطه إلى 30 نقطه
ثم يكمل سيره إلى هدفي والذي حددته مسبقا 300 نقطه
فأني أضع أكثر من أمر بيع معاكس لصفقتي الرئيسيه والتي هي شراء , فبهذه الطريقه أكون إستفدت من حركة السعر بأكملها .

----------- ------------- ------------- -------------

مثال آخر للهيدج للأستفاده من حركة السعر للمضاربه اليوميه وأرجوا منك أن تعلق على الطريقه
وتجريد الهيدج منها وتقارن النتيجه ولو تقريبيا أنظر الشارت :

الأوامر :
ملاحظه : الفارق بين الخطوط 12 نقطه . إذن النصف يكون 6 نقاط

* بيع من R1 , عدد العقود = 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R2
شراء من R1 , عدد العقود= 1, الهدف = R2, ستوب = S2

* شراء من S1 , عدد العقود= 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = S2
بيع من S1 , عدد العقود = 1, الهدف = S2 ستوب = R2

* شراء من R2 , عدد العقود = 1, الهدف = R3, ستوب = R1
شراء من R2 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R1
بيع من R2 , عدد العقود = 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R3

* شراء من R3 , عدد العقود = 1 , الهدف = R4 , ستوب = R2
شراء من R3 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R2
بيع من R3 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R4

* شراء من R4 , عدد العقود = 1 , الهدف R5 , ستوب = R3
شراء منR4 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R3
بيع من R4 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب R5

[FX5]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

تحيه طيبه وعطره للاخ العزيز FX5 هكذا تكون الدراسه العلمية الموزونه
طرحك احترافى و ردودك منطقيه
أسال الله العلى العظيم الا يحرمنا من مثل هذه المواضيع الدسمة

ودى و تقديرى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أنا مسرور جداً لأن الموضوع قد أعجبك، كما أنني بانتظار إضافاتك وتعليقاتك على الموضوع، فأنت تعتبر من الأعمدة الأساسية في منتدانا ومن الأسماء اللامعة فيه.

شاكر لك ومقدر مرورك ومشاركتك.

[FX5]

أهلاً بك أخي DO$LAR وأتمنى أن يكون المضوع قد نال إعجابك

ماشاءالله عليك اخوي FX5 يبدو أنك لك فتره تعمل دراسات على فكرة الهيدج وكيف الإستفاده الحقيقيه منه , لكن من قرائتي السريعه للموضوع رأيت أنك لم تتطرق للطريقه الشائعه للهيدج

فليس شرطا أن يكون فكرة الهيدج الدارجه عند المتداولين هو فتح صفقتين متعاكستين في نفس الوقت من نفس السعر , يعني أرى الإستفاده الحقيقيه من الهيدج هو الإستفاده من التصحيح والإرتدادات مع سير الصفقه الرئيسيه . مثال:

سوف أعتبر نفسي قد فشلت في هذا الموضوع تماماً إن لم أوفق في توضيح المضمون الحقيقي للهيدج، وفي الحقيقة السبب الرئيسي الذي دعاني لفتح هذا الموضوع هو كثرة الموضوعات التي تناقش استخدام الهيدج من أجل تحقيق الربح، وكان آخرها موضوع مشرفنا العزيز سمير صيام.

يؤلمني كثيراً أن أرى الإخوة في المنتدى يستخدمون الهيدج بهذه الطريقة الخاطئة ودون أن يدروكوا المضمون الحقيقي للعقود المهدجة، لذلك رأيت من واجبي -على الأقل- توضيح هذه الحقيقة، بعدها من أراد أن يستمر باستخدام الهيدج فليفعل رغم أنني متأكد أن من توضحت له الفكرة لن يعود لاستخدام الهيدج أبداً.

لو أني اشتريت الباوند / دولار
ومحدد على الشارت خطوط أفترض أن يرتد من السعر لنقول من 15 نقطه إلى 30 نقطه
ثم يكمل سيره إلى هدفي والذي حددته مسبقا 300 نقطه
فأني أضع أكثر من أمر بيع معاكس لصفقتي الرئيسيه والتي هي شراء , فبهذه الطريقه أكون إستفدت من حركة السعر بأكملها .

----------- ------------- ------------- -------------

مثال آخر للهيدج للأستفاده من حركة السعر للمضاربه اليوميه وأرجوا منك أن تعلق على الطريقه
وتجريد الهيدج منها وتقارن النتيجه ولو تقريبيا أنظر الشارت :

الأوامر :
ملاحظه : الفارق بين الخطوط 12 نقطه . إذن النصف يكون 6 نقاط

* بيع من R1 , عدد العقود = 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R2
شراء من R1 , عدد العقود= 1, الهدف = R2, ستوب = S2

* شراء من S1 , عدد العقود= 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = S2
بيع من S1 , عدد العقود = 1, الهدف = S2 ستوب = R2

* شراء من R2 , عدد العقود = 1, الهدف = R3, ستوب = R1
شراء من R2 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R1
بيع من R2 , عدد العقود = 2, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R3

* شراء من R3 , عدد العقود = 1 , الهدف = R4 , ستوب = R2
شراء من R3 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R2
بيع من R3 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R4

* شراء من R4 , عدد العقود = 1 , الهدف R5 , ستوب = R3
شراء منR4 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R3
بيع من R4 , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب R5

أخي العزيز طريقتك هذه لا يفيد فيها الهيدج المستخدم إطلاقاً، ويمكن إزالة الهيدج منها وتخفيف العقود الإضافية دون أن يتغير أي شيئ من الطريقة، لقد وضحت في الجزء الثاني القواعد الثلاثة لتحويل أية استراتيجية تحتوي على الهيدج إلى استراتيجية بدون هيدج وبدون أن يتغير فيها شيئ سوى توفير السبريد والمارجن في العقود الإضافية، وأيضاً تخفيف التعقيد ليصبح فهم مبدأ الاستراتيجية سهلاً.

أتمنى منك إعادة قراءة الجزء الثاني من هذا الموضوع، وكذلك ردي على الأخ بيسان، أما بالنسبة لاستراتيجيتك فهي تحول بالطريقة التالية:

* بيع مـن R1, عدد العقود = 1, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R2
شراء من R1 - 6 Pips, عدد العقود = 1, الهدف = R2, ستوب = S2

* شراء من S1, عدد العقود= 1, الهدف = 6 نقاط , ستوب = S2
من S1 + 6 Pip , عدد العقود = 1, الهدف = S2 ستوب = R2

* شراء من R2 , عدد العقود = 1, الهدف = 6 نقاط, ستوب = R1
شراء من R2- 6 Pip , عدد العقود = 2 , الهدف = 6 نقاط , ستوب = R1
بيع من R2 + 6 , عدد العقود = 1, الهدف = 6 نقاط , ستوب = R3

وفي حال تحقيق العقد الأخير لهدفه:

شراء من R2 , عدد العقود = 1, الهدف = R3, ستوب = R1

باقي العقود تكتب بنفس الطريقة، فقط طبق القواعد الثلاثة للتحويل التي ذكرت في الجزء الثاني.

تمنياتي لك بالتوفيق..

[العبد الفقير الى الله]

السلام عليكم

الصحيح انه موضوع اكثر من رائع.... وانا شخصيا مقتنع بطريقة المضاعفات التي شرحتها كبديل عن الهيدج......... وبانتظار بقية الموضوع

شكرا
رياض