الهيدج: (وهم أم حقيقة)

[FX5]

بسم الله الرحمن الرحيم

على مدى أشهر شاهدنا العديد والعديد جداً من المواضيع التي تتحدث عن الهيدج وكيفية استعماله وتوظيفه من أجل جني الأرباح الوفيرة. جميعها بدأت وتميزت بكثرة المشاركات في البداية ثم تدريجيا بدأ يخف الحماس إلى أن توقفت تماماً دون وضع استنتاج أو نتيجة نهائية لهذا البحث المطول، كنت أريد أن أكتب هذا الرد في موضوع مشرفنا وأخينا سمير صيام، ولكن خفت أن أشوش على الموضوع لذا قررت فتح موضوع جديد.

في هذا الموضوع أريد أن أناقش عدة نقاط:

- الفرق بين الخسارة العائمة والخسارة الحقيقية.
- الطرق التي تعتمد على حساب الإحتمالات.
- مضاعفة العقود المتتالية Martingale betting system
- الهيدج: تعريفه – طرقه – استعمالاته.

أولاً الخسارة العائمة floating loss

المقصود بهذا المصطلح الخسارة التي لم يتم تثبيتها على الحساب وهي تنتج من عقود مفتوحة خاسرة و تحسب بالمعادلة التالية:

Floating profit/loss = Equity – Balance

ما أريد تبينه دون إسهاب أنه لا يوجد أي فرق بين الخسارة العائمة والخسارة الفعلية المثبتة على الحساب، لقد شاهدت خلطاً في الكثير من المواضيع على صفحات المنتدى بين هذين المفهومين، في واحد منها: أخ بدأ بحساب يحوي مبلغاً من ستة أصفار ثم وبسبب عقود كثيرة مفتوحة أصبح رصيده (الإكويتي) 30000 ، وهكذا نجد أن Balance لديه يساوي المليون و Equity يساوي 30000. لقد قام بتهديج العقود المعلقة بحيث لا يتأثر بحركة السوق ثم عرض مشكلته على صفحات المنتدى، هنا لاحظت أن كثير من الإخوة تطوعوا لمساعدته للخروج من هذا المأزق ولا أعرف إن كانوا مدركين لحجم المشكلة أم لا.

في هذه الحالة لا يوجد فرق مطلقا بين حالة أخونا الذي كان لديه مليون في رصيده ولكن بخسارة معلقة جعلت الإكويتي 30000، وبين شخص آخر فتح حساباً جديداً بمبلغ 30000، الجهد اللازم للخروج من العقود الخاسرة بحيث يعود الرصيد إلى مليون مرة أخرى هو نفس الجهد اللازم لصديقنا الآخر الذي فتح لتوه حساباً جديداً ويريد أن يضاعفه عدة مرات ليصل للمليون. الفرق الوحيد بين الإثنين هو أن أحدهما داخل السوق حالياً والآخر خارجه، وفي حال وجود هيدج كامل للعقود المفتوحة وعدم وجود فائدة swap فإن هذا الفرق يتلاشى.

المسألة الثانية (الطرق التي تعتمد على حساب الإحتمالات)

هذا الموضوع متشعب بشدة ويحتاج لعدة مواضيع لمناقشته، ولكن خشية الإملال أريد أن أركز على نقطة واحدة فقط: هل خسارتي لصفقة معينة تزيد من احتمال ربحي للصفقة التالية؟؟

لنفكر في لعبة صغيرة وهي سحب ورقة من أوراق اللعب حتى الوصول إلى الورقة الرابحة ولتكن (الولد السباتي )، نعلم أن عدد أوراق اللعب مساو لـ 52، لذلك فإن احتمال سحب الورقة الرابحة هو: 1/52 في أول مرة، ثم يتغير هذا الاحتمال في المرة التالية (بفرض أننا لم نعد الورقة الأولى للمجموعة) ليصبح 1\51، ثم يتزايد الاحتمال مع كل تجربة حتى نجد الورقة الرابحة أو نصل لاحتمال 100% في المحاولة 52.

هذا ما يسمى بقاعدة التجربة المرتبطة The Rule of Dependent Trial، أي أن كل تجربة أو محاولة تغير في ظروف اللعبة بشكل يزيد أو ينقص من احتمال التجربة التالية، ولهذا نجد أن المضاعفة Martingale ممنوعة في لعبة البلاك جاك بينما يسمح بها في لعبة الروليت.

إن فتح وخسارة صفقة معينة في الفوركس لا تؤثر مطلقاً على سير السوق، ولهذا فهي تتبع قاعدة التجربة المستقلة The Rule of Independent Trail، إن كنت قد خسرت صفقة أو خسرت عشر صفقات متتالية، لن يتغير احتمال الربح في الصفقة الحادية عشر.

مضاعفة العقود المتتالية

هنا نصل للنقطة الثالثة وهي المضاعفة المتتالية للعقود، لقد ابتكر المقامرون هذه الطريقة وجربوها لفترات طويلة وتم إجراء الكثير من الإبحاث عليها ووضع العديد من المعادلات لها، لا أريد الخوض في التفاصيل ولكن أصبح مؤكداً تماماً أن الخسارة الكاملة هي نهاية من يستعمل هذه الطريقة وحتى إن تأخرت، قد يربح بعض الأشخاص في البداية ولكن إن استمروا فسوف تكون الخسارة من نصيبهم، الأمر محسوم بالمعادلات الرياضية (Mathematical Certainty)، لمن يريد أن يتوسع فليقرأ وجهتي النظر هاتين:

http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(betting_system)
http://casinogambling.about.com/od/m...martingale.htm

الهيدج: تعريفه – طرقه – استعمالاته

نأتي للنقطة الأخيرة وهي ما الفائدة من الهيدج ومتى وكيف نستعمله، يوجد في المنتدى كلام كثير جداً عن أماكن استعمالات الهيدج وفوائده ولا أريد تكراره، المهم هو لكي نحصل على ربح من هذا السوق يجب أن يقترن ذلك بنوع من التوقع أو التقدير لحركة السوق أو ما يسمى بالتحليل، بدون تحليل لا يمكن أن نربح أو نتغلب على السوق، بمعنى أنه لا توجد طريقة يمكن أن تتغلب على السوق من دون أن تدخل ضمنها عامل التحليل بأي شكل كان سواءاً كان أساسياً أو فنياً أو رقمياً....الخ.

لم أكن أتوقع أن يصل الموضوع لهذا الطول، في مشاركة قادمة بإذن الله سوف أكمل الموضوع وخصوصاً النقطة الأخيرة التي تم غبنها في هذه المناقشة، وسأذكر بعض طرق الهيدج غير المعروفة والتي لم يتطرق لها أحد حتى الآن، وكذلك بعض الظروف التي قد يفيدنا فيها استخدام الهيدج.

ملخص النقاط السابقة:

- الخسارة العائمة هي خسارة حقيقية.
- مهما خسرت من صفقات لن يزيد احتمال الربح في الصفقة التي تليها مباشرة.
- إن مضاعفة العقود المتتالية طريقة خاسرة في النهاية.
- بدون أي نوع من التحليل لا يمكن الحصول على ربح ثابت.

ماذكرته في الأعلى هو وجهة نظري التي قد تكون قاصرة أو خاطئة، لذلك فالمجال مفتوح لكل من أراد أن يضيف أو يصحح. وكذلك لمن لديه أية تساؤلات أو استفسارات.

مع تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح..

[حسين]

الهيدج هو ليس بداية الخسائر وانما نهاية الحساب مهما كان مبلغه (تصفيره)

[سمير صيام]

اخى الكريم
كلامك جميل ومنطقى وانا مش معترض طبعا عليه
لكن انا حابب اوضح حاجة
طبعا كتبتك الكلام ده فى موضوعى يعتبر نقد بناء ولا اقدر اقول عليه حاجة
طبعا انا لن احكم على الطريقة اللى انا نزلتها الان الا بعد تجربتها مدة كافية ونحكم وقتها عليها
طبعا لن ادعى نجاح الطريقة ولكن التجربة موجودة ونجرب ونطول فى التجربة زى ما احنا عايزين ونحكم بالنهاية عليها
ومتابع معاك فى الطرق اللى هتقولها وان شاء الله بالتوفيق

[أبو قمر]

انتظر
لأطلع على التكملة...

[Dr.GM]

بسم الله الرحمن الرحيم
===================
موضوع جميل و جزاك الله عليه كل خير بس عندي شوية تعقيبات عليه
1- في المثال المذكور الخاص بورقه اللعب وهو مثال من امثلة الأحتمالات المستقلة ... ولكن ... في السوق لا توجد هذه الحاله ... حيث ان السعر في واقع الأمر له واحد من اتجاهين فقط ... وبما انك فعلاً واخد الأتجاهين Buy & Sell ... . يا اما فوق يا اما تحت و بالتالي لااااااااازم هيحقق الربح في مقابل الصفقه الخاسرة
2- في مثال الشخص ابو 6 ارقام و هوا فعليا خسرهم والكلام ده ... انا من وجهة نظري وقد تكون خاطئه طول ما هوا مهدجهم ... وعلى ثقة بان السعر هيرجع لنقطه الدخول ... بس ممكن السنة دي اللي جايه او بعد 3 او 5 او حتى 15 سنه ... بس هيرجع اكيد ... السؤال هل صاحب المال اصلا هيصبر الفتره دي ؟؟ ... اكيد الجواب لأ
لاحظ معي ... انك لما بتفتح اي صفقه بتكون اكيد بالسالب وهو بسبب الأسبريد يعني ممكن -3 او -5 او -9 حتى ... ايه اللي بتعمله ؟ ... بتستنى عليها ممكن ثواني والسعر يرد وتبقى بالموجب وممكن تستنى يوم كامل والسعر لسا مراحش في الأتجاه الموجب بتاتاً بنفس الطريقة - نسبة و تناسب - عندما تكون خسران -500 او -900 نقطه ... فا اكيد السعر مش هيتحرك كل ده في ساعه واحده ... فبدل ما كان مجال الوقت عندنا يقاس بالساعة و الأيام ... هتلاقيه يقاس بالأشهر والسنين في الحاله الثانية
3- ايضاً بخصوص نفس الشخص ... المشكلة مكانتش في الهدج نفسو ولكن في تأخره في اختيار خيار الهدج ... الواحد بيستنى 50 نقطه ... 100 نقطه ... 150 نقطه و بعدين يعمل هدج او يقفل الصفقة ... لكن طبعاً اخونا ملتزمش لا بإدارة مال و لا بستوبات ولا حتى في لحظة دخوله في الصفقات كان عامل في حسابه الخسارة خالص
4- بخصوص نقطه ربح صفقة لا يؤثر في ربح الثانية انا متفق فيه نسبياً لكن متنساش ان العامل النفسي له تأثر على الأحتمالات وبالتالي على نجاح الصفقة التالية
5- عملية الهدج عملية قوية جداً وخصوصا مع المضاعفات و لكن تكمن المشكله في متى تبدأ في الهدج ؟ وكيف تخرج منه و طبعاً ده ممكن يربطك بالسوق 40 او 50 سنه مستني السوق يعكس علشان تطلع بعقودك ... ولكن عن طريق بعض المضاعفات (نسبة معينه ) تستطيع ان تخلي الربح اكبر بكتيييييييييييييييييييير من الخسارة ... حيث حتى انك لو اغلقت الخساره لا تشكل شيئاً كبيرا على مستوى الربح ... ولاحظ ان السوق عندنا بيتحرك في ثلاث مستويات ... صاعد او هابط او متردد جانبي , الصاعد والهابط وليهم استراتيجياتهم و المتردد الهدج هوا استراتيجية (و المتردد بشكل افقي هوا الغالب )

وعلى اي حال تبقى وجهات نظر
وفي انتظار باقي موضوعك

تحياتي

[FX5]

الهيدج هو ليس بداية الخسائر وانما نهاية الحساب مهما كان مبلغه (تصفيره)

أخي حسين

الهيدج بحد ذاته ليس سبب الخسارة، فالخسارة تحدث بسبب الدخول الخاطئ ثم يستخدم الهيدج لإقفال العقود.

أما بالنسبة للطرق التي تعتمد على الدخول الإحتمالي والمضاعفة والهيدج فأنا متفق معك في أنها ستؤدي إلى (نهاية الحساب).

ودي وتقديري..

[FX5]

اخى الكريم

كلامك جميل ومنطقى وانا مش معترض طبعا عليه
لكن انا حابب اوضح حاجة
طبعا كتبتك الكلام ده فى موضوعى يعتبر نقد بناء ولا اقدر اقول عليه حاجة
طبعا انا لن احكم على الطريقة اللى انا نزلتها الان الا بعد تجربتها مدة كافية ونحكم وقتها عليها
طبعا لن ادعى نجاح الطريقة ولكن التجربة موجودة ونجرب ونطول فى التجربة زى ما احنا عايزين ونحكم بالنهاية عليها
ومتابع معاك فى الطرق اللى هتقولها وان شاء الله بالتوفيق

أهلاً بمشرفنا العزيز

أنا لست معترضاً على التجريب فنحن في عصر العلم التجريبي، وفي المجال الطبي يقال الطب المسند بالبراهين أي المعتمد على التجارب:
Evidence based Medicine

ولكن قد لا تبين التجربة كامل النتائج إذا لم يكن تصميمها جيداً، ومن أجل ذلك يجب الأخذ بالإعتبار كل الاحتمالات والظروف التي يمكن حدوثها.

ولذلك فإن نجاح تجربة طريقة معينة لمدة شهر لا تفيد من خسر كل حسابه بنفس الطريقة بعد أربعة أشهر.

شكراً على المداخلة وبالتوفيق للجميع بإذن الله..

[FX5]

انتظر

لأطلع على التكملة...

التتمة قريبة بإذن الله..

[نينجا]

الهدج اذا كان تطبيقه من أجل إيقاف خسارة حصلت لا فائدة منه ... بمعنى أن يكون الهدج منقذ من الخسارة اذا حصلت .

ولكن ... هناك استراتيجات تعتمد على الهدج في أساسها وناجحة جدا وهذا مايمكن البحث فيه وتجربته

وهناك ايضا استراتيجيات هدج تعتمد في أساسها على ديناميكية حركة الازواج والتعامل مع السوق وكأنه أرقام فقط والتحرك معها كما تذهب ويكون الدخول بعقود قليلة وعلى عدة أزواج وبدون الاعتماد على اي تحليل فني ولا الالتفات الى الأخبار أبدا .

أنا الان أجرب اكسبيرت يعتمد عليه جدا في هذا المجال وقد وضعته في مشاركة في الموضوع التالي :

https://forum.arabictrader.com/showt...t=24855&page=2

وهو الان محقق ربح 75% في ثلاثة أسابيع فقط وأنصح جدا بتجربته ... طبعا لن يختلف التطبيق الحقيقي عن الديمو لأننا هنا نتعامل مع السوق وكأنه أرقام فقط .

[FX5]

الأخ الكريم Dr.GM

مداخلتك مهمة جداً وهي تحوي العديد من النقاط التي أريد توضيحها.

1- في المثال المذكور الخاص بورقه اللعب وهو مثال من امثلة الأحتمالات المستقلة ... ولكن ... في السوق لا توجد هذه الحاله ... حيث ان السعر في واقع الأمر له واحد من اتجاهين فقط ... وبما انك فعلاً واخد الأتجاهين Buy & Sell ... . يا اما فوق يا اما تحت و بالتالي لااااااااازم هيحقق الربح في مقابل الصفقه الخاسرة

لعبة الورق المشروحة في الأعلى هي مثال عن قاعدة التجربة المرتبطة، أما الفوركس فهو يتبع قاعدة التجربة المستقلة، ولهذا إذا تم خسارة صفقة لن يتغير احتمال ربح الصفقة التالية، لأن الظروف لم تتغير.

2- في مثال الشخص ابو 6 ارقام و هوا فعليا خسرهم والكلام ده ... انا من وجهة نظري وقد تكون خاطئه طول ما هوا مهدجهم ... وعلى ثقة بان السعر هيرجع لنقطه الدخول ... بس ممكن السنة دي اللي جايه او بعد 3 او 5 او حتى 15 سنه ... بس هيرجع اكيد ... السؤال هل صاحب المال اصلا هيصبر الفتره دي ؟؟ ... اكيد الجواب لأ

لا ليس كذلك! لأن هذا الشخص خسر فعليا نقوده وحتى لو قام بالتهديج في النهاية، فهو حاليا قد أقفل عقوده في وجه الربح والخسارة بعد هذه الخسارة الفادحة. وإذا صبر فترة طويلة حتى يعود السعر مع إبقاء الهيدج لن يستفيد شيئاً، لأن العقود الرابحة ستصبح خاسرة والخاسرة رابحة.

أما إذا قام بفك الهيدج فهذا معادل تماماً لشخص فتح لتوه حساباً بـ 30000 ثم دخل بنفس العقود، وسأشرح لاحقاً كيف أن كل طرق الهيدج يمكن اختصارها بحذف العقود المتعاكسة وتثبيت الخسارة.

لاحظ معي ... انك لما بتفتح اي صفقه بتكون اكيد بالسالب وهو بسبب الأسبريد يعني ممكن -3 او -5 او -9 حتى ... ايه اللي بتعمله ؟ ... بتستنى عليها ممكن ثواني والسعر يرد وتبقى بالموجب وممكن تستنى يوم كامل والسعر لسا مراحش في الأتجاه الموجب بتاتاً بنفس الطريقة - نسبة و تناسب - عندما تكون خسران -500 او -900 نقطه ... فا اكيد السعر مش هيتحرك كل ده في ساعه واحده ... فبدل ما كان مجال الوقت عندنا يقاس بالساعة و الأيام ... هتلاقيه يقاس بالأشهر والسنين في الحاله الثانية

لا يوجد خلاف على هذه الفكرة، فأنت كنت خاسراً لتسعة نقاط ثم أصبحت رابحاً بعدها، المهم أن هذا الربح والخسارة حقيقية، بدليل أن الذي خسر 900 نقطة وينتظر أن يعكس معه السعر، من الممكن أن يغلق عقوده ثم يفتحها مرة أخرى ولا يتغير في وضعه شيئ سوى دفع السبريد مرة أخرى.

3- ايضاً بخصوص نفس الشخص ... المشكلة مكانتش في الهدج نفسو ولكن في تأخره في اختيار خيار الهدج ... الواحد بيستنى 50 نقطه ... 100 نقطه ... 150 نقطه و بعدين يعمل هدج او يقفل الصفقة ... لكن طبعاً اخونا ملتزمش لا بإدارة مال و لا بستوبات ولا حتى في لحظة دخوله في الصفقات كان عامل في حسابه الخسارة خالص

إذا نحن متفقين أن الهيدج لا يربح ولا يخسر بحد ذاته.

4- بخصوص نقطه ربح صفقة لا يؤثر في ربح الثانية انا متفق فيه نسبياً لكن متنساش ان العامل النفسي له تأثر على الأحتمالات وبالتالي على نجاح الصفقة التالية

أظن أن العامل النفسي تأثيره سلبي، ولكن لنفترض -للموضوعية- أن الدخول ينفذ بشكل آلي دون تدخل العواطف البشرية.

5- عملية الهدج عملية قوية جداً وخصوصا مع المضاعفات و لكن تكمن المشكله في متى تبدأ في الهدج ؟ وكيف تخرج منه و طبعاً ده ممكن يربطك بالسوق 40 او 50 سنه مستني السوق يعكس علشان تطلع بعقودك ... ولكن عن طريق بعض المضاعفات (نسبة معينه ) تستطيع ان تخلي الربح اكبر بكتيييييييييييييييييييير من الخسارة ... حيث حتى انك لو اغلقت الخساره لا تشكل شيئاً كبيرا على مستوى الربح ... ولاحظ ان السوق عندنا بيتحرك في ثلاث مستويات ... صاعد او هابط او متردد جانبي , الصاعد والهابط وليهم استراتيجياتهم و المتردد الهدج هوا استراتيجية (و المتردد بشكل افقي هوا الغالب )

بإذن الله سأثبت لك قريباً أن أية طريقة هيدج يمكن إجراءها بدون استعمال الهيدج، وأن الربح بطريقة الهيدج هو وهم كبير.

وعلى اي حال تبقى وجهات نظر
وفي انتظار باقي موضوعك

تحياتي

شكراً لك على هذه المشاركة المفيدة.. مع تمنياتي لك بالتوفيق..

[سمير صيام]

أهلاً بمشرفنا العزيز

أنا لست معترضاً على التجريب فنحن في عصر العلم التجريبي، وفي المجال الطبي يقال الطب المسند بالبراهين أي المعتمد على التجارب:
Evidence based Medicine

ولكن قد لا تبين التجربة كامل النتائج إذا لم يكن تصميمها جيداً، ومن أجل ذلك يجب الأخذ بالإعتبار كل الاحتمالات والظروف التي يمكن حدوثها.

ولذلك فإن نجاح تجربة طريقة معينة لمدة شهر لا تفيد من خسر كل حسابه بنفس الطريقة بعد أربعة أشهر.

شكراً على المداخلة وبالتوفيق للجميع بإذن الله..

على فكرة انا هجرب لمدة 3 شهور وهنتابع سوا ونزودها شهر عشان خاطرك يبقى 4 شهور

[سمير صيام]

فى نقطة يا دكتور احب اوضحها فى الطريقة اللى انا منزلها
ان الهيدج المستخدم ليس هيدج بمعنى تثبيت عقود الخاسرة وخلاص
لانه اوقات كتير بيوصل عدد عقود الييع اكبر من الشراء او الشراء اكبر من البيع وده هيفرق لو كان هيدج فقط لكل العقود
وبعدين انا لا استخدم المضاعفات حاليا

[FX5]

الهدج اذا كان تطبيقه من أجل إيقاف خسارة حصلت لا فائدة منه ... بمعنى أن يكون الهدج منقذ من الخسارة اذا حصلت .

ولكن ... هناك استراتيجات تعتمد على الهدج في أساسها وناجحة جدا وهذا مايمكن البحث فيه وتجربته

وهناك ايضا استراتيجيات هدج تعتمد في أساسها على ديناميكية حركة الازواج والتعامل مع السوق وكأنه أرقام فقط والتحرك معها كما تذهب ويكون الدخول بعقود قليلة وعلى عدة أزواج وبدون الاعتماد على اي تحليل فني ولا الالتفات الى الأخبار أبدا .

أنا الان أجرب اكسبيرت يعتمد عليه جدا في هذا المجال وقد وضعته في مشاركة في الموضوع التالي :

https://forum.arabictrader.com/showt...t=24855&page=2

وهو الان محقق ربح 75% في ثلاثة أسابيع فقط وأنصح جدا بتجربته ... طبعا لن يختلف التطبيق الحقيقي عن الديمو لأننا هنا نتعامل مع السوق وكأنه أرقام فقط .

لا فائدة للهيدج سوى إقفال Lock للعقود المفتوحة لحين تغير ظروف السوق لاحقاً وذلك للمحافظة على الربح أو للحد من الخسارة.

أما مسألة الإستراتيجيات التي تعتمد على الهيدج لوحده فهذا ما أسعى لإثبات عدم نجاحه.

الإكسبرت الذي تفضلت بإرفاقه يعتمد على فكرة مخالفة تماماً، أولاً هو يفتح أول عقد بناءاً على تحليل فني ( في هذه الحالة متوسط متحرك)، ثم يقوم بـ averaging أو فتح عقود مماثلة، كلما عكس السعر مسافة معينة.

أطيب التمنيات..

[FX5]

أما مسألة الإستراتيجيات التي تعتمد على الهيدج لوحده فهذا ما أسعى لإثبات عدم نجاحه.

للدقة يوجد حالة خاصة جداً قد يمكن جني ربح منها بواسطة هيدج من نوع آخر، الفكرة نظرية تماماً وتطبيقها صعب جداً، وهي تعتمد على اختلال التوازن ما بين أسعار الأزواج.

[FX5]

فى نقطة يا دكتور احب اوضحها فى الطريقة اللى انا منزلها

ان الهيدج المستخدم ليس هيدج بمعنى تثبيت عقود الخاسرة وخلاص
لانه اوقات كتير بيوصل عدد عقود الييع اكبر من الشراء او الشراء اكبر من البيع وده هيفرق لو كان هيدج فقط لكل العقود
وبعدين انا لا استخدم المضاعفات حاليا

في هذه الحالة قد يختلف الكلام قليلاً، ولكن بناءاً على ماذا تم فتح عقود أكثر في اتجاه معين إذا لم يوجد تحليل.

وهل تواقفني يا أستاذ سمير أن إغلاق العقود الخاسرة بدلا من تهديجها لا يغير شيئاً، أبداً.