طريقة لوقف الخسارة ولكن بالعكس (تجربة)

[ابو_الوليد]

مع تحياتي للاخ محمد البدر .... بس انا قريت المشاركة ... وعدت قريتها اكثر من مرة لما شفت الردود قلت اكيد انا ما فهمت المقصود

بس ما وجدت شي جديد .. دخول بمغامرة كبيرة جدا ... وين الجديد الحقيقة ما فهمت

اللي اعرفه ان فيه سبريد اذا كانت 5 نقاط فانت اصلا ما تقدر تشتري وتبيع بهالطريقة (اللا اذا ما فيهسبريد)
3 نقاط تعني اكثر من ال 1000 دولار الباقية

واذا كان ممكن تدخل فالعملية مغامرة اشبه بالقمار ...
معليش يا اخوان ما وجدت شي جديد ... او ااكيد اني ما فهمت

[محمدالسويد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اولا أشكر الأخ محمد البدر على طرح هذا الموضوع وأشكرا ايضا بقية الإخوة على المشاركة وابداء آرائهم .
الطريقة التي يتكلم عنها الأخ محمد تعتبر جزء من احد الإستراتيجيات المستخدمة في اسواق المارجين ، هناك استراتيجية تعتمد على ادارة المخاطر قبل تحديد اسلوب عملية المتاجرة هذه الإستراتيجية من نوعين :

النوع الأول : بافتراض اجراء 10 عمليات في الشهر، و في اسوأ الظروف يجب ان تكون نسبة العمليات الخسران 50% فقط بحد اقصى من مجموع العمليات ، تقتضي هذه العملية على تثبيت عدد العقود في كل عملية وتحديد حد اقصى للنقاط في أمر وقف الخسارة مع الوضع في الإعتبار ان يكون الهدف الربحي اكثر عدد نقاط من أمر وقف الخسارة المحدد للعمليات كلها .
المثال على ذلك هو بأن تقوم بإجراء 10 عمليات تداول كما قلنا ، ولنفترض ان امر وقف الخسارة في هذه الإستراتيجية محدود بـ60 نقطة كحد اقصى ، وامر تحصيل الربح لا يقل عن 80 نقطة ، فلو سلمنا بافتراضنا بنتيجية العمليات وهي خسارة 5 عمليات وربح البقية ، فالمفترض ان يكون الناتج على الأقل 100 نقطة ربح .

النوع الثاني : بافتراض ايضا اجراء 10 عمليات في الشهر ، وفي اسوأ الظروف ايضا يجب ان تكون نسبة العمليات الخسرانة 50% فقط بحد اقصى من مجموع العمليات ، يقتضي هذا النوع على تحديد كمية الخسارة نقدا في كل عملية بدلا من النقاط مع الوضع في الاعتبار ان الهدف الربحي اكثر من كمية الخسارة المحددة لكل عملية .
المثال على ذلك هو بافتراض اجراء 10 عمليات تداول كما قلنا مسبقا ، ولنفترض ان وقف الخسارة في كل عملية لا يزيد عن 4000$ ، وامر تحصيل الربح لا يقل عن 5000$ ، ولو سلمنا بأننا خسرنا 5 عمليات والبقية رابحة فالمفترض ان يكون لدينا 5000$ ربح صافي من مجموع العمليات على الأقل .

طبعا فكرة أخينا محمد تتبع النوع الثاني ، وهي فكرة خلاقة :good: ولكن يجب احسان استخدامها فالعائد من الممكن ان يصبح مرعب ، ولكن يجب التنبه لنقطة وهي ان عملية Margin Call الموجودة في طريقة اخينا محمد هي موجودة فقط في شركتي اف اكس سي ام وريفكو ، اما بقية الشركات فأغلبهم لا يتبع مثل هذا الأسلوب .


كما سأعود لكم لاحقا انشالله بمزيد من المعلومات عن استراتيجيات اخرى للمضاربة .

مع تحيات اخوكم

محمد السويّد

[أسامه عبده]

السلام عليكم

أشكركم جميعا على هذه الأفكار والنقاش المفيد باذن الله ، واسمحوا لي أن أشاركك هذا النقاش وأطرح وجهة نظر أرجو أن تتسع صدوركم لها .

أولا: في نظري الشخصي ، أن الهدف الرئيسي للمتداول وخاصه في سنواته الأولى من الممارسه ليس تحقيق الأرباح الكبيره ، الهدف في نظري هو الوصول إلى الطريقه الصحيحه في التداول ، والتي تحقق له أرباح مستمره.
وللأسف هذا المفهوم لا يركز عليه الكثير ممن يدخلون في هذا المجال، فهم غالبا ما يبحثون عن الربح الكبير والسريع ، وقد يتحقق لهم ذلك ، ولكن إذا لم يكن هذا الربح مبني على طريقه تداول صحيحه ومناسبه ومستمره ، سرعان ما تتحول هذه الأرباح إلى خسائر ، وخسائر فادحه في أحيان كثيره.
ربما تكون هذه الطريقه في التداول من الطرق التي تتوفر فيها هذه الشروط ، لا أعلم ولكن من النظره الأولى فهي لا تبدو لي كذلك ولأسباب سيتم تبيينها فيما يلي.

ثانيا: تتناقض هذه الاستراتيجيه (في نظري) تماما مع مفهوم إدراه الحساب ، أو ما يسمى ايضا إداره المخاطر، فالمتعارف عليه عادة عند المتداولين أن الدخول لا يكون بأكثر من 2% إلى 5% من رأس المال الموجود أصلا في الحساب ، وهذه الأرقام ليست مقدسه طبعا ، ولكنها جاءت عن تجارب ودراسات عديده . وأنا هنا أكرر انني اتكلم عن طريقه التداول السليمه وليس على الصفقه أو الصفقات الناجحه والمربحه .
كما أن هذه النسبه المحدده لا بد من الالتزام بها حتى مع طرق التداول الناجحه ، لأنك لو افترضت أن نسبه نجاح استراتيجيتك المتبعه هي 10 صفقات من أصل 20 أي 50% ، فإنك لا تدري كيف سيكون ترتيب هذه الصفقات بالنسبه للربح والخساره . ماذا سيحصل في رأس مالك لو كان ترتيب الصفقات مثلا أول 7 صفقات كلها صفقات خاسره ، وهذا ممكن أن يحدث بكل سهوله ، حتى مع الاستراتيجيات الناجحه . ففي هذه الحاله ستكون الخسائر كبيره جدا ، قد لا يمكن تعويضها ابدا حتى لو نجحت الصفقات الباقيه لسبب بسيط وهو أن رأس المال تضائل بشكل كبير.

ثالثا: من البديهي أن الاستراتيجيه التي لا تحقق نسبه نجاح تصل إلى 50% فهي غالبا طريقه غير جيده في التداول، ومن تقديري الشخصي أن هذه الاستراتيجيه التي ذكرت من الصعب جدا ان تحقق هذه النسبه ، خاصة اذا طبقت بالطريقه التي ذكرت في الشرح الأصلى وهي ان يكون امر وقف الخساره على بعد نقطه او نقطتين.

رابعا: لو افترضنا جدلا أن هذه الاستراتيجيه تحقق فعلا 50% نسبه أرباح ، فالذي أعرفه ان هذه النسبه لا تحسب من خلال عدد بسيط من العمليات كعشره مثلا ولا حتى خمسين ، كما أنها لا تحسب بمده زمنيه قصيره مثل أسبوع أو شهر أو حتى شهرين . أعتقد أن هذه النسب تحسب على عدد كبير جدا من الصفقات ، وعلى مده طويله قد تصل إلى سنوات . كل هذا من أجل أن تكون النسبه في النهايه ذات مصداقيه عاليه. لذلك يجب التنبه إلى ذلك ، لأنه كما ذكرت في النقطه السابقه أنه من الممكن أن تكون النسبه في الشهر الأول أو الثاني مثلا 20% فقط مع أنها في نهايه العام هي 50% . وهنا تكمن الاشكاليه .

عموما لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك ، وكل ما ذكر أعلاه لا يتعدى كونه وجهت نظر متواضعه تحتمل الصواب والخطأ ، وكما قيل المرء عدو ما يجهل ، وربما يكون انتقادي لهذه الطريقه من باب جهلي بها.

أتمنى من أحد الاخوه أن يقوم بتجربه هذه الاستراتيجيه على حساب تجريبي ، وممن المفيد جدا ان يضع لنا نتائجه ومرئياته عنها.

يسعدني جدا ان اقرأ تعليقكم أو نقدكم لما ذكر ، أكرر اعتذاري على الإطاله

تحياتي للجميع

[محمد البدر]

السلام عليكم ،،،،

أولا أعتذر للأخ ابوماجد عن عدم فهمي بالمقصود من سؤاله عن فرق العرض والطلب وثانيا اشكر كل الأخوة على مشاركاتهم ومرورهم الكريم....

أعتقد ان أفضل طريقة كما ذكرها الأخوان هي أعطاء مثال حي على ذلك فاليكم آخر عملية تم تنفيذها وكان ذلك من خلال شارت 5 دقائق لليورو والذي كان وقتها الرصيد 105000$ وكانت العملية كالتالي:

الزوج: EURUSD
الطلب: Sell
الكمية : 10M مليون (10 عقود)
التاريخ: 08/27/2004
وقف الخسارة : لا يوجد (5000$)
وقت الدخول: 14:50 ،،، السعر: 1.2025
وقت الخروج: 15:10 ،،، السعر: 1.2012
النقاط المكتسبة: 13
الدخل: 13000$
وقت العملية: 20 دقيقة.

أخواني الكرام الأمر لا يخلو من المغامرة والمخاطرة بالمبلغ المتبقي...
اعتذر مرة أخرى عن الأخطاء في المثال السابق...
(قايلك يا محمد السويد صحح)

ولأي سؤال لا يردكم الا الكي بورد ،،، ياعزيزي المعجزة.

وفقني الله وياكم ،،،،،

[محمد البدر]

أخي الفاضل ابو عاصم رأيت ردك بعد كتابتي للرد.

ولا يختلف فيما ذكرت أثنين يعقلون السوق وما فيه ، انما هي أحد الطرق في المضاربة مردودها جيد جدا اذا اتقنتها ويمكن التدرب عليها وذلك مثل ما تفضلت من خلال التجريبي.

شكرا جزيلا لتعليقك الكريم.

[طلال السميري]

ماأروع النقاش بصراحة ياجماعة. . .

يثري الفكر ويجعل الواحد يفتح أفكاره، هذا يطرح فكرة وفلان يطرح فكرة وبالتالي سنصل إلى نتائج بإذن الله تعالى. . .

أشكر أخي محمد البدر (المتداول الشرس) على طرح مثل هذه الافكار التي سيستفيد منها الجميع. . .

عموما الفكرة هذه بصراحة ليست جيدة كما قال بعض الاخوان وهي استراتيجية معروفة ولكن مخاطرها عالية. أنا ماراح اتفلسف وازيد على كلام الاخوان ماقصرو كفو ووفو.

لكن دعوني أكتب لكم مثال حسابي:

لديك حساب عادي مقداره :10000$

يعني لديك 10 عقود.

لنفرض أن اليورو / دولار وصل مرحلة متدنية جدا (قاع). لنفرض النقطة 1.1970

نقطة أخرى الفرق بين البيع والشراء في اليورو / دولار = 3 نقاط.

وأردت أن تشتري عند هذه النقطة مع وضع أمر وقف الخسارة قريب جدا

لنفرض أنه 8 نقاط

لو أردنا تطبيق هذه الطريقة سنقوم بفتح 9 عقود من أصل 10 عقود

بقي عقد أي أن مبلغ التأمين سيكون 1000 دولار.

أن السوق تراجع إلى 8 نقطة وأحسب فارق النقاط اللي هو = 3 نقاط

أي ان مجموع النقاط سيكون 11 نقطة

أي ان الحسبة ستكون 11 مضروبة في 9 = 99 نقطة

وبالدولارت ستكون 99 نقطة مضروبة في 10 = 990 دولار

عند أي نقطة زيادة سيتقفل العقد أوتوماتيكيا (مارجن كول) . . .

أما لو أرتفع السوق وأصبح في صالحك سيكون ربحك كبير جدا

لنفرض أنه أرتفع بمقدار 25 نقطة

أذن يصبح مجمل الربح بالدولارات = 2250 دولار

.

لكن أترون معي أن وقف الخسارة أو المارجن كول سيكون وشيك جدا

ولن يكون هناك متسع للسعر أن يتذبذب. هذه الطريقة أعتقد أنها في مجمل العمليات تكون خسرانه إلا من رحم ربي ، لا والخسارة بعد تكون دبلات

والله يعين.

سلام

[محمد البدر]

أخوي طلال ،،

شكرا جزيلا على هذا الاطراء ، كما أود أن أعرف كيف تكون الخسارة دبلات وانا محدد مبلغ الخسارة اساسا....؟ هل تقصد عند كثرة تكرار فشلها....!

لنعد للعملية التي شرحت طريقتها، تجد ان مبلغ الخسارة هو 5000$ الذي انا حددته مسبقا او بالاصح هو نقطتين فقط والذي في حال اقفال الطلب سأخسره وستعود لي المائة الف.... ولذلك كيف تكون الخسارة دبلات ...؟

نستنير برأيك،،،،،

تحياتي ،،،،،

[سايق الخير]

يعطيكم العافية ماخليتو لنا شئ نتكلم فيه،
وأعتقد ان كلامكم كله صحيح ، وطلال الظاهر يقصد أن سرعان ماتأتي الخسارة بسبب كثرة العقود
التي تدبل النقاط وبالتالي تتقفل الصفقة
بالتوفيق

[EngAhmed]

بصراحة أخي العزيز محمد ما فهمت قصدك :
أتوقع أنها طريقة الأحتمالات فيها اما انك تكسب كثير او انك تودع السوق نهائي.
أرجو منك التوضيح مع امثلة جزاك الله خير بنتعبك. وكم ارباحها؟
يعني عطنا كل التفاصيل بالممل وبنناقش الموضوع يمكن نطلع بنتايج أفضل...

[yaser]

الأخ ابو ماجد : طبعا لا تتأثر بفارق النقاط بين العرض والطلب (ٍSpread) لانه يفترض ان السعر الذي فتحت فيه الطلب لا تراه ثانية.

الأخ مضارب جديد: سر اختيار قمة القمه او قاع القاع للدخول لكي نستبعد ارتداد السعر ، والمقصود هنا ان لا تخالف الترند ، ففي حال كون الترند نازل يكون الطلب شورت ، واقصد هنا ان لا تفكر في طلب شراء او تقول ارتداد او ما شابه ذلك.

الطريقة للمضاربة السريعة، والعملية خلال 15-30 دقيقة بالكثير.... ولعدد محدود من النقاط بالكثير 10 نقاط.. الا في حال توافق الأتجاه. وفتح الطلب لهذه العملية يكون مدروس ومعد وجاهز حتى يصيب الهدف ، والأفضل ان يكون هناك فرق نقطتين اوثلاث نقاط عن سعر الدعم او المقاومة.

الأرباح خيالية ، والخسائر هي الستوب لوز الذي انت سمحت به (نقطة - نقطتين)... ولا تعاند.. مرة واحدة في اليوم تكفي... وان لا تنجرف مع التحدي وتكرار العملية لان تحديد سعر الدخول والخروج في غاية الأهمية ويحتاج الى مهارة عالية وصبر ايوب.

والحظيظ اللي يقدر يصبر اذا مشت الموجه معاه...

والله أعلم...... وتقبلوا تحياتي ،،،،،

اخوي محمد البدر

الفكرة جميلة جداً وأرباحها خيالية جداً أهنئك عليها

ولكن الطريقة لا توضح توقيت الدخول الصحيح ، وتنطوي على مخاطرة عالية جدا

ومن منا يعرف قمة القمة أو قاع القاع سيصبح بلا شك أغنى أغنياء الدنيا

وما فهمت إلى الآن مثل ما فهم المهندس أحمد أن الطريقة مبنية على الاحتمالات فقط

ومن وجهة نظري اعتبرها خطيرة جداً جدا ولا تنفع إلا أشخاص قليلون ومتمرسون جدا في التحليل الفني والأساسي

لكي يتنبأ بالقمة أو القاع إلى اكبر نسبة من الدقة

وهذا طبعا اذا استبعدنا بعض الأخطاء الغير مقصودة سواء من قبل المضارب أو من قبل وسيط التداول

تحياتي ،،،،،

ابو عمار

[ابوساره]

اين المخاطره !!


لست ارى اية مخاطره ابدا ياخوان , بالعكس الطريقه اكثر امانا من غيرها , فسوف تخرج من السوق مبكرا اذا ذهب السوق عكس توقعاتك !! وبالتالي سوف تتوقف خسائرك بسرعه . ولاداعي حتى الى ستوب لوز اذا حسبت مدى الخساره مع كل نقطه اضافيه , بناء على الهامش الذي ابقيته من حسابك !!

[محمد البدر]

مهندس أحمد تعبك راحة يا عزيزي ،،،، بس ما عندي شئ أضيفه...
لا أدري بماذا تقصد في احتمالات هنا...! انا كتبت مثال حي قد قمت بتنفيذه.
وكيف تطلع من السوق نهائيا...؟ وانت مازلت تمتلك ما أشتريت...!

ارجو اعادة النظر في العملية المذكورة فاعتقد هي التي توضح الصورة أكثر،،، أما الارباح فغالبا من 15-10% ولكن كما ذكرنا الا اذا مشى معاك السوق فالارباح خيالية.

أخي ابو عمار ،،، المقصود أعلى او أقل سعر في الترند لاين الأخير حسب الفترة الزمنية التي انت تتابع ، والأفضل ان تكون الفترة الزمنية للشارت من 5-10 دقائق بالكثير... وكما تفضلت يجب الحيطة والحذر من الأخطاء الغير مقصودة سواء من قبل المضارب أو من قبل وسيط التداول،،، ولذلك أصبحت مدتها قصيرة حتى تتفادى تقلبات السوق ،،،،
تحياتي،،،،،

[محمد البدر]

اين المخاطره !!


لست ارى اية مخاطره ابدا ياخوان , بالعكس الطريقه اكثر امانا من غيرها , فسوف تخرج من السوق مبكرا اذا ذهب السوق عكس توقعاتك !! وبالتالي سوف تتوقف خسائرك بسرعه . ولاداعي حتى الى ستوب لوز اذا حسبت مدى الخساره مع كل نقطه اضافيه , بناء على الهامش الذي ابقيته من حسابك !!

صح لسانك ،،،،، يا متداول وبس،،،،هههههه.. :good:

[yaser]

أخي محمد

كلام ممتاز من حيث وقف الخسارة

ولكن ما هو وقت الدخول المناسب ؟!

الذي فهمته من كلامك أني اضع الشارت مثلا على فريم 5 أو 10 دقائق وأرقاب الترند

إذا كان صاعد ادخل بكمية كبيرة من العقود تغطي جميع رأس المال تقريبا وتبقي هامش بسيط جداً

بحيث اذا ارتد الترند اقفلت الصفقة تلقائياً بالمارجن كول وحفظت أكبر قيمة من رأس مالك

وإذا لم تقفل وواصل المؤشر التقدم زادت الأرباح بناءً على كمية العقود الكثير التي دخلت بها

اتمنى أن أكون فهمي صحيح .

مازلت اظن أن هذه الطريقة بها مخاطرة عالية ، والترند في الفترات القصيرة مثل 5 - 10 لا يكون صادق في أحيانت كثيرة جداً

اضافة الى أن الطريقة لازالت غير واضحة ، بمعنى ماهو هامش المخاطرة الذي أضعه لارتداد الترند 3 أو 5 أو 10 نقاط

كما ارجو اخي إن كان جربت الطريقة لفترة طويلة أن تضع لنا النسبة التقريبية التي توصلت لها للصفقات الناجحة .

تحياتي ،،،،

أبو عمار

[EngAhmed]

ما شاءالله تفاعل جميل وحديث شيق.

أخي الكريم محمد سوف أختصر لك الموضوع عزيزي الأخوان.
انت تقول رأس المال كان 105000 مائة وخمسة آلاف دولار.
قمت بفتح 10 عقود قيمة كل منها مليون يعني استنفذت جميع التمويل من البروكر وبفي لك 5000 زيادة.
في البداية كانت العقود كفارق سبريد -300 في كل عقد
-300 *10= -3000
لو افترضنا ان السعر مشى ضدك نقطة واحدة فقط زياده سيصبح السيناريو كالتالي
-400*10= -4000
لو افترضنا ان السعر مشى ضدك نقطتين فقط سيصبح السيناريو كالتالي
-500*10= -5000
لو افترضنا ان السعر مشى ضدك 3 نقاط فقط عندها الله يستر عليك سيكون السيناريو كالتالي
-600*10= -6000 وعندها سيقوم البروكر بإغلاق جميع صفقاتك المفتوحة مارجن كول وحقيقة لا ادري ما الذي سيجري ولكن اتوقع انك هنا لم تخسر فقط 5000 دولار فقط بل الرصيد كامل وهنا هو محور النقاش, شركةfxcm
تقوم بإغلاق جميع الصفقات المفتوحة في حال المارجن كول.
الخلاصة للأستفادة:
اذا كان رصيدك 105000 دولار فلك ان تعمل بعشرها فقط الذي هو 10500 دولار فقط وهذه من مباديء ادارة المخاطر الرئيسية لتظمن استمراريتك بالسوق واستثمار بحدود امكانياتك المتاحة.
اما اذا كان ما عندك مشكلة في خسارة المبلغ وتحب تغامر فهي فرصة ممتازة ولنفترض السيناريو التالي:
السعر مشى بصالحك 50 نقطة:
50*100=5000 دولار للعقد الواحد يعني 10 عقود= 50000 خمسين الف دولار ضربة واحدة.
أخي العزيز شغل العملات ليس أحلام واماني بل هو شغل محسوم ومحسوب لذلك انصحك اذا انت سويتها قبل كذا وربي ستر عليك فحذاري من تكرارها والطمع.

بالتوفيق لكل الأخوان الذين شاركوا وأتمنى لو كنت غلطان بحاجة تصحيحي لو تكرمتم...