استراتيجية kelly criterion in forex

[ابافيصل]

اهلا وسهلا بالجميع
صاحب هذه المعادله او الاستراتيجيه
kelly criterion
الرياضيه . تسبب في تغيير نظام المزينوهات بالعالم . وسمعت ان حاليا لديه هيدج فاند
هل من احد يشرح لنا الطريقه وكيفيه استخدامها بالفوركس
وهل هناك احد عمل اكسبيرت لها

[Kingship]

إذا ما افترضنا أن المضارب يقوم بتطبيق استراتيجية معينة ومن أصل 100 صفقة، كانت النتائج كالتالي:*
عدد مرات الربح = 70*
عدد مرات الخسارة = 100 - 70 = 30*
نسبة الربح في حال تحقيق (الهدف) = 10%*
مستوى (وقف الخسارة) = 5%

نرجع الآن إلى المعادلة السابقة ونحسب المتغيرات طبقا للمعطيات السابقة:*
b = 10 / 5 = 2*
p = 70 / 100 = 0.7
q = 30 / 100 = 0.3

بتطبيق المعادلة:*
f* = (2 * 0.7 - 0.3) / 2 = 0.55*
نتوصل إلى أن المضاربة بنسبة 55% من رأس المال تعطينا أفضل النتائج، ولكن، لا توجد استراتيجية في العالم تعطي نسبة ربح إلى نسبة الخسارة وبمثل درجة النجاح المذكورة والتي تصل إلى 70% من أصل مجموع الصفقات.*

لنجرب الآن أرقام أكثر واقعية:*
عدد مرات الربح = 50*
عدد مرات الخسارة = 100 - 50 = 50*
نسبة الربح في حال تحقيق (الهدف) = 7%*
مستوى (وقف الخسارة) = 5%

نرجع الآن إلى المعادلة السابقة ونحسب المتغيرات طبقا للمعطيات السابقة:*
b = 7 / 5 = 1.4*
p = 50 / 100 = 0.5
q = 50 / 100 = 0.5

وبتطبيق المعادلة:*
f* = (1.4 * 0.5 - 0.5) / 1.4 = 0.14*
إذاً، لمثل هذه الاستراتيجية، نسبة تدوير 14% هي المثلى.*

لنجرب متغيرات جديدة الآن:*
عدد مرات الربح = 40*
عدد مرات الخسارة = 100 - 40 = 60*
نسبة الربح في حال تحقيق (الهدف) = 7%*
مستوى (وقف الخسارة) = 5%

نرجع الآن إلى المعادلة السابقة ونحسب المتغيرات طبقا للمعطيات السابقة:*
b = 7 / 5 = 1.2*
p = 40 / 100 = 0.4
q = 60 / 100 = 0.6

وبتطبيق المعادلة:*
f* = (1.4 * 0.4 - 0.6) / 1.4 = -0.029*
مما يعني أنه على المدى البعيد، الاستراتيجية خاسرة، ومن الأفضل عدم اتباعها.*
في حالة الحسابات السابقة، اعتبرنا أن الهدف ومستوى وقف الخسارة ثابتين، في حالة استخدام الهدف ووقف الخسارة المتحركين، الأمور تتعقد والحسابات في هذه الحالة تعتمد على توزيع نسبة الربح ووقف الخسارة ( في علم الاحتمالات pdf)، وبعدها نقوم بحسابات "احصائية" معقدة ولكن بالإمكان كتابة برنامج حسابي لحسابها

ولكن، للتسهيل، في حالة الهدف ووقف الخسارة المتحركين، ممكن حساب المتوسط لكل منهما ومن ثم الاعتماد عليها للقيام بالعمليات الحسابية السابقة، ولكن، النتائج لن تكون مثالية.*
ويجب أن نؤخذ في الاعتبار أن الحسابات تعتمد على تاريخ طويل من الصفقات، والاعتماد على عدد قليل من الصفقات قد يعطي نتائج غير صحيحة وسلبية

كيلي أستخدمها في الكازينوهات لان نسبة ربح الكازينو أو edge ثابتة مثلا على المدى الطويل في الروليت نسبة الربح 48%

انا في أسواق المال لا يوجد ثوابت و لهذا هي لا تنفع

من الاخر أسواق المال عشوائية منظمة

عشوائية في ردة الفعل و منظمة في النتائج

[abomushal]

في موضوع هنا لاحد الاخوان تكلم وشرح هذا المفهوم ممكن يفيدك وبالتوفيق...الرابط تحت

https://forum.arabictrader.com/t245066.html

[mohamed50000]

ممكن اخى توضح اكثر لانى مش فاهم ماشرحته