الأخت deema
أحب في البداية أن أعبر عن إعجابي بموضوعاتك الجميلة التي تدل على مقاربة علمية صائبة وعقلية تحليلية مميزة.
بالنسبة للخاطرة التي تفضلت بطرحها حول أن السعر يتبع معادلة حسابية دقيقة لا يحيد عنها أبداً، أعتقد أن فيها بعضاً من المبالغة، لأنه إذا كان الأمر كذلك فسوف يصبح من الممكن التنبؤ بالأخبار المؤثرة على السوق على مدى بعيد وكذلك بالنسبة للشائعات والأحداث والكوارث.
على أن الفكرة ليست بعيدة عن الحقيقة، فالسعر في بعض مراحله قد يسير في حركة منتظمة يمكن التعبير عنها بصيغة رياضية معينة.
يعرف العاملون في مراكز التنبؤ بالطقس ما يسمى ب (مفعول الفراشة) Butterfly effect حيث تتفاقم الاضطرابات الصغيرة تدريجياً مع مرور الزمن لتؤدي إلى تغيير كبير في الحالة لاحقاً، وبهذه الطريقة يمكن لاهتزاز جناح فراشة على ساحل اليابان أن يسبب اعصاراً في كاليفورنيا بعد فترة من الزمن، أعتقد أن الأسواق المالية تخضع إلى حد ما لقانون مماثل، حيث نستطيع التنبؤ بالحركة في أوقات معينة ولفترة محددة بعدها لن يمكننا الاستمرار في التنبؤ الدقيق.
أنا من المهتمين بشدة بموضوع المتاجرة الآلية وذلك لأسباب كثيرة لا أريد الإطالة بذكرها، لذلك فقد اهتممت كثيراً بكيفية الصياغة الرياضية لحركة السعر في مراحله المختلفة وذلك ليمكن صياغتها خوارزمياً لاحقاً في برنامج، كما تفضلت يوجد بالفعل نماذج مذهلة حيث يسير السعر فيها تبعاً لصيغة محددة يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق تماماً ( وبالنقطة)، ولكن في ظروف خاصة جداً تحدد بأوقات محددة.
أعلم أن كلامي السابق عام ولا يمكن فهمه بشكل كامل لغير المتابع لهذا الموضوع لهذا سوف أضرب مثلاً صغيراً كان جزءاً من عملي في الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث وجدت أن القنوات السعرية التي ترسم بطريقة معينة تتنبأ بشكل دقيق بحركة السعر اللاحقة.
السؤال هنا كيف نرسم هذه القنوات؟؟ أعط أي شارت لاثنين من الخبراء الكبار وأطلب من كل منهما رسم ترند أو قناة ثم قارن النتيجة فسوف تجد أن كل منهما رسم القناة أو خط الترند بطريقة مختلفة تماماً عن الآخر، ما السبب في ذلك؟؟ هل لرسم أحدهما أفضلية عن الآخر؟؟ كان هذا من أكثر الأسئلة التي شغلتني فترة من الزمن، الجواب أن لكل منهما تصور مختلف للسيناريو الذي سوف يتبعه السعر، هذه هي الحقيقة وهي أنه يوجد عدة سيناريوهات للحركة القادمة ولا أفضلية لأحدها عن الآخر.
الآن لنفترض أننا لم نعط الشارت السابق لهذين الخبرين ثم قمنا بعد فترة من الوقت باعطائهما شارتاً لنفس الزوج في وقت محدد ( سأبين لاحقاً) ، سوف تجد أنهما (في ظروف معينة) سوف يرسمان نفس خط الترند ونفس القناة السعرية، بشرط أن لا يكون لديهما فكرة مسبقة أو تحليل سابق لهذا الشارت.
هذا هو ما يحدث بالضبط، أننا نقوم بالتحليل ورسم الخطوط في الفترة التي لا تكون المعطيات الفنية كافية، ثم نتمسك بتحليلنا الخاطئ حتى بعد توفر المعطيات التي تمكننا من إعطاء تحليل فني صحيح، لذلك تجد القليل جداً منا من يعدل الخطوط التي رسمها وفقاً لآخر المستجدات في الحركة السعرية.
سوف أوضح أكثر وبمثال صريح هذه المرة. بشكل عام يمكننا تقسيم حركة السعر إلى اختراق وتكثف، فالسعر يكون متكثفاً في الفترة التي يمكن رسم قناة تحدد حركة السعر ضمنها (حتى لو كانت القناة صاعدة أو هابطة)، وعندما يخترق هذه القناة يصبح في حالة اختراق، بعد أي اختراق سوف يحدث تكثف حيث سوف يسير السعر في قناة، ولكن السؤال كيف يمكننا تحديد زاوية هذه القناة؟؟ الجواب هو أن ذلك غير ممكن في البداية ولكن بعد فترة معينة سوف تتوفر لدينا معطيات فنية تمكننا من الرسم الدقيق لهذه القناة، كلما تعرفنا عليها باكراً كلما أتاحت لنا فرصاً أكثر للمتاجرة عبرها، مع مرور الوقت سوف تنكشف هذه القناة وتصبح واضحة للجميع وهنا يبدأ المتاجرين الأكثر خبرة بالانسحاب ويدخل المبتدؤون فتسقط القناة بعد ذلك سريعاً ويحدث الاختراق (جميعنا نعرف الأطوار الثلاثة لتشكل الترند).
لقد قمت بمتابعة هذه الطريقة في الأربعة أشهر السابقة على الباوند\دولار ووجدت نتائج مذهلة، والتزاما عجيباً من قبل هذا الزوج لهذه الطريقة وبالنقطة كما تقول الأخت deema .
قبل أن أختم أريد أن أشير لعبارة رائعة جداً ذكرتها في موضوعك، وهي أنه لا يجب أن يتم التحليل بطريقة عامودية فقط (دعم – مقاومة – بايفوت – كامريلا - ...) ، إنما يجب كذلك أن يكون بطريقة أفقية ( أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار)، هذه العبارة من أجمل ما قرأت لتوصيف هذه الفكرة ومن الجدير بالجميع التوقف مليا للتأمل في هذه الفكرة.
مشكلتي أنني أنسى نفسي عندما يكون لدي وقت وأبدأ في الكتابة، لذا أعتذر لكم عن الإطالة، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.
وكل عام وأنتم بخير.
