التهديج الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي والسباعي والثماني المتوازن

[Fouad.Noman]

للتبسيط رغم بساطة الامر: تريد تهديج ثلاثي متوازت ل اليورو والكندي والاسترالي مثلا
يعني لديك 3 ازواج: eurcad-euraud-audcad
كيف توازنها؟

ولاتنسى تفصيل فوائد الهيدج ان كانت له فوائد--لاتنسى اخي انني طرحته كسؤال تحدي حتى يوم القيامة.

أهلا يا محمد

إن كان كسؤال، أو طلب فلا باس؛ بس كمل الباقي:

- أعلى سعر لكل زوج تتوقعه.
- أدنى سعر لكل زوج تتوقعه.
- سعر الشراء لكل زوج.
- مُدة الاستثمار؛ شهر، أسبوع،يوم... إلخ.

[فيلسوف البادية]

أهلا يا محمد

إن كان كسؤال، أو طلب فلا باس؛ بس كمل الباقي:

- أعلى سعر لكل زوج تتوقعه.
- أدنى سعر لكل زوج تتوقعه.
- سعر الشراء لكل زوج.
- مُدة الاستثمار؛ شهر، أسبوع،يوم... إلخ.

بالتأكيد سؤال او طلب او كما تحب لأنني عند قراءة ردك اول مرة فكرت دقائق بحثا عن فوائد ممكنة للتهديج.
هناك عبارة قلتها: ان مفهوم التهديج في الفوركس مثل مفهوم الزنا في الشريعة وهذا خطأ -- اعني التبريد على خسارة وليس التهيدج.

والافضل الاثبات بمثال سهل مقروء ومفهوم لجميع القراء واكثر القراء يعرف الفوركس في صورته البسيطة.

فصفقات التهديج مع بعض تستطيع ان تعتبرها صفقة واحدة لاداة مالية واحدة وبالتالي يجري عليها ما يجري على اي صفقة ربحا او خسارة واذا كان متوازنا 100% فهو خسارة حتمية: السبريد والعمولة والسواب.

[Fouad.Noman]

بالتأكيد سؤال او طلب او كما تحب لأنني عند قراءة ردك اول مرة فكرت دقائق بحثا عن فوائد ممكنة للتهديج.
هناك عبارة قلتها: ان مفهوم التهديج في الفوركس مثل مفهوم الزنا في الشريعة وهذا خطأ -- اعني التبريد على خسارة وليس التهيدج.

والافضل الاثبات بمثال سهل مقروء ومفهوم لجميع القراء واكثر القراء يعرف الفوركس في صورته البسيطة.

فصفقات التهديج مع بعض تستطيع ان تعتبرها صفقة واحدة لاداة مالية واحدة وبالتالي يجري عليها ما يجري على اي صفقة ربحا او خسارة واذا كان متوازنا 100% فهو خسارة حتمية: السبريد والعمولة والسواب.

فيما يتعلق "ان مفهوم التهديج في الفوركس مثل مفهوم الزنا في الشريعة" هذا قولك وليس قولي؛ أما عن الإثبات ان استراتيجيات التحوط لها امتيازات إيجابية، فطلب الإثبات أو أياً كان ما تريد ينبغي بتوافر المُعطيات، أو المدخلات أليس كذلك، وكما طلبت منك بتزويدي بها مُؤخراً، مرة أخرى هي:

- أعلى سعر لكل زوج تتوقعه.
- أدنى سعر لكل زوج تتوقعه.
- سعر الدخول (الشراء أو البيع مع احتساب السبريد).
- مُدة الاستثمار؛ شهر، أسبوع،يوم... إلخ.

إن قُمت بتزويدي بذلك لك ما تُريد.

أما عن قولك "صفقات التهديج مع بعض تستطيع ان تعتبرها صفقة واحدة لاداة مالية واحدة وبالتالي يجري عليها ما يجري على اي صفقة ربحا او خسارة واذا كان متوازنا 100% فهو خسارة حتمية: السبريد والعمولة والسواب" فمن ناحية الإستثمار صحيح، ولكن مازلت على رأيك منذ البداية بأن السبريد خسارة لأن الاسبريد من أول الأمور التي يجب وضعها في الحسبان ولذلك قمت بالإشارة إلى سعر الدخول، وهذا ما أنا عارضتك به، كيف تنفي التحوط هكذا وهو التقليل من نسبة المخاطرة الإجمالية، أما عن العمولة فمن المُتعارف عليه هذا النوع من الإستثمار لابد أن يكون إجمالي العمولة صفر فأكثر.

أخي أنت كثيراً ما أنقصت من موضوعات الأُخوة ومنهم من تطرق إلى أشياء هامة ولكن أنت لا تعلمها، ينبغي أخي عند الإنتقاد أن تكون على صواب؛ والآن أخي تقول أنه "مقروء ومفهوم لجميع القراء" أي ابتعدت عن الموضوع وما أردت وما قصدت مُجرد كتابة وقراء... إلخ، نصيحة أخ راجع الي ذكرته لك سابقاً هنا أفضل من الانتقاد.

عالعموم لا تضيع وقتي ولا أضيع وقتك يا محمد؛ أعطيني المعطيات/ المُدخلات حتى أعطيك العائد كم والمُخاطرة بعدة أساليب في التحوط، وهذه أقل شيء من المُعطيات المطلوبة.

[فيلسوف البادية]

موازنة السيولة:
ذكرنا عيب منصات الميتا ولكن في صفحة exposure الأمور محسوبة بشكل دقيق.

لو فركت شوي: أفضل طريقة لموازنة السيولة تلغي عملة معينة بسيولة 0 للصفقتين, وبالتالي لاتحتاج ذكاء لكي يكون اول امرين للعملة الاساسية في الازواج الثلاثة:
مثال عملات: اليورو والكندي والدولار

لديك 3 ازواج حسب قانون المعاملات 0+1+2=3 وهي:
eurusd-eurcad-usdcad

لاحظ اليورو هو الاساسي في اي زوج يوجد به وبالتالي نلغيه ب 0 سيوفلة--يعني ندخل eurusd باي ب 1 لوت مثلا وبناء عليه لابد ندخل eurcad سل ب 1 لوت
تصبح السيولة 100 الف يورو ناقص 100 الف يورو وتساوي 0 يورو: انظر للصورة:



الان ولسبب وحيد لاثاني له وهو اختلاف سعر صرف الزوجين اليورو كندي واليورو دولار-- هناك سيولة في السوق تعادل الرقم في الدائرة الخضراء 1081.81 دولار.
هذا الرقم بالسالب وبالتالي لنلغي اثره تماما-لاحظ وجوده في صف الاست cad - ندخل السةق بسيولة دولارية تعادل موجب 1081.81 دولار

[فيلسوف البادية]

اضغط على الصورة السابقة لتظهر لك مكبرة واضحة
==
عيب الميتا هو ان خانات اللوتات بعد الفاضلة خانتين وبالتالي لابد أن ندخل 1081.81 لوت تقسيم الف
يعني: 1.08181 لوت لنحصل على سيولة متوازنة---- يعني سيولة فعلية تساوي 0 دولار في السوق

هذا لايمكن بسبب الميتا الا اذا كبرنا اللوتات الى لوتات فوق 100 الف وللتقريب فوق 100 لوت

فـ 1.08181 لوت في الميتا اماا تختار 1.08 لوت او 1,09 لوت

[فيلسوف البادية]

فلنختر الرقم الاقرب: 1.08 لوت:

[فيلسوف البادية]

العملية يبنعي ان تكون بيع على الدولار كندي usdcad بسبب ان حجم سيولة الكندي في الصورة سالب وهو ثانوي امام الدولار.

لاحظ اصبح حجم الدولار تقريبا 0 دولار -- في الصورة: 1.81 دولار بسبب التقريب رياضيا
والكندي مع الرافعة اصبح: 241 دولار كندي فقط.
والهامش المحجوز--لتدرك عيبو الميتا لو كان يعبر عن حقيقة السوق -- يفترض يكون حوالي 2 دولار بدلا من 4200 دولار وشوي التي تراها في الصورة.
الملف المرفق 466259

[فيلسوف البادية]

وبناء عليه افترضنا بسبب التقريب الرياضي حساب ضخم جدا--100 مليون دولار
وسعينا لموازنة السيولة من خلال صفحة اكسبوجر
الملف المرفق 466260
وسنتركه عدة ايام -- لكي نفصل بعض الامور بحيث تكون الامور مفهومة. لاتنسى ان الاسعار تتغير, بينما الهامش المحجوز في منصات الميتا ثابت لايتغير -- حيث يفترض ان يتغير مع اي تغير سعري ذي علاقة.

لاتنسى القانونين:
محصلة قيمة النقطة تساوي 0 ومحصلة الهامش المحجوز تساوي 0 التي تحدثنا عنها وهي لاتنطبق هنا مع موازنة السيولة--حيث يجب موازنة عدة امور.

القانون-1: محصلة قيمة النقطة لكافة الصفقات تساوي 0 أي:
P1+P2+P3+P4+ . . . . =0

القانون-2: محصلة الهامش المحجوز لكافة الصفقات تساوي 0 أي:
M1+M2+M3+M4+ . . . . =0

[Fouad.Noman]

شكلك عرفت انه الهيدج في الجنوب وانت في الشمال، لأنك مصر تبعد عن الموضوع إلي فتحته.

ما اقدر أتابع معاك اذا ما ودك تتكلم بوضوح بشكل صحيح، في الأصل التحوط واعتقد انك علمت ذلك يحسب السبريد (من خلال سعر الشراء والبيع) وليس اللوت، بالإضافة إلى الأهداف المتوقعة.

[فيلسوف البادية]

فؤاد: الافضل تجيب بارقام وامثلة واضحة - بعيدا عن خمس ردود شخصية!! ثق بنفسك اكثر
والمعادلات هنا موجودة اخي ممكن تستعين بها للاثبات
واعيد عن الروابط لادخل لها بالفوركس نهائيا بل للتوضيح الرياضي - مسائل رياضية بحتة سواء كان المجال فوركس او هندسة او احياء او اي شيء.

حسب بعض ردودك انت ترد وفي ذهنك المفهوم العالمي للهدج الذي تتبعه كبريات شركات الاستثمار التي تتداول ب عشرات ومئات المليارات وهو ساعيد صياغته هنا مؤقتا لتمييزه قليلا عما نتحدث عنه هدج للمخاطر حيث لايمكن ابدا ان يكون معناه غير ذلك--يعني ليس اداة او وسيلة ربح.

فتلك الصناديق الضخمة--صناديق تحوط او غيره- هدفها السنوي قد لايتجاوز لبعضها 3 % الى 15% -- تحدثت عنها مفصلة قبل سنتين في موضع اخر, وليس المجال هنا لذكرها

نحن هنا نتحدث عن ماهو متاح لنا نحن -- هل هناك فائدة واحدة مباشرة للتهديج-- دائما هو خسارة.

[فيلسوف البادية]

وركز:
نحن نتحدث عن صناعة هدج لايتغير -- متوازن 100%
والمفهوم الاقتصادي لكبريات شركات الاستثمار (العملات قد لاتشكل 2% من استثماراتها) لايعقل ان تقول يشترون "أرز" ويهدجونه ببيع "أرز"

[فيلسوف البادية]

بمثال أبسط يا فؤاد على 3 عملات: الدولار و الكندي وعملة ثالثة ولتكن الفرنك.
وعلى مفهوم توزان السيولة: يعني على مبدأ الغاء السيولة لأحد العملات ثم الحساب للثالثة:

سيكون لدينا: USDCAD-UDSDCHF-CADCHF
=
من جهة الرياضيات اسهل علينا الغاء الدولار بحكم انه اساسي امام العملتين الاخرين --رغم انه يمكن الغاء اي من العملتين الاخرين ولكن المعادلات سيصبح فيها بسط ومقام وشغلة تطول شوي.
==
كان هناك خبر قوي جدا على الدولار---خبر موجب وبناء عليه صعد ضد الكندي وضد الفرنك.
للتبسيط الرياضي CADCHF سعره ثابت لحظة الخبر.

الصفقات قلنا محسوبة لوتاتها على توزان السيولة-- 0 فرنك - 0 دولار- 0 كندي.

السؤال: بعد الخبر بدقيقة وعلى فرض عدم تحرك CADCHF نهائيا: هل الربح موجب ام سالب ام 0 ؟ مع إثبات ذلك بالأرقام.

[Fouad.Noman]

فؤاد: الافضل تجيب بارقام وامثلة واضحة - بعيدا عن خمس ردود شخصية!! ثق بنفسك اكثر
والمعادلات هنا موجودة اخي ممكن تستعين بها للاثبات
واعيد عن الروابط لادخل لها بالفوركس نهائيا بل للتوضيح الرياضي - مسائل رياضية بحتة سواء كان المجال فوركس او هندسة او احياء او اي شيء.

حسب بعض ردودك انت ترد وفي ذهنك المفهوم العالمي للهدج الذي تتبعه كبريات شركات الاستثمار التي تتداول ب عشرات ومئات المليارات وهو ساعيد صياغته هنا مؤقتا لتمييزه قليلا عما نتحدث عنه هدج للمخاطر حيث لايمكن ابدا ان يكون معناه غير ذلك--يعني ليس اداة او وسيلة ربح.

فتلك الصناديق الضخمة--صناديق تحوط او غيره- هدفها السنوي قد لايتجاوز لبعضها 3 % الى 15% -- تحدثت عنها مفصلة قبل سنتين في موضع اخر, وليس المجال هنا لذكرها

نحن هنا نتحدث عن ماهو متاح لنا نحن -- هل هناك فائدة واحدة مباشرة للتهديج-- دائما هو خسارة.

كأني بأسلك وين إدنك، إنت يا محمد كنت غلطان وعرفت وما ودك تقول ولا تسكت فهنا تعرف الثقة.
وكيف أرد عليك بأمثلة وانت ما بتعطيني أدنى المعطيات/ المُدخلات المطلوبة.
والمعادلات هنا وكل ما انت كتبته بين مُلخبط، وبين خطأ كلي.
والآن عدلت كلامك إنه فيه ربح بس لصناديق التحوط والاستثمار الضخمة تربح 9% سنوياً كمتوسط، وأنا قلتلك من أول 6% كمتوسط، وكنت انت معارض بالأساس عن عدم وجود أي فائدة من التحوط (شكلك رُحت لأستاذ قوقل، أو ويكيبيديا)؛ لكن مُصر إن التحوط ماله فايدة لنا (هُم فلوسهم مطبوعة من ذهب يعني)؛ ترى لكُل استثمار أو استراتيجية لها عائد قريب أو على المدى البعيد، وعلى فكرة صناديق الاستثمار يزيدو الاستثمار والتحوط بهدف الربح.
إنت بتعدل كلامك حبة حبة، خذ وقتك أخوي ولو كان عندك أي سؤال لي رجعة لإجابتك.

[فيلسوف البادية]

فؤاد: ردودك كافة اقرأ منها اول خمس كلمات الى 10 كلمات بالكثير- ولكن في احدها عندما تحدثت عن الالفا او البيتا -- عرفت انك انت فتحت موضوع جديد وبينت لك اننا نتحدث عن امر محدد رغم ان كثرة الردود كافية عما نتحدث عنه.

لكي تفهم بشكل أوضح-- مصطلحات مثل fund hedge management هل هي نفسها مفهوم hedge كما يفهمها متداولي الفورسك العرب؟

مثلا دخلت 1 لوت بيع على اليورو و 1 لوت شراء على نفس الزوج -- هل هي نفسها مفهوم الهدج عند صناديق التحوط---يترجمونها "التحوط" هه
=
انت اخي فعلا الامور مقلوبة في ذهنك--فمثلا انا صاحب الموضوع واعرف عن ايش موضوعي--اتيت انت وجعلت الموضوع في رأسك هو موضوعي وقلت انني خرجت عن موضوعي .

[فيلسوف البادية]

فالهيدج في الفوركس دائما خسارة

ويختلف كلليا عن المفهوم الاصلي لما ترجموه تحوط. هناك تنوع "اسلحة" و "عقارات" و "اسهم" وربما "عملات" وعادة اتجاه واحد للاسعار

يختلف كليا عما نتحدث عنه هنا ولا اذكر في رددودك انك ذكرت نسبة ربح سنوي الخ وانها 6% -- الا اذا كانت في السطر الثاني من ردك والسطور بعده.
وليست تهديج حسب مايفهم المتداولون العرب. بل الترجمة الادق يجب ان تكون تقليل المخاطر "صفقة تربح هنا على السلاح مثلا" تعوض صفقة تخسر هنا "شاحنة غرقت باالاف اطنان البرتقال" -- وهي قد تربح وقد تخسر. وهي على كل حال امر سهل يفهمه الجميع--اسأل اي طفل في الشارع عطيته 1 مليون--عادة سيوزع المخاطر بين قطاعات مختلفة.


ملحوظة: لايحمد النبلاء البلادة. وأنا شخصيا أكفر البليد.