تدبيلة كذه ع السريع ... لبث روح الامل

[abdul raheem]

اهلا من جديد -- دخلت الان شراء معلق هدف 5 نقاط ووقف 10 نقاط
عقد 25 ستاندرد
والله الموفق

[أبو نـاصر]

كما يحصل ربح مشترك تحصل خسارة مشتركة

يتوسع الدفرنجيس تدريجيا

لكنه سيصل الى مستوى انفجار يعيد الأمور لطبيعتها

ولا اعلم ما هو مدى هذا التوسع لكني لازلت اتوقع ان اليورو سيسبق الفرنك الى الهدف


هل يوجد من تكلم على هذه الطريقة من المتاجرة ومستوى المخاطرة الطبيعية المحتملة (غير توسع السبريد من خبر)

[أبو نـاصر]

الصفقتين على الزوجين المتعاكسين حققت اهدافهما

وبدون الحاجة للمضاعفات


هدفي اليومي انتهى في وقت واحد والسؤال

هل هذه الطريقة افضل من الدخول في زوج واحد فقط مثلا شراء اليورو فقط وبعد أن انهيه ادخل زوج آخر


خاصة مع عدم استخدام ستوب لوز فهل هي تعطي مستوى أمان اضافي

[أبو نـاصر]

تجربة ثانية لشراء زوجين متعاكسين (كروسات هالمرة)نسبة التعاكس -92.44%
https://www.arabictrader.com/ar/fore...et/correlation


نفذ المضاعفة الأولى لأحدهما

ننتظر النتيجة

اعتذر عن التشويش على موضوعك أخي عبدالرحيم
فقط سأرفع نتيجة هذه التجربة بعد انتهائها

[Fouad.Noman]

بالتأكيد أخي التنويع في نفس الوقت أفضل من الدخول في زوج واحد (لتحقيق أهدافه)؛ أما عن عدم استخدام وقف الخسارة فيُمكن للتحوُّط أن يغنيك عنه بعض الشيئ إن تمت إجادته؛ أما عن التنويع فلا يغني عن ذلك وإن كان يعطي شيئاً من الأمن وازدياد العائد.

التنويع أخي يختلف عن التحوُّط؛ فالآخر هو إبرام صفقة في الاتجاه المعاكس لنفس الزوج (أي بما يعني الشراء والبيع في وقتٍ واحد) وغالباً ما يكون عندما يعتري المؤشر تذبذبات تجعلنا إلى الحاجة حينها إلى تحديث توقعاتنا لاحتمالية انعكاس الاتجاه، أو حتى منذ البداية عندما يعترينا الشك بأن توقعنا ليس كافي لاتخاذ قرار شبه مؤكد لاتجاه المُؤشر؛ فنبرم صفقتين في اتجاهين مختلفين في نفس الزوج بنسب تمت دراستها مُسبقاً (اطلع على نموذج "Black–Scholes") حول احتمالياتنا بما يتعلق في الاتجاه ونسب الانحراف التي مضت مؤخراً (إلا أنه أيضاً في حال وقوع الأحداث الغير مرغوب بها ستكون نسبة الخسارة أكبر ككفة الميزان أيهما كنا نرجح في توقعاتنا).

رغم كل ذلك أخي إلا أنني لا أنصح بالاستغناء عن أمر وقف الخسارة مهما تعددت الأسباب؛ فنحن لا نعلم الغيبيات حتى نعلم إن كان اليوم أو غداً سيحصل انعكاس حاد أو حتى انهيار خارج توقعاتنا؛ حتى وإن كنا نتخذ التنويع والتحوط وأدق التحاليل؛ يُمكن أن تُخرجنا بأقل الخسائر، ولكن أيضاً سيكون وقف الخسارة المدروس بعناية أفضل لمواجهة أي طارئ لا قدر الله لإبعادنا بأكبر قدر عن الخسائر الغير مُتوقعة).

[Fouad.Noman]

إن لَم يكن عليك عبئ أخي أبو ناصر أقترح نقل النقاش إلى موضوعٍ جديد لكي لا نُزعج الأخ عبدالرحيم، ولكي يستفيد الأعضاء أيضاً من الموضوع بعنوان يُوضح مضمونه.

[أبو نـاصر]

ابشر اخي فؤاد

نتيجة الصفقة الأخيرة عجيبة

الباوند ين وصل حتى المضاعفة الرابعة والأخيرة واليورو باوند لم يصل لهدف 15 ن

ثم انعكس الأول وحقق هدفه مع الثاني

مما جعلني اشك بالارقام التي في جدول الارتباط


دمتم موفقين

[abdul raheem]

صباح الانوار ع الجميع
الاخوين المتالقين بو ناصر وفواد الموضوع هذا موضوعكم وانا ضيف عليكم واسف ع الانقطاع امس ما بين مستشفى وما بين ظرف عمل رايح جاي والله
ويا دوب اقعد اغير رايي واكتب فرصه واروح فالسموحه منكم وانتو فيكم البركه اتمنى تستمرو بنفس العطاء دون اخذ اذن ابدا
الموضوع بمن حظر وحياكم الله جميعا

[abdul raheem]

--------------

[Fouad.Noman]

ألف لا بأس أخي عبدالرحيم إن شائ الله، وشكراً لك لاستضافتك لهذا النقاش.

[Fouad.Noman]

أهلا بك أخي أبو ناصر؛ ربما سكما تَفضًّلت أخي أنه من الممكن أن يكون هنالك خطأ في معامل الارتباط في الجدول؛ ولذلك أفضل حسابه شخصياً عن أخذه من المواقع أو المنتديات.

ومن ناحية أخرى سأحاول شرح ما حصل سيكيولوجياً حتى تتضح الصورة؛ لأنه مما لا شك به أنه حتى لو اعتمدنا على أسلوب التنويع فقط فسيخطئ أحياناً خاصةً كلما قرب مدى الاستثمار؛ نظراً لأن سكيولجيات المستثمرين اللحظية تختلف من زوج للآخر عن ما يحدث في المؤشر، ولا ننسى تعدد توجهات المستثمرين وتغيرها من الحين للآخر.

إن كان ما تقصد به ما هو مُرفق في الصورة الآتية فسأضع رأيي مُنفصلاً بعد هذا الرد.

[abdul raheem]

نعم فهمت بالضبط قصدك

ماذا عن فوليوم يوم الخميس هو أعلى من الثلاثاء .. وإلى متى سننتظر اغلاق داخل المنطقة هل تسقط بالتقادم

أيضا ما رأيك بهذه التالية هل تنطبق الشروط

الملف المرفق 461515

ممتاز اخي بو ناصر
راجعتها الان و صعد السعر اعلاها بعد ان كسر تحتها شمعتين
اذن فوليوم الميتا فاشل وهو ليس بفوليوم كميات
بارك الله فيك

[Fouad.Noman]

بدايةً أود أن أشير إلى نتائج أحد البحوث التي قُمت بها مؤخراً والتي قمت بنشرها؛ ألا وهي "محددات مناطق الدعم والمقاومة والارتداد"؛ وكانت على الأزواج الرئيسة فقط؛ حيث أشرت إلى الآتي:
1 يتم تحديد مناطق الدعم والمقاومة بناءً على فترة زمنية واحدة إلى فترتين زمنيتين كحد أقصى.

2 تنقسم مناطق الدعم والمقاومة إلى ثلاثة أقسام؛ هي:
- قسم مبني على أدنى الأسعار.
- قسم مبني على أعلى الأسعار.
- قسم مبني على الإغلاق.

3 تتفرع توجهات المستثمرين في تحديد استثماراتهم (التي تُحدد مناطق الدعم والمقاومة) إلى ثلاثة توجهات رئيسة ومُؤثرة:-
- توجه يقوم بالتحديد بناءً على السعر الأدنى + الإغلاق؛ وهم الأكثرية.
- توجه يقوم بالتحديد بناءً على الأسعار العليا (المقاومة) وهم المُتداولي أصحاب الصفقة الواحدة والمُتقطعة والسيولة الأقوى.
- وتوجه يقوم بتحديد استثماره بناءً على سعر الإغلاق.

ثانياً أود أن أوضح ما قُمت برسمه في الصورة السابقة من خطوط ومربعات للتوضيح:

الخطين الأخضريين هما مناطق الدعم التي تم تشكيلها خلال فترة الاستثمارة في الزوج، وأقواهما هو الأسفل.
الخطين الأحمريين هما مناطق المقاومة التي شُكلت بناءً على ما حدث في اليوم السابق (انظر إلى حركة الشموع في اليوم السابق؛ منطقة إقفال أقوى شمعة حمراء، ومنطقة إقفال آخر شعة حمراء صغيرة).
المُربعات الصفراء هي المناطق التي دَّلت احتمالية حدوث انعكاسات (سواءً أكانت قوية أم مؤقتة؛ حسب ظل الشمعة والشمعة التي تليها)؛ ما عدا المربع الأخير (في الآسفل جهة اليمين) عندما تساوة ظل الشمعة الحمراء مع ما أُغلقت عليه، وصِغر الشمعة التي تلتها التي أكدت إنعكاس الاتجاه.

ثالثاً وأخيراً سأحاول الشرح باختصار قدر الامكان ما حدث سيكيولوجياً فيما يلي:

فُتح السوق وخلال الساعتين الأولى حذى المؤشر الاتجاه الصاعد مما دل على احتمالية صعوده.
ثم وصل إلى أول نقطة مقاومة تم تشكيلها بناءً على الأحداث التي تمت خلال اليوم السابق (وهي المقاومة الأضعف).
- ارتد السعر مرتين (من خط المقاومة الأول) دون اختراق مناطق الدعم المُتنبأ بها والتي أوكد تشكيلها عندما ارتد اسعر أيضاً منها ليتجه نحو الأعلى إلا أنه اخترق أحدهما ليجعل الآخر ضعيفاً.
- عند ارتداد السعر الثاني من خط الدعم الأسفل اخترق منطقة المقاومة الأولى إلا أن الشمعة الثانية التي أخترقت الخط قامت بالاشارة إلى أن هنالك الكثير من الحيرة من المشترين بالتراجع وتحويل صفقاتهم إلى بيع وهي ما أكدته الشمعة الثالثة (الخضراء الصغيرة).
- أتى التأكيد الأخير حول الارتداد لعدم إقفال الشمعة بعد خط المقاومة الثاني (الأقوى) والشمعة التي تلتها أكدت ذلك لتبتعد عن منطقة المُقاومة وتخترق حاجز الدعم السفلي (الأقوى).
- حصل تذبذب نظراً لخسارة المشترين الذين لم يتراجعو عن صفقاتهم وهم مُتأملين صعود السعر مرةً أخرى حتى تملك الكثير منهم اليأس ليهبط السعر ويتخذ مجراه.
- عُقب هبوط السعر إلى مناطق بعيدة بعض الشيئ وانتصار البائعين تملكهم أيضا الخوف من صعوده وهذا ما أشارت به الشمعة ذات الظل السفلي الطويل عُقب الهبوط الذي حصل؛ لتأتي الشمعة التي تليها (الصغيرة) لتؤكد انسحاب البائعين أو تحويل استثماراتهم من بيع إلى شراء ليصعد السعر مرةً أخرى نهاية اليوم.

[abdul raheem]

نظراً إلى سياسة المنتدى بعدم وضع روابط إلا بعد مراجعتها سأكتفي بإجابتك بما يلي:

يُمكنك أخي كتابة "معامل الارتباط في تنويع المحافظ الاستثمارية" على قوقل، واطلع على البحوث والمواضيع الأكاديمية للاستفادة أكثر؛ كما يُمكنك البحث عبر اليوتيوب حول "شرح معامل الارتباط على برنامج اكسل" وأيضاً "شرح معامل الارتباط على برنامج SPSS" وستجد كيفية تطبيقه.

أما فيما يَخص شرائك لزوجي العملات؛ فهو كذلك، مثل ما قصدت تماماً،؛ إلا أن إجادة استخدام هذا المعامل والتنويع يفيدك بمعرفة نسبة المخاطرة التي ستواجهها إن حصلت لا قدر الله.

تحياتي لك,,

في الأساس تكمن أخي فكرة هذا المعامل في تداول العملات وببساطة بأنه إن كان هنالك ارتباط عكسي (بالسالب) بين مخاطر الزوجين الذين تتداول بهما (يمكن التوسع لاستخدام أكثر من زوجين) فعندما يقع الخطر على أحد الزوجين فستقل نسبة الخطر في الزوج الآخر حسب نسبة الارتباط العكسي بين مخاطرهما؛ هذا هو التفسير النظري وفضلت أن أبسط ذلك بالمثال التطبيقي الذي أشرت به سابقاً؛ فلنرجع إلى مثالنا أنه تزداد أهميته عندما يكون معامل الارتباط عكسي بين الزوجين (يُقصد بسعر الاغلاق للتسهيل)، وأن تكون مخرجات التحليل أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه؛ عند ذلك نستنتج أن ما دام الارتباط عكسي وأن لهما نفس الاتجاه فستكون المخاطر بالتأكيد أيضاً عكسية؛ لماذا؟ دعنا نعيد صياغة المثال بالشكل المضاد له: إن كان الارتباط بين سعري الاغلاق لكلا الزوجين عكسي (بنفس نسبة المثال السابق - 100%)، وكانت مخرجات التحليل بأن كل زوج سيحذو اتجاهاً آخر؛ هنا إن حصلت المخاطرة لأحد الزوجين فستكون هي ذاتها نسبة المخاطرة التي سيقع بها الزوج الآخر فلا فائدة هنا من معامل الارتباط أو التنويع؛ وكمثالٍ آخر؛ نفرض أننا استثمرنا في زوجين بينهما ارتباط قدره 100% بين سعرا اغلاقهما ولهما نفس الاتجاه، هنا نستطيع أن نستنتج أن في حال وقوع الخطر في أحد الزوجين سيكون هو نفسه الخطر الواقع في الزوج الآخر ولم نستفد من التنويع أيضاً.

وأستعرض عليكم مثالاً للتوضيح أكثر؛ لو استثمرنا مبلغا قدرة 1000 دولار موزعة على زوجين بنفس النسبة (50% لكل زوج) ونتوقع نفس الخطر، وأنهما سيحذوان اتجاهين مختلفين، ونسبة معامل الارتباط بينهما عكسية (سعر الاغلاق) تساوي -100% هنا إن حصل الخطر في الزوج الأول الذي يُفترض أن يسلك الاتجاه الصاعد وهبط؛ سيتأثر الزوج الآخر المُتجه هبوطاً بنفس نسبة الخطر باتجاهه عكسياً حسب مخرجات معامل الارتباط؛ ولم نستفد شيئاً من هذا التنويع؛ وبشكلٍ آخر في حال كان نفس المثال إلا أن مخرجات تحليلنا أعطت أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه سنستنتج أولاً أن نسبة ارتباط الخطر بين الزوجين عكسية حسب مخرجات المعامل، وثانياً بأنه في حال وقوع الخطر في أحد الأزواج سيقوم الزوج الآخر بالتعويض بنفس النسبة ونصبح مستفيدين من هذا التنويع. (آمل بأن أكون استطعت توضيح الصورة)

أما فيما يخص سؤالك أنه لو كان هنالك ارتباطاً طردياً (موجب) ما بين سعرا إغلاق الزوجين فهل سنستفيد من ذلك؟ فالإجابة هي نعم؛ وذلك لأنه في حال وقوع الخطر على أحدهما فستكون أقل في الزوج الآخر حسب الارتباط بينهما لو كانا يحذوان نفس الاتجاه؛ إلا أنه لن يكون بنفس النتيجة المرغوبة عندما يكون الارتباط عكسياً بينهما (الرجاء الملاحظة أن كافة الأمثلة التي قمت بوضعها هي على سعر الاغلاق وكيفية استنتاج الارتباط ما بين المخاطر من خلال الاغلاق للتسهيل ولتوافر البيانات).

أما فيما يتعلق بسؤالك الأخير أخي بما هي البيانات أو المُعطيات التي يجب الاعتماد عليها أو مقدارها في حساب معامل الارتباط فهي حسب الإطار الزمني الذي تتداول به، وعن مقدارها فإنني أُفضل استخدام من 70 إلى 75 مشاهدة من سعر اغلاق الإطار الذي تعتمده (وذلك حسب توصيات الأبحاث الإحصائية التي توصي بهذا المقدار).

فعلى سبيل المثال إن كنت تتداول على الإطار ذو الأربع ساعات فلتقم بأخذ 70-75 سعر إغلاق للأزواج التي ستتداول بهم وانظر إلى مقدار معامل الارتباط بينهم واعتمد في توزيع استثمارك على الأزواج التي يزداد معامل الارتباط بينهم بشكلٍ عكسي (بالسالب)، وتتوقع لهما نفس الاتجاه وهذا الأفضل كما أسلفنا بذكره، أو إن كان الإرتباط طردياً وتتوقع لهما اتجاهين مُختلفين.

تحياتي وتقدير,,

المعذرة أخي لم أنتبه إلى السؤال "وان كانت الاشارة موجبة للمعامل وكان هناك زوجين لهم نفس الاتجاه فهل يعني انهم بترند ولن يصحح احدهم؟" إلا بعد معاودة قرائة الرد؛ صحيح ما قلته ولكن أيضاً يصعب جداً أن يكون هنالك ارتباطاً طردياً أو عكسياً (موجباً أم سالباً) - (إن لم يكن مستحيلاً) ما بين الأزواج فنستنتج نفس الاستنتاج للمخاطر بينهم؛ وذلك فالتنويع حتى هنا له فائدة، وباختصار التنويع له إيجابيات عديدة (وسلبياته تندر وجودها) تتفاوت وتختلف حسب استراتيجية التنويع والإلمام بها؛ فهنالك أيضاً معامل الإختلاف الذي يقيس نسبة العائد إلى المخاطرة التي هي معروفة غالباً ببساطة عندما نود الإشارة إلى أن الهدف يكون ضعف الخسارة المتوقعة أي 2-1 أو معادلاً لها أي 1-1 وهكذا؛ والكثير من التحليلات والمعادلات الأخرى المُهمة كالمعادلات التفاضلية التي تصعب على غير المُطلعين عليها تطبيقها؛ إلا أنني آمل أنني وجهتك بمعامل الارتباط إلى أيسر الطرق التي يمكنك التعامل معها في التنويع وهي الأهم حتى لدى المُتخصصين في ذلك.

ولك مني وللأخوة الرد على أي مشاركة أستطيع الإفادة.

سرد جميل واجابات وافية
يعطيك العافية اخي العزيز ممنون جدا لك

[abdul raheem]

تجربة ثانية لشراء زوجين متعاكسين (كروسات هالمرة)نسبة التعاكس -92.44%
https://www.arabictrader.com/ar/fore...et/correlation


نفذ المضاعفة الأولى لأحدهما

ننتظر النتيجة

اعتذر عن التشويش على موضوعك أخي عبدالرحيم
فقط سأرفع نتيجة هذه التجربة بعد انتهائها

الف مبروك الارباح ومنها للمزيد باذن الله
حتى افهم انا اكثر بارك الله فيك هل
تعمدت المضاربه ع زوجين حتى لو علاقتهم عكسية بسبب معامل الارتباط بينهم ؟
هل معامل الارتباط بالجدول يفي بالمطلوب ؟
هل فكرة المضاربة هذه انه عندما يصحح زوج سياتي بالهدف والاخر لاحقا سيمشي بنفس الاتجاه وياتي للهدف الثاني بعد ما ينهي الاول تصحيحه ويضرب الهدف -- طبعا بدون وقف خسارة --
هل ادخال المضاعفات بسبب وجود وقف خسارة هذه المرة ام لماذا ؟