تدبيلة كذه ع السريع ... لبث روح الامل

[أبو نـاصر]

Tickالفوليوم في الميتاتريدر يحسب بناء على حركة السعر مثلا السعر تحرك نقطه لأعلى فهنا يصبح الفوليوم 1 ثم نزل نقطه فيصبح 2 وهكذا مع كل صعود أو هبوط حتى لو مر على نفس السعر أكثر من مره تتغير قيمة الفوليوم

[abdul raheem]

نعم يحسب ع حركة تكات الشمعه وليست احجام البيع والشراء
بغض النظر ماذا يعني ساطرح ما لاحظته

[abdul raheem]

لو وضعت الماوس ع شمعة 20 تلاحظ ان الفوليوم المسجل هو الاعلا لذلك اليوم( الاثنين) ع جميع الشموع
خذ افتتاحها واغلاقها وانتظر كسر او اختراق شمعتين لها لليوم الجديد
افتتح تحت المنطقه (الثلاثاء) ثم دخلها ثم كسرها بشمعتين وهبط فعلا بعد انعكاس ولم يستطع اختراق المنطقة (افتتاح واغلاق شمعة اعلا فوليوم لليوم السابق )

[abdul raheem]

ناخذ الثلاثاء والاربعاء للاسبوع السابق

[abdul raheem]

كان اعلا فوليوم ليوم الثلاثاء هي شمعة 17 بمقدار 8980 تكة
اخذنا افتتاحها واغلاقها كمنطقة قياس واشترطنا الدخول بالمنطقة اولا
دخول المنطقة بشمعة ثم تاتي التابعة وتغلق اسفلها ليس دخول بل ارتداد من حدها
اختراق شمعة لحدي المنطقة او دخول واحدة واختراق الاخرى لا يعتبر دخول بالمنطقة
وضعت 4 اسهم لارتدادات واختراقات لا تحترم المنطقة
احترام المنطقة هو باغلاق شمعتين داخلها وتم ذلك يوم الجمعة كما هو موضح بالسهم الاخير والمربع ثم كسرت شمعتين المنطقه وبالفعل دل ذلك ع الهبوط وهذه المرة بدون انعكاس ولو كان هنالك انعكاس فلن يغلق اعلا المنطقة

الملف المرفق 461507

[abdul raheem]

ولو اردت المزيد ابشر

[أبو نـاصر]

كان اعلا فوليوم ليوم الثلاثاء هي شمعة 17 بمقدار 8980 تكة
اخذنا افتتاحها واغلاقها كمنطقة قياس واشترطنا الدخول بالمنطقة اولا
دخول المنطقة بشمعة ثم تاتي التابعة وتغلق اسفلها ليس دخول بل ارتداد من حدها
اختراق شمعة لحدي المنطقة او دخول واحدة واختراق الاخرى لا يعتبر دخول بالمنطقة
وضعت 4 اسهم لارتدادات واختراقات لا تحترم المنطقة
احترام المنطقة هو باغلاق شمعتين داخلها وتم ذلك يوم الجمعة كما هو موضح بالسهم الاخير والمربع ثم كسرت شمعتين المنطقه وبالفعل دل ذلك ع الهبوط وهذه المرة بدون انعكاس ولو كان هنالك انعكاس فلن يغلق اعلا المنطقة

الملف المرفق 461507

ارجوا اعادة رفع الشارت الثاني حتى يتضح الشرح أكثر

فأنت تشترط دخول شمعتين ثم الكسر

----

استاذي الفاضل

انظر الى الشمعتين بدون ( فيوليوم ) ستجد أنك تقول نفس الكلام ونفس التحليل .. والله اعلم


-----
متى يزيد (الفوليوم)

كلما زاد حجم الشمعة جسم وذيل

وكلما زادت عدد التكات بالتذبذب (صراع مشترين وبائعين)

ستجد دوجي ذات فوليوم عالي لكن ينبغي مقارنته بنفس حركة السعر أو أكبر (رنج الشمعة) لنقول أن كل جزء من السعر صار عليه اكثر من تذبذب

خلال اليوم أكبر شمعة جسما ستكون أكثر فيوليوم << في الوضع الطبيعي

-----

لكن من جهة اخرى نحن لا نثق أصلا بالشموع وأسعار المنصات والقابات << دائما نحتاج مقارنة منصة بأخرى للتأكد
فما بالك بمثل هذا الأمر الأكثر دقة (التكة)


أرجوا أن نسميه تذبذب وليس فوليوم

الفوليوم هو المبلغ المدفوع لرسم الشمعة

[أبو نـاصر]

نعم فهمت بالضبط قصدك

ماذا عن فوليوم يوم الخميس هو أعلى من الثلاثاء .. وإلى متى سننتظر اغلاق داخل المنطقة هل تسقط بالتقادم

أيضا ما رأيك بهذه التالية هل تنطبق الشروط

[Fouad.Noman]

نظراً إلى سياسة المنتدى بعدم وضع روابط إلا بعد مراجعتها سأكتفي بإجابتك بما يلي:

يُمكنك أخي كتابة "معامل الارتباط في تنويع المحافظ الاستثمارية" على قوقل، واطلع على البحوث والمواضيع الأكاديمية للاستفادة أكثر؛ كما يُمكنك البحث عبر اليوتيوب حول "شرح معامل الارتباط على برنامج اكسل" وأيضاً "شرح معامل الارتباط على برنامج SPSS" وستجد كيفية تطبيقه.

أما فيما يَخص شرائك لزوجي العملات؛ فهو كذلك، مثل ما قصدت تماماً،؛ إلا أن إجادة استخدام هذا المعامل والتنويع يفيدك بمعرفة نسبة المخاطرة التي ستواجهها إن حصلت لا قدر الله.

تحياتي لك,,

[Fouad.Noman]

في الأساس تكمن أخي فكرة هذا المعامل في تداول العملات وببساطة بأنه إن كان هنالك ارتباط عكسي (بالسالب) بين مخاطر الزوجين الذين تتداول بهما (يمكن التوسع لاستخدام أكثر من زوجين) فعندما يقع الخطر على أحد الزوجين فستقل نسبة الخطر في الزوج الآخر حسب نسبة الارتباط العكسي بين مخاطرهما؛ هذا هو التفسير النظري وفضلت أن أبسط ذلك بالمثال التطبيقي الذي أشرت به سابقاً؛ فلنرجع إلى مثالنا أنه تزداد أهميته عندما يكون معامل الارتباط عكسي بين الزوجين (يُقصد بسعر الاغلاق للتسهيل)، وأن تكون مخرجات التحليل أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه؛ عند ذلك نستنتج أن ما دام الارتباط عكسي وأن لهما نفس الاتجاه فستكون المخاطر بالتأكيد أيضاً عكسية؛ لماذا؟ دعنا نعيد صياغة المثال بالشكل المضاد له: إن كان الارتباط بين سعري الاغلاق لكلا الزوجين عكسي (بنفس نسبة المثال السابق - 100%)، وكانت مخرجات التحليل بأن كل زوج سيحذو اتجاهاً آخر؛ هنا إن حصلت المخاطرة لأحد الزوجين فستكون هي ذاتها نسبة المخاطرة التي سيقع بها الزوج الآخر فلا فائدة هنا من معامل الارتباط أو التنويع؛ وكمثالٍ آخر؛ نفرض أننا استثمرنا في زوجين بينهما ارتباط قدره 100% بين سعرا اغلاقهما ولهما نفس الاتجاه، هنا نستطيع أن نستنتج أن في حال وقوع الخطر في أحد الزوجين سيكون هو نفسه الخطر الواقع في الزوج الآخر ولم نستفد من التنويع أيضاً.

وأستعرض عليكم مثالاً للتوضيح أكثر؛ لو استثمرنا مبلغا قدرة 1000 دولار موزعة على زوجين بنفس النسبة (50% لكل زوج) ونتوقع نفس الخطر، وأنهما سيحذوان اتجاهين مختلفين، ونسبة معامل الارتباط بينهما عكسية (سعر الاغلاق) تساوي -100% هنا إن حصل الخطر في الزوج الأول الذي يُفترض أن يسلك الاتجاه الصاعد وهبط؛ سيتأثر الزوج الآخر المُتجه هبوطاً بنفس نسبة الخطر باتجاهه عكسياً حسب مخرجات معامل الارتباط؛ ولم نستفد شيئاً من هذا التنويع؛ وبشكلٍ آخر في حال كان نفس المثال إلا أن مخرجات تحليلنا أعطت أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه سنستنتج أولاً أن نسبة ارتباط الخطر بين الزوجين عكسية حسب مخرجات المعامل، وثانياً بأنه في حال وقوع الخطر في أحد الأزواج سيقوم الزوج الآخر بالتعويض بنفس النسبة ونصبح مستفيدين من هذا التنويع. (آمل بأن أكون استطعت توضيح الصورة)

أما فيما يخص سؤالك أنه لو كان هنالك ارتباطاً طردياً (موجب) ما بين سعرا إغلاق الزوجين فهل سنستفيد من ذلك؟ فالإجابة هي نعم؛ وذلك لأنه في حال وقوع الخطر على أحدهما فستكون أقل في الزوج الآخر حسب الارتباط بينهما لو كانا يحذوان نفس الاتجاه؛ إلا أنه لن يكون بنفس النتيجة المرغوبة عندما يكون الارتباط عكسياً بينهما (الرجاء الملاحظة أن كافة الأمثلة التي قمت بوضعها هي على سعر الاغلاق وكيفية استنتاج الارتباط ما بين المخاطر من خلال الاغلاق للتسهيل ولتوافر البيانات).

أما فيما يتعلق بسؤالك الأخير أخي بما هي البيانات أو المُعطيات التي يجب الاعتماد عليها أو مقدارها في حساب معامل الارتباط فهي حسب الإطار الزمني الذي تتداول به، وعن مقدارها فإنني أُفضل استخدام من 70 إلى 75 مشاهدة من سعر اغلاق الإطار الذي تعتمده (وذلك حسب توصيات الأبحاث الإحصائية التي توصي بهذا المقدار).

فعلى سبيل المثال إن كنت تتداول على الإطار ذو الأربع ساعات فلتقم بأخذ 70-75 سعر إغلاق للأزواج التي ستتداول بهم وانظر إلى مقدار معامل الارتباط بينهم واعتمد في توزيع استثمارك على الأزواج التي يزداد معامل الارتباط بينهم بشكلٍ عكسي (بالسالب)، وتتوقع لهما نفس الاتجاه وهذا الأفضل كما أسلفنا بذكره، أو إن كان الإرتباط طردياً وتتوقع لهما اتجاهين مُختلفين.

تحياتي وتقدير,,

[Fouad.Noman]

المعذرة أخي لم أنتبه إلى السؤال "وان كانت الاشارة موجبة للمعامل وكان هناك زوجين لهم نفس الاتجاه فهل يعني انهم بترند ولن يصحح احدهم؟" إلا بعد معاودة قرائة الرد؛ صحيح ما قلته ولكن أيضاً يصعب جداً أن يكون هنالك ارتباطاً طردياً أو عكسياً (موجباً أم سالباً) - (إن لم يكن مستحيلاً) ما بين الأزواج فنستنتج نفس الاستنتاج للمخاطر بينهم؛ وذلك فالتنويع حتى هنا له فائدة، وباختصار التنويع له إيجابيات عديدة (وسلبياته تندر وجودها) تتفاوت وتختلف حسب استراتيجية التنويع والإلمام بها؛ فهنالك أيضاً معامل الإختلاف الذي يقيس نسبة العائد إلى المخاطرة التي هي معروفة غالباً ببساطة عندما نود الإشارة إلى أن الهدف يكون ضعف الخسارة المتوقعة أي 2-1 أو معادلاً لها أي 1-1 وهكذا؛ والكثير من التحليلات والمعادلات الأخرى المُهمة كالمعادلات التفاضلية التي تصعب على غير المُطلعين عليها تطبيقها؛ إلا أنني آمل أنني وجهتك بمعامل الارتباط إلى أيسر الطرق التي يمكنك التعامل معها في التنويع وهي الأهم حتى لدى المُتخصصين في ذلك.

ولك مني وللأخوة الرد على أي مشاركة أستطيع الإفادة.

[abdul raheem]

خرجت من الدولار فرنك


قد اعلق شراء من الاعلا لاحقا

الاخوين الكريمين بو ناصر والاستاذ فواد سارد عليكم لاحقا باذن الله لاني طالع من البيت

[أبو نـاصر]

في الأساس تكمن أخي فكرة هذا المعامل في تداول العملات وببساطة بأنه إن كان هنالك ارتباط عكسي (بالسالب) بين مخاطر الزوجين الذين تتداول بهما (يمكن التوسع لاستخدام أكثر من زوجين) فعندما يقع الخطر على أحد الزوجين فستقل نسبة الخطر في الزوج الآخر حسب نسبة الارتباط العكسي بين مخاطرهما؛ هذا هو التفسير النظري وفضلت أن أبسط ذلك بالمثال التطبيقي الذي أشرت به سابقاً؛ فلنرجع إلى مثالنا أنه تزداد أهميته عندما يكون معامل الارتباط عكسي بين الزوجين (يُقصد بسعر الاغلاق للتسهيل)، وأن تكون مخرجات التحليل أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه؛ عند ذلك نستنتج أن ما دام الارتباط عكسي وأن لهما نفس الاتجاه فستكون المخاطر بالتأكيد أيضاً عكسية؛ لماذا؟ دعنا نعيد صياغة المثال بالشكل المضاد له: إن كان الارتباط بين سعري الاغلاق لكلا الزوجين عكسي (بنفس نسبة المثال السابق - 100%)، وكانت مخرجات التحليل بأن كل زوج سيحذو اتجاهاً آخر؛ هنا إن حصلت المخاطرة لأحد الزوجين فستكون هي ذاتها نسبة المخاطرة التي سيقع بها الزوج الآخر فلا فائدة هنا من معامل الارتباط أو التنويع؛ وكمثالٍ آخر؛ نفرض أننا استثمرنا في زوجين بينهما ارتباط قدره 100% بين سعرا اغلاقهما ولهما نفس الاتجاه، هنا نستطيع أن نستنتج أن في حال وقوع الخطر في أحد الزوجين سيكون هو نفسه الخطر الواقع في الزوج الآخر ولم نستفد من التنويع أيضاً.

وأستعرض عليكم مثالاً للتوضيح أكثر؛ لو استثمرنا مبلغا قدرة 1000 دولار موزعة على زوجين بنفس النسبة (50% لكل زوج) ونتوقع نفس الخطر، وأنهما سيحذوان اتجاهين مختلفين، ونسبة معامل الارتباط بينهما عكسية (سعر الاغلاق) تساوي -100% هنا إن حصل الخطر في الزوج الأول الذي يُفترض أن يسلك الاتجاه الصاعد وهبط؛ سيتأثر الزوج الآخر المُتجه هبوطاً بنفس نسبة الخطر باتجاهه عكسياً حسب مخرجات معامل الارتباط؛ ولم نستفد شيئاً من هذا التنويع؛ وبشكلٍ آخر في حال كان نفس المثال إلا أن مخرجات تحليلنا أعطت أن كلا الزوجين سيحذوان نفس الاتجاه سنستنتج أولاً أن نسبة ارتباط الخطر بين الزوجين عكسية حسب مخرجات المعامل، وثانياً بأنه في حال وقوع الخطر في أحد الأزواج سيقوم الزوج الآخر بالتعويض بنفس النسبة ونصبح مستفيدين من هذا التنويع. (آمل بأن أكون استطعت توضيح الصورة)

أما فيما يخص سؤالك أنه لو كان هنالك ارتباطاً طردياً (موجب) ما بين سعرا إغلاق الزوجين فهل سنستفيد من ذلك؟ فالإجابة هي نعم؛ وذلك لأنه في حال وقوع الخطر على أحدهما فستكون أقل في الزوج الآخر حسب الارتباط بينهما لو كانا يحذوان نفس الاتجاه؛ إلا أنه لن يكون بنفس النتيجة المرغوبة عندما يكون الارتباط عكسياً بينهما (الرجاء الملاحظة أن كافة الأمثلة التي قمت بوضعها هي على سعر الاغلاق وكيفية استنتاج الارتباط ما بين المخاطر من خلال الاغلاق للتسهيل ولتوافر البيانات).

أما فيما يتعلق بسؤالك الأخير أخي بما هي البيانات أو المُعطيات التي يجب الاعتماد عليها أو مقدارها في حساب معامل الارتباط فهي حسب الإطار الزمني الذي تتداول به، وعن مقدارها فإنني أُفضل استخدام من 70 إلى 75 مشاهدة من سعر اغلاق الإطار الذي تعتمده (وذلك حسب توصيات الأبحاث الإحصائية التي توصي بهذا المقدار).

فعلى سبيل المثال إن كنت تتداول على الإطار ذو الأربع ساعات فلتقم بأخذ 70-75 سعر إغلاق للأزواج التي ستتداول بهم وانظر إلى مقدار معامل الارتباط بينهم واعتمد في توزيع استثمارك على الأزواج التي يزداد معامل الارتباط بينهم بشكلٍ عكسي (بالسالب)، وتتوقع لهما نفس الاتجاه وهذا الأفضل كما أسلفنا بذكره، أو إن كان الإرتباط طردياً وتتوقع لهما اتجاهين مُختلفين.

تحياتي وتقدير,,

اشكرك أخي الكريم على العناوين وبحثت عنها في قوقيل ووجدتنا وصلنا الى (التحوط )

وبما أن التناظر أو التضاد لا يصل الى 100%

فمع توافق التحليل كما تفضلت (اليورو دولار بيع - الدولار فرنك بيع)


يعطي شذوذ واختلاف (دايفرنجيس)

فإما ان تكون المحصلة = 0 أو تكون ربح في كليهما +2

المهم هنا ادارة الصفقات حتى لا تكون -2

لأن هذا الدفرانجيس مؤقت (زمنيا) وأحدهما حتما سيعود لطبيعته

التحوط ببساطة (مفهومه وأهميته لنا كمضاربن بالفوركس )! << في قوقيل

[Fouad.Noman]

صحيح أخي كما تفضلت بالتوضيح بأن أهمية ذلك تكمن أكثر عندما يكون هنالك شذوذ مؤقت (زمنيا) عن ماهو واقع وعن ماهو مستخرج من المعامل (حسب العلاقة التي تربط مخاطر كلا الزوجين ببعضهما)، وأحدهما حتما سيعود لطبيعته؛ حسب العلاقة الأساسية التي تربط مخاطر كلا الزوجين ببعضهما.

[أبو نـاصر]