الأربيتراج ... ما هو ولماذا تحاربه الشركات

[remon78eg]

مازلت انتظر الرد
لاني اريد استخدام هذه الطريقه في حال كونها مازالت تعمل اوتربح
ويمكن تطويرها وادخال تعديلات عليها لتناسب الشروط التي يقبلها البروكر

[الـوليد]

[وضاح عطار]

استاذ وضاح
لقد فهمت من موضوعاتك عن الاربيتراج انها طريقه تربح ولكن يخاف منها البروكر لانه قد يخسر بسببها في بعض الاحيان
ومن باب الفضول قلت اقوم بتجربه الطريقه وارى كيف يمكن جعلها مقبوله عند البروكر مع الحفاظ على ربحها
فقمت بعمل مؤشر يقوم بإرسال السعر كل تكه الى برنامج وسيط عن طريق امر SendMessageW على عنوان نافذه التكست
وشغلت المؤشر على منصتين وجعلت البرنامج الوسيط يتلقى الاسعار من التكست لتحليلها
ولكن كانت النتائج والفروقات بين الاسعار متقاربه جدا واقل من نقطه في عده بروكرات
فهل طريقه الاربيتراج ماتذال تعمل حتى اليوم وهل طريقه التجربه التي اجريتها صحيحه؟

أهلا بك ...

البرنامج المرسل للسعر السريع يمكن أن يكون مؤشرا أو اكسبيرتا ..

البرنامج المستقبل للسعر السريع يجب أن يكون سكريبت ... حتى لا ينتظر التكة لمقارنة الأسعار ... ويضيع زمن هام .

مع ذلك وللأسف الشديد فأنت ستقع في أحد خيارين :

- إما أن يكون البروكر ماركت ميكر وتنجح معه الطريقة ولكن لن يقبل بها .

- إما أن يكون البروكر ECN وتحصل إزاحات كبيرة تجعل العملية خاسرة .


حاليا لا يمكن نجاح الأربيتراج بين منصات الميتاتريدر غالبا بسبب السبريدات الكبيرة والإزاحة . وعدم وجود فروقات سعرية هامة وكثيرة .

يمكن فقط نجاح النظام في حال تم الإشتراك بمبالغ مادية كبيرة لأسعار البنوك مباشرة

[remon78eg]

أهلا بك ...
البرنامج المرسل للسعر السريع يمكن أن يكون مؤشرا أو اكسبيرتا ..
البرنامج المستقبل للسعر السريع يجب أن يكون سكريبت ... حتى لا ينتظر التكة لمقارنة الأسعار ... ويضيع زمن هام .
مع ذلك وللأسف الشديد فأنت ستقع في أحد خيارين :
- إما أن يكون البروكر ماركت ميكر وتنجح معه الطريقة ولكن لن يقبل بها .
- إما أن يكون البروكر ECN وتحصل إزاحات كبيرة تجعل العملية خاسرة .

حاليا لا يمكن نجاح الأربيتراج بين منصات الميتاتريدر غالبا بسبب السبريدات الكبيرة والإزاحة . وعدم وجود فروقات سعرية هامة وكثيرة .
يمكن فقط نجاح النظام في حال تم الإشتراك بمبالغ مادية كبيرة لأسعار البنوك مباشرة

استاذ وضاح
بعد مراجعه مواضيعك القيمه عن هذه الفكره في عده منتديات وتجربه المؤشرات التي ارفقتها ، بدأت الصوره تتضح الى حد ما
في الحقيقة كانت افكار سابقها لعصرها

ولكن لم اجد باقي المواضيع الخاصه بالاربيتراج
هل يمكن ان تذكر لنا روابط تلك المواضيع

يوجد سؤال هام وهو : هل الاربيتراج يتم عن طريق فتح صفقه واحده في منصه ام يجب فتح هيدج له في منصه اخرى؟ ، لانني اجد اغلب الاكسبيرتات على اليوتيوب تعمل بنظام فتح صفقه مفرده وليس هيدج وتحقيق ربح كبير من صفقات عديده وفي دقائق قليله.

بالنسبه لمراقبه عده منصات ، اذا راقبنا صعود السعر في منصتين وقمنا بفتح بيع على المنصتين معا (فقط للتجربه) ، فهل سنجد صفقه المنصه التي كان السعر بها اعلى من الاخرى ، هل ستكون رابحه اكثر من الاخرى ام انها تعرض سعر وتفتح على سعر اخر وهو السعر الحقيقي بدون تأخير؟ (بفرض ان التنفيذ سريع ولا توجد مشكله من جانبنا في الاتصال)

بالنسبه لسعر فتح الصفقه والسلبيج في امر فتح الصفقه ، هل له تأثير اذا كان رقم قليل او كبير ، ام ان بعض انواع الحسابات لا تلتفت اليه وتفتح الصفقه على السعر لحظه تلقي الامر.

بعض الاحيان كنت اضع امر فتح صفقه البيع بسعر الاسك بدلا من سعر البيد واضع سلبيج كبير ، على اعتبار ان السعر لو تغير لصالحي وارتفع ، يفتح الصفقه من مكان افضل لانه لو اعطيت سعر وارتفع السعر سيفتح على السعر المعطى (لصالح البروكر) ، فهل هذه الطريقه تعطي نتيجه مختلفه ام انها لا تؤثر على سعر فتح الصفقه؟

[داي ترايدر]

ناسا انفضح أمرها الصواريخ تذهب إلى البحر و مستحيل تذهب إلى الفضاء

[remon78eg]

بحثت عن مواضيع على اليوتيوب تخص الاربيتراج
وجدت ما يسمى الاربيتراج الثلاثي (او ما نعرفه بهيدج الحلقه الثلاثي ولكن بدون هيدج فقط تحويل من عمله لاخرى)

لم استخدم الطريقه في عمل هيدج
ولكن لفت نظري المعادله المستخدمه
يقوم بتحويل الدولار الى يورو واليورو الى استرليني والاسترليني الى دولار
المفترض ان الناتج بالدولار يكون دائما مساوي المبلغ الذي بدأ به مخصوما منه الاسبريد او عموله التحويل كما في البنوك
ولكن الغريب ان ناتج التحويل يختلف كل ثانيه بفارق يعتبر كبير ويكون موجب في اوقات عديده
اختبرت المعادله على اسعار الميتاتريدر في بروكر له اسبريد قليل وكان الناتج موجب ايضا كما في الفيديو
هذه الطريقه يمكن استخدامها في البنوك عند تحويل العملات ولكن اعتقد صعب تحقيقها على الفوركس لاننا عند شراء يورو بالدولار سنحصل على القيمه بالدولار ولن نحصل على يورو ولتطبيق تلك الطريقه نحتاج الى تبديل الدولار بيورو والحصول على يورو ثم تحويل اليورو لاسترليني والحصول على مبلغ في حساب بالاسترليني ثم تبديل الاسترليني بدولار والحصول على مبلغ في حساب الدولار

ولكني استفدت من المعادله بطريقه اخرى وهي
استخدام تلك المعادله لمعرفه قوه الدولار في اي لحظه ، لانه عندما نبدأ بدولار وننتهي بدولار بكميه اكبر ، هذا معناه ان الدولار اقوى من اليورو فأعطى كميه يورو اكبر من المعتاد واليورو اقوى من الاسترليني فأعطى كميه استرليني اكثر من المعتاد والاسترليني اضعف من الدولار او الدولار اقوى من الاسترليني ،، اي ان الدولار اقوى من العملتين

ومن قوه الدولار نقدر ان نستنتج اتجاه الصفقه وزمن بدايتها
الاتجاه يتحدد حسب القوه او الضعف والزمن يتحدد حسب لحظه حدوث القوه اوالضعف بنسبه مئويه معينه
النسبه المئويه يمكن تحديدها بمقارنه القوه الحاليه بأكبر قوه واقل قوه حدثت خلال فتره معينه ولتكن دقيقه مثلا
قمت بدمج هذا مع اسكربت الاربيتراج الخاص بالاستاذ وضاح ومنه نحصل على لحظه حدوث القفزه التي ستبدأ عندها فتح الصفقه عندما تتوافق مع معادله قوه العمله وعند توافق اتجاه القفزه مع اتجاه قوه العمله ، تلك القفزه تفيد في امرين ، اولا الحصول على اسبريد اقل لاننا فتحنا بيع او شراء من مكان افضل ، ثانيا فتحنا الصفقه من لحظة نشاط السعر وعندها يكون السعر يتحرك بعشوائيه واحتمال تحقيق الربح اكبر من الحركه البطيئه التي في اتجاه واحد بدون تصحيح.

اضفت اليها نظام شبكه لفتح صفقات اخرى عند انعكاس السعر لتفادي ابتعاد السعر الذي يحدث احيانا بعد فتح الصفقه بدلا من عمل ستوب ، والنتائج تعتبر مقبوله الى حد ما ولم يحدث انعكاس كبير حتى الان وجاري التجربه.

[ZENTOO]

أهلا بك ...

البرنامج المرسل للسعر السريع يمكن أن يكون مؤشرا أو اكسبيرتا ..

البرنامج المستقبل للسعر السريع يجب أن يكون سكريبت ... حتى لا ينتظر التكة لمقارنة الأسعار ... ويضيع زمن هام .

مع ذلك وللأسف الشديد فأنت ستقع في أحد خيارين :

- إما أن يكون البروكر ماركت ميكر وتنجح معه الطريقة ولكن لن يقبل بها .

- إما أن يكون البروكر ECN وتحصل إزاحات كبيرة تجعل العملية خاسرة .


حاليا لا يمكن نجاح الأربيتراج بين منصات الميتاتريدر غالبا بسبب السبريدات الكبيرة والإزاحة . وعدم وجود فروقات سعرية هامة وكثيرة .

يمكن فقط نجاح النظام في حال تم الإشتراك بمبالغ مادية كبيرة لأسعار البنوك مباشرة

السلام عليكم

أخ وضاح هل جربت علي منصات (Ctrader)?

[remon78eg]

عودة ميمونة استاذ كنت اقرأ مواضيعك واتابع تعليقاتك

اشكرك

[وضاح عطار]

استاذ وضاح
بعد مراجعه مواضيعك القيمه عن هذه الفكره في عده منتديات وتجربه المؤشرات التي ارفقتها ، بدأت الصوره تتضح الى حد ما
في الحقيقة كانت افكار سابقها لعصرها

ولكن لم اجد باقي المواضيع الخاصه بالاربيتراج
هل يمكن ان تذكر لنا روابط تلك المواضيع

يوجد سؤال هام وهو : هل الاربيتراج يتم عن طريق فتح صفقه واحده في منصه ام يجب فتح هيدج له في منصه اخرى؟ ، لانني اجد اغلب الاكسبيرتات على اليوتيوب تعمل بنظام فتح صفقه مفرده وليس هيدج وتحقيق ربح كبير من صفقات عديده وفي دقائق قليله.

بالنسبه لمراقبه عده منصات ، اذا راقبنا صعود السعر في منصتين وقمنا بفتح بيع على المنصتين معا (فقط للتجربه) ، فهل سنجد صفقه المنصه التي كان السعر بها اعلى من الاخرى ، هل ستكون رابحه اكثر من الاخرى ام انها تعرض سعر وتفتح على سعر اخر وهو السعر الحقيقي بدون تأخير؟ (بفرض ان التنفيذ سريع ولا توجد مشكله من جانبنا في الاتصال)

بالنسبه لسعر فتح الصفقه والسلبيج في امر فتح الصفقه ، هل له تأثير اذا كان رقم قليل او كبير ، ام ان بعض انواع الحسابات لا تلتفت اليه وتفتح الصفقه على السعر لحظه تلقي الامر.

بعض الاحيان كنت اضع امر فتح صفقه البيع بسعر الاسك بدلا من سعر البيد واضع سلبيج كبير ، على اعتبار ان السعر لو تغير لصالحي وارتفع ، يفتح الصفقه من مكان افضل لانه لو اعطيت سعر وارتفع السعر سيفتح على السعر المعطى (لصالح البروكر) ، فهل هذه الطريقه تعطي نتيجه مختلفه ام انها لا تؤثر على سعر فتح الصفقه؟

في الحقيقة لا يوجد عندي روابط مباشرة لهذه المواضيع ... وسأضطر لاستخدام البحث في جوجل أو المنتدى ... لذلك يمكنك أنت مباشرة عمل ذلك .

الأربيتراج عدة أنواع واستراتيجيات ...

لدينا الأربيتراج المتعارف عليه وهو فتح صفقة واحدة فقط في السيرفر البطيء استنادا إلى أسعار السيرفر السريع .

هناك نوع آخر من الأربيتراج يسمى Statistical Arbitrage أو اختصارا stat arb وهو يعني فتح صفقتين هيدج في نفس الوقت .

هذا الهيدج قد يكون على زوجين متماثلين تماما ولكن بحسابين مختلفين ... أو هيدج على زوجين سبوت وفيوتشر لنفس النوع ... أو على سهمين متقاربين مثل فيسبوك وتويتر مثلا ... أو مؤشرين صناعيين ..

وهذا النوع من الأربيتراج يعتمد على دراسة الترابط والتكامل بين الزوجين .

لذلك تختلف طريقة العمل حسب الاستراتيجية المتبعة وشروط البروكر المستخدم ...

طبعا أفضل أربيتراج هو النوع الأول ولكن شروطه صعبة جدا جدا ومحارب من معظم البروكرات التي هي في الحقيقة ماركت ميكر ... أو أنه بالأساس لن يعمل بسبب الإزاحة أو عدم وجود فروقات في الأسعار .


النوع الثاني ليس عليه أي شروط أو إمكانية لمحاربته ولكنه في الوقت نفسه ليس في نفس درجة الأمان للنوع الأول وأيضا يحتاج لوقت أطول لتحقيق نسبة أقل بكثير من الأرباح .



بالنسبة لشروط التنفيذ فهي ستختلف مع اختلاف البروكر وطريقة تنفيذه للأوامر ... هل هي ماركت أم انستانت .

تنفيذ الماركت لا ينظر أبدا للسعر ولا لحد الإزاحة ... فهو ينفذ لك الأمر حسب سعر السيرفر وبأي إزاحة مهما كانت .

تنفيذ الانستانت يقارن سعر السيرفر مع سعر صفقتك ... وفي حال كانت الأسعار لم تتجاوز حد الإزاحة المشروط عندك ... ينفذ لك الصفقة ... وإلا فإنه سيعطيك ريكوت .


لذلك لا يمكن معرفة هل سينجح الأربيتراج أم لا في بروكر معين إلا في حال تمت تجربته على حساب حقيقي حصرا .

[وضاح عطار]

بحثت عن مواضيع على اليوتيوب تخص الاربيتراج
وجدت ما يسمى الاربيتراج الثلاثي (او ما نعرفه بهيدج الحلقه الثلاثي ولكن بدون هيدج فقط تحويل من عمله لاخرى)

لم استخدم الطريقه في عمل هيدج
ولكن لفت نظري المعادله المستخدمه
يقوم بتحويل الدولار الى يورو واليورو الى استرليني والاسترليني الى دولار
المفترض ان الناتج بالدولار يكون دائما مساوي المبلغ الذي بدأ به مخصوما منه الاسبريد او عموله التحويل كما في البنوك
ولكن الغريب ان ناتج التحويل يختلف كل ثانيه بفارق يعتبر كبير ويكون موجب في اوقات عديده
اختبرت المعادله على اسعار الميتاتريدر في بروكر له اسبريد قليل وكان الناتج موجب ايضا كما في الفيديو
هذه الطريقه يمكن استخدامها في البنوك عند تحويل العملات ولكن اعتقد صعب تحقيقها على الفوركس لاننا عند شراء يورو بالدولار سنحصل على القيمه بالدولار ولن نحصل على يورو ولتطبيق تلك الطريقه نحتاج الى تبديل الدولار بيورو والحصول على يورو ثم تحويل اليورو لاسترليني والحصول على مبلغ في حساب بالاسترليني ثم تبديل الاسترليني بدولار والحصول على مبلغ في حساب الدولار

ولكني استفدت من المعادله بطريقه اخرى وهي
استخدام تلك المعادله لمعرفه قوه الدولار في اي لحظه ، لانه عندما نبدأ بدولار وننتهي بدولار بكميه اكبر ، هذا معناه ان الدولار اقوى من اليورو فأعطى كميه يورو اكبر من المعتاد واليورو اقوى من الاسترليني فأعطى كميه استرليني اكثر من المعتاد والاسترليني اضعف من الدولار او الدولار اقوى من الاسترليني ،، اي ان الدولار اقوى من العملتين

ومن قوه الدولار نقدر ان نستنتج اتجاه الصفقه وزمن بدايتها
الاتجاه يتحدد حسب القوه او الضعف والزمن يتحدد حسب لحظه حدوث القوه اوالضعف بنسبه مئويه معينه
النسبه المئويه يمكن تحديدها بمقارنه القوه الحاليه بأكبر قوه واقل قوه حدثت خلال فتره معينه ولتكن دقيقه مثلا
قمت بدمج هذا مع اسكربت الاربيتراج الخاص بالاستاذ وضاح ومنه نحصل على لحظه حدوث القفزه التي ستبدأ عندها فتح الصفقه عندما تتوافق مع معادله قوه العمله وعند توافق اتجاه القفزه مع اتجاه قوه العمله ، تلك القفزه تفيد في امرين ، اولا الحصول على اسبريد اقل لاننا فتحنا بيع او شراء من مكان افضل ، ثانيا فتحنا الصفقه من لحظة نشاط السعر وعندها يكون السعر يتحرك بعشوائيه واحتمال تحقيق الربح اكبر من الحركه البطيئه التي في اتجاه واحد بدون تصحيح.

اضفت اليها نظام شبكه لفتح صفقات اخرى عند انعكاس السعر لتفادي ابتعاد السعر الذي يحدث احيانا بعد فتح الصفقه بدلا من عمل ستوب ، والنتائج تعتبر مقبوله الى حد ما ولم يحدث انعكاس كبير حتى الان وجاري التجربه.

الأربيتراج الثلاثي كما يعرضه الفيديو غير مجدي أبدا بسبب السبريدات والعمولات المصروفة عند فتح الهيدج الثلاثي ... والأرباح التي قد تتحقق ... يمكن أن تكون خسائر أيضا ...

بالنسبة لباقي المشاركة فتجربتك ذكية وتستحق الانتباه ... أرجو أن تشاركنا فيها أكثر ...

[وضاح عطار]

السلام عليكم

أخ وضاح هل جربت علي منصات (Ctrader)?

وعليكم السلام ورحمة الله .

نعم أخي جربتها كمزود أسعار سريع ولم أجربها كتنفيذ .

[ZENTOO]

وعليكم السلام ورحمة الله .

نعم أخي جربتها كمزود أسعار سريع ولم أجربها كتنفيذ .

اعرف انك استخذمت مناصات cAlgo كمزود للاسعار في نظام المتاجرة المتكامل ...
ولكن هل كتنفيذ اقصد بين منصات Ctrader يمكن ان تستحق المحاوله ؟

[وضاح عطار]

اعرف انك استخذمت مناصات cAlgo كمزود للاسعار في نظام المتاجرة المتكامل ...
ولكن هل كتنفيذ اقصد بين منصات Ctrader يمكن ان تستحق المحاوله ؟

بصراحة لم أجرب كتنفيذ لسبب أن cTrader أسعاره سريعة أصلا ... وأسرع من الميتاتريدر ... فمن أين آتي بأسعار أسرع من cTrader .

[Forex2017]

اذا قلنا انه الشركات لديها بلوجن يصيد عمليات الاربتيراج حسب قوانين الشركات هذا ممنوع
يعني الشركة راح تصيدك بكل الاحوال حتى لو تنفذت الصفقات وحققت ربح هم بالاخير راح يكتشفون هذا شي صح ؟
لماذا من الاساس نشتغل اربيتراج وندخل بصراع مع شركات الفوركس اذا كان ممنوع اساسا
يصبح حالنا كمن يريد خطف تفاح من بستان شخص اخر وهذا الشخص اساسا ينتظره تحت الشجره ويقوله شكرا على التفاح قطفته لي هات التفاح وطلع برا
السؤال الاهم هل هناك فعلا اشخاص يحققون ارباح من هذه الانظمة ؟ خصوصا على المدى البعيد ويعتبر مصدر دخل له ؟

[وضاح عطار]

اذا قلنا انه الشركات لديها بلوجن يصيد عمليات الاربتيراج حسب قوانين الشركات هذا ممنوع
يعني الشركة راح تصيدك بكل الاحوال حتى لو تنفذت الصفقات وحققت ربح هم بالاخير راح يكتشفون هذا شي صح ؟
لماذا من الاساس نشتغل اربيتراج وندخل بصراع مع شركات الفوركس اذا كان ممنوع اساسا
يصبح حالنا كمن يريد خطف تفاح من بستان شخص اخر وهذا الشخص اساسا ينتظره تحت الشجره ويقوله شكرا على التفاح قطفته لي هات التفاح وطلع برا
السؤال الاهم هل هناك فعلا اشخاص يحققون ارباح من هذه الانظمة ؟ خصوصا على المدى البعيد ويعتبر مصدر دخل له ؟

أولا كتوضيح هام جدا أن الأربيتراج قانوني ... ولكن من يمنعه أو يشيع بأنه ممنوع هم بروكرات الماركت ميكر فقط ... أو من يدعي أنه ECN ولكنه في الحقيقة يكذب .

ولقد أثبت الواقع أن شركات الماركت ميكر المعلنة لذلك أو غير المعلنة لذلك ... هم الوحيدون الذين يتضايقون من الذي يربح عندهم ... فيتحججون له بأي حجة لافتعال المشاكل معه .

لذلك من يريد العمل بالأربيتراج .. فهناك فعلا طرق نظامية وقانونية لعمل ذلك ... ويكون وسيطك مبسوط أصلا من طريقة عملك التي توفر له عمولات ضخمة .

شكرا لك ..