█ █ █ اليات الحد من الخسارة █ █ █

[م . فارس]

السلام عليكم

أتوجه بالشكر والعرفان لمنتدى المتداول العربي

إدارة ومشرفين وأعضاء

فبفضل هذا المنتدى تمكنت من كتابة هذا الموضوع

الناتج من ممارسة ودراسة ومجهود ثلاث سنوات في هذا السوق

هذا الموضوع الذي أتمنى أن يستفاد منه المضاربين مثلما استفدت انا ممن سبقوني في هذا المضمار

الموضوع حصري بمنتديات المتداول العربي

وطلبي من كل من سينقل الموضوع هو ذكر المصدر فقط

مع خالص شكري وامتناني للجميع

----------------------------------------------------

قبل المقدمة

أود هنا أن اشرح مفهوم قد يلتبس على الكثيرين

وهذا المفهوم سنتطرق له كثيرا في بحثنا هذا وفي أكثر من مكان

وهو فتح العقود وإغلاقها ( ولن أتطرق إلى الهامش أو الرافعة )

ولكن فقط مفهوم فتح العقود أو المراكز وإغلاقها

فعندما نفتح صفقة شراء 10 آلاف باوند مقابل الدولار مثلا فهذا يعني إننا اشترينا 10 آلاف باوند وعندما نقوم بإغلاق الصفقة ففي واقع الحال نحن نقوم ببيع هذا العقد تحديدا أي الـ 10 آلاف باوند التي قمنا بشرائها في هذه الصفقة تحديدا ( هذا لنفرق هذا المفهوم عن مفهوم الهيدج ) ففي حالة الهيدج انا اقوم ببيع عقد اخر وابقاء العقد الاصلي الموجود عندي وبذلك يصبح عندي عقدين متعاكسين عقد شراء وعقد بيع .

اما في حالة البيع فهو نفس الشيء فاني ساقوم ببيع 10 الاف باوند مقابل الدولار وعند اغلاق الصفقة فهذا يعني انني اشتري هذه العشرة الاف باوند تحديدا وليس شراء عقد اخر وابقاء العقد الاصلي مفتوح ( والذي هو الهيدج ايضا )

اتمنى التركيز على هذا المفهوم واستيعابه جيدا لكي نستمر بباقي الموضوع

مقدمة

المضاربة في الفوركس تتم عن طريق فتح عقود الشراء والبيع واغلاقها وهذه العقود هي اما تبدأ بشراء وتنتهي ببيع او تبدأ ببيع وتنتهي بشراء

وبغض النظر عن حجم ومدة العقد فان نهايته هي في ثلاث احتمالات

1- الربح : سعر البيع اعلى من سعر الشراء

سعر البيع – سعر الشراء = رقم موجب ( هو مقدار الربح )

2- التعادل : سعر البيع = سعر الشراء

سعر البيع – سعر الشراء = صفر ( لاربح ولاخسارة )

3- الخسارة : سعر البيع اقل من سعر الشراء

سعر البيع – سعر الشراء = رقم سالب ( هو مقدار الخسارة )

طبعا من الواضح جدا اننا نسعى وراء الاحتمال الاول ولذلك ترى اغلب المواضيع تتحدث عن الرحلة الى المليون وتدبيل الحسابات أو كذا نقطة مضمونة يوميا او هل هناك استراتيجية تضمن لي 10 نقاط يوميا او خمس نقاط يوميا

بينما من النادر ان نرى موضوع يقول استراتيجية تضمن لك خسارة اقل من 20 نقطة يوميا او مثلا شخص يقول اريد استراتيجية تضمن لي اني لا اخسر اكثر من 10 نقاط يوميا

انا اعتقد اننا يجب ان نسعى وراء الاحتمال الثالث ( الخسارة ) هذا الضيف الثقيل جدا علينا والذي يابى ان يفارقنا , هو موجود شئنا ام ابينا بل هو موجود وبقوة اكثر بكثير من الربح , فلماذا نحاول ان نغفل عنه او نتناساه ( وكلنا يعلم مالذي يحصل بنا عندما ترتد علينا الصفقة ويحضر هذا الضيف الثقيل )

الاصح ان نحول الخسارة من ضيف ثقيل الى ضيف مرحب به ونتعامل معه بكل هدوء ونحجمه بحيث لانسمح له ان يخرب علينا بيوتنا

هناك قاعدة تقول : دائما طارد الارباح وأوقف الخسائر

مع الاسف لاتوجد مواضيع كثيرة تتعامل مع هذا الضيف بما يستحقه

او بالحقيقة لايوجد اي موضوع يتعامل مع الخسارة بصورة جدية وعلمية بحيث يلم بكل اليات الحد منها

ولكن هذا الموضوع سيفعل ان شاء الله

ولكي نبتعد عن الاثارة والتشويق التي امقتها

فهذه هي الاليات التي سنتناولها بحثا وتفصيلا

بحيث ندخل في أدق تفاصيلها وبما نقدر عليه

اولا : وقف الخسارة
Stop Loss

ثانيا : الوقف المتحرك ( ومفهوم نقطة التعادل )

Trailing Stop

ثالثا : التبريد

رابعا : الصفقات العكسية

Hedg

خامسا : المضاعفات

--------------------------------------------

ومرة اخرى ساثقل عليكم لاني لا اعرف اين اضع هذه الفقرة

لذلك ساضعها هنا وامري الى الله

وهذه تشمل حتى من لايستعملون وقف الخسارة

وهو الاعتراف بالخسارة

القصد من هذا انه يجب ان يكون لدينا سعر محدد او عدد معين من نقاط الخسارة

بحيث ان الصفقة اذا وصلت الى هذا الحد نعترف مع انفسنا بان هذه الصفقة اصبحت خاسرة , وعندها سيكون همنا الوحيد هو الخروج من هذه الصفقة بتعادل ( لاربح ولاخسارة ) او الخروج منها باقل الخسائر وسترون اننا سننجح

------ فاصل ونواصل ------

[م . فارس]

وقف الخسارة

وهو ابسط اليات الحد من الخسائر واكثرها فعالية وهو بكل بساطة :

تحديد سعر معين ( طبعا هذا السعر يكون في الاتجاه الخاسر للصفقة )

بحيث ان الصفقة تغلق عند وصولها الى هذا السعر

والاغلاق اما يكون بتنفيذ فوري من قبلنا او بأوامر معلقة

وهناك حالة واحدة شاذة عن هذا التعريف وهي وقف الخسارة الزمني , سنتطرق اليها لاحقا بالتفصيل

الكثير من الصفقات الجيدة تتحول الى صفقات خاسرة بسبب عدم تحديد وقف الخسارة بصورة صحيحة ومناسبة

يمكن تحديد وقف خسارة مناسب للصفقة عن طريق الاخذ بالاعتبار لعدة عوامل هي :

1- معدل حركة الزوج

2- القمم والقيعان

3- الدعوم والمقاومات

4- نسبة الربح الى الخسارة

5- نسبة المخاطرة

ثم سنتطرق الى نوعين من وقف الخسارة ليس لهما علاقة بهذه العوامل وهما:

وقف الطواريء

الوقف الزمني

سنشرح الان هذه العوامل بالتفصيل

ملاحظة : ممكن دمج اكثر من عامل من هذه العوامل للوصول الى وقف مثالي

1- معدل حركة الزوج

طبعا هذا من وجهة نظري اكثر انواع الوقف نجاحا وفاعلية
لانه يعتمد على معدل تحرك العملة او الزوج

لنفترض بانني اضارب على زوج معين اعتمادا على شارت الساعة

وانني ادخل بناءا على معطيات معينة او اغلاقات على هذا الشارت تحديدا

ساحاول في هذه الحالة ان ارى معدل تحرك الزوج خلال الساعة الواحدة

( او الشمعة الواحدة لمن يضارب على اي شارت زمني اخر )

كيف ساعرف معدل تحرك الزوج ؟ هل ساقوم بتقديرها ام اقيس شمعة شمعة

الجواب هو قطعا لا هذا ولا ذاك بل هناك مؤشر بسيط موجود ضمن اعدادات المتاتريدر الاصلية سيقوم هو بهذه المهمة ويعطينا الارقام جاهزة , وهذا المؤشر للاسف لايعرفه الكثيرون وهو مؤشر معدل النطاق الحقيقي

ATR : Average True Range

وظيفة هذا المؤشر انه يبين لنا معدل تحرك الزوج ضمن الشارت المعين

حيث يقوم بحساب الفرق بين هاي ولو الشمعة بغض النظر عن كونها صاعدة او هابطة ثم يعطينا المعدل لعدد من الشموع نحن نختاره ( الاعداد الاساسي 14 شمعة )

وهذا شارت توضيحي للمؤشر باعداداته الاساسية

نلاحظ في هذا الشارت ان قيمة المؤشر متذبذبة وهناك تذبذب في معدل تحرك العملة ( وهذا شيء طبيعي جدا ) ولذلك سنقوم نحن باخذ معدل لهذا المؤشر عن طريق النظر بالعين لا أكثر ولا اقل

سنحاول ان نرسم خط بحيث يتوسط هذا التذبذب ثم نأخذ قيمة هذا الخط

وهو في شارتنا اعلاه الخط الوردي بقيمة 26 نقطة

الان حصلنا على معدل تحرك العملة للزوج على الشارت الذي نضارب به وهو شارت الساعة في هذا المثال وقيمة هذا المعدل هو 26 نقطة , فماذا بعد ؟

اعتقد ان الجميع سيتفق معي بان وضع الوقف مثلا بقيمة 25 نقطة هو ضرب من الانتحار , لان اي ارتداد في حركة السعر وبمعدل حركة شمعة واحدة سيضرب لي الوقف , بمعنى اخر ان شمعة واحدة تعاكسني بالاتجاه ستضرب لي الوقف .

لكي نكون في مأمن من حركات السوق العنيفة ينصح بان يكون :

الوقف = ( 2 الى 3 ) × معدل تحرك العملة

ليصبح في مثالنا هذا

26 × 2 = 52 نقطة

أو 26 × 3 = 78 نقطة

طبعا نستطيع ان نضرب في 2.5 او بالاحرى نأخذ اي رقم اخر

يقع بين الـ 52 نقطة والـ 78 نقطة وذلك بناءا على العوامل الاخرى

التي سنأتي على تفصيلها لاحقا

ملاحظة مهمة : بعد حساب وقف الخسارة نقوم باضافة السبريد اليه في صفقات البيع فقط , لانه في صفقات الشراء يتم خصم قيمة السبريد حال دخولنا الى الصفقة , ولتكن هذه قاعدة عامة :

اننا بعد حساب وقف الخسارة نقوم باضافة السبريد لصفقات البيع

اما صفقات الشراء فيبقى الوقف على حاله بدون اضافة السبريد

همسة : نستطيع تطبيق طريقة ثانية وهي اخذ قيمة ATR كما هي على شارت اليومي وهي في هذه الحالة تمثل معدل تحرك العملة ليوم كامل , وسنقوم بقسمة هذا الرقم على اثنين على اعتبار ان دخولنا صحيح فلا يمكن ان يعكس علينا السعر بما يعادل نصف معدل الحركة اليومية للزوج ,

موضح في هذا الشارت قيمة ATR على الشارت اليومي لنفس الزوج وتساوي هنا 160 نقطة عندما نقسمها على 2 يكون الناتج 80 نقطة ونرى انه مقارب لما توصلنا اليه قبل قليل

همسة اخرى : نستطيع ان نقسم على ثلاثة وحسب الاستراتيجية التي نطبقها وستكون النتيجة في هذه الحالة 53 نقطة ( لاحظ تقارب هذه الارقام مع الارقام التي استنتجناها على شارت الساعة )



-----------------------------------------------------

فاصل اخر لاني حضرت اغلب الموضوع على ملف وورد

والان اعاني من مشاكل تقنية في تنضيد الكتابة

عندما اقوم بنقلها من ملف الوورد الى هنا

وانا الان اعيد تنضيدها

[ابن الخطاب]

بارك الله فيك

[رحمون]

درس مهم جدا للمبتدئين ... بارك الله فيك اخي فارس ..

[smasem66]

جميل جدا اسلوب جيد في تحديد الستوب لوس

متابعين معاك وربنا يوفق

[aLcOmAnDa]

أستاذي العزيز فارس

اتمنى منك بعد الانتهاء من الموضوع وضع ملف الوورد شامل بالصور

[seifo005]

لمست أحد الأوتار الحساسة جدا أخي فالحد من الخسائر هو أول خطوة نحو النجاح
موفق بإذن الله و بارك الله فيك و لك

[MAMDOH111]

جزاك الله خيرا

أخى الكريم الغالى فارس باشا

على هذا الموضوع المهم جدا لكل مضارب فى الفوركس

وفى انتظار بقية هذا الموضوع المهم ياغالى

[م . فارس]

بارك الله فيك

وفيك أخي الكريم

درس مهم جدا للمبتدئين ... بارك الله فيك اخي فارس ..

ومهم حتى للمحترفين
فالكثيرون يسيئون التعامل مع الخسارة

جميل جدا اسلوب جيد في تحديد الستوب لوس

متابعين معاك وربنا يوفق

انشاء الله ربي يوفق الجميع

أستاذي العزيز فارس

اتمنى منك بعد الانتهاء من الموضوع وضع ملف الوورد شامل بالصور

سهلة ان شاء الله أخي الكريم

لمست أحد الأوتار الحساسة جدا أخي فالحد من الخسائر هو أول خطوة نحو النجاح
موفق بإذن الله و بارك الله فيك و لك

شكرا أخي الكريم وهذه شهادة اعتز بها

جزاك الله خيرا

أخى الكريم الغالى فارس باشا

على هذا الموضوع المهم جدا لكل مضارب فى الفوركس

وفى انتظار بقية هذا الموضوع المهم ياغالى

شكرا اخي وان شاء الله نكمل الموضوع
فهو مهم جدا كما تفضلت

--------------------------------------

لنتابع الان باقي الموضوع

كنا نتحدث عن وقف الخسارة

والعوامل التي تساعدنا في تحديد وقف الخسارة

بحثنا اول عامل وهو معدل تحرك الزوج

وسننتقل الى باقي العوامل في المداخلة القادمة

[م . فارس]

2- القمم والقيعان

وهذه الحالة تنفع كثيرا الذين يضاربون على الارتدادات والانعكاسات في السعر , ويكون في العادة دخولهم بناءا على شمعة انعكاسية , كما انها تنفع باقي المضاربين بشكل عام

في حالة الدخول شراء يكون الستوب تحت آخر قاع بعدد معين من النقاط

وفي حالة البيع يكون الوقف فوق آخر قمة بعدد معين من النقاط مضاف اليه السبريد

طبعا هناك من يضع عشر نقاط او عشرين او 25 نقطة

واذا اردنا ان نصل الى افضل النتائج فلا بأس من الاستعانة بالعامل السابق وبعدة طرق :

ونعود لنفس مثالنا السابق حيث كان معدل تحرك العملة الذي استخرجناه = 26 نقطة

اذن سنضع الوقف فوق القمة او تحت القاع بـ 26 نقطة

( لن اتطرق للسبريد ثانية لانه اصبح معلوم لدى الجميع )

طريقة ثانية على نفس المثال السابق

وساطبق طريقة ضرب المعدل × 3 والتي كانت 78 نقطة

ساضع هذا الرقم كوقف خسارة فاذا كان اعلى من القمة او اقل من القاع بما يوازي 10 الى 25 نقطة فاني ساعتمد عليه كوقف جيد جدا

وهكذا

اترك باقي الاحتمالات لكم

[م . فارس]

3- الدعوم والمقاومات

يتم الاعتماد على كثير من المؤشرات لتحديد الدعوم والمقاومات

الزجزاج , البارابوليك سار , الفراكتالز , الافيريج ترو رينج ATR وكذلك الاعتماد على مستويات فيبوناشي وهناك المستويات النفسية مثل المئات الصحيحة والالاف الصحيحة , وطرق اخرى كثيرة .

ولكن ماهو الدعم والمقاومة ؟

ان تحديد الوقف عن طريق الدعوم والمقاومات مسألة حساسة جدا وعلى درجة كبيرة من الاهمية , لذلك يجب ان نفهم ماذا يعني الدعم والمقاومة , قبل البدء هناك معلومة اريد ان اذكرها وانا واثق ان اغلبكم يعرفها ولكن لابد من ذكرها لمن لايعرفها :

الثيران : هم المضاربين الذين يميلون الى الشراء ( المشترين )

الدببة : هم المضاربين الذين يميلون الى البيع ( البائعين )

ملاحظة مهمة جدا قبل تعريف الدعم والمقاومة :

يكون تأثير الدعم والمقاومة كبير جدا في السوق المتذبذب على العكس في حالة الترند حيث يكون تأثيرها محدود ويتم اختراقها في اغلب الاحيان

الدعم

هو سعر معين يحصل على رضا كل من الدببة والثيران كسعر مناسب للشراء

ولذلك يقوم الثيران بفتح عقود شراء في نفس الوقت الذي يقوم فيه الدببة بغلق عقود البيع التي فتحوها عند اسعار اعلى ( اغلاق عقد البيع يعني شراء كما سبق ووضحنا ) ولذلك تصبح هناك كثافة في عقود الشراء عند هذا السعر مما يؤدي الى توقف انخفاض سعر العملة والبدء في ارتفاع سعرها ولذلك يسمى دعم لانه يدعم سعر العملة ويمنعه من الهبوط اكثر

المقاومة

هو سعر معين يحصل على رضا كل من الدببة والثيران كسعر مناسب للبيع

ولذلك يقوم الدببة بفتح عقود بيع في نفس الوقت الذي يقوم فيه الثيران بغلق عقود الشراء التي فتحوها عند اسعار ادنى ( اغلاق عقد الشراء يعني بيع كما سبق ووضحنا ) ولذلك تصبح هناك كثافة في عقود البيع عند هذا السعر مما يؤدي الى توقف ارتفاع سعر العملة والبدء في انخفاض سعرها ولذلك يسمى مقاومة لانه يقاوم ارتفاع سعر العملة

هذا كان تعريف بسيط لمفهوم الدعم والمقاومة ولانستطيع ان نخوض في هذا المجال اكثر لانه موضوع معقد جدا ولكن يكفينا ان نعرف بان مناطق الدعم والمقاومة مناطق مهمة جدا يتم تنفيذ صفقات كثيرة عندها ويتدخل فيها كبار المستثمرين وصناع السوق بالاضافة الى كثافة كبيرة جدا في الاوامر المعلقة سواءا اوامر اخذ الارباح او وقف الخسائر او اوامر فتح عقود البيع او الشراء

واحيانا يؤدي تنفيذ هذه العقود الى تذبذب السعر حول هذه المناطق وربما يخترقها بمقدار عشرة او عشرين نقطة ثم يعود ليرتد منها

( هذه النقطة لن نناقشها لان خارج نطاق موضوعنا )

مايهمنا مما ورد ذكره ان هذه المناطق ( الدعوم والمقاومات ) مزدحمة جدا , والاحسن الابتعاد عنها

لان وجود وقف الخسارة في هذه المناطق سيعرضنا للخسارة , لذلك يجب علينا الابتعاد عنها وبعدد نقاط معقول بحيث نكون بامان مما سيحصل في هذه المناطق

وانا برايي المتواضع ان نبتعد عنها بمقدار 25 نقطة او اكثر

( لاحظ رجاءا اننا هنا نتكلم عن المضاربة على شارت الساعة )

يكون وقف الخسارة في هذه الحالة اما فوق المقاومة ( في حالة البيع ) او تحت الدعم في ( حالة الشراء ) وبمقدار 25 نقطة او لنقل بمقدار قيمة معدل تحرك العملة ATR التي استخلصناها سابقا وهي 26 نقطة في مثالنا السابق

وممكن تكون في عملة اخرى 35 نقطة او 20 نقطة

[Fawzi Alhamed]

موضوع رائع جدا كصاحبه
بارك الله فيك أخوي فارس و متابع معك إن شاء الله

[م . فارس]

4- نسبة الربح الى الخسارة

نسبة الربح الى الخسارة هو مصطلح شائع جدا في السوق
وينتج عن قسمة الربح المخطط له للصفقة الى الخسارة التي يمكن ان تلحق بها
وهذه النسبة يتم تحديدها من قبل المضارب نفسه وحسب الطريقة التي يتبعها في المضاربة
وكمثال : اذا وضعنا أخذ الربح للصفقة بمقدار 100 نقطة ووقف الخسارة بمقدار 50 نقطة
في هذه الحالة ستكون نسبة الربح الى الخسارة = 100 تقسيم 50 = 1/2

لانستطيع الخوض كثيرا في تفاصيل هذا الموضوع لان هناك اختلاف كثير في الاراء حوله
فهناك من يصر على ان تكون هذه النسبة 3 الى 1 او 2 الى 1
في حين ان هناك من يرى بان نسبة 1 الى 1 او حتى 1 الى 2 هي نسب معقولة اذا كان عدد الصفقات الرابحة هو اكثر بكثير من عدد الصفقات الخاسرة
وهناك من لايكترث اصلا لهذه النسبة
هناك اختلاف كبير في وجهات النظر حول تحديد هذه نسبة

ولكن مايهمنا : هو كيف سنتعامل مع هذه النسبة لتحديد الوقف
وسنفترض هنا كمثال ان نسبة الربح الى الخسارة التي نعمل بها هي 1/2

سنلاحظ الان مكان أخذ الربح فاذا كان على سبيل المثال 120 نقطة
سيكون مقدار الوقف في هذه الحالة 60 نقطة ( وسنبقى مع مثالنا الاول )

حيث قمنا بتحديد الوقف على انه يتراوح بين 52 نقطة و 78 نقطة ( حسب معدل تحرك العملة )
وفي هذه الحالة فان 60 نقطة تمثل رقم جيد ومنطقي ومعقول

طيب ( حالة ثانية ) اذا كان الربح 40 نقطة
سيكون وقف الخسارة في هذه الحالة 20 نقطة

وعلى نفس مثالنا الاول فان 20 نقطة هي اقل حتى من معدل تحرك الزوج للشمعة الواحدة والذي كان مقداره في مثالنا 26 نقطة , وبالتالي ستكون وقف سيء جدا واحتمال كبير ان يضرب هذا الوقف .

سنحاول ان نقارن الوقف الذي لدينا الان بالعوامل الاخرى ( الهاي واللو ) و ( الدعوم والمقاومات )
فاذا كان لايتناسب معها ايضا . . . . .

هنا علينا ان نتوقف قليلا لان هذا ممكن ان يدل على عدة امور :

اما ان هناك خلل في هذه الطريقة التي نتبعها وهذا سيؤدي بنا الى ضرب الستوبات والخسارة وبالتالي علينا ان نبحث عن طريقة اكثر فاعلية ونجاحا من هذه الطريقة

او اننا نسيء استخدام هذه الطريقة بصورة او باخرى كأن تكون مصممة للعمل على شارت الخمس دقائق ونحن نطبقها على شارت الساعة

او ان نسبة الربح الى الخسارة في هذه الطريقة غير صحيحة ويجب تغييرها مثلا الى نسبة 1/1

او ان مقدار أخذ الربح قليل ويجب زيادته ( حتى نتمكن من زيادة الوقف بالمقابل ) ليصبح بقيمة معقولة

المقصود ان هناك خلل , أما في الطريقة او في تطبيقنا لها
ويجب ان نبحث عن هذا الخلل ونحاول اصلاحه
والا فترك هذه الطريقة اسلم لنا لانها ستضرب ستوباتنا وتلحق بنا الخسائر

ملاحظة : يجب ان نحاول دائما المقارنة بين العوامل السابقة مع بعضها ( معدل تحرك العملة - الهاي واللو - الدعوم والمقاومات - نسبة الربح الى الخسارة ) والخروج بنتيجة منطقية ومقبولة

[((محمد))]

تمام ...الى الان وشكرا ...
مع اني لم افهم بعض الاشياء

[م . فارس]

موضوع رائع جدا كصاحبه
بارك الله فيك أخوي فارس و متابع معك إن شاء الله

شكرا اخي الكريم
ونتمنى الفائدة للجميع

تمام ...الى الان وشكرا ...
مع اني لم افهم بعض الاشياء

تحية طيبة أخي الكريم
وانا جاهز لشرح اي نقطة غامضة