█ █ █ اليات الحد من الخسارة █ █ █

[م . فارس]

5- نسبة المخاطرة

نسبة المخاطرة هي :
اكبر خسارة مسموح لي ان اخسرها في الصفقة مقسومة على رأس المال

تتراوح نسب المخاطرة من 0.5% الى 100% ( حسب طبيعة المضارب )
ولكن النسب من 1% الى 5% تعتبر نسب معقولة ومنطقية

فاذا كان رأس المال 1000 دولار ونسبة المخاطرة 5%
فستكون الخسارة المسموحة لي في الصفقة = 50 دولار
واذا كانت النقطة بدولار فان الخسارة المسموحة لي ستكون 50 نقطة

ملاحظة مهمة جدا :
نسبة المخاطرة مهمة جدا وتعتبر خط أحمر لايمكن تخطيه
ولن نضحي بها أو نغيرها لتتناسب مع الوقف , ابدا ابدا ابدا

اذن كيف سنحل المشكلة اذا لم يتناسب الوقف مع نسبة المخاطرة ؟

مثال :
لنفرض ان رأس المال 300 دولار ونسبة المخاطرة 5%
ستكون الخسارة المسموحة لي = 15 دولار
واذا كانت النقطة = دولار ( عقد ميني 10000 دولار )
فالخسارة المسموحة 15 نقطة

طيب قمنا باحتساب وقف الخسارة وفق العوامل التي استعرضناها سابقا
وكانت النتيجة ان وقف الخسارة المقبول والمعقول = 60 نقطة

سنقارن هذا الرقم مع نسبة المخاطرة التي نعمل عليها
في حال كانت النقطة بدولار ( عقد ميني )
60 نقطة = 60 دولار خسارة
نقوم بقسمة الخسارة على رأس المال الاصلي ( 300 دولار في مثالنا )
60 تقسيم 300 = 20%

مخاطرة كبيرة جدا لاتتوافق ابدا مع نسبة مخاطرتنا

ماذا سنفعل في هذه الحالة ؟
هل نغير قيمة الوقف ليتناسب مع نسبة المخاطرة ؟
أم نغير نسبة المخاطرة لتتناسب مع الوقف ؟

والجواب هو : لا هذا ولاذاك

سنقوم بتقليل عدد وحجم العقود بحيث تتناسب مع الوقف

في مثالنا هذا عقد واحد ميني سنقلله الى عقد مايكرو ( النقطة = 0.10 دولار )
ستكون الـ 60 نقطة هنا = 6 دولار وهي ضمن نسبة المخاطرة التي نعمل بها
لابل وممكن ندخل بعقدين مايكرو لتكون الخسارة 12 دولار وهي ايضا ضمن نسبة المخاطرة التي نعمل بها

قانون بسيط لاحتساب قيمة النقطة
بحيث تتناسب مع الوقف ونسبة المخاطرة

رأس المال مضروب في نسبة المخاطرة
ونقوم بتقسيم الناتج على نقاط وقف الخسارة
سنحصل على قيمة النقطة ( وبالتالي حجم وعدد العقود )

في مثالنا هذا رأس المال = 300 دولار
نسبة المخاطرة = 5% = 0.05
نقاط وقف الخسارة = 60 نقطة

اذن قيمة النقطة = ( 300 × 0.05 ) / 60 = 0.25 دولار للنقطة

وهذا يعني ان بامكاني فتح عقدين مايكرو واكون ضمن حدود نسبة المخاطرة



___________________________________

تذكير وخلاصة لما تناولناه حتى الان بالنسبة لوقف الخسارة

قمنا بشرح العوامل التي تؤثر على وقف الخسارة وكيفية التعامل معها

وهذه العوامل كانت كالاتي :

1- معدل تحرك الزوج

2- القمم والقيعان

3- الدعوم والمقاومات

4- نسبة الربح الى الخسارة

5 - نسبة المخاطرة

وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العوامل


وتبقى امامنا ان نشرح الوقف الزمني ووقف الطواريء

وهما ليس لهما اي علاقة بهذه العوامل اعلاه

[ibo2000]

بارك الله فيك استاذي الفاضل موضوع جميل ومفيد

جزاك الله خيرا

[محمد العزب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله ولا قوة الا بالله
من المواضيع المهمه جدا للجميع سواء المبتدئين او المحترفين
أسلوب سهل وبسيط
أكمل وبارك الله فيك
متابعينك أستاذ فارس

[ابو الصلاح]

بسم الله الرحمن الرحيم

ما شاء الله عليك اخ فارس موضوع دسم و مفيد, و اكاد اجزم بان الحد من الخساره هي من ستجعلك الرابح في هذا السوق و المستمر به يعرف بان عدم وجود خسائر في الحساب ضرب من الخيال او من الصدف النادره...
لذلك يجب على المتداول الحد من هذه الخسائر الى ادنى مستوى

لي تعليق بسيط على المقدمه

عندما يقوم اي شخص بتنفيذ عملية بيع على الباوند دولار هو بالحقيقه يقوم بشراء الدولار مقابل الباوند و لذلك عندما ترتفع قيمة الدولار مقابل الباوند فانك ستكون رابحا
و عندما تقوم بعملية شراء على نفس الزوج فانك تقوم بشراء الباوند مقابل الدولار و عندما ترتفع قيمة الباوند مقابل الدولار فانك تكون رابحا

لذلك نجد في بعض الشركات مصطلح long و ليس شراء و short و ليس بيع

و شكرا مرة اخرى على الموضوع القيم

[عبدالكريم]

ما شاء الله الموضوع قيم ودسم

جزاك الله خيرا على هذه الاضافة القيمة , وان شاء الله لي عودة بعد اعادة تمحيص الموضوع

وفقك الله يا غالي , ومتابعين معك ان شاء الله

[م . فارس]

بارك الله فيك استاذي الفاضل موضوع جميل ومفيد

جزاك الله خيرا

وبارك فيك أخي الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله ولا قوة الا بالله
من المواضيع المهمه جدا للجميع سواء المبتدئين او المحترفين
أسلوب سهل وبسيط
أكمل وبارك الله فيك
متابعينك أستاذ فارس

شكرا يامشرفنا العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ما شاء الله عليك اخ فارس موضوع دسم و مفيد, و اكاد اجزم بان الحد من الخساره هي من ستجعلك الرابح في هذا السوق و المستمر به يعرف بان عدم وجود خسائر في الحساب ضرب من الخيال او من الصدف النادره...
لذلك يجب على المتداول الحد من هذه الخسائر الى ادنى مستوى

لي تعليق بسيط على المقدمه

عندما يقوم اي شخص بتنفيذ عملية بيع على الباوند دولار هو بالحقيقه يقوم بشراء الدولار مقابل الباوند و لذلك عندما ترتفع قيمة الدولار مقابل الباوند فانك ستكون رابحا
و عندما تقوم بعملية شراء على نفس الزوج فانك تقوم بشراء الباوند مقابل الدولار و عندما ترتفع قيمة الباوند مقابل الدولار فانك تكون رابحا

لذلك نجد في بعض الشركات مصطلح long و ليس شراء و short و ليس بيع

و شكرا مرة اخرى على الموضوع القيم

اشكرك اخي على التعليق

وعلى هذه الاضافة القيمة والمفيدة جدا

ما شاء الله الموضوع قيم ودسم

جزاك الله خيرا على هذه الاضافة القيمة , وان شاء الله لي عودة بعد اعادة تمحيص الموضوع

وفقك الله يا غالي , ومتابعين معك ان شاء الله

أشكرك يا أخي

وياريت تقوم بتمحيص الموضوع

حتى نتلافى اي خطأ ممكن يكون حصل فيه

او في أي من المعلومات المذكورة

بارك الله فيك اخي الكريم

----------------------------------


وانشاء الله نكمل الموضوع غدا

[م . فارس]

الوقف الزمني

وهو اغلاق الصفقة لاسباب تتعلق بالزمن

وبما ان اغلاق الصفقة يتم وفق شروط زمنية وليس على اساس السعر

فهناك احتمال ان تكون الصفقة رابحة واحتمال ان تكون خاسرة

وسنقوم باغلاقها بغض النظر عن كونها رابحة او خاسرة


طبعا هناك عدة حالات نستعمل فيها هذا الوقف منها :

1-
بعض الطرق التي تعتمد على اغلاق الشموع ( اليومي او الاربع ساعات )

في هذه الطرق يتم وضع اوامر معلقة عند اغلاق كل شمعة

وتنتهي الصفقة بانتهاء الشمعة وافتتاح شمعة جديدة ووضع اوامر معلقة جديدة

يعني عندما يتم وضع امر معلق باغلاق شمعة اليوم ,ثم يتفعل هذا الامر

ففي اليوم الثاني وعند افتتاح شمعة جديدة

يتم اغلاق الصفقة سواءا كانت رابحة او خاسرة , ثم وضع امر معلق جديد

2-
ينصح الكثير من المضاربين والخبراء باغلاق الصفقات يوم الجمعة

بعد الساعة الرابعة مساءا بتوقيت جرينتش .

3-
اغلاق الصفقات قبل الاخبار المؤثرة بفترة نصف ساعة على الاقل

لان التداعيات تبدأ في السوق قبل ورود الاخبار فعلا بنصف ساعة

4-
السقف الزمني للطريقة التي نتداول بها

يعني اذا كنت مضارب خلال يومي

فالمفروض ان الصفقة التي تفتحها لاتستغرق اكثر من يوم او يومين مثلا

واذا استغرقت الصفقة اكثر من ذلك فهذا يدل على تذبذب شديد في السوق

ولذلك الاسلم في هذه الحالة هو اغلاق الصفقة

هذا شارت موضح عليه الدخول في صفقة بيع عند اشارة السهم

وترون كيف ان السعر يتذبذب في نطاق ضيق على مدى اكثر من 24 ساعة

دون ان يحقق الهدف او يضرب الوقف والاسلم في هذه الحالة هو اغلاق الصفقة

ونحاول ان يكون هذا الاغلاق على ربح او خسارة بسيطة



ونعود لنفس هذه الصفقة ولكن بعد تصغير الشموع لتظهر فترة أطول

ونلاحظ انها لم تحقق الهدف ولم تضرب الوقف وعلى مدار 6 ايام

ونكرر ان من الاسلم لنا في هذه الحالة هو :

اغلاق الصفقة على ربح او خسارة بسيطة

ومن ثم نستطيع العمل بطريقة اخرى بحيث نستغل هذا التذبذب

[م . فارس]

وقف الطواريء
أو
الوقف الاحترازي

ملاحظة : هذا الوقف خاص بمن لايستعملون وقف الخسارة

المعنى واضح من الوصف ( الطواريء )

عطل الكومبيوتر , عطل النت , انقطاع الكهرباء . . . .

وربما يحدث عطل قوي في الانترنت بحيث يشمل سيرفرات دول كاملة

ونحن هنا نتحدث عن اموال وحماية لهذه الاموال بسبب هكذا طواريء

بالنسبة لمن لايستعملون الستوب لوز او يقومون باغلاق الصفقة بشكل يدوي

سنضع رقم عالي جدا ( احتراز للطواريء )

فاذا كنت تقدر وقفك بـ 50 الى 150 نقطة ولاتريد ان تضع وقف

فلابأس ان تضع وقف الطواريء بـ 250 نقطة ( تستطيع زيادتها لاحقا اذا لم تعجبك )

المهم هنا هو حماية الحساب من اي طاريء ممكن ان يحصل



---------------------------------------------------------

بهذا الفقرة نكون قد اكملنا موضوعنا عن الوقف

والفقرة القادمة ستكون عن الوقف المتحرك


أسأل الله لي ولكم التوفيق

[kingstars]

موضوع شيق جدا وجميل
بارك الله فيك وفي انتظار البقية

[م . فارس]

موضوع شيق جدا وجميل
بارك الله فيك وفي انتظار البقية

بارك الله فيك أخي الكريم

وانشاء الله أكمل الموضوع قريبا

[k.e.n]

موضوع اكثر من رائع بارك الله فيك
متابعين
وننتظر النهايه للافاده والاستفاده

[م . فارس]

موضوع اكثر من رائع بارك الله فيك
متابعين
وننتظر النهايه للافاده والاستفاده

جزاك الله خيرا أخي

وبالتوفيق للجميع

[م . فارس]

ثانيا : الوقف المتحرك
Trailing Stop
( ومفهوم نقطة التعادل ) Breakeven

السوق يتحرك , والسعر يتحرك , وحالة الصفقة تتغير
ومن غير المعقول ان نبقي على الوقف ثابتا
ويجب ان يكون هو الاخر متحرك

بمقدور الوقف المتحرك ان يجنبنا الكثير من الخسارة كما سنرى

ملاحظة : الوقف المتحرك فعال جدا في حالة الترند
ويكاد يكون عديم الفائدة في حالة التذبذب

تعريف نقطة التعادل Breakeven
وهي السعر الذي تكون عنده الصفقة في حالة لاربح ولاخسارة
وفي حالة الوقف المتحرك فان نقطة التعادل للصفقة هي نقطة الدخول

وبمجرد وضع الوقف على نقطة الدخول نكون قد تجنبنا الخسارة
( يعني حتى اذا ضرب الوقف فاننا لن نخسر )

تحريك الوقف سلاح ذو حدين فكما انه ممكن ان يجنبنا الخسارة
فهو في الجانب الاخر ممكن ان يحرمنا من الارباح
ولذلك لابد من تحريك الوقف بشكل مدروس

ولهذا الغرض سنستخدم بعض عوامل وقف الخسارة
( التي بحثناها سابقا ) سنستخدمها لتحريك الوقف

وبهذه الحالة فان مواصفات الوقف الجديد
ستكون نفس مواصفات الوقف السابق
وهذه بعض الامثلة :

مثال ( 1 ) :
معدل تحرك الزوج
في هذه الحالة يتم تحريك الوقف بنفس قيمة الوقف
يعني لو كان الوقف 50 نقطة فننتظر الصفقة لتحقق 50 نقطة
عندها نحرك الوقف ونضعه على نقطة التعادل ( نقطة الدخول )
وبهذه الحالة نضمن عدم الخسارة
ثم ننتظر الصفقة للتتحرك 50 نقطة اخرى ونقدم الوقف 50 نقطة
اي ان الوقف سيتم تحريكه كل خمسين نقطة

مثال ( 2 ) :
القمم والقيعان
في هذه الحالة سننتقل من قمة الى قمة أدنى ومن قاع الى قاع اعلى
وكمثال نلاحظ هذا الشارت وصفقة البيع ( لايهمنا مكان دخول الصفقة )



نلاحظ كيف تم تحريك الوقف هنا من قمة الى قمة أدنى
( والوقف هنا فوق القمة بـ 10 نقاط )
ونستمر في تحريكه كلما تتكون عندنا قمة جديدة
( 10 نقاط فوق القمة الجديدة )
( في هذا الشارت تم تحريكه 4 مرات )

الوقف الاصلي للصفقة 1.5481
اخر وقف وصلنا اليه 1.5319

الفرق بين أول وآخر وقف 162 نقطة

________________________

ملاحظة مهمة جدا :
اهم شيء في الوقف المتحرك هو عندما يصل الى نقطة التعادل
او يتعداها , ففي هذه الحالة نكون تجنبنا الخسارة تماما .

[kingstars]

متابع معك أخي فارس
موضوع رائع بارك الله فيك
وننتظر المزيد

[م . فارس]

متابع معك أخي فارس
موضوع رائع بارك الله فيك
وننتظر المزيد

شكرا لك أخي الكريم

والله يعز علي ان يتقطع الموضوع هكذا

ولكني اريد ان اشرح كل نقطة بالتفصيل

وهذا مايؤخرني في اتمام الموضوع

ان شاء الله لم يبقى الا اليسير