النظرية النسبية للفوركس تشرح كل شيء ( هام جدا )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار

أهلا بك أخي مصطفى وشكرا لك .




أهلا بك أخي فواز .

أولا يجب أن أشرح معنى عبارة أن النتيجة ليست دائما في صالح المتاجر .


المقصود هو كالتالي :

لو أن أحدهم قرر اعتماد استراتيجية معينة مهما كان نوعها بشروط ثابتة ولوت ثابت وستوب ثابت وهدف ثابت وعمل بهذه الاستراتيجية لمدة سنة على الأقل .


لن يربح أبدا أبدا ولن يزداد رصيده ولا دولار واحد .


لكن خلال هذه الفترة قد يزداد رصيده أولا ثم ينقص نفس المقدار حتى يتعادل تقريبا .


أو قد يحدث العكس فينقص رصيده أولا ثم يزداد .


هذا الأمر يفسر لماذا تربح بعض الاستراتيجيات أولا ثم تبدأ بعدها بالخسارة .

وأيضا قد يحدث العكس ولكن المتاجر لن يستمر مع استراتيجية خاسرة من البداية فيحاول البحث عن غيرها .


وهو بذلك يكون قد خسر وتوقف ولم يستفد من دورة الاستراتيجية الرابحة .

أو ربح ثم خسر ما ربحه في البداية .


لذلك فإن إدارة رأس المال تجعلك تنجو من الدورة الخاسرة لاستراتيجيتك ولا تسبب المارجن كول قبل أن تبدأ الدورة الرابحة .

الآن السؤال الهام هو ؟؟

كيف يستطيع أي شخص أن يربح بشكل مستمر من الفوركس بشكل علمي ؟؟


هناك حلان حتى الآن لم أجد لهما ثالث حتى الآن :

الحل الأول رصيد كبير ومضاعفات وقد أصبح هذا الحل معروفا للجميع ..


الحل الثاني غير ثابت وهو يعتمد على الخبرة الطويلة التي تؤهل المتاجر للدخول بنسبة أكبر مع الاتجاه الصحيح للسوق .

بحيث لا يدخل بناء على استراتيجية جامدة ويكون دخوله غالبا مع اتجاه السوق وتكون أهدافه وستوباته وحجم اللوت متغيرات أيضا وليست جامدة .

وهو بذلك يقوم بترجيح كفة الميزان لصالحه فتزداد نسبة الصفقات الرابحة لنسبة الصفقات الخاسرة فتصبح الأرباح أكبر من الخسائر .


طبعا هذا الأمر صعب جدا جدا ولا يستطيع تحقيقه إلا نسبة صغيرة جدا جدا من مجموع المتداولين .

---

بارك الله فيك اخى وضاح,بالنسبه لموضوع حجم رأس المال والمضاعفات,اكسبيرت مثل الشهباء مثلا دخولك ب 100 الف دولار بمخاطره 1% نفس دخولك بعشرة الاف بنفس المخاطره ايضا,الفرق فقط سيكون فى حجم الربح لكن نسبة الدروداون لن تقل الا بتقليل المخاطره,فلماذا رأس المال الكبير مع المضاعفات لو بامكاننا تقليل المخاطره؟,كمان فى موضوع اخر وهو الباك تست ومدى مصداقيته مع الحقيقه,هل فعلا اكسبيرت المضاعفات يكون الباك تست الخاص به اصدق من اى نوع اكسبيرت اخر يعتمد على مؤشر او استرتيجيه معينه؟,لان المضاعفات تطبيق عملى مباشر مع معلومات قديمه من الماركت.

تقبل احترامى

شكرا اخ وضاح موضوعاتك من الموضوعات القليلة التي تشدني لقراءتها لمجرد ما اجد اسم وضاح عليها
استمر فالموضوع مهم جدا متابعين معك

للرفع

شرح رائع أستاذى العزيز نظريا
ولكن فعليا السوق لا يعترف بنسب النجاح

حبيت ارفع الموضوع حيث اننى اعتقد انه من المواضيع الهامة فى هذا المنتدى و الذى يجب ان يقراه كل من يتعامل مع هذا السوق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heidar elselehdar

حبيت ارفع الموضوع حيث اننى اعتقد انه من المواضيع الهامة فى هذا المنتدى و الذى يجب ان يقراه كل من يتعامل مع هذا السوق

---

جزاك الله خيرا اخي الكريم على رفع الموضوع وجزى الله الاستاذ الباشمهندس وضاح وجميع الاخوة الذين شاركو باثراء هذا الموضوع فقد استفدت كثيرا منه خاصة وان لدى نظرة مشابهة لما اورده الاخ وضاح ولم يكن لدي دراسة موثوقة تدعمها مثل دراسة الاخ وضاح وقد ذكرتها بشكل اجمالي وللمصادفة اليوم في هذا الموضوع للاخ عبد العزيز اليمني
https://forum.arabictrader.com/t137000.html

العفو يا اخى و ان كنت اعتقد ان قليلين جدا قد قرأو هذا الموضوع
و بالمناسبة انا ايضا عندى فكرة لها علاقة بهذا الموضوع اعتقد انها هى الحل الذى كان يبحث عنه المهندس وضاح جزاه الله كل الخير على ما بذله لخدمة اخوانه و كم اتمنى ان اتناقش معه فى فكرتى هذه ولكن للاسف الشديد اعتقد انه ترك المنتدى منذ مدة طويلة

المشاركة الاولى توضح السبب وراء نجاح الاستراتيجات او الصفقات التى لا يوجد بها وقف خسارة ولاكنه نجاح سرعان ما يهدم لذته المارجن كول مسألة وقت لا اكثر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار

أهلا بك أخي العزيز وشكرا لك

تأخري بالرد هو نتيجة عمل بعض الإحصايت الهامة التي يمكن من خلالها الإجابة عن أسئلتك .

عملت احصائيات كثيرة لعام 2008 للباوند دولار ورصيد أولي 30000 دولار واللوت الأولي هو ميني لوت 0.1 والدخول تسلسلي ونوع الدخول الأولي يعتمد على المتوسط 2 البسيط اليومي وكانت النتائج كالتالي :

- تحديد الخطوة هام جدا جدا وجميع الخطوات التي تصغر 80 نقطة جعلت الرصيد ينهار لدخوله في اللوت 24.3 .

- مجال الخطوة الآمن جزئيا كان من 80 - 120 كهدف والستوب ضعفه .

في حال كانت الخطوة تساوي 90 نقطة كانت النتائج كالتالي :

- وصلت المضاعفات إلى اللوت 8.1 مرة واحدة فقط خلال العام وحققت الهدف .

- وصلت المضاعفة إلى اللوت 2.7 خمسة عشر مرة خسر واحدة فقط .

- وصلت المضاعفة إلى اللوت 0.9 ست وثلاثين مرة خسر خمسة عشر مرة .

- وصلت المضاعفة إلى اللوت 0.3 ثمانية وتسعين مرة خسر ست وثلاثين مرة .

- أول دخول 0.1 لوت 318 مرة وخسر ثمانية وتسعين .


نسبة النجاح للمرة الأولى = 70 % .

نسبة النجاح للمرة الثانية = 63% .

نسبة النجاح للمرة الثالثة = 58% .

نسبة النجاح للمرة الرابعة = 93 % .

نسبة النجاح للمرة الخامسة = 100 % .


الربح النهائي 28110 والرصيد النهائي 58110

الدرو دراون كان 20 % .

عدد الصفقات الكلي كان 468

نسبة الصفقات الناجحة 68 % .

---

السلام عليكم
كيف حقق الدخول الأول نسبة نجاح 70% مع ان الهدف يساوي الستوب وهذا يناقض الحديث الأول عن وجوب أقتراب النسبة من 50% كيفما كانت طريقة الدخول
ثانيا ما هي الحاجة للدخول الثاني اذا كانت نسبة نجاح الدخول الاول 70% وكفا الله المؤمنين القتال
ثالثا لماذا كان الدخول الثاني بالاتجاه المعاكس وماذا عن اتجاهات باقي انواع الدخول
اذا اخضعنا الموضوع لعلم الاحصاء والعمليات الحسابية نجد اننا لم نخرج من الحلقة المفرغة اساسا حيث ان خسارة واحدة فقط عند الوصول للوت 8.1 تحصد كامل الارباح وتحصد معها تعب السنين ( من أجل ذلك ) تم اختراع الفوركس بصيغته الحالية

[أيضاً لدي سؤالين آخرين فضلاً:

3 - هل الإحتمالات مستقلة، اي عند ضرب ستوب اول صفقة بيع هل ندخل شراء وفق المضاعفات الثلاثية ام لا يهم إن كان الدخول الثاني شراء او بيع في كل مضاعفة؟؟ بمعنى آخر هل احتمالات النظرية النسبية للفوركس مستقلة؟


نوع الدخول الأول لن يؤثر كثيرا في النسب النهائية ولكن يفضل دائما الدخول مع الترند اليومي .
بعد الدخول الأول أنا اعتمدت الدخول المعاكس في حال الخسارة .

4- هل يمكننا الإستعاضة عن وقف الخسارة SL بصفقات معاكسة بعدد لوتات يحقق المضاعفة الثلاثية بحيث لا نضطر لإغلاق صفقات وفتح صفقات أخرى خاصة أثناء فترات الرالي وذلك اختصاراً للوقت ولسهولة تنفيذ العقود

هذا يعتمد على حجم السيولة لتي لديك .
شكراً


QUOTE=وضاح عطار;1022111]الإجابة في الاقتباس[/QUOTE]
اليس الدخول المعاكس عند الخسارة في كل مرة وبخطوة من 80 الى 120 نقطة يعيدنا مرة اخرى الى استراتيجية الشهباء لكن هنا بمخاطرة اكبر بكثير حيث يتم الدخول باستراتيجية الشهباء بعد العد السادس فما فوق

اتمنى لو يوجد احصائية مماثلة لكن بدخول بنفس الاتجاه في كل مرة يضرب الستوب

وشكرا لمن اعاد تذكرتنا بهذا الموضوع القيم

شكرًا جزيلا لك

متابع بقوة

بارك الله فيك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار

تابع الدراسة وسوف أعود للرد على مشاركات الإخوة ....


مثلا خلال سنة 2008 للباوند دولار حصل ما يلي :

دخول الصفقات بشكل عشوائي ومتسلسل ( أي دخول في صفقة بيع بمجرد الخروج من التي قبلها ) ...

الهدف والستوب 50 شراء فقط :

عدد الصفقات الكلي : 2520

نسبة الصفقات الرابحة : 43%

نسبة الصفقات الخاسرة : 57%

.


نتابع بإذن الله ..

---

السلام عليكم اخي وضاح

مرفق شارت الديلي لسنة 2008

و قد اضفت مؤشر الزيجزاج

و كما تري فان اجمالي (((( عدد نقاط ))) (((الاضلاع الهابطة ))) لمؤشر الزيجزاج اكثر بكثير من الاضلاع الصاعدة و بالتالي لو دخلنا شراء فقط في 2008 بطريقة متسلسلة اي دخلنا بيع و عندما يضرب تارجت او ستوب ندخل بيع و هكذا بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع بيع

بهدف 50 و تارجت 50
فانا اعتقد ان نسبة صفقات الشراء الفاشلة ستكون اكثر بكثير من الصفقات الرابحة و لن تكون النسبة 50% الي 50%

ما رايك ؟؟؟ هل كلامي صحيح ام خطأ ؟؟؟

سلمت