شرح المؤشرات بالتفصيل المفيد جدا : لمن يريد أن يقوم باستراتيجيته الخاصة به

[almalek77]

و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .
ممكن تعطينا مثال على هذه النقطة ؟؟

[almalek77]

4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMA يختلف بناء على حجم التداول
المعادلات :

MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume
Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه
Sum Volume هو جمع حجم التداول في الفترة المعنية

و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .


هل لك تجربة عملية في هذه النقطة فهي نقطة هامة ، ولو بكون بمثال عملي مع شارت بكون ممنون منك ؟
وشكرا لك وعذرا لقد أثقلت عليك

[Ahmad Abouzeed]

و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .
ممكن تعطينا مثال على هذه النقطة ؟؟

مؤشر المتوسط الحركي يستخدم كدعم ومقاومة في الترند . و عند استخدامه لفترات وجيزة مثل N=10 يعطي اختراقات كثيرة له .. و هذا غير صحيح .. لذا نذيح المؤشر باسخدام SHIFT لكي يكون واضح في كونه دعم او مقاومة ... لا يستخدم SHIFT في حالة استخدام قتوات كبيرة و لا يتم تغييره من حين لأخر
و انظر الصورة ستجد الازرق ذو SHIFT أدق في كونه دعم أو مقاومة من البني دون الشيفت .انظر السهام .
موضوع شرح wma فهذا المؤشر لم أكب أود شرحه مع المتوسط الحركي بل سأشرحه بإذن الله مع مؤشرات حجم التداول .. و لكن يوجد نقطة . برنامج سكوبي يظهر حجم التداول الخاص بالانتربانك السويسري . برنامج افكسول و الله أعلم يظهر الحجم الخاص ببورصة نيويورك .. لذا أجل أي سؤال عنه الان . حتى ياتي مع غيره .

[الإماراتي]

ما شاء الله ... معلومات قيمة ومفيده
أنا مهتم جدا بؤشر الاستوكاستك .... فياليت أنك دعمت الشرح بأستخدام الشارت أن كان ذلك ممكن
عموما ... سوف ارجع واعيد قراءة المعلومات عن المؤشر ....
.

اذا كان ممكن أن تفتح موضوع لكل مؤشر و يتم الشرح فيه بشكل متعمق مع تنفيذ البيع والشراء للفرص التي ممكن ان يعطينه اليها هذا المؤشر ...

هذا مجرد أقتراح و هذة تسجيل مشاركة معكم ... و جزاك الله خير

[أحـمـد عـزام]

السلام عليكم, شكرا على الموضوع الاكتر من رائع و جزاك الله خير

[Ahmad Abouzeed]

مؤشر الماكد MACD Moving Average Convergence Divergence


هو مؤشر يعتمد على تقاطع خطان لمتوسط الحركي المتمثل ثم بعد نأخذ متوسط القيمة المستخرجة .

MACD = EMA 12 - EMA 26
SIGNAL = EMA(9) MACD

. مثلا لو راجعت شرح استخدام المتوسط الحركي نقطة رقم 1 النقطة ج . فقد استنتج لمعرفة ترند العملة انه لو قمنا بإنشاء EMA 12 , EMA 26 فهندما يكون EMA 12 فوق EMA 26 يكون الترند صاعد و العكس يكون الترند هابط . و بناء على هذه الفكرة تم إنشاء الماكد و لاستخدامات كثيرة أخرى. فمثلا عند تغير حركة ترند العملة يكون باصطدام مؤشر السعر مع المؤشر الحركي له, و لكي يصطدم كلا المؤشران ( السعر و المتوسط الحركي ) فيجب أن يقل الفرق بينهم حتى يقتربا فيصطدما . ممكن أن نحسب قرب مؤشر المتوسط الحركي من مؤشر العملة بحساب الفرق بينهم و بين نقطة معية كنقطة إغلاق الشمعة , أو السعر المتوسط للشمعة أو السعر الأصلي للشمعة ( و هذه فكرة مؤشر Commodity channel index ). كما يمكن معرفة هذا باستخدام متوسطان حركيان و قياس الفرق بينهم ( و هذه فكرة MACD ) فهنا تكون نقطة تغير ترند السعر هي نقطة اصطدام المؤشرات الحركيان, و بالتأكيد قبل اصطدامها لابد أن يقتربا, لذا أهتم مؤشر الماكد بمعرفة الفرق بين المؤشران الحركيان. و هذا الفرق بينهم يتغير, لذا تم تطوير مؤشر ماكد بأخذ المتوسط الحركيSMA 9 لمؤشر الماكد و معرفة الفرق بينه و بين متوسطه الحركي و هو المسمى MACD histogram or OsMA , فتكون الصورة بالعكس كالتالي :يقل الفرق بين مؤشر الماكد و التوسط الحركي له , فيقترب مؤشر الماكد من مؤشر المتوسط الخاص به فيصطدم فيقترب مؤشرا المتوسطان الحركيان للسعر فيصطدما و هذا هو الدليل على تغير ترند العملة .
تجد مؤشر الماكد موجود في الميتا تريدر و هو عبارة مخطط ( مؤشر الماكد ) و خط ( متوش الحركي الخاص به ). أما النسخة المطورة من الماكد و المسمى MACD histogram فهي في مؤشر أخر أسمه Moving Average of Oscillator . فعند الدمج بينهم في نافذة واحدة مع ضبط هذه الخانة ( fixed min, fixed max ) أجعلهم في كل مؤشر متساويان القيمة مختلفان الإشارة و تأكد من أن القيم Fast EMA و Slow EMA و SMA واحدة في كلاهما . فيظهر لك مؤشر الماكد المتطور .فهنا تكون المنطقة المظللة هي الفرق بين الماكد و متوسطه الحركي . ( حاولت أن أقوم بدمج المؤشران في مؤشر واحد و لم استطع فسنضطر إلى دمجهم يدويا ) . فيظهر المؤشر كما في الصورة التالية .



كيفية استخدام الماكد :

1- اتجاه الماكد :

يكون اتجاه الماكد علامة من علامات البيع و الشراء . فعند الاتجاه الصاعدة فهذه علامة على أن حركة العملة إلى الأعلى متصاعدة و العكس يكون دليل على حركة العملة إلى أسفل . و يتم معرفة اتجاه الماكد بالعين المجردة من خلال قمتان عاليتان أو قاعين هابطان . و هذه من أكثر إشارات الماكد تأكيدا و أقلهم تكرارا و غالبا ما ينتج بعده حركة قوية للسعر . و هذا ما يطلقون عليه Positive Divergence- Negative Divergence عند الموجب تكون علامة بداية شراء و عند السالب تكون علامة بداية بيع. أنظر الملاحظة رقم 1 في الصورة.

2- اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي له :

عند اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي فيصبح أعلى منه تكون هذه علامة شراء و العكس يكون بيع . و تكون هذه الإشارة هي تأكيد للإشارة السابقة ( اتجاه الماكد ) و لكن لا يمكن الاعتماد عليها منفردة لأنها تعطي إشارات خاطئة كثيرة أو إشارات راجعة whipsaw ( يعني تعطي إشارة بيع و بعد هذا بفترة وجيزة تكتمل إشارة شراء انظر الملاحظة رقم 4 في الصورة). يصطدم خطا الماكد قبل المتوسطان الحركيان لمؤشر السعر , و لكن قبل أو بعد تغير اتجاه العملة فتختلف و غالبا ما يكون مع تغير اتجاه العملة. و وظيفة OsMA أو المسمى MACD Histogram هو توضيح الفرق بين الخطين و نقاط التصادم. فمثلا عندما تقل قيمة Histogram سواء السالبة أو الموجبة فتعني اقتراب تصادم خط الماكد مع متوسطه الحركي .و أحيانا يتم الاعتماد على ترند هذه الأعمدة لتنبؤ باصطدام الماكد. و هذه فائدة هذه الأعمدة . انظر الملاحظة رقم 2 في الصورة.

3- عبور خط المركز :

تكون هذه الإشارة تأكيد للإشارات السابقة حيث أنها تأتي بعد اشارة تغيير اتجاه الماكد و بعد اصطدامها. عند عبور الماكد الخط المركزي إلى أعلى تكون هذه إشارة شراء و تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أعلى و عند اجتيازه له هابطا تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أسفل . فأنظر أخي القارئ عند قيمة ماكد تساوي صفر تكون عجلة تسارع العملة صفر أي أن العملة مستوية لا تتحرك و عند موجب يكون هناك تسارع للعملة لأعلى و تكون قيمة الموجب مساوية لقيمة عجلة تسارع العملة و عند السالب يكون هناك تسارع للعملة و لكن في الناحية العكسية .. و ممكن اعتبار هذه القيمة تشبع شراء أو بيع . و لا يوجد مستوي معين يتم من خلاله تحديد تشبع البيع أو الشراء لأنها تختلف من عملة إلى أخرى. فإذا كان الماكد في الموجب مدة طويلة ثم اقترب أو اصطدم مع المحور المركزي قد تكون فقط تصحيح للعملة . عموما بداية نزول قيمة الماكد دليل على بداية ضعف في الترند. انظر الملاحظة رقم 3 في الصورة.


تذكر:
1- مؤشر MACD معتمد على المتوسط الحركي للعملة فيكون فيه كثير من عيوبه من تخلف و تباطؤ عن مؤشر العملة .
2- مؤشر OsMA أو Histogram هو مؤشر ناتج عن مؤشر الماكد الذي هو ناتج مؤشران لسعر العملة. لذا يعطي كثير من الإشارات الخاطئة.
3- كتب جون مرفي : يعتمد على الإشارات طويلة الأمد من MACD . فهو يعطي إشارات شهرية و أسبوعية جيدة. أما عند استخدامه مع مؤشر الماكد اليومي كلها مع بعض . تتأكد من إشارة المؤشر اليومي إذا كانت متناسبة مع إشارة المؤشر الأسبوعي ( مع الترند العام للعملة ) . و قال ملحوظة جيدة , أنه لو كان المؤشر العام للعملة صاعد فخذ إشارات البيع فقط من MACD و العكس بالعكس و ذلك لاقتناص فرص التصحيح.

السؤال : أنظر إلى الخطوط ذو اللون البني الفاتح .. ما هو توقعك للحركة القادمة للعملة مع الشرح لو سمحت بناء على مؤشر الماكد فقط ؟

[Ahmad Abouzeed]

ما شاء الله ... معلومات قيمة ومفيده
أنا مهتم جدا بؤشر الاستوكاستك .... فياليت أنك دعمت الشرح بأستخدام الشارت أن كان ذلك ممكن
عموما ... سوف ارجع واعيد قراءة المعلومات عن المؤشر ....
.

اذا كان ممكن أن تفتح موضوع لكل مؤشر و يتم الشرح فيه بشكل متعمق مع تنفيذ البيع والشراء للفرص التي ممكن ان يعطينه اليها هذا المؤشر ...

هذا مجرد أقتراح و هذة تسجيل مشاركة معكم ... و جزاك الله خير

أخي الفاضل بارك الله فيك و شكرا على تعليقك و مرورك ... شوف أخي الفاضل يوجد شرح Rsi moving Average و MACD موجود في الصفحات التالية بالاضافة إلى أني أحص على أن كل مشاركة لي في هذا الموضوع يكون فيها معلومة و لو ضئيلة فلو قرات كل مشاركتي تجدني أجبذ RSI أكثر من الاستوكاستك و لكن الأمثلة عندي تكون قليلة حتى الانتهاء من المؤشرات الكافية .. فّا طلبت مثال على نقطة لم تستوعبها جيدا فأنا حاضر أما ورشة عمل فلا داعي لها الأن .. أظن انه يكفينا تقييم استراتيجيات الغيرو تلقيحها بعد الانتهاء من فهم المؤشرات جيدا . و خليك معانا مثل الأخ almalak و بإذن الله تستفيد و تفيدنا كثير .

السلام عليكم, شكرا على الموضوع الاكتر من رائع و جزاك الله خير

شكرا أخي أحمد على دعمك و على ثقتك .. حزاك الله خيرا أخي ... بارك الله فيك خليك معانا للأخر

[almalek77]

أي شكل من الأشكال الكلاسيكية هي التي يتم حسابتها بمؤشر الاستوكاستك ؟؟؟؟؟؟؟ سؤال جيد يوضح فهم فلسفة المعادلات . أي شكل من الأشكال الكلاسيكية هي التي يتم حسابها بمؤشر الاستوكاستك ؟؟
حاولت كثير أن أجيبك ولكن عجزت ....؟
أرجو أن تجيب عليه أنت حتى نتنور منك وحتى يستفيد منه الشباب التي تشارك معنا ؟
ومبروك الخمس نجوم على الموضوع ... يا معلم ؟

[almalek77]

السؤال : أنظر إلى الخطوط ذو اللون البني الفاتح .. ما هو توقعك للحركة القادمة للعملة مع الشرح لو سمحت بناء على مؤشر الماكد فقط ؟[/quote]
الحركة القادمة هي : تصحيح نحو الأعلى ( وذلك بسبب أعمدة الهيستجرام التي بدأت تقصر ) ..
ثم ستبدأ العملة بالنزول لأن خطا الماكد يقتربان نحو الصفر
خلاصة : هناك تصحيح نحو الأعلى ثم هبوط .....

[Ahmad Abouzeed]

السؤال : أنظر إلى الخطوط ذو اللون البني الفاتح .. ما هو توقعك للحركة القادمة للعملة مع الشرح لو سمحت بناء على مؤشر الماكد فقط ؟

الحركة القادمة هي : تصحيح نحو الأعلى ( وذلك بسبب أعمدة الهيستجرام التي بدأت تقصر ) ..
ثم ستبدأ العملة بالنزول لأن خطا الماكد يقتربان نحو الصفر
خلاصة : هناك تصحيح نحو الأعلى ثم هبوط .....[/quote]
بسم الله ماشاء الله ... كل يوم أسعد أكثر أنه يوجد من يقرأ ما أكتبه حتى النهاية . مبارك علينا كلنا النجوم . الحكاية أني راسلت الأخ سمير صيام و طلبت منه بعض التعديلات في الموضوع و بالمرة طالبت منه تقييمه فكان فضله كثيرا عندما قيمه بخمسة نجوم . و هذا شئ تعودنا عليه من الإدارة الطيبة .
توقعات الماكد تقول أن الترند نازل و هذا أنت استنتجته من كون نقطتين للبيع موجودة في الصفقة و لكن بدأت بعض البوادر في الصعود لقصر أعمدة الهستوجرام ... مثلما أنت قلت. و لكن هذه بادرة بسيطة جدا من مؤشر مستنبط من مؤشر بعد ... لذا حينها من باع العملة قبل هبوطها فعليه أن يأخذ احتياط اكبر و لا ينصح بالشراء حينها . و لكن ننتظر اصطدام الخطان و عدم تجاوز المحور المركزي .
أنا اعلم أن أغلب هذا الكلام أنت فهمته و لكن أحببت التوضيح من أجل من يقرأ مستعجلا.و لكن أخي المالك كل هذه التوقعات ليست لها قيمة لأننا داخلين على جاب و على اجازة . فلا يعتمد عليها مع فتح الأثنين .
فالترتيب كالتالي :
1- تقصر أعمدة الهستوجرام
2- تغيير اتجاه الماكد
3- اصطدام الخطان ( هنا ممكن الدخول )
4- تجاوز المحور المركزي( هنا يأكد الدخول و يكون متأخر )

راجع اخي الفاضل المعادلة الخاصة بالاستوكاستك ستجد أنها تقارن بين قمة و قاع في الفترة تحت الاختبار . و هي بالضبط تحقق لكل فكرة المثلث متماثل الأضلاع الكبير طلما أن السعر ما زال داخل المثلث و لكن عند خروج السعر من المثلث تكون هذه النقطة توقعاتها خاطئة من الاستوكاستك .. و هذه أحد الاستخدامات التي نستخرجها من الاستوكاستك و ليست كل استخداماته .أحضرتها لك من موضوع الأخ عبد الكريم في موضوع أنماط الشارت

و لكن أنت ستسأل الأن ما سبب هذه العلاقة و ما سبب ذكري لها . سأقول لك , علامة تشبع البيع الخاصة بالاستوكاستك تأتي بمقاييس مختلفة عن علامة تشبع البيع الخاصة RSI لذا يكونان مكملان لبعضهما . و تكون عندك إشاراتان تؤكد كل واحدة منها الأخرى .. و لكن و بعد شرحه بإذن الله علامة تشبع الشراء أو البيع الخاصة cci مستنبطة من فكرة قريبة جدا من علامة تشبع البيع و الشراء الخاصة الماكد ..فعندها لا تقول أن مؤشران يعطيانك علامة شراء أو بيع لأن الحقيقة هي مؤشر واحد فقط .أي أن الإشارة التي ستستنبطها من المثلث قبل خروج السعر عنه هي نفسها التي ستستبطها من الاستوكاستك في هذا الوقت .

[Ahmad Abouzeed]

أخوتي الأفاضل تأكدوا من شئ
أن fixed min مساوية إلى fixed max في المقدار و مختلفة في الإشارة عند كل مؤشر OsMA وعند مؤشر MACD2line أي متساوية في المؤشر نفسه و ليس متساوية بين المؤشران.
تأكدوا من الأختلاف بين هذه المصطلحات
ترند العملة , ترند المؤشر
تسارع العملة , عجلة تسارع العملة
صعود العملة , صعود المؤشر
ضعف ترند العملة , ضعف العملة
متوسط حركة العملة , متوسط حركة المؤشر
الفرق بين المؤشر و بين متسوط حركته , الفرق بين المؤشر و بين السعر

[najem]

قرأت الموضوع للتو واستفدت من المعلومات القيمة والمفيدة ...متابع معك وجزاك الله خيراً

[ahmed hanafy]

بصراحة شرح وافى و جهد راقى

ارجو ان تقبلنى تلميذ فى مدرستك العامرة

يا استاذ

تقبل ودى

[Ahmad Abouzeed]

بصراحة شرح وافى و جهد راقى

ارجو ان تقبلنى تلميذ فى مدرستك العامرة

يا استاذ

تقبل ودى

أستاذي كبير المقام و السن ... أستاذي أحمد حنفي ... مازلنا نستقي دروس العلم و الخبرة من سعادتك .فما قرأت كلمتا من كلامتك إلا لقيتني فيها دروسا في العلم و الأخلاق .. بالله عليك لقد ظلمتني كثيرا في وصفك هذا . و لا أستطع أن أقل إلا جزاك الله خيرا.
قال رسول الله: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وقال حسن البصري واصفا أخلاق المسلم: كيسََ في رفاقة .
و الله يبارك فيك و يكثر من أمثالك.

[Ahmad Abouzeed]

قرأت الموضوع للتو واستفدت من المعلومات القيمة والمفيدة ...متابع معك وجزاك الله خيراً

و اياك أخي الفاضل.
أخي الفاضل بارك الله فيك . خليك متابع معانا أريدك تحل سؤال المؤشر .

أخوتي الأفاضل المطلوب حتى الان المؤشرات التالية
1- cci
2- ADX
3- demark trend analysis

من يريد أي مؤشر أخر يخبرني لو سمحت . أنا أحاول أن تكون المؤشرات مناسبة لاهتمامتكم كي يكون هناك تفاعل . و السلام عليكم