هل هناك اكسبرت ناجح؟ الدكتور حازم يجيبكم!

[أبو أيمن المصري]

بسم الله الرحمن الرحيم

كنتُ قد سألت أستاذنا الفاضل، الدكتور حازم (FX5)، بارك الله فيه وفي علمه، بعضَ الأسئلة في رسالة بريدية

فأجابني بارك الله فيه إجابةً مفيدة للغاية، فاستأذنته في نشرها للفائدة، فأذن جزاه الله خيرًا

كانت أسئلتي حول أشياء تتعلق بالاكسبرتات، ومن ضمنها سؤال: (هل هناك اكسبرت ناجح؟)

فكان رده:

بعد رحلة طويلة وتجربة واختبار معظم الاكسبرتات الموجودة في المنتديات العامة، وتطوير عدد كبير من الاكسبرتات قد يصل إلى المائة أو يزيد عنها لم أجد أي اكسبرت يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق في المتاجرة على الحسابات الحقيقية، يوجد مجموعة قليلة من الاكسبرتات المبرمجة بشكل جيد والتي تحقق ربح في بعض الأوقات على بعض الأزواج، ولكنها على المدى البعيد غير ناجحة، وما أعنيه بالإكسبرتات ذات البرمجة الجيدة هي الأكسبرتات التي تعطي أفضلية أو امتياز Bias للمتاجر عبر اتباع عدد من قواعد التحليل الفني المصاغة بشكل جيد، وفي هذا أستثني جميع الإكسبرتات التي تعتمد علي الحيل مثل:



- الاكسبرتات المعتمدة على المضاعفة بعد كل خسارة.

- الاكسبرتات المعتمدة على التعزيز Averaging.

- الاكسبرتات التي لا تستخدم وقف خسارة.

- الاكسبرتات التي تدخل بطرق عشوائية لخطف ربح صغير.

- الاكسبرتات التي تقوم بالمتاجرة وقت الأخبار وهذه يمكن تقسيمها لقسمين: اكسبرتات تعمل بأوردرات مسبقة وقت الخبر وأخرى تتحس حدوث حركة سريعة للسعر وتدخل باتجاهها.



وغيرها من الإكسبرتات المعتدة على الحيل، جميع هذه الاكسبرتات سوف تخسر في النهاية، وبعضها لا يربح إلا على حسابات الديمو كما هي الحال في اكسبرتات الأخبار، أما عند التنفيذ على الحقيقى فيصبح الأمر مختلف تماماً.



الآن إذا سألتني هل تعتقد بوجود اكسبرتات أو أنظمة آلية ناجحة للمتاجرة؟ لأجبتك على الفور بأنه بالتأكيد يوجد وهذه أسبابي:



- العديد من الهيئات الاستثمارية الكبيرة Hedging Funds تستخدم أنظمة آلية للمتاجرة.

- من حيث المبدأ لا يوجد أي سبب يمنع من وجود مثل هذه الأنظمة، فبمستوى التكنولوجيا الحالية أصبحنا نمتلك قوة معالجة هائلة بالإضافة إلى تطور كبير في علوم الذكاء الإصطناعي.

- حالياً تستطيع أن بعض الأنظمة الآلية أن تقوم بمهام أعقد بكثير من المتاجرة في الأسواق المالية وبنجاح تام، أذكر منها أنظمة التنبؤ بالطقس ونظم المحاكاة المتقدمة.

- كثير من المراقبين يعتبر فوز الكمبيوتر الخارق Deep Blue II على بطل العالم في الشطرنج جاري كاسبروف نقطة تحول كبيرة في مسيرة أنظمة الذكاء الصناعي، وحالياً تتفوق هذه الأنظمة على الذكاء البشري في العديد من المجالات التي كانت محصورة على البشر في السابق.



إذاً لماذا لا نرى مثل هذه الأنظمة أو نسمع عنها؟؟ باعتقادي أن السبب يعود إلى الطبيعة التنافسية في الأسواق المالية، بإمكاننا تشبيه هذا التنافس بالتنافس الذي يحدث في المسابقات الرياضية كسباق العدو مثلاً، حيث لا يمكن لجميع المتسابقين أن يفوزا بنفس السباق، إنما يصبح لدينا رابح وخاسر، وحتى هؤلاء يختلفون في درجة الربح والخسارة، ففي حالة الربح يوجد لدينا من فاز بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث، والعكس في حالة الخسارة يوجد من جاء في المركز الأخير أو قبل الأخير أو الذي قبله.



إذا دققنا قليلاً في هذا النموذج نجد أنه يوجد نوع من العلاقة التبادلية بين الرابحين والخاسرين، فالرابح في السباق لم يصبح رابحاً إلا لأنه قد سبق الخاسر، وبالمثل الخاسر لم يخسر إلا لأنه قد تم سبقه من قبل المتسابق الربح، وبالمثل يمكن تطبيق هذا النموذج على الأسواق المالية، فالمال الذي يحققه المتاجر الرابح يأخذه من شخص آخر خاسر، والمال الذي يخسره الخاسر يذهب إلى متاجر رابح. (في أسواق تبديل العملات ليس من الضروري أن يكون الشخص الخاسر متاجراً أو مضارباً في السوق، فقد يكون ببساطة مجرد سائح يريد صرف بعض المال).



لذلك لا تتوقع ممن يمتلك مثل هذه الأنظمة المتاجرة أن يعلن عنها أو يقوم بطرحها على العموم أو حتى يقوم ببيعها، في مثالنا السابق لنفرض أن أحد العدائين وجد أن انتعال نوع من الأحذية يزيد من فرص فوزه بالسباق وبشكل لا يخالف تعليمات المسابقة، هل تعتقد بأنه سيخبر العدائين الآخرين الذين ينافسونه على الفوز بهذا السر الذي يعطيه الأفضلية؟؟ ولنفرض أن باقي المتسابقين عرفوا هذا السر وانتعلوا جميعاً نفس الحذاء، هل سيكون لمتسابقنا أفضلية في هذه الحالة على زملائه في السباق؟؟



الأمر الثاني يتعلق بطبيعة هذه الأنظمة الآلية الناجحة، التي استطاعت التفوق على الأنظمة الآلية الأخرى وعلى المتاجرين البشريين في لعبة عادلة، هذه الأنظمة لن تكون برامج صغيرة ذات خوارزميات بسيطة، إنما ستحتوي على أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وستحتاج لتنفيذها قوة معالجة كبيرة (حواسيب سريعة)، وهي بالتأكيد قد كلف تطويرها مبالغ طائلة، وعمل عليها نخبة من أفضل الخبراء وفي مختلف المجالات: خبراء رياضيات – خبراء برمجة – خبراء اقتصاد .... وغيرهم. لذلك لا يمكن لأنظمة بدائية مثل الإكسبرتات التي نبرمجها من أن تنافس مثل هذه الأنظمة الهائلة أو تتفوق عليها في لعبة عادلة. إن هذا شبيه بفوز برنامج شطرنج بسيط على برنامج Chess Master الشهير، أو فوز سيارة قديمة في سباق على سيارة فورملا-1.



قد تبدو نظرتي لهذا الموضوع شديدة التشاؤم ولكنها ليست كذلك، بل على العكس تماماً أنا مقتنع تماماً بجدوى وبإمكانية تطوير نظام متاجرة ناجح، لسنا بحاجة إلى هزيمة تلك الأنظمة الخارقة، برأيي أن الكعكة كبيرة ويكفينا أن نقضم قطعة صغيرة منها على غفلة من هؤلاء العمالقة، ولكننا مع ذلك نحتاج لبرمجة أفضل وتقنيات أعقد كما أننا لن نستطيع الاستغناء بالكامل عن العامل البشري، بل سنحتاج إلى تعديل وضبط أنظمتنا بحسب رؤيتنا لظروف السوق.



أنا آسف لإضاعة وقتك بهذا الاستطراد الطويل ولكن ما أردت تبينه هو أن الموضوع واسع جداً وعميق جداً، لذلك يجب أن نتخلى عن نظرتنا السطحية له ونتعامل معه بطريقة جديدة أكثر جدوى وأكثر احترافية. قد يبدو الطريق طويلاً ولكن عند النجاح فإنه يستحق كل الجهد المبذول فيه، وأنا متأكد من أن لكل مجتهد نصيب، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

انتهت الإجابة، جزاه الله خيرًا ونفعنا بعلمه

وننتظر إفاداتكم وتعقيباتكم

[ناصر محمد]

جزاك الله كل خير أخى الحبيب أبو ايمن
على هذا الموضوع الجميل
وجزى الله كل خير أخى الحبيب د. حازم
وبارك الله فيه

كل الود والتقدير

[HAMEED]

كلام منطقي وسليم

جزاكم الله خيرا

[EXPERTLIVE]

كلام في المليان

[وليد الحلو]

شكرا جزيلا اخى ايمن
و لا فض فوك أخى حازم هو ده الكلام بجد ... كلام العقلاء الفاهمين

بس يا اخى انا لا اعتقد ان انظمه المتاجره الاليه الكبرى تفيد الصناديق الاستثمارية فتكلفه الانفاق عليها اكبر بكثير من تعيين كل خبراء السوق فى شركتك و زيد على ذلك الجانب النفسى من تواجد هؤلاء الخبراء بجانبك (تخيل انك قاعد تضارب و جنبك نظرة عقلانيه و الوافى رحمه الله .. الحاله النفسية اللى هتبقى فيها بس هتكفى انك تربح فى السوق )

بس تسلم ايديك بجد من اجمل ما قرأت على الاطلاق فى مجال الاكسبرتات


ودى و تقديرى

[سيف الملوك]

يعطيكم العافيه
حقيقه من اجمل ما قرأت عن الاكسبريتات

[أبوحبيب]

السلام عليكم
موضوع جيد وكلام ثمين

وأود أن ألفت النظر إلى أن هناك الكثير من الطرق والاستراتيجيات التي ليس لها اكسبيرت موجود وذلك عائد إلى الإحتكار،
على سبيل المثال هناك استراتيجية رقمية مربحة وناجحة 90% أتمنى أن أجد اكسبيرت أو مبرمج يقوم بعمله
وقس على ذلك الكثير من الاستراتيجيات بل والاكسبيرتات التي لا يروج لبيعها أو فك أسرارها، بينما يعمل عليها من قبل أكبر بيوت الإدارة المالية في دولة ما .

تحياتي

[أبو قمر]

من أعقل الكلام الرزين
بهذا الخصوص
وصفُ ناصحٍ مجرب
أشكر أبا أيمن على هذه الإفادة
كما وأشكر
الأخ الأستاذ حازم على جوابه الماتع

[Love For Ever]

اشكرك يا اخي

[power]

من اجمل ماقرأت هذا اليوم .. لك وللدكتور كل الشكر .

[محمد صدقي محمد]

جزاك الله خيرا ووالدكتور حازم

[أبومحمود]

.. فعلاً الكيكة كبيرة ويكفينا قطع صغيرة على قد أفواهنا ( أستثماراتنا) الصغيرة ... أذا كبرت اللقمة عن الفم ممكن نختنق وكحة ومارجن كول ... شكرا أبو أيمن .. شكراً د. حازم