مؤشر RSI ذاتي الضبط

[FX5]

بسم الله الرحمن الرحيم

يعتبر مؤشر RSI من المؤشرات القوية التي يعتمد عليها، وهي يتميز بتنوع طرق استخدامه، وتعدد الفوائد المستقاة منه.

فهو مؤشر اندفاع يوضح حركة السوق من بيع وشراء بحسب قيمة المؤشر من خط المنتصف، كما أنه مؤشر تشبع يوضح مناطق فرط البيع والشراء ويوضح بدقة الارتدادات من هذه المناطق، كما يمكن استخدامه في تحليل النماذج الفنية مثل المثلثات والرأس والكتفين ويوضح مستويات الدعم والمقاومة وبشكل أوضح من التي تظهر على الشارت السعري، بالإضافة إلى ذلك يحدد أماكن الاختراق أو ما يعرف بـ Failure swings وذلك عنما تتجاوز قيمة المؤشر قمة أو قاع سابق، وأخيراً يستفاد منه في تحديد أماكن الدايفرجنس والتي تتميز بقوة كبيرة وتدل على انعكاس وشيك للترند.

لقد تم اقتراح مؤشر RSI أول مرة من قبل Wilder في مقالة له نشرتها مجلة Commodities عام 1978، ومازال المؤشر حتى الآن مستمراً في اثبات فاعليته، واثبات أنه يستحق سمعته وشعبيته الكبيرة.

إن سبب كتابة هذا الموضوع هو مقالة أخرى نشرت في مجلة Technical Analysis of Stocks and Commodities في عدد فبراير من عام 2006 أي بعد 29 عام من مقالة Wilder الأولى.

أوضح David Sepiashvili في هذه المقالة بعض نواحي القصور الحالية في مؤشر RSI، واقترح نظاماً ذاتي التعديل لتحديد أماكن التشبع البيعي أو الشرائي.

للأسف لم أستطع الحصول على نص المقالة كاملة، ولكني أجريت بحثاً موسعاً عنها وهذه خلاصة ما وجدت:

- يستخدم RSI في تحليل الفترات القريبة، وتقل الدقة كلما زادت الفترة التي يتم تحليلها.
- تتباين جودة مؤشر RSI بحسب المدة المستخدمة في حساب قيمته.
- كما تتباين الجودة بحسب الفريم الزمني المستخدم للتحليل.
- من أجل ذلك يجب ضبط قيمة المؤشر للتناسب مع طبيعة الفترة والفريم الزمني.

ثم شرح خوارزميتين لحساب مناطق التشبع البيعي أو الشرائي، الخوارزمية الأولى تعتمد على الفرق بين المتوسطات المتحركة، أما الثانية فهي مرتكزة على فكرة الانحراف المعياري، أيضاً لم أوفق في إيجاد تفاصيل الخوارزمية، ولكني وجدت مؤشراً يعمل بنفس الطريقة على برنامج TradeStation، فقمت بتعديل الكود ليعمل مع برنامج الميتاتريدر ويحسب قيمة المؤشر مع أماكن التشبع ذاتية التعديل، يمكن تحميل المؤشر من الرابط التالي:

http://codebase.mql4.com/1162
http://codebase.mql4.com/download/2885


إذا تم ضبط البارامتر MA_Method على true فإن سوف يتم حساب نطاقات التشبع بالخوارزمية الأولى (خوارزمية المتوسطات)، أما إذا ضبط على false فإنه سوف يتم حسابه بالخوارزمية الثانية (خوارزمية الانحراف المعياري).

بشكل عام عندما يعبر يقطع المؤشر الخط السفلى باتجاه الأعلى تكون الإشارة شراء، أما عندما يقطع الخط العلوي من الأعلى إلى الأسفل تكون الإشارة بيع.

مع تمنياتي للجميع بدوام التوفيق..

[أبو قمر]

دكتور حازم يحفظه الله
أشكرك على التعديل
ذاتي التعديل مع أماكن التشبع
أدعو لك بالتوفيق وأن ييسر اللهُ لك
إيجاد تفاصيل الخوارزمية
ليستمر التطوير
وليكون النجاح حليفك دائماً بإذن الله
بارك الله فيك على عطائل وتوليفتك وشرحك

[كريم الاسكندرانى]

مشكور اخى على المؤشر

تحياتى

[شريف دعبس]

جزاك الله كل خير
بس فى سؤال
false& true
ايهما افضل و ما هو الفرق بينهما
تحياتى

[عباس بن فرناس]

يعطيك ألف عافية دكتورنا العزيز

من إبداع الى إبداع

[YamedoA]

اسلوبك اكثر من رائع فى عرض المادة ومشوق جدا وبصراحه المعلومات دى كلها جديده عليا
فى انتظار المزيد من ابداعاتك فى هذه المادة بالذات لأنى من عشاق الأر اس أى وبصراحه انا توصلت لسلوكيات فيه جدا خطيرة ولكنها الان مجرى البحث والتطوير حتى يتم التأكد منها تماما وبعد ذلك بإذن الله نعرضها وهى تتكلم عن "كشف حركه السعر الغير مبررة على هذا المؤشر العجيب"
تقبل ودى

[FX5]

دكتور حازم يحفظه الله
أشكرك على التعديل
ذاتي التعديل مع أماكن التشبع
أدعو لك بالتوفيق وأن ييسر اللهُ لك
إيجاد تفاصيل الخوارزمية
ليستمر التطوير
وليكون النجاح حليفك دائماً بإذن الله

بارك الله فيك على عطائل وتوليفتك وشرحك

جزاك الله خيراً أخي الكريم

بحمد الله الخوارزمية موجودة ولكن المقالة هي التي لم أوفق في إيجادها كاملة، ولهذا فإن المؤشر كامل وهو يعمل بشكل صحيح ولكن ما أرتده هو السبب الذي جعلنا نستخدم هذه الخطوات لنصل إلى هذه الخطوط.

المقالة الأصلية تحتوي على جداول وإحصاءات وأرقام تمثل حصيلة البحث الذي أجراه الكاتب حتى وصل إلى هذه الطريقة.

[FX5]

جزاك الله كل خير
بس فى سؤال
false& true
ايهما افضل و ما هو الفرق بينهما
تحياتى

هي طريقتين مختلفتين لحساب مناطق التشبع.

ومن الناحية العملية يكاد لا يوجد فرق بينهما في الاستخدام.

[FX5]

مشكور اخى على المؤشر

تحياتى

أهلاً بك أخي الكريم وشكرا على مرورك.

يعطيك ألف عافية دكتورنا العزيز

من إبداع الى إبداع

أهلاً بمشرفنا العزيز، ولكن هذا لا يكفي

نريد أن نستفيد من خبرتك حول هذا الموضوع، كيف تحدد مناطق التشبع على مؤشرات الاندفاع عموماً، وما هي أنسب الفريمات الزمنية وكيف تقوم بالربط فيما بينها.

أن أحد أهم فوائد هذا المؤشر هو في جعل مناطق التشبع مرنة لتستخدم في Multi timeframe analysis.

[FX5]

اسلوبك اكثر من رائع فى عرض المادة ومشوق جدا وبصراحه المعلومات دى كلها جديده عليا
فى انتظار المزيد من ابداعاتك فى هذه المادة بالذات لأنى من عشاق الأر اس أى وبصراحه انا توصلت لسلوكيات فيه جدا خطيرة ولكنها الان مجرى البحث والتطوير حتى يتم التأكد منها تماما وبعد ذلك بإذن الله نعرضها وهى تتكلم عن "كشف حركه السعر الغير مبررة على هذا المؤشر العجيب"
تقبل ودى

بارك الله فيك أخي الكريم

وبالفعل مؤشر RSI عميق ويحتوي على الكثير من الخبايا والأسرار، وأنا متشوق كثيراً لمعرفة نتيجة بحثك حول هذا الموضوع.

أطيب التمنيات..

[وليد الحلو]

أخى العزيز FX5
مجهودك رائع يا دكتور و تم التحميل و جارى التجربة

بصراحه انا عاوز اساعد بأى شكل .... لاقيت عندى مؤشر واحد للـ الار اس اى ذاتى الضبط
هو الـ Inputs بتاعته مختلفه تماما ... اتمنى انه يفيدك

ودى و تقديرى

[Al-Waseem]

بارك الله فيك أخي على المؤشرات الرائعة ...

دائما تفيدنا و تدهشنا بما هو جديد ...

ألف شكر ..

[mahmoudh7]

للرفع للأهمية

واقترح عدم نقل الموضوع لقسم المؤشرات بشكل فوري

واعتقد ان يومين في منتدى العملات كافية للتعرف على المؤشر

[H7sooon]

جزاك الله خير
شكرا على المؤشر

[Alnagaf]

اكيد هذا المؤشر من المؤشرات الهامه
و هو ليس بالمؤشر الهين
و نحن نستخدمة في استراتيجية بورسعيد 6
بإعدادات و اسلوب مختلف
مؤشر بيرفكت