رؤية أخرى في نسبة المخاطرة المشهورة 10%

[أبو نوف]

من قواعد إدارة المخاطر ، في باب (الإدارة المالية) في مدرسة الفوريكس ، أن لا يتجاوز مستوى المخاطرة 10% للصفقات المفتوحة .

فكيف هي الـ 10% ؟

رأيت الإجابات تتفق على ألا يتجاوز مارجن (هامش) العقود المفتوحة 10% من إجمالي الحساب ، ومن ذلك إجابة المشرف الكريم (أبو عاصم) :
https://forum.arabictrader.com/t6851.html

يمكنك تحديد ذلك بطريقتين :

الأولى :
عن طريق الحساب

لو كان حسابك حساب مصغر ، بكل عقد يقوم بحجز 50 دولار من رأس المال ، فلو فرضنا أن رأس المال 5000 دولار ، فيعني ذلك أن 10 % من رأس المال تساوي 500 دولار ، مما يعني أنه بإمكانك فتح 10 عقود وتكون بذلك دخلت بما يعادل 10 % من رأس المال

أما في الحساب العادي ، فنفس العملية ، إلا أن مقدار المبلغ المحجوز على كل عقد = 1000 دولار ، ويمكن تغييره إلى 500 دولار
.

الثانية :
عن طريق برنامج التداول

هناك خانه في برنامج التداول في الأعلى اسمها Usbl Mr% ، وهي النسبة المئوية المتبقة من رأس المال ، فإذا رأيتها وصلت 90% يعني ذلك أنك استهلكت 10 % من رأس المال

ويشكل على المساواة بين الحسابين (العادي ، والمصغر) أن الهامش فيهما يختلف ، فالعادي : 100:1 (1%) ، والمصغر 200:1 (0.5%) طيب ؟

الجواب : إن فتح عقود بهامش 10% في الحسابين، وخسارة 100 نقطة يعني خسارة 20% من الحساب المصغر ، و 10% من الحساب العادي !!

تطبيق :
حساب صغير 10000$
هامش 10% (1000$) = 20 عقد صغير = 2 عقد كبير
خسارة 100 نقطة في 20 عقد صغير = 2000$ = 20% من الحساب

حساب عادي 10000$ (مارجن طبيعي 100:1)
هامش 10% (1000$) = 1 عقد
خسارة 100 نقطة في 1 عقد = 1000$ = 10% من الحساب
-----------------------

ويشكل أيضا على هذه النظرية أن مفهوم المخاطرة يعني : كم أنت مستعد للتضحية ؟ ولذا قيل حفظا لرأس المال : لا تبذل للتضحية أكثر من 10% ، طيب :

الذي يدخل بـ 5 % ويمشي السوق ضده 300 نقطة يكون خسر في الحساب العادي 15% ، وفي المصغر أو الذي هامشه 200:1 يكون خسر 30%

إذا ليست هذه النظرية منضبطة
==========================================
ماذا لو .... ؟

ماذا لو قلنا ببساطة :

التزم ألا يكون وقف الخسارة (ستوب لوز) في كل عقودك المفتوحة أكثر من 10% من الحساب !!

10% >> لا يكن الستوب لوز أكثر من 10% من الحساب

ولتدخل إن شئت بما هامشه 80% من الحساب ... لا عليك ، الأهم أن يكون وقف الخسارة حائط صد يحمي 90% من حسابك .

تطبيق :
فرصة رأى المتاجر أن نسبة نجاحها 80% ، ما المانع أن يدخل بـ 50% من الحساب :
حساب عادي 20.000$
دخول بـ 10 عقود (مارجن 50%)
يكون وقف الخسارة : 2000/100 (10 عقود * 10$ قيمة النقطة) = 20 نقطة .

*************************

[أبو أثير]

من قواعد إدارة المخاطر ، في باب (الإدارة المالية) في مدرسة الفوريكس ، أن لا يتجاوز مستوى المخاطرة 10% للصفقات المفتوحة .

فكيف هي الـ 10% ؟

رأيت الإجابات تتفق على ألا يتجاوز مارجن (هامش) العقود المفتوحة 10% من إجمالي الحساب ، ومن ذلك إجابة المشرف الكريم (أبو عاصم) :
https://forum.arabictrader.com/t6851.html





ويشكل على المساواة بين الحسابين (العادي ، والمصغر) أن الهامش فيهما يختلف ، فالعادي : 100:1 (1%) ، والمصغر 200:1 (0.5%) طيب ؟

الجواب : إن فتح عقود بهامش 10% في الحسابين، وخسارة 100 نقطة يعني خسارة 20% من الحساب المصغر ، و 10% من الحساب العادي !!

تطبيق :
حساب صغير 10000$
هامش 10% (1000$) = 20 عقد صغير = 2 عقد كبير
خسارة 100 نقطة في 20 عقد صغير = 2000$ = 20% من الحساب

حساب عادي 10000$ (مارجن طبيعي 100:1)
هامش 10% (1000$) = 1 عقد
خسارة 100 نقطة في 1 عقد = 1000$ = 10% من الحساب
-----------------------

ويشكل أيضا على هذه النظرية أن مفهوم المخاطرة يعني : كم أنت مستعد للتضحية ؟ ولذا قيل حفظا لرأس المال : لا تبذل للتضحية أكثر من 10% ، طيب :

الذي يدخل بـ 5 % ويمشي السوق ضده 300 نقطة يكون خسر في الحساب العادي 15% ، وفي المصغر أو الذي هامشه 200:1 يكون خسر 30%

إذا ليست هذه النظرية منضبطة
==========================================
ماذا لو .... ؟

ماذا لو قلنا ببساطة :

التزم ألا يكون وقف الخسارة (ستوب لوز) في كل عقودك المفتوحة أكثر من 10% من الحساب !!

10% >> لا يكن الستوب لوز أكثر من 10% من الحساب


ولتدخل إن شئت بما هامشه 80% من الحساب ... لا عليك ، الأهم أن يكون وقف الخسارة حائط صد يحمي 90% من حسابك .

تطبيق :
فرصة رأى المتاجر أن نسبة نجاحها 80% ، ما المانع أن يدخل بـ 50% من الحساب :
حساب عادي 20.000$
دخول بـ 10 عقود (مارجن 50%)
يكون وقف الخسارة : 2000/100 (10 عقود * 10$ قيمة النقطة) = 20 نقطة .

*************************

أمخمخ على كلامك وراجع لان هذه المواضيع تعجبني

[الدراهم100]

أبو نوف والله فكرة أكثر من رائعة بس أضن أن إدارة المخاطر يطالبون بالدخول بعشرة في المئة والوقف لايجاوز 3,5 %
ولا أنا غلطان

[طلال السميري]

==========================================
ماذا لو .... ؟

ماذا لو قلنا ببساطة :

التزم ألا يكون وقف الخسارة (ستوب لوز) في كل عقودك المفتوحة أكثر من 10% من الحساب !!

10% >> لا يكن الستوب لوز أكثر من 10% من الحساب


ولتدخل إن شئت بما هامشه 80% من الحساب ... لا عليك ، الأهم أن يكون وقف الخسارة حائط صد يحمي 90% من حسابك .

تطبيق :
فرصة رأى المتاجر أن نسبة نجاحها 80% ، ما المانع أن يدخل بـ 50% من الحساب :
حساب عادي 20.000$
دخول بـ 10 عقود (مارجن 50%)
يكون وقف الخسارة : 2000/100 (10 عقود * 10$ قيمة النقطة) = 20 نقطة .

*************************

..

أخوي الكريم أبو نوف
أشكرك دائما على مبادرتك في طرح المواضيع المهمة والأساسية في المتاجرة
ومن أهم هذه المواضيع نسبة المخاطرة ومعرفة المتاجر ماله وما عليه..
..
أخي الكريم صحيح أن المتاجر قبل أن يدخل أي صفقة يجب أن يحدد كم يستطيع أن يتقبل خسارة من رأس ماله,,
ولكن أخي الكريم هذا لا يعني أن تدخل ب50% عقود محجوزة وتقول سأخسر في العقد 20 نقطة كما وضعت في المثال السابق..
يجب عليك الموازنة بين أمرين:
1. نسبة العقود المحجوزة
+
2. عدد نقاط الخسارة للعقد الواحد.
..
فلو كنت تتاجر بوقف خسارة 20 نقطة وأنت تدخل ب50% من حسابك فهذه مخاطرة عظيمة.
لماذا؟
لانك بعد عدد قليل من الصفقات ستكتشف أنك لن تستطيع الدخول أصلا ب50% مرة أخرى
وفي كل مرة ستخسر بسرعة.
..
سبق وأن طرحنا هذا الأمر في موضوع مشابه للأخ محمد البدر
وهو أن يكون وقف الخسارة 5 نقاط أو قريب من ذلك والدخول بجميع العقود المتاحة
بالعامية نقول: هيّه هيّه ماسوينا شئ
زادت نسبة أصطياد صفقتنا ووقوعها في فخ وقف الخسارة
..
كل ما أود أن أقوله أن فن تحديد نسبة المخاطرة لا يؤخذ من جانب واحد وهو عدد النقاط
ولكن يجب أن يربط بنسبة العقود المستخدمة
,,
أسف على الإطالة
وشكرا

[سيف الرحمن]

والله كلام درر يا طلال ..

لكن في نفس الوقت الدخول بعقود كبيرة جدا من الحساب 90% وفوق صحيح ممكن تضاعف رأس مالك خلال يومين ثلاثة .. ولكن في نفس الوقت ممكن تدمر حسابك في نص المدة هدي .

السؤال .. إيش المعيار اللي الواحد يمشي عليه لو يبغ يدخل بعقود كبيرة ؟!

أتوقع إنه نقطة الدخول لها موقع حساس جدا جدا في مثل هذي المواضيع ..
يعني يمكن نقطة الدخول تخلي صفقتك ناجحة وأرباحك خيالية ونقطة أخرى تكون فيها خسارتك مدبلة لا سمح الله .

والمشكلة إن الإنسان مجبول على حب الكسب السريع المريح .. وفي الفوركس .. صحيح الكسب ممكن يكون سريع .. لكنه أبدا غير مريح فهو يكون مرافق لأمراض الضغط والقولون العصبي والغير عصبي والسكر والدزنتاريا والقائمة تطول لأنك وانت تتابع المؤشر وشايف إن النقطة عندك مثلا تسوى ألف وللا عشرة آلاف دولار وقسما تلاقي روحك تطلع وتنزل مع كل طلعة ونزلة للمؤشر

الله يوفقنا ويرزقنا من واسع فضله .

[محمد البدر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد :

إضافة سريعة عن إدارة المخاطر و إدارة رأس المال.

إدارة المخاطر والتي تتمثل في نسبة المخاطرة الرئيسية من راس المال ، ثم نسبة المخاطرة في الصفقة الواحدة..... كـيـف...؟

رأس مالك = 10000 عشرة ألاف دولار ، ونسبة المخاطرة الرئيسية 20% أي ما يعادل 2000 دولار وهذا هو الحد الأقصى للخسارة الذي لو وصلت له ستضطر لترك السوق.
فمن الأصول أن لا تخاطر بكل النسبة (20%) أو 2000 دولار من أول صفقة ، والمقصود هنا أن تفتح صفقة وبنسبة مخاطرة مثلا بـ 5% حتى تستطيع فتح صفقة أخرى في حال عدم نجاحها من النسبة المتبقية 15%.

إدارة رأس المال والتي تتمثل في نسبة ما سوف تدخل به في هذا السوق قد تكون 10% أقل أو أكثر المهم أن تكون مرتبطة إرتباط كلي مع نسبة المخاطرة .... كيف...؟

عودا للمثال السابق (رأس مالك = 10000 عشرة ألاف دولار) وترغب بالدخول بأكثر من 10% من رأس المال ، فهذا يعني بأنك ستزيد من نسبة المخاطرة بحيث لا تتجاوز نسبة معينة تستطيع بعدها العودة للسوق في حال خسارتها ، وكذلك لا يكون الدخول بأكثر من 10% دفعة واحدة ، أي تستطيع أن تبدأ بـ 5% ثم بعد التأكد من التوجه أو زيادة السعر 1-2% عن سعر الدخول تضيف 5% أخرى وهكذا.

ولكن ماذا لو كنت محقق نسبة أرباح قبل نهاية الفترة الأستثمارية المالية والتي قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية ...؟

هنا فقط تبدأ برفع نسبة المخاطرة بحيث لا تتجاوز 50% من الأرباح المحققة إضافة إلى نسبة المخاطرة للصفقة في حال وجود الفرصة التي تعتقد بأنها فرصة جيدة.

لا ننسى بأن حماية رأس المال تأتي بالمرتبة الأولى ، والدخول في مغامرات تكون مخاطرته من نسبة الأرباح وليس من رأس المال.

وفقني الله وياكم ،،،،