أدوات عمق السوق لتحليل السيولة

[adonis1]

كما تفضل الأخ أبو محمد أمين مشكورا طبعا
توجد السيولة Liquidity و يوجد الفوليوم volume .. السيولة هي كمية العقود المطروحة للبيع أو الشراء بأسعار معينة ، و الفوليوم هو الشراء أو البيع بواسطة أوامر ماركت لتلك العقود المطروحة

النتيجة هي أن البيع ب limit orders يتقابل دائما مع الشراء ب market odrers و العكس بالعكس صحيح . و هذه قاعدة أساسية يجب فهمها من أجل فهم منطق السوق .

ال limit orders هي أوامر مشروطة بسعر محدد ، فور وضعك لأمر من هذا النوع فأنت تعطي الأمر بتنفيذ عملياتك على سعر أو أسعار معينة دون تجاوزها ، من الممكن أن لايتم تنفيد عقودك اطلاقا أو تنفيذ جزء منها حسب الأسبقية في الأدوار

ال stop orders هي أوامر معلقة غير مشروطة بسعر محدد ، يظل هذا الأمر مختبئا لدى البروكر الى أن يصل السعر لهذا المستوى فيتم ارساله على أنه أمر ماركت ، Aggressive order

ال market orders هي أوامر عنيفة تنفذ على سعر السوق ، الكثير من الاخوة لا ينتبهون الى أن الأوامر الماركت غير مشروطة بالسعر و انما بالكمية .. لنفترض أنك أرسلك أمرا للبورصة بحجم كبير 1000 عقد ، هده الالف عقد سيتم تقسيمها على مجموعة من الأسعار على حسب كمية السيولة الموجودة بال OFFER. اذا كان كتاب الأوامر من النوع الخفيف و توجد على كل مستوى 10 عقود للعرض ، في هذه الحالة ستتوزع عقودك على 100 مستوى سعري .

ال TAKE PROFIT عموما الأسواق لا تعرف لغة أوامر أخذ الأرباح أو ستوب لوز ، كل ذلك يتم اعتباره اما سيولة اذا كانت أخذ أرباح ، أو فوليوم اذا كانت أوامر ستوب لوز ،، و أوامر أخذ الأرباح هي من نوع LIMIT ORDERS

ال STOP LOSS بعكس أخذ الأرباح ، أوامر ستوب هي أوردرات تصل الى البروكر و يتم ارسالها بعد ذك كأوامر ماركت ، و هي من فئة STOP ORDERS .

شكرا لك أخي الكريم
أتضحت الصورة الآن



نشكرك أخي العزيز على هذه المعلومات القيمة وأستفدت منها بصراحة ومن المهم معرفة هذه الفروقات الدقيقة كما تفضلت
الأسئلة التي تدور في ذهني وضعتها في الإقتباس
موضوع مهم ودروس قيمة وأنصح الجميع بمتابعة هذا الموضوع
متابعين بإذن الله

يبدو أن الموضوع سيتوقف من بدايته
يلا بما أن في نهاية أسبوع و في بداية الأعياد الميلادية ،و التداولات تكون قليلة و يوجد شوية وقت نحاول نجيب على قدر المكان

1- لماذا في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ العقود على الإطلاق
2- وكيف يتم تنفيذ جزء من العقود دون الأخرى ، هل تقصد مثلا إذا كان حجم العقد المرسل = 100 فإنه في بعض الأحيان يتم تنفيذ 50 فقط والباقي لا يتم تنفيذه

أولا لازم تعرف أن أي أمر معلق تعطيه أمر التنفيذ على سعر معين فإن هذا الأمر ياخد وقت حتى يصل إلى مقر التنفيذ (البورصة )
متل إذا أعطيت أنا و أنت في نفس الوقت أمر تنفيذ سيل ليميت عند السعر 2200 و أنا عندي خط أنترنت أسرع منك فمن الطبيعي أن أمر سيل ليميت تبعي سوف يكون أخذ الصف قبل ما يصل أمر سيل ليميت تبعك
إذا فهمت هذا الشرح سوف يجيبك عن جل أسئلتك
يعني هنا لما يكون واحد مشتري 1 عقد عند السعر 2200 فمن الطبيعي سوف ينفد أمر سيل ليميت تبعي أولا لاني سابقك ولن ينفد الأمر تبعك لانك لازم تنتظر مشتري آخر هنا إذا هبط السعر رح أكون أنا بديت أدخل في الأرباح و أنت لسه منتظر مشتري ينفد أمر سيل ليميت تبعك



1- مالمقصود بالـ OFFER أخي الكريم
2- أستنتج من هذا السطر بأن هناك أنواع أخرى من كتاب الأوامر .. فضلا منك إذا كانت مهمة يرجى التطرق إليها في الدروس القادمة مشكورا
3- إذا تم توزيع العقود على 100 مستوى سعري فلن تتأثر نقطة الدخول وسيتم الدخول من نفس السعر المحدد، هل هذا صحيح ؟

- OFFER يعني المعروض على كتاب الأوامر
- هناك كتاب أوامر واحد و هو على المستوى التاني ، الأخ صاحب الموضوع يقصد أن كتاب الأوامر هذا يقسم إلى قسمين حسب نوع السوق أو السلعة التي تداول عليها فهناك سوق تكون فيه الأوامر كبيرة جدا و الكتاب تبعو يسمى كتاب تقيل لان حجم الأوامر كبير
و هناك سوق الأوامر تكون فيه صغيرة و الكتاب تبعو يسمى بكتاب خفيف لان الأوامر فيه تكون صغيرة
- السوال التالت عندك غلط في طرح السوال
لان صاحب الموضوع يتكلم عن الاجريسيف أورد يعني البائع أو المشتري الذي يدخل مباشرة للسوق
لنرجع للمتال السابق عندنا
2 أوامر سيل ليميت عند 2200
1 أمر معلق سيل ليميت عند 2201
3 أوامر معلقة سيل ليميت عند 2202
أجا واحد مشتري دخل مباشرة للسوق ب 6 عقود هنا لن تنفد جميع عقوده على 2200 لان المعروض غير متوفر عند 2200 لكن بما أنه مشتري مباشرة يعني هو طالب يدخل مباشرة للسوق فلن يرد طلبه لكن سوف ينفد على المعروض في السوق
بمعنى سوف ينفد عقدين عند 2200 و عقد عند 2201 و تلات عقود عند 2202 وهكذا إلى غاية ما تنتهي جميع عقوده
و هكذا يتم تنفيذ الأوامر المباشرة داخل البورصة يعني على حسب ما هو معروض و موجود في السوق وليس على السعر الذي يريده الاجريسيف

أتمنى يكون الشرح بسيط و مفهوم

[Depth_market]

شكرا لك أخي أبو أمين

الاجابة كانت واضحة جدا ، الا أن الناس لا يهتمون مع الأسف لهذه المواضيع التأسيسية و يتهاتفون خلف الاستراتيجيات الجاهزة

[drakeras]

السلام عليكم
شكرا اخي صاحب الموضوع واخي ابو محمد انتم تقومون بجهد رائع ارجو ان تستمرو انا اتابع بصمت والكثير غيري اتمنى الموضوع يستمر

[adonis1]

شكرا لك أخي أبو أمين

الاجابة كانت واضحة جدا ، الا أن الناس لا يهتمون مع الأسف لهذه المواضيع التأسيسية و يتهاتفون خلف الاستراتيجيات الجاهزة

الشكر لله أخي الكريم
بالعكس ، رغم أن الموضوع لسه في بدايته و عندو فقرة شرح واحدة فقط إلا أنه وجد متابعين و مسجلين حضور أيضا ،و تفاعل في طرح الأسئلة و الاستفسارات
يعني أنو هذا شيء إيجابي للموضوع

[Romario]

يبدو أن الموضوع سيتوقف من بدايته
يلا بما أن في نهاية أسبوع و في بداية الأعياد الميلادية ،و التداولات تكون قليلة و يوجد شوية وقت نحاول نجيب على قدر المكان

1- لماذا في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ العقود على الإطلاق
2- وكيف يتم تنفيذ جزء من العقود دون الأخرى ، هل تقصد مثلا إذا كان حجم العقد المرسل = 100 فإنه في بعض الأحيان يتم تنفيذ 50 فقط والباقي لا يتم تنفيذه

أولا لازم تعرف أن أي أمر معلق تعطيه أمر التنفيذ على سعر معين فإن هذا الأمر ياخد وقت حتى يصل إلى مقر التنفيذ (البورصة )
متل إذا أعطيت أنا و أنت في نفس الوقت أمر تنفيذ سيل ليميت عند السعر 2200 و أنا عندي خط أنترنت أسرع منك فمن الطبيعي أن أمر سيل ليميت تبعي سوف يكون أخذ الصف قبل ما يصل أمر سيل ليميت تبعك
إذا فهمت هذا الشرح سوف يجيبك عن جل أسئلتك
يعني هنا لما يكون واحد مشتري 1 عقد عند السعر 2200 فمن الطبيعي سوف ينفد أمر سيل ليميت تبعي أولا لاني سابقك ولن ينفد الأمر تبعك لانك لازم تنتظر مشتري آخر هنا إذا هبط السعر رح أكون أنا بديت أدخل في الأرباح و أنت لسه منتظر مشتري ينفد أمر سيل ليميت تبعك



1- مالمقصود بالـ OFFER أخي الكريم
2- أستنتج من هذا السطر بأن هناك أنواع أخرى من كتاب الأوامر .. فضلا منك إذا كانت مهمة يرجى التطرق إليها في الدروس القادمة مشكورا
3- إذا تم توزيع العقود على 100 مستوى سعري فلن تتأثر نقطة الدخول وسيتم الدخول من نفس السعر المحدد، هل هذا صحيح ؟

- OFFER يعني المعروض على كتاب الأوامر
- هناك كتاب أوامر واحد و هو على المستوى التاني ، الأخ صاحب الموضوع يقصد أن كتاب الأوامر هذا يقسم إلى قسمين حسب نوع السوق أو السلعة التي تداول عليها فهناك سوق تكون فيه الأوامر كبيرة جدا و الكتاب تبعو يسمى كتاب تقيل لان حجم الأوامر كبير
و هناك سوق الأوامر تكون فيه صغيرة و الكتاب تبعو يسمى بكتاب خفيف لان الأوامر فيه تكون صغيرة
- السوال التالت عندك غلط في طرح السوال
لان صاحب الموضوع يتكلم عن الاجريسيف أورد يعني البائع أو المشتري الذي يدخل مباشرة للسوق
لنرجع للمتال السابق عندنا
2 أوامر سيل ليميت عند 2200
1 أمر معلق سيل ليميت عند 2201
3 أوامر معلقة سيل ليميت عند 2202
أجا واحد مشتري دخل مباشرة للسوق ب 6 عقود هنا لن تنفد جميع عقوده على 2200 لان المعروض غير متوفر عند 2200 لكن بما أنه مشتري مباشرة يعني هو طالب يدخل مباشرة للسوق فلن يرد طلبه لكن سوف ينفد على المعروض في السوق
بمعنى سوف ينفد عقدين عند 2200 و عقد عند 2201 و تلات عقود عند 2202 وهكذا إلى غاية ما تنتهي جميع عقوده
و هكذا يتم تنفيذ الأوامر المباشرة داخل البورصة يعني على حسب ما هو معروض و موجود في السوق وليس على السعر الذي يريده الاجريسيف

أتمنى يكون الشرح بسيط و مفهوم

شرح أكثر من رائع وبه كل إجابات التساؤلات التي تدور في ذهني
جزاك الله ألف خير

شكرا لك أخي أبو أمين

الاجابة كانت واضحة جدا ، الا أن الناس لا يهتمون مع الأسف لهذه المواضيع التأسيسية و يتهاتفون خلف الاستراتيجيات الجاهزة

أكمل أخي العزيز وكلنا متابعين معك
الموضوع جميل جدا وبه من الفائدة الشئ الكثير وأنا مهتم بتحليل عمق السوق
من النادر أن نجد موضوع يتحدث عن هذا النوع من التحليل رغم أهميته
أكمل عزيزي وكلنا آذان صاغية

[fxkiller]

لو سمحت سؤال مباشر وياريت اجابته تبقى مباشرة هل هذا النوع من التحليل يجعلنا نفهم كيف يتحرك السوق واذا كانت الاجابه بنعم لماذا ارى التايم أند سيلز وهى المفروض تسجل العقود التى نفذت ماركت تتبع السعر بعشواپته يعنى السعر يصعد او ينزل تجد الاداه تسجل الارقام فقط ويسرى الموضوع على كل الادوات من فوت برينت او ماركت ديبث هل الموضوع إحتمالات ويستدعى معه الاداره الماليه ام أنها معلومات وفهم أليه السوق وبتكسب وبتخسر وانت فاهم السبب

[Depth_market]

أهلا و مرحبا أخي العزيز و ان شاء الله مكملين بالموضوع

[Depth_market]

شرح أكثر من رائع وبه كل إجابات التساؤلات التي تدور في ذهني
جزاك الله ألف خير



أكمل أخي العزيز وكلنا متابعين معك
الموضوع جميل جدا وبه من الفائدة الشئ الكثير وأنا مهتم بتحليل عمق السوق
من النادر أن نجد موضوع يتحدث عن هذا النوع من التحليل رغم أهميته
أكمل عزيزي وكلنا آذان صاغية

شكرا لك أخي الكريم و ان شاء الله مكملين

[Depth_market]

لو سمحت سؤال مباشر وياريت اجابته تبقى مباشرة هل هذا النوع من التحليل يجعلنا نفهم كيف يتحرك السوق واذا كانت الاجابه بنعم لماذا ارى التايم أند سيلز وهى المفروض تسجل العقود التى نفذت ماركت تتبع السعر بعشواپته يعنى السعر يصعد او ينزل تجد الاداه تسجل الارقام فقط ويسرى الموضوع على كل الادوات من فوت برينت او ماركت ديبث هل الموضوع إحتمالات ويستدعى معه الاداره الماليه ام أنها معلومات وفهم أليه السوق وبتكسب وبتخسر وانت فاهم السبب

أخي الكريم ، أنت ترى مثلا معاملة تمت على الأسك و تعتبرها عملية شراء و من المفروض أن يعمل السعر MOVE UP ، لكن الحقيقة هي ان كل عملية شراء MARKET تقابلها عملية بيع LIMIT و بالتالي ميزان القوى لا يتحدد من خلال نوع العملية بحد ذاتها و لكن بمدى تدفق السيولة ، هذا الأمر متقدم بعض الشيء و لكن فقط للتوضيح .. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك ، الجواب هو أن السوق غير حتمي اطلاقا ، ليس لأن هذه الأدوات غير فعالة و انما لبنية السوق نفسها المتأسسة على منطق متغير في كل جزء من الثانية .. هذه الأدوات هي أفضل من أي أداة أخرى في الاجابة على السؤال : ماذا يحدث الان ؟ . و لكن ماذا سيحدث من متغيرات بعد دقيقة من الان هذا في علم المستقبل او علم الغيب .

[Romario]

أخي الكريم ، أنت ترى مثلا معاملة تمت على الأسك و تعتبرها عملية شراء و من المفروض أن يعمل السعر MOVE UP ، لكن الحقيقة هي ان كل عملية شراء MARKET تقابلها عملية بيع LIMIT و بالتالي ميزان القوى لا يتحدد من خلال نوع العملية بحد ذاتها و لكن بمدى تدفق السيولة ، هذا الأمر متقدم بعض الشيء و لكن فقط للتوضيح .. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك ، الجواب هو أن السوق غير حتمي اطلاقا ، ليس لأن هذه الأدوات غير فعالة و انما لبنية السوق نفسها المتأسسة على منطق متغير في كل جزء من الثانية .. هذه الأدوات هي أفضل من أي أداة أخرى في الاجابة على السؤال : ماذا يحدث الان ؟ . و لكن ماذا سيحدث من متغيرات بعد دقيقة من الان هذا في علم المستقبل او علم الغيب .

معلم والله
وكلام منطقي جدا يفسر العديد من الأمور

[adonis1]

لو سمحت سؤال مباشر وياريت اجابته تبقى مباشرة هل هذا النوع من التحليل يجعلنا نفهم كيف يتحرك السوق واذا كانت الاجابه بنعم لماذا ارى التايم أند سيلز وهى المفروض تسجل العقود التى نفذت ماركت تتبع السعر بعشواپته يعنى السعر يصعد او ينزل تجد الاداه تسجل الارقام فقط ويسرى الموضوع على كل الادوات من فوت برينت او ماركت ديبث هل الموضوع إحتمالات ويستدعى معه الاداره الماليه ام أنها معلومات وفهم أليه السوق وبتكسب وبتخسر وانت فاهم السبب

سوف أجيبك بمسألة سوف تجيب عليها أنت
لو كنت في سوق و أنت تبيع سلعة ما X ب 20 دولار ، و لما باشرت في البيع ،فجأة دخل السوق تاجر آخر عندو نفس سلعتك X بنفس الجودة و بدأ يبيع بتمن 15 دولار .
مع العلم أن أداة التايم آند سيلز و في متالنا هذا هي عينيك التي رأيت بها التاجر الذي دخل يبيع نفس سلعتك بتمن أقل ، و قد حددت لك الوقت و السعر

السوال المطروح لك :
ما هي الأداة التي سوف تخبرك بنوايا التجار الآخرين عن الدي سوف يقومون بفعله في المستقبل

[fxkiller]

سوف أجيبك بمسألة سوف تجيب عليها أنت
لو كنت في سوق و أنت تبيع سلعة ما X ب 20 دولار ، و لما باشرت في البيع ،فجأة دخل السوق تاجر آخر عندو نفس سلعتك X بنفس الجودة و بدأ يبيع بتمن 15 دولار .
مع العلم أن أداة التايم آند سيلز و في متالنا هذا هي عينيك التي رأيت بها التاجر الذي دخل يبيع نفس سلعتك بتمن أقل ، و قد حددت لك الوقت و السعر

السوال المطروح لك :
ما هي الأداة التي سوف تخبرك بنوايا التجار الآخرين عن الدي سوف يقومون بفعله في المستقبل

أداه التايم أند سيلز توضح الاوامر التى يتم تنفيذها فى الماركت على السعر الحالى وليس على سعر أقل او أعلى وليكن السعر الآن 1.3250 الأداه تمكنك من مشاهده المشترى او البائع على رنج النقطة فقط وليس على اسعار اخرى ماتتحدث عنه نجده فى الماركت ديبث الاوامر المعلقه وهى غير ثابته أكيد مافى اداه تخبرنى بنوايا التجار طيب هتبنى قرارك على أساس ايه؟

[fxkiller]

أخي الكريم ، أنت ترى مثلا معاملة تمت على الأسك و تعتبرها عملية شراء و من المفروض أن يعمل السعر MOVE UP ، لكن الحقيقة هي ان كل عملية شراء MARKET تقابلها عملية بيع LIMIT و بالتالي ميزان القوى لا يتحدد من خلال نوع العملية بحد ذاتها و لكن بمدى تدفق السيولة ، هذا الأمر متقدم بعض الشيء و لكن فقط للتوضيح .. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك ، الجواب هو أن السوق غير حتمي اطلاقا ، ليس لأن هذه الأدوات غير فعالة و انما لبنية السوق نفسها المتأسسة على منطق متغير في كل جزء من الثانية .. هذه الأدوات هي أفضل من أي أداة أخرى في الاجابة على السؤال : ماذا يحدث الان ؟ . و لكن ماذا سيحدث من متغيرات بعد دقيقة من الان هذا في علم المستقبل او علم الغيب .

تمام اخى الكريم متابع معك أعتقد مره تواصلت مع شركه طلبت منى ايداع بمبلغ كبير جدا وضمانات ولما سئلتهم عن السبب ذكرو انهم بيعرضو السيوله ايلى بتتم فى سوق الانتربنك وبحجمها الكبير ايلى بيختلف عن الداتا ايلى بتوفرها شركات تجار التجزئه الحقيقة انى أنا مفهمتش أليه الموضوع بيمشى ازاى وأتمنى اجد الاجابه فى موضوعك

[adonis1]

أداه التايم أند سيلز توضح الاوامر التى يتم تنفيذها فى الماركت على السعر الحالى وليس على سعر أقل او أعلى وليكن السعر الآن 1.3250 الأداه تمكنك من مشاهده المشترى او البائع على رنج النقطة فقط وليس على اسعار اخرى ماتتحدث عنه نجده فى الماركت ديبث الاوامر المعلقه وهى غير ثابته أكيد مافى اداه تخبرنى بنوايا التجار طيب هتبنى قرارك على أساس ايه؟

هذا فعلا ما تحدتنا عنه في متالنا السابق
أداة التايم سيلز تخربنا بالوقت و السعر و الحجم
و هو فعلا ما كانت تخبرك به عنك في المتال
كم من تاجر دخل و بكم يبيع و بسعر كام يبيع

لتصحيح بعض المفاهيم
لا يوجد شيء تابت في عالم التجارة في أي سوق كان و كيفما كان و أينما كان
فلماذا تلطب شيء تابت في أسواق المال

رح أعطيك متال بسيط : أشتريت بيت صغير قررت تستمر فيه على أساس تعيد فيه البيع بعد مدة 5 سنوات
فجأة في السنة الرابعة أجت شركة قررت تستمر و بدأت تبني عمارات و نزلت في الأسعار إلى النصف

لا يوجد شيء يقيني حتمي في عالم التجارة

أما بناء قرارات الدخول في الصفقات فهذا سوف يرجع لصاحب الموضوع
لما يتقدم موضوعو في الشرح

[Depth_market]

شكرا لكم جميعا على اثراء الموضوع .. خلال عطلة نهاية الأسبوع سنتوسع أكثر في الموضوع