إدارة رأس المال الصحيحة وكيفيه تحليل الحساب والأداء الشخصى ( مقال أعجبنى )

[مضر سعيد]

مشكور أستاذ وليد على الشرح .. يعطيك العافية

[Walid Basset]

مشكور أستاذ وليد على الشرح .. يعطيك العافية

مقال محتواه رائع .. شكرا جزيلا

شاكر لكم

[Walid Basset]

موضوع مثل هذا ولا يوجد اى اهتمام
مع ان انه هام جدا جدا جدا
وطوق النجاه لكثيرين
ولا سؤال واحد
سبحان الله
عموما دمتم
وبالتوفيق

هذا الكومنت لكى يستفيد به اخرين

ويرفع للمره الاخيره فى الصفحه الاولى

[Fouad.Noman]

شكراً على مجهودك أخي الكريم

ولكن دعني أقتبس منك بعضاً مما فهمته.. ألا وهو "متتالية، متتالية، متتالية، متتاليات... إلخ"

أخي أين التنويع، معامل الارتباط الاحصائي، معامل الاختلاف، التحوُّط... إلخ؛ أليست هؤلاء هُنَّ أساسيات إدارة رأس المال؟

[ismail1]

من اهم المواضيع بهذا المنتدى و لا تجد مشاركين يا للعجب
ادارة راس مال المطروحة في هذا الموضوع اكثر شيء اعتمد عليه و هو اكثر شيء اصارع من اجله للنجاح اما الاستراتيجية ما هي الا اداة تحكم على ادارة راس المال ان كانت سليمة ام لا
الفوركس مسالة رياضية بحثة اي وجب دراسة الاحتمالات وهو علم رياضيات

[أبو نـاصر]

استاذ وليد


كنت اتسائل

هل المتتالية الرياضية هي الحكم

أم التصحيح الأليوتي

حتما يوجد مقاومة لمستوى من الأرباح ودعم لمستوى من الخسائر

لكن السؤال لماذا انت ربطتها بعدد الصفقات

لماذا لاتربط بقيمة الحساب مثلا

-----

أفهم أن ادارة راس المال في هذا المبحث هي
ريشيو 1 الى 3
باستراتيجية 60%

------


سؤال آخر لو قلنا 40% خسائر

وأنا اتداول 5 صفقات يوميا
25 اسبوعيا
100 شهريا

اي 1200 صفقة سنويا



رياضيا هل يمكن توقع 400 صفقة متتالية خاسرة

فلن يقوم لها أي ادارة لرأس المال مهما كانت

[horizon1980]

استاذ وليد


كنت اتسائل

هل المتتالية الرياضية هي الحكم

أم التصحيح الأليوتي

حتما يوجد مقاومة لمستوى من الأرباح ودعم لمستوى من الخسائر

لكن السؤال لماذا انت ربطتها بعدد الصفقات

لماذا لاتربط بقيمة الحساب مثلا

-----

أفهم أن ادارة راس المال في هذا المبحث هي
ريشيو 1 الى 3
باستراتيجية 60%

------


سؤال آخر لو قلنا 40% خسائر

وأنا اتداول 5 صفقات يوميا
25 اسبوعيا
100 شهريا

اي 1200 صفقة سنويا



رياضيا هل يمكن توقع 400 صفقة متتالية خاسرة

فلن يقوم لها أي ادارة لرأس المال مهما كانت

شكرا للاستاذ وليد على هذا المقال الرائع وبالفعل فهمه يجنبنا الكثير من الخسائر تحياتي لك

ابو ناصر الغالي بعد اذن استاذ وليد سأجاوبك على الشطر الاخير من سؤالك:

اذا قلنا احتمال رمي العملة اما صورة او كتابة. وهذا يعني 50% او بعبارة اخرى 1/2 لكل احتمال.

طيب اذا قررنا رميها 10 مرات واول 7 مرات كانت كتابة فما هو احتمال ان تكون صورة في الرمية الثامنة ؟؟

الجواب ايضا 50%
لكن اذا اعدنا التجربة وسالنا نفسنا قبل البداية ماهو احتمال ان نحصل على مرتين متتاليتين صورة. خلال العشر رميات فما هو الجواب؟
1/2*1/2 = 1/4 (احداث مستقلة متساوية واحتمال حدوثها كل مرة لا يرتبط بعدد الرميات الكلي)
طيب احتمال ظهور صورة 3 مرات متتالية ؟
1/2*1/2*1/2 = 1/8

وبناء على ذلك فلو لدينا استراتيجية نسبة نجاها 50% فإن احتمال ظهور (صورة ) خسارة في كل صفقة هو 1/2
ولكن احتمال خسارة صفقتين متتاليتين هو 1/4

يعني احتمال خسارة 100 صفقة متتالية في استراتيجية نسبة نجاحها 50% هو احتمال ضئيل جدا جدا.

وقد اشار الاستاذ وليد في المشاركة رقم 11 لمتوالية تكرار الخسارة.
تحياتي لك

[أبو نـاصر]

شكرا للاستاذ وليد على هذا المقال الرائع وبالفعل فهمه يجنبنا الكثير من الخسائر تحياتي لك

ابو ناصر الغالي بعد اذن استاذ وليد سأجاوبك على الشطر الاخير من سؤالك:

اذا قلنا احتمال رمي العملة اما صورة او كتابة. وهذا يعني 50% او بعبارة اخرى 1/2 لكل احتمال.

طيب اذا قررنا رميها 10 مرات واول 7 مرات كانت كتابة فما هو احتمال ان تكون صورة في الرمية الثامنة ؟؟

الجواب ايضا 50%
لكن اذا اعدنا التجربة وسالنا نفسنا قبل البداية ماهو احتمال ان نحصل على مرتين متتاليتين صورة. خلال العشر رميات فما هو الجواب؟
1/2*1/2 = 1/4 (احداث مستقلة متساوية واحتمال حدوثها كل مرة لا يرتبط بعدد الرميات الكلي)
طيب احتمال ظهور صورة 3 مرات متتالية ؟
1/2*1/2*1/2 = 1/8

وبناء على ذلك فلو لدينا استراتيجية نسبة نجاها 50% فإن احتمال ظهور (صورة ) خسارة في كل صفقة هو 1/2
ولكن احتمال خسارة صفقتين متتاليتين هو 1/4

يعني احتمال خسارة 100 صفقة متتالية في استراتيجية نسبة نجاحها 50% هو احتمال ضئيل جدا جدا.

وقد اشار الاستاذ وليد في المشاركة رقم 11 لمتوالية تكرار الخسارة.
تحياتي لك

يا هلا والله بالحبيب ..لك شوق


اذن احتمال ظهور صورة من 10 رميات هو 50% <<< مع أنه قد لاتظهر الصورة اصلا في كل الرميات العشر


احتمال نجاح الاستراتيجية 60% << ومن اصل 100 صفقة قد لا تربح ولا صفقة


في المشاركة 11 يضعف الاحتمال جدا ما دام بعيد ولكن كلما اقترب كلما قوي الاحتمال << وهنا اشكال


لنتفائل

احتمال ربح 10 صفقات متتالية 0.01 مثلا .. لكن بعد أن أربح 8 صفقات صار احتمال قوي جدا


-------

أعلم بوجود مقاومة للربح ودعم للخسارة

فلماذا تم قياسها على عدد الصفقات وليس على الحساب ذاته (مقاومة ما عند التدبيلة الأولى والثالثة مثلا وهنالك دعم قوي عند 10% من الحساب كثير انطلقوا منه للتعويض)

وهل هي احتمالات رياضية
أم هو تصحيح اليوتي


هنا سنجد الكثير ممن حقق الملايين من اسواق المال

أفلسوا تماما بعد سنوات من الارباح

فهل هي خاصية لأسواق المال فقط .. ماذا عن اصحاب الملايين من أهل العقار مثلا

[horizon1980]

يا هلا والله بالحبيب ..لك شوق


اذن احتمال ظهور صورة من 10 رميات هو 50% <<< مع أنه قد لاتظهر الصورة اصلا في كل الرميات العشر


احتمال نجاح الاستراتيجية 60% << ومن اصل 100 صفقة قد لا تربح ولا صفقة


في المشاركة 11 يضعف الاحتمال جدا ما دام بعيد ولكن كلما اقترب كلما قوي الاحتمال << وهنا اشكال


لنتفائل

احتمال ربح 10 صفقات متتالية 0.01 مثلا .. لكن بعد أن أربح 8 صفقات صار احتمال قوي جدا


-------

أعلم بوجود مقاومة للربح ودعم للخسارة

فلماذا تم قياسها على عدد الصفقات وليس على الحساب ذاته (مقاومة ما عند التدبيلة الأولى والثالثة مثلا وهنالك دعم قوي عند 10% من الحساب كثير انطلقوا منه للتعويض)

وهل هي احتمالات رياضية
أم هو تصحيح اليوتي


هنا سنجد الكثير ممن حقق الملايين من اسواق المال

أفلسوا تماما بعد سنوات من الارباح

فهل هي خاصية لأسواق المال فقط .. ماذا عن اصحاب الملايين من أهل العقار مثلا

اهلا ابو ناصر الغالي
واحب اطمنك الامور تمام والشغل ممتاز

بالنسبة للاحتمالات فهي تفرض ان الاستراتيجية بشكل عام تحقق 60% (مع افتراض الالتزام بادارة راس المال) وبغض النظر عن حجمه.
وانت ماينخاف عليك ذيب ما شاء الله.

وما اعرفه في هذه الحياة ان المال يجلب المال والسعادة تجلب السعادة والفقر يجلب الفقر. والتفاؤل يجلب كل شيء جميل

خليك متفائل

[مدباس 1111]

شكرا استاذ وليد كلام سليم ومحتواه قوي وهو ينفع خصوصا الذين يغيرون كل فترة استراتيجيتهم


لكن هناك ملاحظة أعتقد ان التوزيع الاحتمال لربح والخسائر المتتاليات يتأثر بشكل كبير بنسبة المخاطرة الى العائد
اي ان توزيع العشوائي
3\1
2\1
1\1
الاول 3\1 سيمر عليه عدد عمليات الخسارة اكبر من 1\1
وأن كان اشاطرك الرأى ان النتائج ستكون واحده على المدى الطويل

[Walid Basset]

شاكر لجميع التعليقات

لكن من الواضح أن الموضوع مش واضح

أوضح أكثر

الموضوع عن إداره رأس المال
وأنه أى إستراتيجيه لا تخسر وإنما لها نسبه خسائر

التاجر الممتاز يحقق 80% من صفقاته
هناك من يحقق 70 أو 60%

المثال المضروب فى الموضوع عن إستراتيجيه تحقق 60% فقط

الإلتزام بإداره رأس المال يجنبك الخسائر

من خلال دراستك وفهمك للإستراتيجيه يمكنك إحصاء صفقاتها الفاشله
والتى ما غالباً تكون متتاليه وذلك بسبب تغير نمط السوق

لذلك يمكنك التوقف عن المتاجره حتى إنتهاء المتتاليه الخسائر

مثال الإستراتيجيه التى بالمثال تحقق خسائر من 1 إلى 7 صفقات بحد أقصى

وقف المتاجره حتى أنتهاء سلسله الخسائر وتابع السوق بدون دخول وأبدء بعد أول صفقه مكسب
وطبقا للإستراتيجيه



أى أن على حضرتك متابعه الطريقه سواء كنت بتاجر ام لا
وعمل أحصاء لها لتجنب فترات الخسائر
كده حتخسر صفقه واحده فقط

ولما تبدء من جديد تكون فى فتره المكاسب

والمثال على إستلراتيجيه تكسب 60%

انت اعمل طبقاً لإستراتجيتك ونتائجها
والغرض من إستخدام 60% أنها نسبه أغلبيه الإستراتجيات المتوفره
تحقق تلك النسبه

دمتم بالتوفيق

[Walid Basset]

شكرا استاذ وليد كلام سليم ومحتواه قوي وهو ينفع خصوصا الذين يغيرون كل فترة استراتيجيتهم


لكن هناك ملاحظة أعتقد ان التوزيع الاحتمال لربح والخسائر المتتاليات يتأثر بشكل كبير بنسبة المخاطرة الى العائد
اي ان توزيع العشوائي
3\1
2\1
1\1
الاول 3\1 سيمر عليه عدد عمليات الخسارة اكبر من 1\1
وأن كان اشاطرك الرأى ان النتائج ستكون واحده على المدى الطويل

بالضبط أخى نسبه المخاطره سواء 1/3 او 1/2 او 1/1
انت من تقوم بتحديدها طبقاً لقوه نقطه دخولك

اى
ان اساس اى استراتيجيه

الاتجاه
الدخول
الوقف
الهدف

وديه من معاير الاستراتيجيه نفسها ومختلفه من استراتيجيه لاخرى

قد تجد استراتيجيه ناجحه ولكن استخدام نسبه 1/3 يكثر من محصلتها النهائيه
وعن طريق التست

تجد ان انسب نسبه اداره لها 1/2
فأعتمادها الاول على الاستراتيجيه نفسها وقوتها

تحياتى

[Walid Basset]

يا هلا والله بالحبيب ..لك شوق


اذن احتمال ظهور صورة من 10 رميات هو 50% <<< مع أنه قد لاتظهر الصورة اصلا في كل الرميات العشر


احتمال نجاح الاستراتيجية 60% << ومن اصل 100 صفقة قد لا تربح ولا صفقة


في المشاركة 11 يضعف الاحتمال جدا ما دام بعيد ولكن كلما اقترب كلما قوي الاحتمال << وهنا اشكال


لنتفائل

احتمال ربح 10 صفقات متتالية 0.01 مثلا .. لكن بعد أن أربح 8 صفقات صار احتمال قوي جدا


-------

أعلم بوجود مقاومة للربح ودعم للخسارة

فلماذا تم قياسها على عدد الصفقات وليس على الحساب ذاته (مقاومة ما عند التدبيلة الأولى والثالثة مثلا وهنالك دعم قوي عند 10% من الحساب كثير انطلقوا منه للتعويض)

وهل هي احتمالات رياضية
أم هو تصحيح اليوتي


هنا سنجد الكثير ممن حقق الملايين من اسواق المال

أفلسوا تماما بعد سنوات من الارباح

فهل هي خاصية لأسواق المال فقط .. ماذا عن اصحاب الملايين من أهل العقار مثلا

الحساب ككل يحلل فنياً لذا انت تكسب ويمكننى رؤيه ذلك
وهناك ارقام تعد بالنسبه اليك عائق نفسى

الربط بين تحليل الحساب فنياً وإداره رأس المال الصحيحه
وتجنب أوقات خسائرك
هو معبرك للخروج من مناطق مقاومه حسابك

------------------------------------------------

السوق مبنى على علم أحتمالاته البديهيه 50% لاى صفقه
زياده نسب نجاح صفقاتك إلى 60 او 70 او 80 هو معبرك للنجاح
وهذا يأتى بعد التأكد من أسلوب عملك ودراسته جيداً ثم الإلتزام بإداره رأس المال الصحيحه
وهو ما تحدث عنه

[Walid Basset]

شكراً على مجهودك أخي الكريم

ولكن دعني أقتبس منك بعضاً مما فهمته.. ألا وهو "متتالية، متتالية، متتالية، متتاليات... إلخ"

أخي أين التنويع، معامل الارتباط الاحصائي، معامل الاختلاف، التحوُّط... إلخ؛ أليست هؤلاء هُنَّ أساسيات إدارة رأس المال؟

أخى دعهم يعرفون الأساسيات ومن ثم نكبر الموضوع
العديد أكتسب تلك الخبره بالممارسه وبعد وقت
والعديد ليس على علم بها

سوف نتحدث أن شاء الله
على معاملات الانحراف والانجذاب وغيرها وكها من الأساليب الرياضيه
للإداره
يعرفوا بس كيفيه توقع الخسائر وتجنب مخاطر السوق الاول طبقا لاستراتجيتهم

بالتوفيق

[Walid Basset]

الجدول هذا مختلف من إستراتجيه لاخرى

انت بتعمل تست لاستراتجيتك للوقوف على متتاليات مكسبها وخسائرها
الجدول مش خاص باى استراتجيه 60%

ده نتائج صفقات استراتجيتك

انت بتعمله