إدارة نسبة المخاطر إلى الأرباح في الفوركس

[yaoub]

اول شيء، هذا الموضوع منقول للأمانة،
ولكن وجدت انه يستاهل ان ينقل، لانه في مقال مميز،



إن التداول يمكن أن يصبح ممتعا ومحفزا للعقل ومجزي على العديد من المستويات. ولكن يجب أن لا تخلط بينه وبين ماكينة المقامرة الآلية في الكازينو. لقد مر علينا جميعا هذا النوع من المدمنين للتداول، وكثير منهم لديه حتى خطة تداول منظمة نوعا ما ( أمر مدهش).

ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بإدارة رؤوس أموالهم فإن هؤلاء المتداولين يميلون إلى "الارتجال"؛ بمعنى أنهم يحددون كل مخاطرة للصفقة بناء على ما يرونه في ذلك الوقت. هذا النوع من التعيين العشوائي لحجم اللوت هو عموما شيء ليس للمتداول أي سيطرة عقلية عليه وهم يضعون أنفسهم بشكل متكرر في مواقف شديدة المخاطرة برؤوس أموالهم في السوق - وهو أمر خطير ومرهق للأعصاب ولا سبيل للقيام بالتداول.

هذا هو السبب في أن أنظمة التداول من الضروري أن تشتمل على طراز لإدارة المال، ولذلك فإننا في هذه المقالة سوف نقوم بإلقاء نظرة على المفهوم الأساسي الذي قد يكون له تأثير إيجابي مباشر على أداء تداولكم.

ما سبب أهمية إدارة الأموال
جميع المتداولين في حاجة إلى إشتمال خطة تداولهم على إدارة قوية للأموال، فلا يهم إذا كنت متداولا بنظام صفقة اليوم الواحد أو متداول بنظام الربح السريع، فالمتداول الذي يملأ الرسم البياني بالعديد من المؤشرات حتى تبدو شاشة تداوله مثل محطة هيوستن للتحكم في مكوك الفضاء أو المتداول بحركة السعر مثلنا.

والهدف كالتالي: جميع أنظمة التداول مهما كانت غريبة بحاجة إلى إدارة للأموال، وإلا فإنهم لن يثبتوا على المسار المحدد وسيخفقون تماما، كما أن استخدام إدارة الأموال يساعد خطة تداول الفوركس بطرق معينة ...

1 – الثبات
وهو الكف عن التحديد العشوائي لحجم اللوت، وخطط إدارة الأموال تمكنك من حساب قدر مخاطرك بدقة عالية تصل إلى النقطة العشرية، وهذا يزيل كل أمور التخمين من تعيين حجم مركز التداول، فإذا كنت تحدد أوامر التداول فحسب بأرقام عشوائية لحجم اللوت كما يتبادر إلى ذهنك في كل مرة، فسوف يصبح لديك منحنى مثير جدا لصافي الرصيد.

عن طريق استخدام التحكم في إدارة الأموال، فسوف تصبح صفقاتك بحجم مخاطرة ثابت، وفي كل صفقة ستكون على علم بحجم الضربة التي قد تتلقاها إذا ما تخطت الصفقة نقطة وقف الخسارة، ولا عيب في حدوث تنشيط لأمر وقف الخسارة، فلا أحد يفوز بنسبة 100ظھ من عمليات تداوله، وينبغي أن تضمن خطة إدارة أموالك تفوق صفقاتك الرابحة على الخاسرة.

2. زيادة إمكانية الربح في الصفقات
إن المشكلة في التداول بدون إدارة للأموال هي أنك لا تعرف بالضبط مدى المخاطرة التي قمت بها في كل صفقة.

فقد تكون قمت بالإفراط في المخاطرة بإحدى الصفقات وتتكبد خسارة كبيرة، ثم في الصفقة التي تليها تقلل المخاطرة وتحقق هدفك ولكن المكاسب تكون أقل بكثير مما ينبغي.

إن صفقاتك الخاسرة التي تكبدتها لها تأثير طاغي على أرباحك. من خلال استخدام نظام إدارة للأموال سوف تستقر وتثبت المخاطر عن طريق معرفة حجم مخاطرتك بالضبط في كل صفقة، وعندها سيستقر منحنى صافي الأرباح وتستطيع أن تنعم بالنوم ليلا.

3. إدارة الأموال تساعد على كبح جماح العواطف والانفعالات
إن التداول بدون خطة إدارة للأموال هو في الواقع مسألة مرهقة جدا؛ فكل جانب من جوانب التداول يحتاج إلى تنظيم وبدونه فقد تجد نفسك في وسط حالة من القلق والتوتر إذا لم تسير الصفقة كما خططت لها.

فبالحساب العشوائي لحجم اللوت أو بالتحديد العشوائي لنقطة وقف الخسارة ، فأنك لا تعي حقيقة ما ورطت نفسك به، وأنا متأكد من أنك توقعت أن الصفقة ستسير في صالحك عندما قمت بالصفقة، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك، وبدأت في الخسارة أكثر مما كان مفترض؟

فإن هذا سوف يبدأ في إثارة المشاعر الخطرة التي لا ينبغي أبدا أن تظهر وقت التداول، وقد تحرك نقطة وقف الخسارة بعيدا حتي تفسح المجال للصفقة لعلها تغير اتجاها وتصبح في صالح المتداول أو ربما تقوم بإزالة أمر وقف الخسارة من الأساس، وتعرض رأس مالك في السوق بالكامل إلى الخسارة أو ربما تغلق الصفقة قبل الأوان والتي كان من الممكن أن تحقق الأرباح المستهدفة لو لم تتدخل أو ربما تقوم بفتح صفقة جديدة للمساعدة في تعويض الخسائر المتراكمة، وهذه كلها ممارسات خطيرة ستصيبك بأضرار بالغة في صحتك النفسية وتجعلك تمرض من الإجهاد.

إن الفكرة من استخدام إدارة الأموال هي تجنب التدخل بسبب الانفعال في صفقاتك، وسوف تتمكن من تحقيق الثبات: فقد حسبت بالفعل كم مبلغ الخسارة في حالة تخطي السعر لنقطة وقف الخسارة، فأنت تعلم مسبقا بأنك متقبل للخسارة وتعلم أنه إذا حققت الصفقة الربح المستهدف ستحصل على عائد جيد على استثمارك.

4. إدارة الأموال يمكن أن تكون الفرق بين الفشل والنجاح
إذا لم تقتنع بالنقاط المذكورة أعلاه وتبدأ في استخدام صيغة جيدة لإدارة أموال نشاط تداولك في الفوركس،إذن فلست أدري ما هو النظام الذي يلائمك. إذا كنت لا تزال حريصا على مجرد القيام بالصفقات العشوائية دون الاهتمام بالمخاطر، إذن قم بسحب أموالك وتوجه إلى الكازينو واقضي ليلة لطيفة، فعلى الأقل بهذه الطريقة سوف تحظى ببعض المتعة والإثارة، وليس التقوقع على نفسك في أحد زوايا غرفتك وقد خربت عقلك من جراء فشلك في تداول العملات الأجنبية.

إن استراتيجية إدارة الأموال الجيدة قد تحيي نظام التداول الأقل من المتوسط، وما نتحدث عنه هنا هوتأثير في غاية القوة، وباستطاعتنا حتى أن نستخدم استراتيجية تداول "تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة" المعروفة، واستخدم بعض أنواع إدارة الأموال الذكية، واكتشف التحسينات الكبيرة في أداء النظام.

ومن السمات الرئيسية للخطة القوية هي أنه ينبغي أن تأتي بعائد ايجابي على استثمارك، ويتحقق ذلك عادة من خلال نسب المخاطر إلى الأرباح الإيجابية.

قوة إدارة المخاطر إلى الأرباح

1

في سعيكم للوصول إلى نظام التداول المفقود، لو أنه كان قد قدر لكم العثور عليه فنحن نضمن لكم أنه سيكون صيغة قوية ومتينة من المخاطر إلى الأرباح .

إن وضع المخاطر إلى الأرباح من خطة إدارة الأموال يمكن أن تكون الفرق بين نجاح التداول أو فشله، لذلك فمن المهم أن تستوعب هذا المفهوم وتقوم بتطبيقه بشكل صحيح في تداولك.

ما هي نسبة المخاطر إلى الأرباح؟
إنها نسبة مبلغ المال الذي تجازف به مقابل مقدار العائد الذي تستهدفه وهذا مثال على ذلك...

إذا قمنا بفتح صفقة وخاطرنا بـ 100 دولار، ونحن نستهدف تحقيق أرباح قيمتها 500 دولار إذن فإن نسبة المخاطر إلى الأرباح هي 100/500 دولار أو 1: 5 فنحن نجازف بـ 100 دولار لنجني ربح يصل إلى 500 دولار، وهذا عائد بنسبة 500ظھ على الاستثمار.

أما إذا خاطرنا بـ 20 دولار واستهدفنا عائد بـ 60 دولار، فإن نسبة المخاطر إلى الأهداف هي 1: 3 (20 دولار مخاطرة / 60 دولار ربح).

وهذه النسبة مهمة للغاية لنجاح تداولكم على المدى الطويل. ولكن بعض المتداولين لا يستخدمون نسب المخاطر / الأرباح بشكل صحيح في تداولهم، ويتسببون في غرق سفينتهم أسرع من تيتانيك.

أخطار النسب السلبية من المخاطر / الأرباح

بعض المتداولين يستخدمون أساليب لإدارة الأموال ذات آثار مدمرة على منحنى صافي رؤوس أموالهم. على سبيل المثال المضاربين الذين يفضلون فتح العديد من الصفقات الصغيرة والدخول والخروج منها سريعا، وهم يعتقدون أن وجودهم في السوق لفترة قصيرة من الوقت يعد ميزة ... وإنني لا أوافقهم على ذلك. ولكن دعونا نلقي نظرة على الملف الشخصي لإدارة الأموال المعتاد لأحد المتداولين باستخدام استراتيجيات التداول عالية السرعة.

ولأن المضاربين يستهدفون فقط الأهداف الصغيرة، فإنه من الصعب بالنسبة لهم تحقيق عائدات إيجابية على الاستثمار، وها هو السبب.

السوق مليئة بالعديد من المشاركين المختلفين الذين يقومون بالتداول جميعا لأسباب مختلفة؛ هذا يسبب اهتزازات في السعر وهو ليس سوى مجرد "ضوضاء" لجميع المعاملات الجارية في السوق. إذا كان المضارب يستهدف ربح 3 نقاط فإنه من الصعب جدا بالنسبة لهم أن يقوموا بوضع نقطة وقف الخسارة التي تمنحهم صورة ايجابية للمخاطر / الأرباح.

وللتغلب على هذه المشكلة فإنهم يقومون باستخدام السب السلبية من المخاطر / الأرباح: حيث يقومون بالمخاطرة بأكثر مما يتوقعون من عوائد على هذه الصفقات، وقد يسعى المضارب المعتاد لاستهداف عائد بـ 5 نقاط ويحدد نقطة وقف الخسارة بـ 20 نقطة لـ"حماية" صفقاتهم من أي ضوضاء للسوق.

20 نقطة مخاطرة / 5 نقطة ربح = 4: 1 من المخاطر/ الأرباح، والآن قد انتقلنا إلى الجانب السلبي من نسب المخاطر / الأرباح، وهو مركز لن ترغب في توريط نفسك فيه.

وهنا هو السبب: لأنه في كل صفقة خاسرة فإن المضارب في حاجة إلى ربح 4 صفقات متتالية لتحقيق الهدف. هذا صحيح 4 صفقات متتالية، وإذا أصيب المضارب بأي صفقات أخرى خلال هذه الفترة فسوف يتعيين عليه ربح 4 صفقات إضافية ليصل إلى نقطة التعادل.

من المهم جدا أن تظل نسبة المخاطر/ الأرباح الخاص بك إيجابية أو سوف يظل تداولك بلا طائل أو جدوى إلى الأبد، ولن تحقق أي تقدم في التداول، وهذا السبب من أكثر الأسباب التي يخسر المتداولون المال نتيجة لقيامهم به في سوق الفوركس.

كيف تمنحك نسبة المخاطر/ الأرباح الإيجابية ميزة في التداول

إن نسبة المخاطر/ الأرباح الإيجابية تعني المزيد من العائد على استثمارك. الميزة هنا هي أنك تستطيع أن تتحمل ضربات وقف الخسارة أكثر مما تعتقد. في الواقع تستطيع أن تخسر أكثر من نصف صفقاتك ومع ذلك تتمكن من تحقيق الربح إذا قمت باستخدام نسبة المخاطر/ الأرباح الصحيحة.

وذلك لأن صفقاتك الرابحة تعوضك عن أي صفقات خاسرة قد تكبدتها، بالإضافة إلى الربح المتبقي. ولذلك فحتى مع الصفقات الخاسرة لا يزال بإمكانك زيادة منحنى صافي رأس مالك، وليس مثل المضاربين الذين يستخدمون نسب المخاطر/ الأرباح السلبية، والتي تجرهم صفقاتهم الخاسرة إلى الانهيار إلى حد كبير.

علينا ان نتذكر أنه كلما ارتفعت الأرباح المستهدفة، صعب أو طال بنا الوقت قبل أن نحقق فعلا أرقام هذه العوائد. إن الصفقات التي بنسب 1: 6 ليست في سهولة الصفات التي بنسب 1: 2، لأن تحقيق الأرباح المستهدفة من صفقة 2:1 أسرع من الأخرى بكثير.

لذلك من خلال مراجعة الجدول أعلاه يمكننا أن نرى أن نسبة 1: 3 من المخاطر إلى الأرباح هي الأمثل لاستخدامها في تداولك، ونحن دائما ننصح المتداولين الجدد بأن يبدؤوا باستهداف 1: 3 في كل صفقة: وهذا عائد 300ظھ بالنسبة للمخاطرة.

وهذا يمنح المتداول أيضا الفرصة لتحمل القليل من الصفقات الخاسرة، وأعني بذلك أن المتداول ينبغي عليه أن يربح 25ظھ من الصفقات ليصل إلى نقطة التعادل، و 26ظھ كحد أدنى لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.

[ابو لاما]

السلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته
جزاك الله خير اخي الكريم وبارك بك موضوع مهم جدا
تقبل خالص تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته