نظام المتاجرة المتكامل Virtual Broker

[وضاح عطار]

قبل الرد على التساؤلات اسمحوا لي أن أشرح قليلا بعض الأمور الخاصة بالتنفيذ وهي معلومات هامة وفهمها كفيل بتحسين اختيارنا للشركات المناسبة للعمل .


الإزاحة تحصل فقط في التنفيذ من النوع ماركت .

هناك نوعين من الإزاحة : سالبة وموجبة .

الإزاحة الموجبة هي الإزاحة التي تحصل ضدك بمعنى طلبت شراء بسعر 100 وحصل قفزة سعرية للأعلى ووصل السعر إلى 110 فسيقوم البروكر بتنفيذ صفقتك على السعر الجديد 110 بإزاحة موجبة 10 نقاط .

الإزاحة السالبة هي الإزاحة التي تحصل لصالحك بمعنى طلبت شراء بسعر 100 وحصل قفزة سعرية للأسفل ووصل السعر إلى 90 فسيقوم البروكر بتنفيذ صفقتك على السعر الجديد 90 بإزاحة سالبة 10 نقاط .

بعض البروكرات تنفذ لك على الإزاحة السالبة أو الموجبة ( لها أو عليها ) وبعضها ينفذ لك على الإزاحة الموجبة فقط التي هي من صالح البروكر دائما .

طريقة التنفيذ تكون بأن ترسل المنصة أمر شراء مثلا ( بدون إرسال السعر فهو مهمل ) .

يقوم البروكر باستلام الطلب فينتظر مهلة زمنية محددة بالمللي ثانية حتى ورود سعر جديد .

في حال ورود سعر جديد خلال المهلة الزمنية فإنه يدخل في مهلة زمنية جديدة حتى ورود سعر جديد آخر وهكذا .

في حال انتهت آخر مهلة زمنية ولم يأتي للبروكر سعر جديد فإنه ينفذ صفقتك على آخر سعر لديه .

وإلا فإنه يبقى في دوامة المهل الزمنية حتى يتوقف السعر تماما خلال هذه المهلة .

وهذا ما يفسر لنا عدم تنفيذ الصفقة حتى سكون السعر لفترة .

وهذا يفسر لنا أيضا الإزاحات الموجبة التي تحصل لصالح البروكر .


يتبع ...

[ayoob700]

السلام عليكم ورحمة لله
هل هذا يعني اخي وضاح ان الشركات تملك برامج تعمل على التأخير الزمني للصفقات

[ayoob700]

وهذا يعني ان الازحة السالبة والموجبة ليس شي عشوئي يحدث بل عمل منظم من البروكر نفسه!

[ayoob700]

وايضا نظام تنفيذ منصة السي تريدر مثل نظام الانستات يمكنك التحكم في الازحات

[وضاح عطار]

السلام عليكم استاذ وضاح وجزاك الله خيرا على مجهوداتك فقد اعطيت واجزلت العطاء ولك منا كل التقدير , لكن لو سمحت لدي سؤال لحضرتك واتمنى ان يتسع صدرك لاسئلتي , هل افهم من كلام حضرتك المقتبس اعلاه ان الشركات التي لديها تاخير باسعارها عن اسعار الماستر ان تم التعامل معها بطريقة الهيدج بشركة ثانية فلن تمنع الطريقة , وبصيغة اخرى اود من حضرتك ان تبين لي هل مشكلة الشركات ان تعاملنا معها بنظام الماستر انها ستكتشف ان الصفقة قد تم فتحها ومباشرة انتقلت للهدف وتم اغلاقها سريعا فحينها ستوقف الحساب , بينما ان تم فتح هيدج موجب بين الشركة البطيئة وشركة اخرى سريعة ECN فلن تمانع من الربح لان الصفقة ستظل مفتوحة فترة زمنية نحن نحددها وقد تكون طويلة ,

وعليكم السلام ورحمة الله .

كل الشركات بدون استثناء تقريبا لا تحبذ طرق الاسكالبينج العنيف الرابحة دائما .

وهي تحاربها بشتى الوسائل التقنية والفنية والقانونية .

وطريقة العمل بحساب واحد مع الماستر يعني فتح وإغلاق الصفقات بشكل سريع ومكشوف .


عند العمل بحسابين وبهيدج موجب بينهما يصبح الموضوع مخفيا أكثر عن البروكرين وكذلك أقل حدة في سرعة فتح وإغلاق الصفقات .

لكن أيضا هذا لا يعني أن البروكر قد يتغاضى عن طريقتك وذلك راجع للبروكر نفسه .

[وضاح عطار]

استاذنا الكريم هل من الممكن ان توضح لنا ولو نظريا فكرتك اكثر عن كيفية دمج الطريقتين مع بعض ( طبعا ان لم يكن شرحك سيعود عليك بالضرر ) , فأنا حسب فهمي المحدود للموضوع ارى ان طريقة الهيدج الموجب تشمل الفكرتين مع بعض , بمعنى ان بروكر بطيئ ( وهنا سيكون بينه وبين اسعار الماستر فجوة ) , وبروكر سريع ( اسعاره قريبة من الماستر ) فعندها لن ندخل على البروكر البطيئ فقط بطريقة الماستر , بل على البروكرين مع بعض ,
اتمنى منك ان تشرح لنا فكرتك من دمج الطريقتين واسلوبك المقترح لنوسع مداركنا عن هذا الموضوع الواسع فعلاً ...

بعد الكثير من التجارب والأداء على الحسابات الحقيقية وجدت أنه لا داعي للعمل بطريقة الماستر كما هي مطبقة بالبرنامج الآن .

بل يكفي اختيار بروكر فيه إزاحة سلبية لصالح العميل وبروكر آخر لا إزاحة فيه سلبية أو إيجابية .

عند إيجاد هذين البروكرين يمكن العمل عليهما والدخول مباشرة بهيدج موجب عندما تحصل قفزة بين الماستر وبين البروكر الذي بدون إزاحة .

وهنا سنضمن أن كامل القفزة سوف تكون لصالحنا بسبب بروكر لا إزاحة فيه وبروكر آخر فيه إزاحة سلبية لصالحنا .

[وضاح عطار]

ايضا استاذي الكريم فيما يتعلق بهذه الجزئية بالذات انا فعلا من بداية طرحك للموضوع كنت اتسائل عن قضية وهي بما انه من الممكن برمجة روبوت على منصة ال cALGO لتزويدنا بالاسعار ( وهذه المنصة هي منصة متاجرة منافسة للميتاتريدر كما سبقت وشرحت حضرتك لي ) فما العائق من جعل الروبوت يقوم بالمتاجرة بين منصة الميتاتريدر وال cAlgo بطريقة السبريد الموجب بين حسابين,
وسؤال اخر من باب الفضول ( وكل ما اخشاه ان يصيبك الملل من اسئلتي استاذنا الكريم ) هل يوجد فروقات سعرية معتبرة بين منصات ال cAlgo , والشيء الاخر ان كانت هذه المنصات هي للمتاجرة واسعارها تأتي من مصدر اخر فما هو هذا المصدر ( الذي يفترض نظريا ان يكون اسرع من الجميع )
بانتظار ردك استاذنا الكريم مع كامل التقدير ...

منصات السي تريدر تعتبر أسرع من منصات الميتاتريدر بشكل عام من حيث الأسعار ومن حيث التنفيذ .

والإزاحة أيضا موجودة لكن بدرجات متفاوتة مع إمكانية التحكم بها نوعا ما .

في الحقيقة أنا لم أجرب كثيرا منصات السي تريدر على حسابات حقيقية .

ما جربته هو حسابات ببروتوكول FIX والذي تعتبر السي تريدر مبنية عليه .

أعيد وأكرر أن حجر الزاوية في الموضوع كله هو إيجاد بروكر بدون إزاحة .

وعندما تجده وتعرف كيف تتعامل معه فإنه لا يهم كثيرا طريقة العمل .

[وضاح عطار]

السلام عليكم ورحمة لله
هل هذا يعني اخي وضاح ان الشركات تملك برامج تعمل على التأخير الزمني للصفقات

وعليكم السلام ورحمة الله.

هذا التأخير الزمني من صلب العمل بأسعار السوق الحقيقية وهو موجود بكل أنظمة العمل والمنصات بحيث أنهم ينفذون لك الصفقات على آخر سعر جديد بشرط بقائه ثابتا لفترة زمنية محددة .

ما يجعل البروكرات متفاوتة في الأداء فيما بينها من حيث سرعة التنفيذ هو فقط مقدار هذه المهلة الزمنية لكل بروكر .

طبعا كل الكلام السابق عن تنفيذ الماركت وليس الانستانت .

وهذا يعني ان الازحة السالبة والموجبة ليس شي عشوئي يحدث بل عمل منظم من البروكر نفسه!

نعم العمل منظم وخاضع لقوانين وشروط وإعدادات موجودة في البروكر نفسه .

وتختلف النتائج مع كل صفقة تبعا لسرعة تغير السعر حينها .

وايضا نظام تنفيذ منصة السي تريدر مثل نظام الانستات يمكنك التحكم في الازحات

منصة السي تريدر مبنية على نظام آخر هو الفيكس بروتكول بدون إشغال المتداول بتعقيدات هذا البروتكول .

ومن أحد مزايا هذا البروتكول أن التنفيذ له أنواع كثيرة وشروط كثيرة يمكن للمستخدم التحكم بها .

فمثلا يمكنك التنفيذ من خلاله بطريقة FILLORKILL التي تعني إما أن تنفذ كل الصفقة كما هي أو تلغيها .

أو بطريقة GOODTILLCANCEL التي تعني تنفيذ الصفقة كاملة أو على أجزاء متتابعة حتى الإنتهاء تماما من التنفيذ أو إلغائها كلها أو ما تبقى منها من قبل المتداول نفسه .

هناك أنواع أخرى من التنفيذ لعدة صفقات مرتبطة مع بعضها البعض بحيث يلغي تنفيذ أحدها إلى إلغاء الأخرى وهكذا .

هكذا تدور الأمور في السوق الحقيقي أما المنصات التي بين أيدينا فهي للأسف أشبه ما تكون لعبة لأنها مصممة أصلا للعمل من تحت الأدراج وليس مع السوق المباشر الحقيقي .

[adel600]

بعد الكثير من التجارب والأداء على الحسابات الحقيقية وجدت أنه لا داعي للعمل بطريقة الماستر كما هي مطبقة بالبرنامج الآن .

بل يكفي اختيار بروكر فيه إزاحة سلبية لصالح العميل وبروكر آخر لا إزاحة فيه سلبية أو إيجابية .

عند إيجاد هذين البروكرين يمكن العمل عليهما والدخول مباشرة بهيدج موجب عندما تحصل قفزة بين الماستر وبين البروكر الذي بدون إزاحة .

وهنا سنضمن أن كامل القفزة سوف تكون لصالحنا بسبب بروكر لا إزاحة فيه وبروكر آخر فيه إزاحة سلبية لصالحنا .

استاذي .. البروكر الذي اعمل معه حاليا هو ecn ينفذ الصفقات بازاحات معظمها موجبة وقليلا بدون ازاحة ونادرا بازاحة سالبة ... هل يمكن العمل بهذا البروكر جنبا الى جنب مع بروكر لاينفذ الازاحات في حال العثور عليه بنظام الهيدج الموجب. ام يجب ان يكون ينفذ الازاحات السالبة فقط ؟ اعتقد صعب ايجاد بروكر ينفذ الازاحات السالبة فقط دون الموجبة

[وضاح عطار]

استاذي .. البروكر الذي اعمل معه حاليا هو ecn ينفذ الصفقات بازاحات معظمها موجبة وقليلا بدون ازاحة ونادرا بازاحة سالبة ... هل يمكن العمل بهذا البروكر جنبا الى جنب مع بروكر لاينفذ الازاحات في حال العثور عليه بنظام الهيدج الموجب. ام يجب ان يكون ينفذ الازاحات السالبة فقط ؟ اعتقد صعب ايجاد بروكر ينفذ الازاحات السالبة فقط دون الموجبة

لا يمكن طبعا لأن بروكرك سينفذ لك الصفقة بنفس سعر دخولك مع البروكر الذي بدون إزاحة .


مثال بدون أخذ السبريد بعين الاعتبار للسهولة :

السعر الآن 100 وقفز في الماستر إلى 110 سيدخل البرنامج صفقتين الأولى شراء في البروكر الذي بدون إزاحة على سعر 100 .

والصفقة الثانية بيع في البروكر الذي بإزاحة سالبة والذي سينفذ لك الصفقة على سعر 110 ( بعمل إزاحة سلبية لصالحك ).


لو كان البروكر الثاني لا ينفذ على إزاحة سالبة لنفذ لك الصفقة على سعر 100 بإزاحة صفر أي أنك لم تستفد شيئا من من هاتين الصفقتين .


لذلك معرفة شروط تنفيذ كل بروكر ووضعه في مكانه الصحيح أحد أهم شروط نجاح النظام بالعمل .

في المثال السابق لو وضعت البروكر الأول بدل الثاني لفشلت الصفقتين أيضا .

[وضاح عطار]

أيضا لا يمكن إيجاد بروكر مثالي يعمل إزاحة سلبية فقط لصالحك ... مستحيل .

[amkh]

قبل الرد على التساؤلات اسمحوا لي أن أشرح قليلا بعض الأمور الخاصة بالتنفيذ وهي معلومات هامة وفهمها كفيل بتحسين اختيارنا للشركات المناسبة للعمل .


الإزاحة تحصل فقط في التنفيذ من النوع ماركت .

هناك نوعين من الإزاحة : سالبة وموجبة .

الإزاحة الموجبة هي الإزاحة التي تحصل ضدك بمعنى طلبت شراء بسعر 100 وحصل قفزة سعرية للأعلى ووصل السعر إلى 110 فسيقوم البروكر بتنفيذ صفقتك على السعر الجديد 110 بإزاحة موجبة 10 نقاط .

الإزاحة السالبة هي الإزاحة التي تحصل لصالحك بمعنى طلبت شراء بسعر 100 وحصل قفزة سعرية للأسفل ووصل السعر إلى 90 فسيقوم البروكر بتنفيذ صفقتك على السعر الجديد 90 بإزاحة سالبة 10 نقاط .

بعض البروكرات تنفذ لك على الإزاحة السالبة أو الموجبة ( لها أو عليها ) وبعضها ينفذ لك على الإزاحة الموجبة فقط التي هي من صالح البروكر دائما .

طريقة التنفيذ تكون بأن ترسل المنصة أمر شراء مثلا ( بدون إرسال السعر فهو مهمل ) .

يقوم البروكر باستلام الطلب فينتظر مهلة زمنية محددة بالمللي ثانية حتى ورود سعر جديد .

في حال ورود سعر جديد خلال المهلة الزمنية فإنه يدخل في مهلة زمنية جديدة حتى ورود سعر جديد آخر وهكذا .

في حال انتهت آخر مهلة زمنية ولم يأتي للبروكر سعر جديد فإنه ينفذ صفقتك على آخر سعر لديه .

وإلا فإنه يبقى في دوامة المهل الزمنية حتى يتوقف السعر تماما خلال هذه المهلة .

وهذا ما يفسر لنا عدم تنفيذ الصفقة حتى سكون السعر لفترة .

وهذا يفسر لنا أيضا الإزاحات الموجبة التي تحصل لصالح البروكر .


يتبع ...

مشكور جداً استاذنا الكريم على توضيحك لنا كيف تجري الامور على ارض الواقع ....

[وضاح عطار]

لذلك حسب ما قيل سابقا لدينا ثلاث أنواع من البروكرات حسب تصنيف الإزاحة :

1 - بروكر بدون إزاحة لا سلبية ولا إيجابية ( حيادي ).

2 - بروكر بإزاحة سلبية وإزاحة إيجابية ( له وعليه حسب تحرك السعر ).

3- بروكر بإزاحة إيجابية فقط ( له فقط ).


الأول هو حجر الزاوية والحصان الرابح .

الثاني هو المكمل للعمل لو أردنا العمل على حسابين .

الثالث ارميه في أقرب سلة مهملات .

[amkh]

وعليكم السلام ورحمة الله .

كل الشركات بدون استثناء تقريبا لا تحبذ طرق الاسكالبينج العنيف الرابحة دائما .

وهي تحاربها بشتى الوسائل التقنية والفنية والقانونية .

وطريقة العمل بحساب واحد مع الماستر يعني فتح وإغلاق الصفقات بشكل سريع ومكشوف .


عند العمل بحسابين وبهيدج موجب بينهما يصبح الموضوع مخفيا أكثر عن البروكرين وكذلك أقل حدة في سرعة فتح وإغلاق الصفقات .

لكن أيضا هذا لا يعني أن البروكر قد يتغاضى عن طريقتك وذلك راجع للبروكر نفسه .

بعد الكثير من التجارب والأداء على الحسابات الحقيقية وجدت أنه لا داعي للعمل بطريقة الماستر كما هي مطبقة بالبرنامج الآن .

بل يكفي اختيار بروكر فيه إزاحة سلبية لصالح العميل وبروكر آخر لا إزاحة فيه سلبية أو إيجابية .

عند إيجاد هذين البروكرين يمكن العمل عليهما والدخول مباشرة بهيدج موجب عندما تحصل قفزة بين الماستر وبين البروكر الذي بدون إزاحة .

وهنا سنضمن أن كامل القفزة سوف تكون لصالحنا بسبب بروكر لا إزاحة فيه وبروكر آخر فيه إزاحة سلبية لصالحنا .

منصات السي تريدر تعتبر أسرع من منصات الميتاتريدر بشكل عام من حيث الأسعار ومن حيث التنفيذ .

والإزاحة أيضا موجودة لكن بدرجات متفاوتة مع إمكانية التحكم بها نوعا ما .

في الحقيقة أنا لم أجرب كثيرا منصات السي تريدر على حسابات حقيقية .

ما جربته هو حسابات ببروتوكول FIX والذي تعتبر السي تريدر مبنية عليه .

أعيد وأكرر أن حجر الزاوية في الموضوع كله هو إيجاد بروكر بدون إزاحة .

وعندما تجده وتعرف كيف تتعامل معه فإنه لا يهم كثيرا طريقة العمل .

جزاك الله خيراً على اجاباتك استاذ وضاح , وان شاء الله تعالى لما الله يأكرمني واستطيع فتح حساب حقيقي واجرب عليه العمل ببرنامج حضرتك سأوافيكم بالنتائج بعون الله ....

[amkh]

لذلك حسب ما قيل سابقا لدينا ثلاث أنواع من البروكرات حسب تصنيف الإزاحة :

1 - بروكر بدون إزاحة لا سلبية ولا إيجابية ( حيادي ).

2 - بروكر بإزاحة سلبية وإزاحة إيجابية ( له وعليه حسب تحرك السعر ).

3- بروكر بإزاحة إيجابية فقط ( له فقط ).


الأول هو حجر الزاوية والحصان الرابح .

الثاني هو المكمل للعمل لو أردنا العمل على حسابين .

الثالث ارميه في أقرب سلة مهملات .

تمام استاذ وضاح كلام مختصر ووافي بعون الله , ولكن اسمحلي ان اثقل عليك اكثر واسألك سؤال اتمنى ان لايضايقك واتمنى ان تجيبني عليه ان كان بالامكان , وإلا فأنت معذور وماقصرت معنا أبداً .
استاذنا الكريم في احد المرات حضرتك عرضت صورة لحساب حققت عليه اكثر من 12 % وكان صورة البرنامج يوضح ان العمل بطريقة الماستر فقط , فهل من الممكن ذكر هذا البروكر الذي تم العمل عليه ولم يتضايق من ربح 12 % خلال فترة وجيزة .... ومرة اخرى ننتظر الاجابة فقط في حال استطاعتك الاجابة , ووالله اني لأشهد انك ماقصرت ابداً في عرض موضوعك .... ولكن من كان بكرمك نطلب منه الزيادة ....