تقرير COT الاسبوعي

[Abo Abdullah]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي و سلم وبارك على سيدنا و نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,

أعزائي وأخواني وأخوتي في الله يسعدني و يشرفني ان اقدم لكم هذا الجهد المتواضع من المعلومات وذلك لتعم الفائدة على الجميع ان شاء الله .

سوف اقدم لكم شارتات اسبوعية عن ما يعرف بالـ (Commitments Of Traders (COT اي التزام المتداولين في أسواق العقود المستقبلية.

أن لجنة أسواق العقود المستقبلية للعملات CFTC الأمريكية ، تصدر كل يوم جمعة تقرير ال COT الذي يقيس نسبة الشراء والبيع للتجار في سوق الأسهم والعملات المستقبلية.

فهو يعتبر مصدر ثمين جدا لإستشعار السوق لقرارات ( كبار السوق ) لأنهم كثيرا ما يتاجرون بصفقات كبيرة فبكل تأكيد هذا التقرير سيكون له تأثير على السوق.

تتضمن الـ COT معلومات عن توجهات المستثمرين في أسواق العقود المستقبلية للعملات و السلع بمختلف أحجامهم و هذا يعكس التوجه السعري للأسعار في الفترة القادمة.

ينقسم المضاربيين في الـ COT إلى ثلاث أنواع :-

1- المضاربيين التجاريين Commercial Traders

و هم المسجلين في هيئة CFTC أنهم ليسوا مضاربين و إنما يستخدمون الأسواق المالية لإدارة مخاطر استثمارات نشاطاتهم التجارية.

2- كبار المستثمرين Large Speculators( هذه الفئة التي سنتبعها )

هم المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية كالعملات و السلع و غيرها و لكن بأحجام كبيرة من الاستثمارات وهؤلاء غالبا يكونون بنوك و شركات و صناديق استثمارية كبيرة في المجال أو مدراء محافظ ، و هم غالبا يكونوا في الاتجاه الصحيح للسوق و لكن ليس دائما .

3- صغار المستثمرين Small Speculators

غالبا هم التجار الجدد خبرتهم بالسوق من سنة إلى سنتين و هم غالبا يكونوا في الاتجاه الخطأ من الأسواق
( يعني مثل حالنا الله يعينا ).

ملاحظة : هذه التقارير غالبا تنفع للمتاجرة على المدى المتوسط والطويل ( يعني للسوينجات لمدة اسابيع او اشهر وصفقات بإستوبات و اهداف عالية ).

تعتبر هذه التقارير بمثابة الإستشعار لحركة الاسواق القادمة والاتجاه العام للمستثمرين هل عندهم شهية مخاطر البيع المسيطرة ام شهية مخاطر الشراء المسيطرة وبالتالي يمكن الاستفاده منها لإتخاذ قرارات البيع او الشراء .

نستطيع نحن الاستفاده منها حتى للصفقات اليومية لكن بطريقة معينة كيف؟ التركيز على اتجاه واحد فقط .

هل تعلمون يا أخواني بأن التجارالمحترفين (Professional Traders ) لا يتخذون قراراتهم بالبيع والشراء في نفس اليوم او الاسبوع حيث انهم فقط يبحثون عن اتجاه واحد فقط فرص البيع عندما تكون شهية مخاطر البيع المسيطرة على الاسواق وبالتالي هم فقط يفكرون ويبحثون و يحللون ويحددون مناطق دخولهم سواء اليوميه او الاسبوعيه او الشهريه او حتى السنوية و يقتنصون فقط فرص البيع ولمدة تمتد الى اسابيع اواشهر وهم على هذا النمط ,وفي البنوك والصناديق الاستثمارية الكبيرة هم مقسمون الى فرق, فريق فقط لعمليات البيع وفريق فقط لعمليات الشراء وكل فريق مقسم الى اشخاص و كل شخص(او اكثر حسب حجم المؤسسة الاستثمارية) مختص في عملة او سهم او معدن , وبالتالي يعرضون فرصهم على مديري المحافظ ليتخذو القرار بأحجام العقود وتقسيمها الى عدة عملات او اسهم او معادن وكل حجم عقد لمدة يحددها اما متوسط المدى او طويل المدى او حتى اسبوعي او يومي .

لماذا هم يتبعون هذه الطريقة وهذا النمط من المتاجرة ؟ بكل بساطة هي عملية سايكولوجية للدماغ فهم عندما
يفكرون ويبحثون فقط عن فرص البيع فتركيزهم يكون اقوى لإقتناص الفرص الصحيحة والقوية المحددة سلفا و بأرقام معينه (مستويات يوميه و اسبوعيه وشهريه) وهم على استعداد ان ينتظروا ايام واسابيع لإقتناص مناطق البيع فقط ولا يفكرون ويركزون بالشراء اطلاقا وبالتالي نتائجهم تكون مبهره والعكس صحيح طبعا بالنسبة لفرص الشراء.

( يعني مو مثل حالنا الله يعينا ويعين مخنا علينا نحن في اليوم نبحث عن اكثر من فرصة شراء وبيع ونعكس وندخل ونخرج ونعزز وكأننا نريد ان نأكل السوق وتتكررهذه العملية على اكثرمن عملة ونريد ان نعمل مثل المنشار , التجار المحترفون نعم هم مثل المنشار لانهم منظمين ويعملون بسايكولوجية معينة ومحددة فقط و بأتجاه واحد فقط ولفترات محددة طبعا ومع ذلك هم ايضا يخسرون ولكن ما يميزهم هم يعرفون كيف يسيطرون على خسائرهم و يزيدو من أرباحهم). فهذا هو سر المتاجرين المحترفين – المتاجره بإتجاه واحد فقط ولفترة من محدده من الزمن.

طبعا انا اعرف نحن بصعوبه بالغه وشبه مستحيلة ان نطبق هذه الطريقة على انفسنا و اولهم انا , لكن سنحاول
ان شاء الله بمساعده هذه الشارتات على الاقل تحديد و إستشعار الاتجاه العام والتركيز اكثر بتحليلاتنا على هذا الاتجاه.

( مع العلم ان مناطق الاتجاه العام تكون واضحه مرتان او ثلاث على مدار السنة , يعني ممكن ثلاث او اربع شهور تكون للبيع فقط او ثلاث او اربع شهور فقط للشراء و هكذا).

سأرفق لكم كتاب التحليل النفسي للسوق للمساعدة في المعلومات لمن لم يطلع على هذا الكتاب .

و أيضا سأرفق لكم شارتات اسبوعية لتحليل هذه التقارير من موقع http://www.cot-futures.com
وهو موقع بإشتراك رمزي وليس مطلوب منكم الاشتراك لإني سأرفعها تقريبا اسبوعيا هنا لنتمكن من تحديد
الاتجاه العام ان شاء الله و على جميع العملات الرئيسية .

وبارك الله فيكم ووفقكم جميعا ووسع عليكم من رزقه من حيث تحتسبون و من حيث لاتحتسبون .
أرجوا منكم يا أخواني و أخواتي دعوة صالحه ليفرج الله همي وكربي ( ليس همي وكربي الفوركس).

[Abo Abdullah]

أرفق لكم أخواني اول عملة اليورو دولار , طبعا نحن دائما سنتبع المؤشر الأخظر كبار المستثمرين Large Speculators , المؤشر الازرق هو صغار المستثمرين Small Speculators لانتبعه , المؤشر الذهبي المضاربيين التجاريين Commercial Traders نعمل عكسه , والمؤشر الاحمر هو عبارة عن نسبة التشبع والتضخم الشرائي (100%) للمضاربيين التجاريين ولكبار المستثمرين اي عندما يصل المؤشر الاخضر لهذا المستوى فهذه إشارة قوية لبدء انعكاس الاتجاه العام للسوق من شهية مخاطرة الشراء الى بداية مرحلة شهية مخاطرة البيع والبدء بتصفية مراكز الشراء بالنسبة لكبار المستثمرين .

كما نلاحظ اخواني في الصورة المرفقة ان مؤشر كبار المستثمرين قد لامس مستوى التشبع الشرائي ومستوى
المضاربيين التجاريين Commercial Traders قد لامس الصفر اي التشبع البيعي وهم قد بدؤا بتحظير انفسهم لإعادة شراء ما قد تم بيعه لكبار المستثمرين ( فنحن نعلم ان مقابل كل بائع يوجد مشتري) .

طبعا هذا ليس شرطا اننا سنرى هبوطا على مرحلة واحدة اكيد سيكون هناك تصحيح وارتداد لكن النظرة العامة
ستتحول كما قلنا من شهية مخاطرة الشراء الى بداية مرحلة شهية مخاطرة البيع وهذه ستكون على مراحل و تأخذ بعض الاسابيع وربما اشهر فالقصد هو التركيز والتحليل يكون اكثر على اقتناص فرص البيع اكثر من فرص الشراء والتصحيح والارتداد , وليس بالمعنى انه لايوجد احتمال ان يعمل اليورو قمة جديده اعلى بقليل من 1.3711 فممكن ان نرى حركة لضرب الاستوبات وبعدها يبدء فيلم الهاوية , فبتاريخ 1-6-12 كان مؤشر كبار المستثمرين 0% وكان السعر 1.2280 وبتاريخ 24-7-12 كان المؤشر 24% ومع ذلك عمل قاع جديد بسعر 1.2035 لضرب وتصفية الاستوبات ومن ثم بدء مرحلة شهية مخاطرة الشراء والاتجاه الى الاعلى.

اصعب المراحل عندما يحدث التقاطع بين المضاربين التجاريين و كبار المستثمرين فهذه المرحلة يصاحبها تكسير العظام وطحن الرؤس و تصفية المراكز و الحسابات ومحاولة الطرفين اغلاق الصفقات بأكثر الارباح وأقل الخسائر على حساب الطرف الاخر وبالتالي ينتج عنه التذبذب العالي وعدم معرفة الفئة المسيطرة للاتجاه وكما نعرف الحكومات دائما يستخدمون ادواتهم للسيطرة سواء بالتقارير الاقتصادية او تصاريح المسؤولين وخصوصا رؤساء البنوك المركزية.

هل بدئت الان مرحلة شهية مخاطرة البيع بالنسبة لليورو دولار ؟ نعم هناك تشبع شرائي وقد بدء منذ اسبوعين ,
وقد تستمر مرحلة شهية مخاطرة البيع الى اسابيع او شهور لكن كما قلنا ليس هناك مانع من المباغتات لعمل قمة جديدة وتصفية و ضرب اكبر عدد ممكن من الاستوبات قبل بدء الهبوط الحقيقي.

تاريخ 1-6-12 كان مؤشر كبار المستثمرين 0% وكان السعر 1.2280
تاريخ 24-7-12 قاع جديد بسعر 1.2035 لكن المؤشر كان 25% اي بأرتفاع ومع ذلك عمل قاع جديد
والفرق هو 245 نقطة اي 245 + 1.2280 (عندما كان المؤشر 0%)= 1.2525
تاريخ 5-2-13 كان مؤشر كبار المستثمرين 100% وكان السعر1.3711

1.2525 + 1.3711 / 2 = 1.3118 هذا هو سعر الإتزان بين المضاربيين التجاريين و كبار المستثمرين وسيكون الفيصل والحكم بينهم اما استمرار شهية مخاطرة البيع او اخذ مراكز جديدة والمحاولة مرة أخرى عمل قمة اعلى لجني ارباح الصفقات الجديدة وتصفية و ضرب الاسوبات العالية و من ثم استكمال مرحلة الهبوط.
نظرتي المتواضعه اذا اغلق السعر تحت 1.3118 عندها ممكن نرى بدء الانحدار السريع , طبعا هذا لا يمنع
ان نشوف تصحيح و ارتداد, اما اذا ارتد من هذا السعر و بقوة (حوالي 150- 200 نقطة ) في نفس اليوم
فهذا دليل على كثرة اوامر الشراء وعزمهم على عمل قمة جديدة .

وكما قلت مسبقا نحن فقط نسفيد من هذه التقارير هو الاتجاه العام للسوق لكي نركز تحاليلنا اكثر شئ على الاتجاه العام ولكي نركب المركب مع الكبار.

[Abo Abdullah]

GBP/USD

[Abo Abdullah]

AUD/USD

[Abo Abdullah]

USD/CAD

الاتجاه العام الى الاعلى هنا نأخذ المؤشر بالعكس لان الكندي مقابل الدولار و ليس العكس

[قاسم]

أرفق لكم أخواني اول عملة اليورو دولار , طبعا نحن دائما سنتبع المؤشر الأخظر كبار المستثمرين Large Speculators , المؤشر الازرق هو صغار المستثمرين Small Speculators لانتبعه , المؤشر الذهبي المضاربيين التجاريين Commercial Traders نعمل عكسه , والمؤشر الاحمر هو عبارة عن نسبة التشبع والتضخم الشرائي (100%) للمضاربيين التجاريين ولكبار المستثمرين اي عندما يصل المؤشر الاخضر لهذا المستوى فهذه إشارة قوية لبدء انعكاس الاتجاه العام للسوق من شهية مخاطرة الشراء الى بداية مرحلة شهية مخاطرة البيع والبدء بتصفية مراكز الشراء بالنسبة لكبار المستثمرين .

كما نلاحظ اخواني في الصورة المرفقة ان مؤشر كبار المستثمرين قد لامس مستوى التشبع الشرائي ومستوى
المضاربيين التجاريين Commercial Traders قد لامس الصفر اي التشبع البيعي وهم قد بدؤا بتحظير انفسهم لإعادة شراء ما قد تم بيعه لكبار المستثمرين ( فنحن نعلم ان مقابل كل بائع يوجد مشتري) .

طبعا هذا ليس شرطا اننا سنرى هبوطا على مرحلة واحدة اكيد سيكون هناك تصحيح وارتداد لكن النظرة العامة
ستتحول كما قلنا من شهية مخاطرة الشراء الى بداية مرحلة شهية مخاطرة البيع وهذه ستكون على مراحل و تأخذ بعض الاسابيع وربما اشهر فالقصد هو التركيز والتحليل يكون اكثر على اقتناص فرص البيع اكثر من فرص الشراء والتصحيح والارتداد , وليس بالمعنى انه لايوجد احتمال ان يعمل اليورو قمة جديده اعلى بقليل من 1.3711 فممكن ان نرى حركة لضرب الاستوبات وبعدها يبدء فيلم الهاوية , فبتاريخ 1-6-12 كان مؤشر كبار المستثمرين 0% وكان السعر 1.2280 وبتاريخ 24-7-12 كان المؤشر 24% ومع ذلك عمل قاع جديد بسعر 1.2035 لضرب وتصفية الاستوبات ومن ثم بدء مرحلة شهية مخاطرة الشراء والاتجاه الى الاعلى.

اصعب المراحل عندما يحدث التقاطع بين المضاربين التجاريين و كبار المستثمرين فهذه المرحلة يصاحبها تكسير العظام وطحن الرؤس و تصفية المراكز و الحسابات ومحاولة الطرفين اغلاق الصفقات بأكثر الارباح وأقل الخسائر على حساب الطرف الاخر وبالتالي ينتج عنه التذبذب العالي وعدم معرفة الفئة المسيطرة للاتجاه وكما نعرف الحكومات دائما يستخدمون ادواتهم للسيطرة سواء بالتقارير الاقتصادية او تصاريح المسؤولين وخصوصا رؤساء البنوك المركزية.

هل بدئت الان مرحلة شهية مخاطرة البيع بالنسبة لليورو دولار ؟ نعم هناك تشبع شرائي وقد بدء منذ اسبوعين ,
وقد تستمر مرحلة شهية مخاطرة البيع الى اسابيع او شهور لكن كما قلنا ليس هناك مانع من المباغتات لعمل قمة جديدة وتصفية و ضرب اكبر عدد ممكن من الاستوبات قبل بدء الهبوط الحقيقي.

تاريخ 1-6-12 كان مؤشر كبار المستثمرين 0% وكان السعر 1.2280
تاريخ 24-7-12 قاع جديد بسعر 1.2035 لكن المؤشر كان 25% اي بأرتفاع ومع ذلك عمل قاع جديد
والفرق هو 245 نقطة اي 245 + 1.2280 (عندما كان المؤشر 0%)= 1.2525
تاريخ 5-2-13 كان مؤشر كبار المستثمرين 100% وكان السعر1.3711

1.2525 + 1.3711 / 2 = 1.3118 هذا هو سعر الإتزان بين المضاربيين التجاريين و كبار المستثمرين وسيكون الفيصل والحكم بينهم اما استمرار شهية مخاطرة البيع او اخذ مراكز جديدة والمحاولة مرة أخرى عمل قمة اعلى لجني ارباح الصفقات الجديدة وتصفية و ضرب الاسوبات العالية و من ثم استكمال مرحلة الهبوط.
نظرتي المتواضعه اذا اغلق السعر تحت 1.3118 عندها ممكن نرى بدء الانحدار السريع , طبعا هذا لا يمنع
ان نشوف تصحيح و ارتداد, اما اذا ارتد من هذا السعر و بقوة (حوالي 150- 200 نقطة ) في نفس اليوم
فهذا دليل على كثرة اوامر الشراء وعزمهم على عمل قمة جديدة .

وكما قلت مسبقا نحن فقط نسفيد من هذه التقارير هو الاتجاه العام للسوق لكي نركز تحاليلنا اكثر شئ على الاتجاه العام ولكي نركب المركب مع الكبار.

مجهود رائع بارك الله فيك
تقرير ال cot ينزل يوم الجمعة وهو من اهم اسباب تغير الاتجاه بكثير من الاحيان كرد فوري من قبل الاسواق

[Abo Abdullah]

USD/JPY

[Abo Abdullah]

U.S. DOLLAR INDEX

البدء بطريقة بطيئة بشراء الدولار

[Abo Abdullah]

GOLD

وصول الذهب الى القاع ممكن ان نرى انعكاس من هذه المستويات او اقل ممكن 1450 وبعدها تبدء مرحله شهية مخاطرة الشراء الى الاعلى.

يعني يجب البدء بالتفكير والتحليل لمستويات الشراء فقط والابتعاد عن التفكير بالبيع نهائيا لانه خطر من هذه المستويات.

[Abo Abdullah]

بارك الله فيك أخي قاسم

[ashrafnajo]

جزاك الله كل خير اخي العزيز, ما شاء الله شرح مفيد جدا جدا جزاك الله كل خير.

[رانيا وجدي]

ماشاء الله تبارك الله

مجهود أكثر من رائع وموضوع فعلا في غاية الأهمية

جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو عبد الله وأسأل الله ان يبارك لك في وقتك وجهدك ومالك ويفرج همك ويجعل لك من كل ضيق مخرج اللهم أمين ..

أتمنى ألا تحرمنا من هذه المتابعة القيمة للموضوع

تحياتي وتقديري

[Abo Abdullah]

بارك الله فيكم ووسع وفتح ابواب رزقه عليكم

[ابو لاما]

شكرا اخئ الكريم علئ الموضوع القيم والممتاز من جميع الاوجه ولربما كان هذا مربط الفرس
وجزاك الله الف خير علئ محبتك للخير لاخوتك وان شاء الله يفرج همك وكربك اخي الكريم
تقبل خالص تحياتي انت والاخوة العلقوا هنا

[Abo Abdullah]

NZD/USD

سوف تبدء قريبا مرحلة شهية مخاطرة البيع لوصول مؤشر كبار المستثمرين الى التشبع الشرائي وبالتالي البدء بالتحضير لعمليات جني الارباح وتصفية المراكز والصفقات الشرائية والبدء بأخذ صفقات ومراكز البيع.