شرح المؤشرات بالتفصيل المفيد جدا : لمن يريد أن يقوم باستراتيجيته الخاصة به

[Ahmad Abouzeed]

جهد جبار

تشكر عليه الصراحة

لم ترد على سؤال الحلقة : عندما يصعد مؤشر RSI فوق 50% ثم يبدأ بالهبوط حتى يصل 55% علما بانه هابط. فهل تخرج من الصفقة باعتبار انتهاءها ؟؟؟؟
السؤال الثاني : إذا كان ترند العملة هابط و ترند مؤشر RSI بدأ في الصعود مؤخرا . فمذا يكون توقعك للحركة القادمة ؟

[Ahmad Abouzeed]

مؤشر RSI تحت الخمسين و لم يعدى 30% ... و لكن مؤشر العملة يقول أنه سيصعد
فمن سيتبع الأخر .... أظن أن العملة ستسقط و ستتبع RSI

[almalek77]

أخي أنا متابع معك ولكني مشغول جدا لي عودة للمشاركة

[Ahmad Abouzeed]

أخي أنا متابع معك ولكني مشغول جدا لي عودة للمشاركة

بارك الله فيك أخي الفاضل :

يا اخوة من يجد خطأ يصححه لي : و من يكون مستعجل على مؤشر معين يكتبه . و لا مانع أن يرد حد
عموما اتبع العملة المؤشر و هبط اليورو دولار كما في المؤشر التالي

[Abu_Ali]

فعلاُ موضوع يحتوي على معلومات مفيدة جداُ

و انا ابقى دائماُ من محبين الأستوكاستك

[Ahmad Abouzeed]

فعلاُ موضوع يحتوي على معلومات مفيدة جداُ

و انا ابقى دائماُ من محبين الأستوكاستك

أخي واضح جدا أنك قرأت مؤشر الاستوكاستك فقط و لم تقرا في الصفحة الثانية مؤشر RSI و الذي وجدته أدق و أفضل بكثير من الاستوكاستك فهو يعتبر صورة استباقية لشارت العملة
سؤال : المعادلة التالية :
current price = [ 2(RSI-50%) x total movement]+ open price
من أين جائت رقم اثنين ؟؟؟؟؟

عموما يا اخوة ما قد طلب حتى الان هو مؤشر cciو مؤشر macd هل أحد محتاج مؤشرات أخرى ....
لو في أحد محتاج أي مؤشرات أخرى يكتبها بإذن الله سيكون المؤشر القادم هو cci

[Ahmad Abouzeed]

يا أخوة قبل أن أنقل إلى مؤشر cci هل تريدون تطبيق على مؤشر RSI على أحد العملات و الاستفادة منها .أم ننتقل على طول؟؟



شوفوا المؤشر هذا ؟؟ و بناء على فهمكم من مؤشر rsi العملة نازلة و لا صاعدة نبيع و لا نطلع من البيعة فقط ؟؟؟

بناء على rsi مازالت العملة طالعة

[momtaz12]

شكرا أخى الكريم على هذا الشرح الوافى
تقبل ودى و تقديرى

[Ahmad Abouzeed]

لقد وعدتكم بشرح cci و macd و لكن وجدت أن كلا المؤشرين يعتمدا اعتماد كبير على المتوسط الحركي لذا أشرح المتوسط الحركي أولا ثم cci .
يوجد أنواع كثيرة من المؤشرات
1- oscillator و هو النوع من المؤشرات التي يتحرك فيها القيمة بين قطبين لا يستطيع الخروج منهم ( 100 % - 0% ) مثلا فيكون مثل الدورانة حول محور مركزي . و يندرج تحت هذا المسمي stochastic & RSI .
2- trend و هو النوع الذي يتحرك بحرية و يندج تحته cci و moving average .

نعوذبك الله من علم لا ينفع .

[Ahmad Abouzeed]

المتوسط الحركي MOVING AVERAGE

يعتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني . و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة . كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة , و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه . أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .

كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :

1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA

و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية
SMA = SUM ( prices ) / n
حيث أن n هي عدد الشموع . و SUM هي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة
فعند زيادة n يكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )

2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA

و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .
فمثلا عند حساب SMA لعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA , أما في حالة حساب EMA لفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA . كما سيتضح في المعادلات التالية :

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
K = 2 / (n + 1);

لذلك يكون دائما EMA أقرب إلى مؤشر العملة من SMA . و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMA الأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMA أفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMA أفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة n أكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .

3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average
هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMA فتكون حركته أبطئ من SMA في حالة تساوي مدة الاستخدام
فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N
ثم بعد هذا يكون
SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) +CLOSE / N
بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMA و بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMA سوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .

4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMA يختلف بناء على حجم التداول
المعادلات :

MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume
Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه
Sum Volume هو جمع حجم التداول في الفترة المعنية

و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .

استخدامات المتوسط الحركي :

1- معرفة ترند العملة :

ممكن معرفة ترند العملة من:
أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج .
ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط .
ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو القيمة n الأقل تحت الموفنج ذو القيمة n الأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة

2- يستخدم كدعم و مقاومة :

كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10 يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .

و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة n باختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة .

[وضاح عطار]

بارك الله فيك أخي

جهد ممتاز جزاك الله خيرا

معلوماتك قيمة جدا وفيها خبرة ممتازة استفدنا منها كثيرا

وفقك الله ورعاك

[shnobly]

كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :



1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA

و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية
SMA = SUM ( prices ) / n
حيث أن n هي عدد الشموع . و SUM هي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة
فعند زيادة n يكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )


2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA

و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .
فمثلا عند حساب SMA لعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA , أما في حالة حساب EMA لفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA . كما سيتضح في المعادلات التالية :

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
K = 2 / (n + 1);

لذلك يكون دائما EMA أقرب إلى مؤشر العملة من SMA . و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMA الأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMA أفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMA أفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة n أكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .



.

الله ينور يا أخي

من زماان وأنا بأدور على المعادله بتاعت EMA ولو سمحت مثال واحد على ال ema عشان نفهم الرموز
عايزين بقه بتاعت ال smoothed & linear weighted
يبقى كده تمااااااام

[Ahmad Abouzeed]

بارك الله فيك أخي

جهد ممتاز جزاك الله خيرا

معلوماتك قيمة جدا وفيها خبرة ممتازة استفدنا منها كثيرا

وفقك الله ورعاك

شرفني حضورك و تعليقك اخي الفاضل وضاح
أخي أنا الذي أتعلم منكم جميعا ...

[Ahmad Abouzeed]

الله ينور يا أخي

من زماان وأنا بأدور على المعادله بتاعت EMA ولو سمحت مثال واحد على ال ema عشان نفهم الرموز
عايزين بقه بتاعت ال smoothed & linear weighted
يبقى كده تمااااااام

و زادك الله نور يا شنوبي
شوف أخي الفاضل
في حساب EMA لمدة N=15 مثلا
أولا: نحصل على K
K= 2/N+1 = 2/16= 0.125
و أنا صراحة لااعلم ما الداعي من وضع +1 في المقام و لكن ربما خوف من كون n ممكن تسوي صفر
و لكن بعد هذا نضع هذه المعادلة
EMA = K x [Current price - EMA (PREVIOUS) ]+EMA (PREVIOUS).مفهومة أخي .
فمثلا لو كان السعر الحالي: 20
و ال n=15 EMA في الشمعة التي تسبقها مباشرة كانت = 21 ( أعلى من السعر معناها الترند هابط )
CUR.PRIVE- EMA PRE. = 20-21= -1
EMA = K x -1 +21= 0.125x-1 +21 = 20.875
فالغرف هنا هو أن نصيب السعر الأخير من قيمة EMA كبيرة و قريبة من مثلي نصيب السعر الأخير من SMA . ناهيك كونه ياخذ متركم EMA فمعناها أن القيم التاريخية مازالت موجودة عليه .
مرفق ملف اكسل عن حساب EMA حصلت عليه من موقع STOCHCHART
معادلات المؤشرات موجودة في مواقع كثيرة و موجودة في مساعد HELP الخاص بالميتا تريدر أخي الفاضل . و لكن احذر في بعض الأوقات أجد معادلات خاطئة في مواقع و في الميتا تريد رغم كون المؤشر نفسه في الميتاتريدر صح مثل CCI كثير ما وجدت معادلات خاطئة خاصة به في مواقع عدة .

[Ahmad Abouzeed]

أتحدث هذه المرة عن شئ أخر
في استراتيجية صبح صبح : للاخ بوحا .
بارك الله فيه
ما قراته عن الاستراتيجية أنه اعتمد على EMA و SMA و RSI لمعرفة نفطة الدخول .
ما تجنيه الاستراتيجية من توقعات صحيحة كونه اعتمد على RSI و لكن الموفنج ليس مؤشر دقيق مطلقا في استباط الترند و خاصة مع العملات ذي الحركة السريعة .