أوبشن العملات

[amjad]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو رب العرش العظيم
لماذا أوبشن العملات ؟ ولماذا أشرت إليه لأحد الأحبة عندما سأل عن علاج الانزلاقات السعرية الحادة ؟ ولماذا أشرت إلى أن صناع السوق يستخدمون الأوبشن في عملياتهم حتى لو كانوا يعملون بالسبوت ؟ ولماذا الأوبشن هو أداة تحوط لا أداة متاجرة ؟ هذه أسئلة سنجيب عليها سويا من خلال الأمثلة التالية بعون الله تعالى.

سنفترض سنياريوهات مثل التالي :

حسب تحليلنا لليورو دولار أنه خلال الأسبوعين القادمين احتمالية ارتفاعه كبيرة ولكن لا يزال لدينا بعض المخاوف من استمرار هبوط السعر وتجاوز مستويات القاع الأخير فماذا نفعل ؟؟؟

نقوم بالبحث عن أوبشن اليورو خلال الفترة القادمة وكما نرى بالصورة المرفقة فإن السعر الحالي 1.1259 وعليه فإننا نبحث عن أقرب سترايك ونقارن الفارق بين الأسابيع التالية فهل يستحق الأمر أن أدفع 10 نقط زيادة ولكن يبقى معي الاوبشن اسبوع زيادة

كما ذكرنا نريد تأمين شراء السبوت وبالتالي سنبحث عن الـ PUT وتحديدا على سترايكات 1.1250 و 1.1300 ونقارن


لنكون بالأمان مثلا نقوم بشراء PUT سترايك 1.1250 بسعر 38 نقطة لعقد ستاندر أي أننا سندفع بريميم 380 دولار



الآن لو قمنا بشراء 0.5 سبوت ماذا سيحصل ، دعونا نجرب


السيناريوهات :
1 - شرينا سبوت على سعر 1.1262 ، لو ارتفع سعر السبوت بما يعادل 380 دولار تقسيم 0.5 = 76 نقطة أي إلى مستويات 1.1338 فسيكون عقد السبوت غطى خسارة بريميم الأوبشن بالكامل ومن ثم يدخل بالأرباح وكلما طار السعر ازدادت الأرباح ، هذا إن كان أصلا تم تصفير بريميم الأوبشن ،،
2- انخفض سعر السبوت 76 نقطة إلى 1.1186 فستكون خسارة السبوت 380 دولار ولكن بريميم الأوبشن بدون الدخول بحسبة معقدة سنقول من السعر الحالي - 1.1186 بمعنى 1.1262 - 1.1186 = 76 نقطة مضروبة بعقد ستاندر يعني أرباحنا منها 760 دولار نشيل منها 380 دولار اللي دفعناها بريميم يبقى 380 دولار .كل ما هبط السعر تزداد الأرباح لاننا IN THE MONEY
3- بقي السعر يترنح عند ذات المستويات سيبدأ البريميم بالتآكل شيء فشي وعليه يجب على المتاجر أن يقوم بتعديل حجم السبوت بما يتناسب مع مقدار هبوط البريميم بطريقة تسمى الدلتا هيدج إلى أن ينطلق السعر بأحد الاتجاهات.

نلاحظ هنا أننا لن نستخدم ستوب لعقود السبوت ولو هبط السعر الف نقطة بشمعة ليموزين ويا ريت يحدث ذلك وقتها بتكون الوالدة داعية لنا في ليلة قدر لأن أرباح الأوبشن ستكون بحسبة سريعة 10 آلاف دولار وخسارة السبوت 5000 يعني ربحانين 5000 ... أيضا لو صعد السبوت 1000 نقطة بشمعة ليموزين أيضا بتكون الوالدة داعية لنا لأننا سنخسر بريميم الأوبشن ولكن عقد السبوت بيكون ربحان 5000 دولار مقابل 380 دولار فقط خسارة بريميم الأوبشن

الأهم والأهم والأهم هو اختيار الأوبشن الصحيح والغالب يكون OTM قريب مع متسع من الوقت أسبوعين إلى ثلاثة إلى أربعة وهنا نقارن بين السترايكات والأسعار فإن كان الفرق كبير أخذنا المناسب وإن كان الفرق نقاط بسيطة نأخذ أسبوع اضافي أفضل

أرجو أن تكون بدت الأمور توضح شوي وكل العذر من الأحبة فأكتب وعيوني تكاد أن تغفو فأخوكم صاحي من صلاة الفجر إلى الآن ، فلو لقيتو خطأ ما صححولي ترا النوم ذابحني

محبكم في الله
أمجد

[b904]

انا جديد على الاوبشن وحاب اتعلم اكثر ولدى سؤال : فى العملات وقف الخساره احدده بالنقاط هل الاوبشن كذلك .... يعني لو اشتري وينزل السعر 100 نقطه هل يوجد مارجن كول ام المارجن كول فقط مع الوقت

[Lion]

الأوبشن بهذه الحاله يكون OTC كالفوركس ؟
والاستفاده منه فقط للتحوط ؟ ولصفقات متوسطة المدى بسبب الفرق بين الاسترايكات ؟ .. تحياتي ..

[amjad]

انا جديد على الاوبشن وحاب اتعلم اكثر ولدى سؤال : فى العملات وقف الخساره احدده بالنقاط هل الاوبشن كذلك .... يعني لو اشتري وينزل السعر 100 نقطه هل يوجد مارجن كول ام المارجن كول فقط مع الوقت

أخي الحبيب ، لو كنت جديد على الأوبشن لازم تدرس الأوبشن وتشوف فيدوهات تشرحه ويوجد سلسلة لصديقي الأستاذ مشعل الخرفشي على يوتيوب فيك تشاهدها قبل لا تدخل في هذا الأمر ، بالنسبة لسؤالك في الأوبشن الذي نستخدمه buy call / buy put لا يوجد مارجن كون حيث أن أقصى خسارة ستكون البريميم الذي تدفعه.

الأوبشن بهذه الحاله يكون OTC كالفوركس ؟
والاستفاده منه فقط للتحوط ؟ ولصفقات متوسطة المدى بسبب الفرق بين الاسترايكات ؟ .. تحياتي ..

هلا بالحبيب
حتى لو كان OTC ولكن عندما افتح عقدين كالمثال الذي طرحته فإنك في مأمن من الانزلاقات السعرية فالأوبشن يتم تسعيره بناء على السبوت ولو انزلق السعر 1000 نقطة لن يأتيك البروكر ليقول لك مارجن كول ، أصلا تكون الايكويتي مرتفعة عن البالانس وبالتالي أمورك بخير. نكرر أن الهدف من هذا الاجراء هو التحوط من الانزلاقات ووضع ستوب يلقطه السعر ويسير في الاتجاه الذي نريد كما يحصل مع العديد منا وأولكم أنا خصوصا من يعتمد في متاجرته على ستوبات بسيطة على 10 او 15 نقطة .

اختيار السترايك المناسب بالوقت المناسب هو عامل مهم جدا في نجاح الصفقة ، الدخول بالمنتصف دائما يحمل كوارث لا تحمد عقباها ، لأنه السعر بكل بساطة يترنح بين فكي كماشة وأنت في المنتصف والبريميم يتآكل مع الزمن ، ولكن عندما تدخل بناء على تحليل جيد وعند مستوى فولاذي فان حركة سعرية قوية ستنتج إما من ثباته أو كسره وبالحالتين سنكسب بناء على النموذج الذي تم وضعه أعلاه.

الأهم والأهم والأهم ليس تحقيق ارقام ونسب كبيرة ، بل المحافظة على المحفظة في حالة نمو

[الأرستقراطي]

اشكرك اخوي امجد على فتح الموضوع وطول بالك علينا مع الاسئلة القادمة هه

اللي فهمته انك تحمي عقد السبوت بعقد اوبشن . هل هذا صحيح ؟

وهل دائما نقوم بحماية السبوت بالاوبشن ؟ حتى لو كان الاتجاه لدينا واضح ؟

اسئلة اخرى قادمة لأن الموضوع شكله دسم ومحتاج شروحات اكثر

تحياتي

[amjad]

اشكرك اخوي امجد على فتح الموضوع وطول بالك علينا مع الاسئلة القادمة هه

اللي فهمته انك تحمي عقد السبوت بعقد اوبشن . هل هذا صحيح ؟

وهل دائما نقوم بحماية السبوت بالاوبشن ؟ حتى لو كان الاتجاه لدينا واضح ؟

اسئلة اخرى قادمة لأن الموضوع شكله دسم ومحتاج شروحات اكثر

تحياتي

حياك الله أخي أبو طلال ، بالعكس الإجابات اللي عندي بقولها واللي ما بعرفها هيك أسئلة بتخليني أذهب أقرأ عنها وأتعلم ، الفائدة موجودة في كلا الحالتين

نعم هو حماية عقود السبوت بالأوبشن

الأفضل دائما أن نقوم بذلك تحسبا لضربة قاضية ممكن تحدث بأي لحظة كالصورة أدناه ، كان الاتجاه strong uptrend , وفجأة يا غافل لك الله نزل مدري كم ألف نقطة ، بهيك حالة لا تقلي ستوب لوس لأنو الستوب حينها سيتم تنفيذه بعد ما ينمسح حسابك عن بكرة أبيه ، لما يكون عندك أوبشن مفتوح رح تصير تدعي مع صلاة الفجر إنو تغمض عينك وتفتحها وتشوف هيك حركة

[Lion]

لما يكون عندك أوبشن مفتوح رح تصير تدعي مع صلاة الفجر إنو تغمض عينك وتفتحها وتشوف هيك حركة

هو فعلا الأوبشن لايعلى عليه من ناحيه الربحيه في حال قوة الحركة في اتجاه واحد وباقل وقت لما تكون شاري
ممكن تتوقع الاتجاه ولكن قوة الاتجاه باقل وقت .. هذا هو مفتاح الربح في الأوبشن

[b904]

انا جالس اتعلم ولسه ما دخلت الاوبشن : لكن جوابك عن المارجن كول ما فهمته . اعيد عليك السؤال ؟ كيف اخسر حسابي فى الاوبشن .... هل هو يشابه العملات فى المارجن كول على الاساس السعر ؟ اششرحها بشكل بسيط

[amjad]

هو فعلا الأوبشن لايعلى عليه من ناحيه الربحيه في حال قوة الحركة في اتجاه واحد وباقل وقت لما تكون شاري
ممكن تتوقع الاتجاه ولكن قوة الاتجاه باقل وقت .. هذا هو مفتاح الربح في الأوبشن

هلا بالحبيب ،، أخي الكريم يمكنك اصطياد هذه الحالات ببعض المؤشرات رغم أني لا أستخدمها مطلقا ، مثلا إن لم تكن عينك مدربة على التقاط التضيق السعري فيمكنك استخدام بولنجر مثلا أو غيره ATR وهكذا .. عندما يختنق السعر سيكون أمامه انطلاقة بأحد الاتجاهات وهو أجمل ما يمكن اصطياده بالأوبشن ، أيضا اختيار المستويات القوية جدا المستخرجة عن طريق التحليل الفني هو عامل جدا مهم فهو يساعدك باختيار السترايك الأفضل عند أدنى مستوى من المخاطرة .

انا جالس اتعلم ولسه ما دخلت الاوبشن : لكن جوابك عن المارجن كول ما فهمته . اعيد عليك السؤال ؟ كيف اخسر حسابي فى الاوبشن .... هل هو يشابه العملات فى المارجن كول على الاساس السعر ؟ اششرحها بشكل بسيط

أخي الحبيب ، باختصار وببساطة ، المارجن كول يجيك بالسبوت لما يوصل الإيكويتي - المارجن المحجوز = 0 أو حولها يجيك مارجن كول لانو ما بقي بحسابك فلوس تغطي تراجع السعر عكس صفقتك .. يمكن أن تحرق محفظة فيها مليون دولار بالأوبشن بكل بساطة إن كانت طريقتك في التداول لا تحترم أساسيات إدارة رأس المال ، بالأوبشن الذي نستخدمه أقصى خسارة هي البريميم اللي دفعته والستوب زمني أي بانتهاء فترة العقد فلو هبط السعر دونه ألف نقطة وعاد وصعد فوق البريك ايفين تبعك أنت ستربح بعكس السبوت لو هبط السعر 1000 نقطة فجأة ممكن ينمسح حسابك حتى لو حاطط ستوب لوس

ارجو أن تكون الصورة وضحت لك ، وإن لم تكن كذلك ممكن أحد الأحبة يجاوبك بجوز كون ما استوعبت سؤالك كما يجب

===================================

تحديث للصفقات اللي دخلناها أمس وخلونا نتابعها كل يوم لنشوف شو اللي رح يصير علما أن الصفقات تم الدخول بها دون النظر للشارت ، وأحجام الصفقات لم تكن مدروسة بالشكل الكافي ولكن وضعتها فقط لفهم الأسلوب العام ، التفاصيل تحتاج معادلات رياضية وحسبة معينة لسنا في صدد الدخول بها وهي متروكة لكل شخص إن حب يتعمق

[samer1]

Dear Amjad
how would you explain this
Please note that short positions in Vanilla options carry more risk than long positions as the potential loss is not limited. When holding a long position in an option, the potential loss is limited to the premium paid
sorry for writing in English I don't have access to an arabic keyboard right now .

[amjad]

Dear Amjad
how would you explain this
Please note that short positions in Vanilla options carry more risk than long positions as the potential loss is not limited. When holding a long position in an option, the potential loss is limited to the premium paid
sorry for writing in English I don't have access to an arabic keyboard right now .

الأمر بسيط أخي سامر

في عقود الأوبشن فإن مشتري Buy Call & Buy Put يدفع البريميم وهو أقصى خسارة يدفعها والربح مفتوح في حال Buy call طبعا وبحالة الـ Buy Put إلى أن يصل السعر إلى صفر ، وله الحق أيضا في إتمام عملية الشراء أو العكس.

في عقود الأوبشن فإن بائع Sell Call & Sell Put يأخذ البريميم وهو أقصى ربح له ولكن خسارته مفتوحة لأن المشتري يأخذها ، ولكن ليس له الحق في رفض اتمام الصفقة في حال رغبة المشتري بتنفيذها .

أرجو أن تكون واضحة
تحياتي

[samer1]

thank you very much , that's very nice of you .

[goldfile]

مشكور اخي امجد على الموضوع جزاك الله كل خير

هل يمكن اخي الكريم ان تشرح اكثر في حالة تذبذب السعر كيف تعديل العقود حسب الدلتا

لان انطلاق السعر في احد الاتجاهين واضحة المشكلة في حالة الترنح ... سؤال اخر اخي

ماهي المنصة المستعملة

وشكرا لك

[amjad]

thank you very much , that's very nice of you .

حياك الله أخي سامر وان شاء الله قريبا بصير عندك كيبورد عربي

رغم اني خريج جامعات الانكليز إلا أنني لا أحب الكتابة بالانكليزي فقط لاعتزازي باللغة العربية

مشكور اخي امجد على الموضوع جزاك الله كل خير

هل يمكن اخي الكريم ان تشرح اكثر في حالة تذبذب السعر كيف تعديل العقود حسب الدلتا

لان انطلاق السعر في احد الاتجاهين واضحة المشكلة في حالة الترنح ... سؤال اخر اخي

ماهي المنصة المستعملة

وشكرا لك.

أخي التذبذب في الأوبشن مصيبة لعقود الbuy حيث أن البريميم يتآكل تدريجيا والأفضل استخداما للأوبشن هو حماية عقود السبوت لأنك في هذه الحالة لن تستخدم الستوب وبالتالي لن تتأثر بحركات السوق النص كم أكانت من البروكر أو من السوق نفسه مثل الذيول الطويلة التي تحدث وقت الأخبار .

موضوع الدلتا هيدج أرجو أن تقرأ الرابط أدناه ففيه شرح وافي حسب اعتقادي وسنقوم ان شاء الله من بداية الأسبوع القادم سنقوم بتنفيذ عقد على الباوند دولار مع الدلتا هيدج لنقراقب ماذا سيحدث
https://www.tradingfloor.com/posts/d...res--431809581

بالنسبة للمنصة فمنصة ساكسو بانك تعتبر جيدة جدا بالنسبة لي كمنصة فقط.

تحياتي

[samer1]

سلام أخي أمجد
أنا لم إكتب يوماً في المنتدى إلا بالعربي بإستثناء ما كتبته لك لتعذر وجود الكيبورد العربي .
شكراً