تحيه طيبه... الرجاء عمل تعديل لهذا الكود ليعمل علي أزواج الين
ولكم جزيل الشكر....
Printable View
تحيه طيبه... الرجاء عمل تعديل لهذا الكود ليعمل علي أزواج الين
ولكم جزيل الشكر....
ما المشكلة؟
الذي يظهر لي أنه يعمل على أزواج الين كما يعمل على غيرها . .
مبرمجه يظهر لي أنه ممتاز جداً -- من الصف الأول . .
هذا الكود فقط يعمل في وضع اختبار الاستراتيجيات Strategy Tester و لا يمكنه فتح صفقات حقيقيةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة The Samurai
لو غيرت الدالة الى OnTick سيحسب عادي وهو اساسا مصمم فقط لحساب ارباح الصفقات المغلقة بالنقاط فقط في صفحة هيستوري . . ولا دخل له بالتداول سواء في التستر او الحقيقي او الديمو او ايا كاناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Pharm.D
وتصميمه بالغ الذكاء . .
صاحب الموضوع . . .غير OnTester الى OnTick . . . هل تستمر مشكلتك؟
اا انحلت . . .يعني هناك خصائص خاصة بـ OnTester
لا تنسى void بدل int مع حذف عبارة return
نعم..لكن عند استعماله علي أزواج الين لا يعمل بينما الأزواج الأخري يعملاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Pharm.D
يعطي خطأ. ..الهدف هو استخدامه في التستر واختيار custom ...كمتغير لتدريب الاكسبرت....يعمل علي بقيه الأزواج لكن عند اختيار أزواج الين لا يعملاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان_العتيبي
يمكن لايوجد صفقات مغلقة على زوج الين الذي اخترته؟؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة The Samurai
انت فاهم فكرة الاكسبيرت أخي؟
اذا لا . .
1) يحسب ارباح زوج محدد -- زوج التشارت
ثم بعد ذلك يحسب السورتينو والشارب ريشيو . .
عموما:
غير دالة التستر الى دالة ontick
انسخ والزق مكانها . .كود:void OnTick() {
int trades=0, orders = OrdersHistoryTotal();
double totalPips=0, pips[];
ArrayResize(pips, orders);
int pipDigits = Digits & (~1);
Print(pipDigits);
double pip = NormalizeDouble(1/MathPow(10, pipDigits), pipDigits);
for (int i=0; i < orders; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<=OP_SELL) {
pips[trades] = (OrderType()-(OrderType()^1)) * (OrderOpenPrice()-OrderClosePrice()) / pip;
totalPips += pips[trades];
trades++;
}
}
ArrayResize(pips, trades);
double avgPips=0, sharpe=0, sortino=0;
if (trades > 0) {
avgPips = totalPips/trades;
sharpe = CalculateSharpeRatio(pips, totalPips);
sortino = CalculateSortinoRatio(pips, totalPips);
}
Print("trades=", trades, " totalPips=", DoubleToStr(totalPips, 1), " avgPips=", DoubleToStr(avgPips, 2), " sharpe="+ DoubleToStr(sharpe, 4), " sortino=", DoubleToStr(sortino, 4));
}