تعلم كيف تفهم المخاطرة بعمق وطريقة قراءة اى كشف حساب او استراتيجية

[شهيد الاسلام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة للجميع وبعد


حبيت اتكلم عن الوعى بثقافة المخاطرة فى سوق الفوركس
( الدرو داون ) هل تعرفه فعلا كما تظن !!!

-- الدرو داون تعنى التراجع معروفة يعنى مش محتاجة فكاكة

drawdown
بمعناه الشامل أكبر من ذالك بكثير
يشير التراجع ، بمعناه الأساسي ، إلى المخاطر النسبية
التي ينطوي عليها استثمار معين في الاسواق المالية.
عند مواجهة أي قرار استثماري ،
سيكون من الحكمة أن يقوم المستثمرون بالتشاور
مع أكبر عدد ممكن ومتنوع من المؤشرات قبل الشراء أو البيع. واحدة من
أهم مجموعات المؤشرات هي الاتجاه العام لرأس المال المرتبط بالأمن.

ما أهمية معرفة هذه المصلطحات
Absolute drawdown
maximum drawdon
relative drawdown

يجب ان تكون على دراية جيدة بمعنى كل كلمة من هذه الكلمات لانها
1 - تعطيك العلم الكافى الذى يساعدك فى قراءة كشف الحساب بشكل صحيح وفهم نسب المخاطرة التى يحتويه
2- تستطيع ايضا التمييز بين الاستراتيجيات المختلفة والمقارنة بينهم وتحديد نقاط قوة او ضعف الاكسبيرتات .
3- تجعلك تهتم بالمخاطر المقبولة والقلية أكثر من اهتمامك بالنسبة المئوية للأرباح عن اختيار استراتيجية العمل التى سوف تعمل بها .
4 - فهم هذه المصلطحات يجعلك أكثر قدرة على تحديد مدير الحساب الأكفأ سواء فيه نظام البام او عند اختيار مزود اشارة فى الزولو تريد او غيرها

أولا : Absolute drawdown
تعنى التراجع المطلق
وهو يساوى قيمة الايداع الاول - اقل ايكوتى وصل اليه السعر
اذا كان الايداع 10000 وفتحت صفقة حققت خسائر عائمة وصل الايكوتى الى 7000 ثم رجع السعر
وحقق لك ارباح فان التراجع المطلق هنا يساوى 3 الاف ونسبته المئوية 30 فى المائة
اما اذا كانت قيمة التراجع المطلقة تساوي 0 ، على سبيل المثال
، فهذا يعني أنه لا يوجد رأس مال معرض للخطر.

ثانيا : maximum drawdown
يعنى أقصي تراجع
وهو الفرق بين أعلى رصيد وصل له الحساب وأقل ايكوتى كما هو مضوح فى الصورة اذا وصل الرصيد الى 16 الف واقل ايكوتى 7 الاف اذا الحد الاقصي للتراجع يساوى 9 الاف .
طبعا اذا كان الحد الأقصي للتراجع أكبر من الارباح المحققة فهذه الاستراتيجية تعتبر فاشلة ولا تفكر فى الاستثمار بها .

ثالثا : relative drawdown
تعنى التراجع النسبي
التراجع النسبي هو النسبة المئوية القصوى للتراجع التي توضح النسبة بين الحد الأقصى للتراجع وقيمة أقصى حد سالب (من الايكويتى )
التراجع النسبي = MaxDrawDown٪ = الحد الأقصى للتراجع / MaxPeak * 100٪
واذا ادرنا ان نعرف التراجع النسبي بالنسبة المئوية من خلال المثال السابق
9 الاف على 16 الف فى المائة = 56.25 %

فهذا مثال بسيط لكشف حساب لاستراتيجية الناجحة التى تحقق ارباح جيدة مع مخاطرة منخفضة
https://www.myfxbook.com/strategies/...-profit/268441

وفى الختام أقول : غالبا ما يعتمد تداول الفوركس على حدس شديد عندما يتعلق الأمر بالرسوم البيانية والبيانات فيما يتعلق بالدرو داون . نظرًا لطبيعة الفوركس شديدة التقلب - فإن الشعور الشديد بالمخاطر غالبًا ما يكون أقوى أداة يمتلكها المستثمر في ترسانته.
الشيء الأكثر أهمية هو قياس الحد الأقصى لتراجع الايكوتى لأن هذا هو المعيار الأكثر أهمية عندما نريد قياس محفظة جيدة. إذا نظرنا إلى تراجع الرصيد فقط ، فإن الكثير من مدراء الحسابات الذين لا يضعون أوامر وقف الخسارة أو يستخدمون وقف الخسارة بعدد نقاط كبيرة وبعيدة جدا سوف يتجنبون إظهار انخفاض حقيقي في الدرو داون
وانصحكم فى النهاية باختيار استراتيجية عمل لها استوب لوز ثابت .
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

[samoldapp]

شرح ممتاز اخي ،، شكراً لك ووفقك الله

[hmssmm]

شرح ممتاز اخي ،، شكراً لك
وفقك الله

[ahmedpro20]

مشكووور اخي على الشرح الرائع
احسنت واحسن الله اليك

[أوقيّة_ذهب]

شكرا اخي الكريم : لدى اضافه اخرى

لو تم ربط 1- Max deposit load مع 2-maximum drawdown و 3- Growth للمحفظة سوف تكشف اي استراتيجية و سنعرف ان هذا المحفظة سوف تخسر او تربح مع الزمن

افضل دائما : 1- 15%. 2-10%. 3- (30-15) % كقياس شهري
و ان تكون نسبة : Expected Payoff الى Average Profit تزيد عن 30%
لمدة لاتقل عن ست اشهر
برافعة مالية لا تتجاوز 80:1
اذا وجدت محفظة بالنسب اعلاه اعلم انه محترف ماليا و فنيا ومتوقع له المزيد

لا يهمني نسبة الصفقات الناحجة الى الفاشلة يعني لو حصلت 55% ناجح و 45% فاشل تكفي .... اللي اخف منه هو صاحب نسبة 95% ناحج الى 5% فاشل


السبب ان صاحب 45% يعرف مفهوم الخسارة و يدرك معنها و يستطيع التعامل معها اكثر احترافية
اما صاحب 5% فشل لم يفشل كثير و لم يتعرف على مفهوم الخسارة و قلبه معلق بالصفقات الناحجة و احتمال كبير
ان يفلس يوما ما قله الخبرة لدية في التعامل مع الصفقات الخاسرة و ليس في التحليل الفني

[شهيد الاسلام]

شكرا اخي الكريم : لدى اضافه اخرى

لو تم ربط 1- Max deposit load مع 2-maximum drawdown و 3- Growth للمحفظة سوف تكشف اي استراتيجية و سنعرف ان هذا المحفظة سوف تخسر او تربح مع الزمن

افضل دائما : 1- 15%. 2-10%. 3- (30-15) % كقياس شهري
و ان تكون نسبة : Expected Payoff الى Average Profit تزيد عن 30%
لمدة لاتقل عن ست اشهر
برافعة مالية لا تتجاوز 80:1
اذا وجدت محفظة بالنسب اعلاه اعلم انه محترف ماليا و فنيا ومتوقع له المزيد

لا يهمني نسبة الصفقات الناحجة الى الفاشلة يعني لو حصلت 55% ناجح و 45% فاشل تكفي .... اللي اخف منه هو صاحب نسبة 95% ناحج الى 5% فاشل


السبب ان صاحب 45% يعرف مفهوم الخسارة و يدرك معنها و يستطيع التعامل معها اكثر احترافية
اما صاحب 5% فشل لم يفشل كثير و لم يتعرف على مفهوم الخسارة و قلبه معلق بالصفقات الناحجة و احتمال كبير
ان يفلس يوما ما قله الخبرة لدية في التعامل مع الصفقات الخاسرة و ليس في التحليل الفني

الله ينور عليك اخى

وهذا ما فعلته حديث ادارة موقع mql5 فى انظمتها لتقييم مزودى الاشارات

حيث اهتمت اهتمام بالغ بالمخاطرة أكثر بكثير باهتمامها للنسبة المئوية للارباح

وفعلا ادخلت وحدة قياس max deposit load فى معادلة تقييم مدى موثوقية مدير الحساب

واتفق معك ايضا فى انه ليس الاهم نسبة الصفقات الرابحة ان تكون 100 % او 90 %

بل النسب المتعادلة ربما تكون اكثر نجاحا

بل ان بعض الانظمة العالمية مثل الزولو تريد تعمل اشارة خطير على مزود الاشارة صاحب الصفقات الرابحة بنسبة
100% وتحذر المستثمرين منه .

[شهيد الاسلام]

شرح ممتاز اخي ،، شكراً لك ووفقك الله

وفقنا ووفقك الله لما يحبه ويرضاه اخى الكريم

شرح ممتاز اخي ،، شكراً لك
وفقك الله

وفقنا ووفقك الله لما يحبه ويرضاه شكرا لك

مشكووور اخي على الشرح الرائع
احسنت واحسن الله اليك

احسن الله اليك اخى نورت الموضوع

[Sakkar]

شكرا على الموضوع اخي الكريم، ولكن هناك تناقض مع هذا الموضوع

https://www.metatrader5.com/en/termi...eport#drawdown

[شهيد الاسلام]

شكرا على الموضوع اخي الكريم، ولكن هناك تناقض مع هذا الموضوع

https://www.metatrader5.com/en/termi...eport#drawdown

اهلا بك اخى الكريم

ليس هناك تناقض ولكن المثال تبع موقع mql5 اكثر وضوحا لاظهار معنى الحد الاقصي للتراجع ومعنى التراجع النسبي

فى المثال الذى اتيت به انا لم يكن هناك سوى قاع واحد للدرو داون اما فى هذا المثال الذى اتيت به يوجد اكثر من قاع

فهو احتسب الدرو داون الاقصي ( maximal drawdown ) ليس لأقصي قاع وصل اليه الايكوتى على الاطلاق

ولكن احتسبه على اساس الفرق بين اعلى ايكوتى وصل اليه السعر على الاطلاق و الايكوتى الاكثر هبوطا من اخر اعلى ايكوتى سابق وصل اليه الرصيد

الموضوع معقد بعض الشيء لكنه يحتاج فقط اكثر من مثال حتى يثبت

وشكرا جزيلا على هذه الاضافة

[adnan5saadi]

موضوع مهم جدا
يعطيك العافية

[شهيد الاسلام]

موضوع مهم جدا
يعطيك العافية

نورت الموضوع اخى الحبيب