هام جدآ ...... دراسة أحصائية مفيدة جدآ

[هشام غنيم محمد]

الآخوة الآعزاء :-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة على مدار الشهر الماضى قمت بعمل أحصائية كاملة عن عدد 16 زوج من العملات يتضمن معلومات وأحصائية أمتدت فى بعض الآزواج الرئيسية منها الى عام 1978 من برنامج التريد وقد أحببت أن أطلعكم عليها وأعرضها كاملة فى المنتدى الحبيب للفائدة العامة ومناقشتها موضوعيآ حتى نستفيد من جميع الآراء والنقد .

مبدئيآ ساعرض وجهة نظرى والجوانب العامة للآحصائية حتى نستطيع نقدها وتصويب أى أخطاء .

أولآ: تقوم الآحصائية على أساس تحديد متوسط الحركة لآى زوج بناءأ على القياسات التالية : .

1- كل ساعة .
2- كل اربع ساعات .
3- كل يوم .
4- كل أسبوع .
5- كل شهر .
ويفيدنا هذا فى توقع الحركة المقبلة للزوج فى نطاق متوسط الحركة المحدد له من الآحصائية ما أقصده هنا هو مدى الحركة وليس اتجاهها وان كنت لاحظت أسلوب من الممكن أن يساعدنا فى تحديد الحركة المقبلة كاتجاه ولكن غيرآ من أو مضمون وأن كنت ساعرضه فهو للمشاركة معى وتوضيح الفكرة بصفة عامة .
من المعروف أن المتوسط فى هذا السوق أو المجال مهم جدأ جدآ ولكن كيف أستفيد منه وأوظفة لصالحى وأخدم به هدفى فى التداول هذه هى النقطة الآساسية وهذه سنناقشها لاحقا ليس مجالها هنا الآن ، قمت بحساب الفرق بين الهاى واللو لكل زوج حسب القياسات أعلاه (كل ساعة – أربع.................................الخ)
ثم حسبت المتوسط لهذا الفرق وكانت النتيجة كمثال فقط الآن كما يلى : .
لناخذ زوج اليورو دولار فى هذا المثال :

1- كل ساعة المتوسط 18 نقطة .
2- كل أربع ساعات المتوسط 42 نقطة .
3- كل يوم المتوسط 114 نقطة .
4- كل اسبوع المتوسط 253 نقطة .
5- كل شهر المتوسط 533 نقطة .
بالطبع اذا حاولنا القياس على أساس أن متوسط الحركة خلال ساعة لو ضربناه فى 24 يعطى متوسط الحركة كل يوم سنجد أختلافآ جادآ فى النتيجة لذلك توصلت الى أنه توجد حدود دنيا وحدود عليا للحركة بالنسبة لكل قياس وأهملت الآعتماد على متوسط الساعة و الآربع ساعات لكن أهتمت جدآ بمتوسط اليوم والآسبوع والشهر وقمت بعمل الحسابات التالية عليها :-
أولآ : البيانات :-

متوسط الحركة كل يوم 114 نقطة .
متوسط الحركة كل اسبوع 253 نقطة .
متوسط الحركة كل شهر 533 نقطة .
يمكننا استنتاج النتائج التالية : .
533
1- متوسط الحركة كل يوم أعتماد اعلى الحركة الشهرية = ـــــــــــــــــــــ = 24 نقطة
22يوم تداول
253
2- متوسط الحركة كل يوم أعتماد على الحركة الاسبوعية = ــــــــــــــــــــ = 51 نقطة
5 يوم تداول

3- متوسط الحركة كل يوم أعتماد على الحركة اليومية = 114 نقطة

يمكن أستخلاص النتيجة التالية : .
أقل حركة يومية هى 24 نقطة .
متوسط الحركة اليومية = ( متوسط الحركة من بند 1 + متوسط الحركة بند 2 + متوسط الحركة بند 3 )
ونقسمه / 3 = 63 .
اكبر حركة يومية هى 114 ( متوسط الحركة اليومية )
وتكون النتيجة كما يلى : .

الحد الادنى للحركة = 24 نقطة .
متوسط الحركة = 63 نقطة .
الحد الآعلى للحركة = 114 نقطة .
بالطبع بيانات الساعة والآربع ساعات الباك هسيتورى لها يمتد الى عدة شهور فقط اما الايام والاسابيع والشهور فيمتد الى سنوات .
ماذا استفيد من ذلك أستفيد أن لما احب ادخل السوق اراجع حركة الزوج اولآ . اذا كان فى نطاق الحد الادنى معناها ان الفرصة متاحة لاقتناص عدد مناسب ممكن لايقل عن 30- 35 نقطة واذا كان الزوج تحرك الى متوسط الحركة اللى هو هنا 63 نقطة معناها ان فية مخاطرة بعدم تحقيق الهدف لان احتمال الارنداد وارد جدآ فالعملة عامة تتحرك مثل بستم السيارة لها مشوار محدد تصل الى اعلاه ثم ادناه ثم تذبذب بينهم ولو انا دخلت فى المنتصف ساخذ كل التذبذب لكن لو دخلت من اعلى او ادنى فالخطر اقل واحتمال تحقيق الهدف اكبر .

فائدة آخرى : .
تعالوا نحسب متوسط الحركة بالآسبوع بنفس الفكرة والبيانات هى كما يلى : .

1- متوسط الحركة بالاسبوع 253 نقطة

533نقطة
2- متوسط الحركة بالشهر اعتمادا على الشهر = ـــــــــــــــــــــــــ = 134 نقطة

4اسابيع 253
فتكون النتيجة كما يلى : .

الحد الادنى للحركة =134 نقطة
متوسط الحركة = (متوسط الحركة بند 1 + متوسط الحركة بند2 ) = ( 253 + 134 ) / 2 = 194 نقطة
ماذا استفيد من ذلك استفيد منها فى معرفة الحركة المتوقعة للزوج خلال اخر ايام الاسبوع كيف ذلك ؟
لو فرضنا ان الزوج تحرك من اول الاثنين الى الاربعاء 100 نقطة مثلا وطبعا متوسط الحركة اللى هو هنا 194 نقطة و الحد الادنى 134 نقطة والحد الاعلى 253 سيكون هناك حركة اخرى باقية فى حدود 34 نقطة (134 – 100 ) او 93 نقطة (193 – 100 ) او 153 نقطة (253 – 100 ) وهذه الحركة ستكون خلال اليومين المتبقين من السوق اللى هما هنا حيكونوا الخميس و الجمعة وطبعا حسب الاتجاه العام للعملة .
إذا كنت داخل فى عملية لعدة ايام سيكون عندى تخيل لاخر مدى لحركة العملة خلال اليومين القادمين يساعدنى فى تحديد اهدافى بدرجة اكبر من الدقة .
ما لاحظته جيدا فى موضوع المتوسطات ان العملة زى مايكون عندها واجب لازم تنهيه فاما ان تتمم واجبها على مسافات محدده يوميا واما ان تصل الى نهاية الاسبوع وتحاول انهاء المطلوب منها خلال المدة الباقية لها ببساطة لو العملة عملت 100 نقطة خلال 3 ايام فسيكون امامها باقى واجب اما 34 نقطة او 93 نقطة او 153 نقطة لانها الواجب اللى عليها .
وهكذا وطبعا هذا الكلام لايحدث بنفس الدقة دائما ولكن بشىء كبير من الدقة يحدث 70% - 80 % منه دائما وهو ما يساعد فى تحديد الاتجاهات بشكل افضل .

فوائد اخرى : .
لمتوسط الحركة خلال ساعة واربع ساعات عندما اجد فرصة لدخول السوق جيدة واحدد نقطة الدخول هل هى بسعر السوق او لميث اوردر ليكن مثلا كما يلى :.
سعر السوق لليورو / دولار مثلا 1.3220 وانا شايف ان فيه فرصة لونج لكن من دعم 1.3190 مثلا وطبعا ممكن السوق
يصعد مباشرة من سعره الحالى وممكن يصل الى 1.3190وبعدها يصعد والفرق بين النقطتين كبير( 30 نقطة ) وممكن يكون الستوب بتاعى اللى أستطيع تحمله هو 35 نقطة هنا هيكون فيه مشكلة احتمال ضرب الستوب لو دخلت من 1.3220 أواحتمال عدم الوصول ال 1.3190 طيب احلها ازاى دى بسيطة ممكن اعمل اوامر متدرجة بس مش عشوائية بالشكل ده اولا مكان الدخول المرغوب منطقة 1.3220 – 1.3190 امشيها بالشكل التالى
1- اراجع متوسط الحركة كل ساعة حلاقيه 18 نقطة حاستفيد منه فى تدريج الدخول .
2- اراجع متوسط الحركة كل 4 ساعات حلاقيه 42 نقطة حاستفيد منه فى تحديد الهدف
3- اراجع متوسط الحركة اليومية حلاقيه 63 نقطة حاستفيد منه فى تحديد الهدف ازاى كما يلى :-
ا عقد عند 1.3220 هدف 1.3264 ستوب 1.3180
ا عقد عند 1.3202 (1.3220 - 18 نقطة متوسط حركة الساعة )هدف 1.3244 ستوب 1.3172
ا عقد عند 1.3184 (1.3202 – 18 نقطة متوسط حركة الساعة ) هدف 1.3226 ستوب 1.3154
فى هذه الحالة اذا حدث صعود مباشر انا بالسوق وباتجاه هدفى واذا حدث ارتداد حتى 1.3180 مثلا يكون ضرب ستوب اول عقد وعندى عقدين من اماكن قوية وباتجاه الهدف وممكن ساعتها اعدل مكان الهدف لاعلى قليلا الى مستوى هدف العقد اللى اتضرب يعنى بدل مايكون عند 1.3244 , 1.3226 يكون عقد 1.3264 اذا كان السوق معى .
واذا حدث ارتد الى 1.3165 يكون عندى عقد وتمام شغال باتجاه الهدف وبالشكل ده اكون استوعبت اى ارتداد ممكن يحدث فى نطاق 35 نقطة من نقطة الدخول الاساسية وساضرب مثال عملى حدث يوم 11/12/2006 الاسترالى /دولار كان فيه فرصة لونج من دعم7830 وتعالوا نطبق الفكرة دخول 7830 ولونج (شراء) الى هدف 7856 و(متوسط حركة الاربع ساعات 6 2 نقطة ) دخول 7819 ولونج (شراء) الى هدف 7845 ودخول 7808 ولونج (شراء) الى هدف 7834 فتكون من الاوامر بالتفصيل كما يلى : .

الدخول الهدف الستوب

7830 7856 7795
7819 7845 7784
7808 7834 7773

والنتيجة كانت تفعيل العقود الأول والثانى والوصول إلى 7855 قبل هدف العقد الأول بنقطة واحدة وتحقيق هدف العقد الثانى كاملا وعدم تفعيل العقد الثالث .
طبعا لو انا بأدخل من أدنى أسعار عند الشراء أو أعلى أسعار عند البيع بيكون أرتداد 35 نقطة من مكان الدخول أمر لايحدث إلا فى حالات نادرة وبالشكل ده اكون قدرت أظم ربحى وأقلل الخسائر لقدر الإمكان وربنا يوفقنا جميعا ، واتمنى ان نشترك فى النقاش حول ماعرضته عليكم لعلنا نستفيد جميعا من أفكارنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجدول بالمرفقات

[هشام غنيم محمد]

لا أدرى ما المشكلة ولكنى لا استطيع تحميل الجدول عامة ساحاول مرة آخرى

[جاسر]

كلام جميل بده دراسة اكثر من مرة حتى يتم الاستيعاب
جزاك الله كل خير

[Dr.GM]

طيب ياريت لو في احصائيات للباوند ... اكون ممتن جداً


تحياتي

[hani2007]

تحية
لا يوجد جدول احمله ازاي
سلامات

[هشام غنيم محمد]

pairs average movement

SR

PAIR

HOUR

4 HOUR

DAILY

WEEKLY

MONTHLY

1

AUD/JPY

14

26

83

122

247

2

AUD/USD

11

26

75

138

328

3

CAD/JPY

17

33

77

168

238

4

CHF/JPY

13

27

88

192

373

5

EUR/CHF

8

26

62

199

256

6

EUR/GBP

5

12

55

116

229

7

EUR/JPY

17

37

114

302

722

8

EUR/USD

18

42

114

253

533

9

GBP/CHF

24

45

110

242

467

10

GBP/JPY

28

57

195

443

1204

11

GBP/USD

22

51

142

329

601

12

NZD/JPY

17

32

76

168

350

13

NZD/USD

14

30

64

126

350

14

USD/CAD

15

32

94

171

473

15

USD/CHF

16

39

153

347

817

16

USD/JPY

15

36

113

286

702

يارب الجدول يكون واضح

[yonesko]

انا جديد فى هذه الحكايه انا لم افهم اخى ما المقصود بالارقام وازاى نستفيد فى فتح الصفقات ازاى نحول هذه الارقام لفايده عمليه

[هشام غنيم محمد]

فشلت تماما فى تحميل الجدول الأكسيل لكن معلش ممكن نفك طلسم البيانات الظاهرة
عندك مثلا

sr pair hour 4hour daily weekly monthly
247 122 83 26 aud/jpy 14

ده الشكل السليم للجدول أما رقم 1 ، 2 ، 3 ،.................إلخ فده خاص بالسريال اللى هو المسلسل بتاع الزوج فى الجدول أرجو أن أكون أوضحت لحد ما أشوف حل لمشكلة رفع الجدول ولو حد يحب يدينى الأيميل بتاعه أرسل له الجدول واضح وهو يحاول رفعه من عنده أكون ممتن
سلام

[majedm]

كلام رائع جداا ومشكور على هذه الافكار الكبيرة