سؤال مهم لكل المهتمين بالإكسبيرتات ... هل الباكتيست علي الميتاتريدر وهم أم حقيقه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الباك تيست يمكن أن يكون عملية مفيدة جدا ... ولكن يجب عليك أن تعرف ما تقوم به حتي لا تبني امال علي وهم.. فكم من الاكسبرتات نتائجها مذهله في الباك تيست ولكن في الواقع هو اكسبرت فاشل...
لو اردت باك تيست واقعي عليك محاكاة الواقع بكل مشاكله ... يجب عليك محاكاة ظروف السوق المختلفة ... يجب عليك محاكاة انزلاق الاسعار ... يجب عليك محاكاة قضايا الاتصال بشبكة الإنترنت يجب عليك محاكاة التغيرات السريعة في الأسعار ... يجب عليك محاكاة فترات انخفاض / ارتفاع التقلبات ... . وأكثر من ذلك النقطة هنا هي أنك تريد أن تختبر النظام الخاص بك مع كل ما يمكن ان يحدث لتري اين سيصمد واين سينهار
باك تيست جيد لابد أن يبدأ مع بيانات جيدة وذلك بالنسبة لمعظم النظم هذا يعني أنك في حاجة إلى بيانات دقيقه . بدون بيانات جيدة الباك تسيت لن يتمكن من المحاكاة بشكل صحيح ونتائجك لن تكون الأمثل.

الآن ... كيف يكون الاختبار المنطقي للإكسبيرت من وجهة نظري ..حسنا، الجواب يعتمد على كيفية القيام بذلك بدقة وكيفي يمكنك محاكاة البيئة الحية. الحل هو ممارسة المتاجره في بيئه حيه سواء ان كانت ديمو او لايف. هذه العملية ستسمح لك لتحديد مدى كفاءة االباك تيست،

وذلك عن طريق عمل اختبار باك تيست بنفس الفتره التي قضاها الاكسبيرت علي البيئه الواقعيه ومقارنتهما ببعضها حتي يتسني لك الحكم هل الاكسبيرت الخاص بك سوف تكون نتائجه الحقيقيه قريبه
من الباك تيست ام لا .

الأمر مطروح للنقاش لو كان يوجد حلول بديله

زمن فتح الصفقة
في الباك تست الصفقة تفتح وتغلف في صفر ثانية وبدون إعادة تسعير او رفض الامر
في الحقيقي الصفقة تفتح بتأخير من ربع ثانية الى ثانيتين واذا تحرك السعر قبل فتح الصفقة يتم رفض الامر


الإسبريد
في الباك تست الإسبريد يظل ثابت
في الحقيقي يتغير الإسبريد كل تكه

التردد والترند والحركات المفاجئة وقت الاخبار
في الباك تست لا يوجد تردد او ترند حقيقي لان الباك تست لا يعرف غير سعر الافتتاح والاغلاق والهاي واللو ويضيف تحركات إضافية من عنده لا تمت بصلة للحركة الفعلية التي حدثت إلا اذا استخدمت باك تست يراعي أسعار جميع التكات والاسبريد عند كل تكه.


لا يفتح عدة عملات
الباك تست لا يستطيع تشغيل إكسبيرت يتعامل مع اكثر من عملة او مع عمله غير عملة الشارت المحددة

التايمر لا يعمل
الاستراتيجيات التي تعتمد على التايمر والتوقفات وحساب سرعة تغير السعر والتكات ، لن تعمل بنفس الكفاءة على الباك تست


لكي تجرب إكسبيرت على الباك تست وتحصل على نتائج مشابهة للواقع
لابد ان يكون يعمل على عملة واحدة
لابد الا يكون سكالبنج ويفضل الهدف والاستوب اكبر من 10 نقاط
لابد الا يفتح صفقات عديدة او يعتمد على سرعة فتح واغلاق الصفقات او فرق الإسبريد او فرق السعر السريع

الخلاصه:
يفضل استخدام الباك تست لاختبار واكتشاف الأخطاء البرمجية في تطبيق وطريقة عمل الاستراتيجية فقط
ولكن لا يمكن الحكم على جودة الاستراتيجية نفسها من خلال تقييم الأرباح والخسائر للباك تست

اذا كان اختبار الاستراتيجية على الديمو .. سينقصة الكثير جدا

فما بالك بالباك تيست


اتوقع انه يناسب لنظرة أولية فقط

لاستراتيجيات شبه ثابته لا تعتمد المناورات وبعيدة المدى ونسبة لوت صغيرة جدا جدا لا تنمو مع راس مال أو مضاعفات

صفقة واحدة (كلاسيكية ) وهدف ووقف بعيدين نسبيا ثم مثلها وهكذا


فتكون الاستراتيجية قليلة التأثر بالتقلبات الحقيقية



-------

الا اذا

وضعت جميع العوامل في الحسبان بداية من( مناطق الفريز ) وانتهاءا بالمارجين كول


وهو شبه مستحيل


--------

منذ ان تودع الى ان تسحب

كومة قش كبيرة

وتحريك اي قشة منها قد يهدم الكومة كاملة


معطيات كثيرة متشابكة قد تسبب الخسارة

لا يوجد اي شي ثابت حولك


الرافعة تتغير بين الأزواج وبحسب قيمة الحساب .. قيمة النقطة تتغير .. السبريد يتغير .. المارجين كول يتغير والهامش المطلوب والمحجوز <<< فيما يخص المال

وفيما يخص الاسعار >> كم كان اغلاق اليورو دولار الاسبوع الماضي وافتتاحه << السعر الذي لن يختلف عليه اثنان ما هو ؟؟



--------
الديمو وهم ... فما بالك بالباك تيست

اتفق مع الاخوة في الرأي واقتبس جملة من الاخ ابو ناصر في انه "يناسب لنظرة أولية" الا انني اعتقد ان هذه "النظرة الاولية" يمكن ان تكون ذات فائدة كبيرة ولا غنى عنها في جميع الاحيان ذلك اذا قمت بعمل الباك تست بطريقة سليمة.

لنبدأ بالمشاكل التي تؤدي الى التباين والاختلاف بين الباك تست والحساب الحقيقي وطرق حلها او الالتفاف عليها.

اولاً موضوع السبريد: في الباك تست يكون السبريد في الاعدادت الافترضية هو اخر قيمة مسجلة على زوج العملات الذي يتم الاختبار عليه وبالطبع لا تتغير هذه القيمة اثناء الاختبار لذلك فالحل الامثل هو ان تضع قيمة متوسطة بشكل يدوي بناء على معرفتك لقيمة الاسبريد عند البروكر لديك .. مثلاً انا في شركة FXCM قيمة السبريد تكون في اغلب الاحيان ما بين 1.6 و 2.4 كحد اقصى وعليه فيكون المتوسط هو 2 نقطة.

ثانياً موضوع البيانات (الاسعار): يجب عليك دائماً ان تقوم بتحديث / اعادة تحديث البيانات بشكل يدوي على الاقل مرة يومياً .. من خلال Tool > History Center او ال بالضعط على F2 ثم Download لمن لا يعلم.

الملف المرفق 451826

شاهد الصور التالية، الصورة الاولى سكرين شوت للشارت العادي لزوج اليورو دولار والثانية لنفس الزوج ولكن من خلال الباك تيست، لاحظ الصور وسترى ان الاسعار متماثلة تقريباً وبالتالي النتائج ستكون متماثلة. ايضاً عند الانتهاء من الاختبار يجب الا تقل قيمة Modelling Quality باي حال عن نسبة %90 وهي (على ما اظن) اعلى قيمة يمكن الوصول اليها في الميتا تريدر (بالمناسبة، لا اظن ان الطريقة التي تمكنك من الوصول الى نسبة %99 هي طريقة عملية او ناجحة)

الملف المرفق 451824

الملف المرفق 451825

ثالثاً الفترة الزمنية: هامة جداً وفي رأيي الشخصى يجب الا تقل باي حال من الاحوال عن ستة اشهر فاكثر .. فأثناء محاولاتي الاولى في برمجة الاكسبيرات كنت في البداية احدد الفترة الى شهرين سابقين وكنت اصل بنسبة نجاح العمليات الى 100% ولكن عند تمديد الفترة الي ستة اشهر يفشل الاكسبيرت فشلاً ذريعاً .. والسبب حدوث تقلبات هائلة وغير متوقعة للاسعار خلال هذه الشهور (بخلاف تقلبات الاخبار) كالذي حدث على سبيل المثال في شهر 8 الماضي بداية من يوم 19 عندما صعد اليورو مقابل الدولار من سعر 1.1017 الى 1.1714 في حركة صاعدة واحدة دون حركات تصحيحة باستثناء بعض الشموع فقط .. في هذا المثال وما شابه، ستجد ان اغلب الاكسبيرتات (التي تعتمد على المؤشرات في الاعم الاغلب) ستفشل تماماً لان هذه الحركة قد استمرت الى يوم 24 .. اي اسبوعاً كاملا وستجد ان مؤشرات مثل RSI او الستوكاستيك او الماكد .. الخ، قد اعطت اشارات التشبع او التقاطع مرات عديدة وكان الدخول على هذه الاشارت خاطئ للاسف .. وطبعا هذه الحركات السعرية تحدث عموماً بشكل دائم.

الملف المرفق 451834

رابعاً المبلغ المحدد: معظم ان لم يكن كل نتائج الاختبارات تكون على مبالغ كبيرة 10000 او اكثر، وهو في رأيي يعطى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها .. فالاختبار على المبالغ الكبيرة يظهر قيمة منخفضة للدرو داون (نسبة الى المبلغ) وهذه النسبة لن تكون صادقة الا على هذا المبلغ .. والافضل هو ان تقوم بالاختبار على مبلغ صغير اقل من 500$ او بتحديد المبلغ بناء على المبلغ الحقيقي الذي سيتم التدوال به .. بهذا، ستكون نسبة الدرو داون اقرب الى الحقيقة ويمكن القياس عليها .. والفكرة ببساطة انه اذا نجح اختبار هذا الاكسبيرت في المبلغ الصغير سينجح بالتالي في المبالغ الكبيرة ولكن ليس العكس ..

خامساً موضوع التأخير في فتح الصفقات: الواقع انه اذا قررت ان تقوم بالتدوال من خلال اكسبيرت فأنه لابد ويجب عليك من وضعه على سيرفر خاص vps وليس جهازك الشخصي .. وهذا الامر سيعالج موضوع التأخير في فتح الصفقات لان سرعة وجودة الانترنت في vps ستكون افضل بعشرات المرات بلا مبالغة. وبالتالي لا اظن ان هذا الامر قد يمثل مشكلة في الاختبار.

خامساً واخيرا .. يجب الالتزام بالتايم فريم وزوج العملات التي تمت برمجة او توصية المبرمج عليها، فمن البديهي للغاية ان كل شيء يختلف تقريباً باختلاف العملة او حتى التايم فريم.

واعود واقول ان النتائج في النهاية تظل كنظرة اولية او كمؤشر عام على اداء الاكسبيرت ولكن بالرغم من هذا، تبقى من وجهة نظري هي نظرة اولية هامة ومؤشر قوي وافضل وادق بكثير من اختبار الاكسبيرت على الديمو.

كلام جمييييييييييييييييييل جدا بارك الله فيكم جميعا
وانا ارجح تماما فكرة ان الباك تيست هو خطوه اوليه للتأكد من ان الاكسبيرت يقوم بتنفيذ الاوامر بشكل سليم وللا يعتمد عليها بنسبه كبيره في حصر النتائج النهائيه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awran5

اتفق مع الاخوة في الرأي واقتبس جملة من الاخ ابو ناصر في انه "يناسب لنظرة أولية" الا انني اعتقد ان هذه "النظرة الاولية" يمكن ان تكون ذات فائدة كبيرة ولا غنى عنها في جميع الاحيان ذلك اذا قمت بعمل الباك تست بطريقة سليمة.

لنبدأ بالمشاكل التي تؤدي الى التباين والاختلاف بين الباك تست والحساب الحقيقي وطرق حلها او الالتفاف عليها.

اولاً موضوع السبريد: في الباك تست يكون السبريد في الاعدادت الافترضية هو اخر قيمة مسجلة على زوج العملات الذي يتم الاختبار عليه وبالطبع لا تتغير هذه القيمة اثناء الاختبار لذلك فالحل الامثل هو ان تضع قيمة متوسطة بشكل يدوي بناء على معرفتك لقيمة الاسبريد عند البروكر لديك .. مثلاً انا في شركة FXCM قيمة السبريد تكون في اغلب الاحيان ما بين 1.6 و 2.4 كحد اقصى وعليه فيكون المتوسط هو 2 نقطة.

ثانياً موضوع البيانات (الاسعار): يجب عليك دائماً ان تقوم بتحديث / اعادة تحديث البيانات بشكل يدوي على الاقل مرة يومياً .. من خلال Tool > History Center او ال بالضعط على F2 ثم Download لمن لا يعلم.

الملف المرفق 451826

شاهد الصور التالية، الصورة الاولى سكرين شوت للشارت العادي لزوج اليورو دولار والثانية لنفس الزوج ولكن من خلال الباك تيست، لاحظ الصور وسترى ان الاسعار متماثلة تقريباً وبالتالي النتائج ستكون متماثلة. ايضاً عند الانتهاء من الاختبار يجب الا تقل قيمة Modelling Quality باي حال عن نسبة %90 وهي (على ما اظن) اعلى قيمة يمكن الوصول اليها في الميتا تريدر (بالمناسبة، لا اظن ان الطريقة التي تمكنك من الوصول الى نسبة %99 هي طريقة عملية او ناجحة)

الملف المرفق 451824

الملف المرفق 451825

ثالثاً الفترة الزمنية: هامة جداً وفي رأيي الشخصى يجب الا تقل باي حال من الاحوال عن ستة اشهر فاكثر .. فأثناء محاولاتي الاولى في برمجة الاكسبيرات كنت في البداية احدد الفترة الى شهرين سابقين وكنت اصل بنسبة نجاح العمليات الى 100% ولكن عند تمديد الفترة الي ستة اشهر يفشل الاكسبيرت فشلاً ذريعاً .. والسبب حدوث تقلبات هائلة وغير متوقعة للاسعار خلال هذه الشهور (بخلاف تقلبات الاخبار) كالذي حدث على سبيل المثال في شهر 8 الماضي بداية من يوم 19 عندما صعد اليورو مقابل الدولار من سعر 1.1017 الى 1.1714 في حركة صاعدة واحدة دون حركات تصحيحة باستثناء بعض الشموع فقط .. في هذا المثال وما شابه، ستجد ان اغلب الاكسبيرتات (التي تعتمد على المؤشرات في الاعم الاغلب) ستفشل تماماً لان هذه الحركة قد استمرت الى يوم 24 .. اي اسبوعاً كاملا وستجد ان مؤشرات مثل RSI او الستوكاستيك او الماكد .. الخ، قد اعطت اشارات التشبع او التقاطع مرات عديدة وكان الدخول على هذه الاشارت خاطئ للاسف .. وطبعا هذه الحركات السعرية تحدث عموماً بشكل دائم.

الملف المرفق 451834

رابعاً المبلغ المحدد: معظم ان لم يكن كل نتائج الاختبارات تكون على مبالغ كبيرة 10000 او اكثر، وهو في رأيي يعطى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها .. فالاختبار على المبالغ الكبيرة يظهر قيمة منخفضة للدرو داون (نسبة الى المبلغ) وهذه النسبة لن تكون صادقة الا على هذا المبلغ .. والافضل هو ان تقوم بالاختبار على مبلغ صغير اقل من 500$ او بتحديد المبلغ بناء على المبلغ الحقيقي الذي سيتم التدوال به .. بهذا، ستكون نسبة الدرو داون اقرب الى الحقيقة ويمكن القياس عليها .. والفكرة ببساطة انه اذا نجح اختبار هذا الاكسبيرت في المبلغ الصغير سينجح بالتالي في المبالغ الكبيرة ولكن ليس العكس ..

خامساً موضوع التأخير في فتح الصفقات: الواقع انه اذا قررت ان تقوم بالتدوال من خلال اكسبيرت فأنه لابد ويجب عليك من وضعه على سيرفر خاص vps وليس جهازك الشخصي .. وهذا الامر سيعالج موضوع التأخير في فتح الصفقات لان سرعة وجودة الانترنت في vps ستكون افضل بعشرات المرات بلا مبالغة. وبالتالي لا اظن ان هذا الامر قد يمثل مشكلة في الاختبار.

خامساً واخيرا .. يجب الالتزام بالتايم فريم وزوج العملات التي تمت برمجة او توصية المبرمج عليها، فمن البديهي للغاية ان كل شيء يختلف تقريباً باختلاف العملة او حتى التايم فريم.

واعود واقول ان النتائج في النهاية تظل كنظرة اولية او كمؤشر عام على اداء الاكسبيرت ولكن بالرغم من هذا، تبقى من وجهة نظري هي نظرة اولية هامة ومؤشر قوي وافضل وادق بكثير من اختبار الاكسبيرت على الديمو.

---

شكرا لردك المفصل

من جهة المبلغ المحدد 10000

فأنا اجرب نسبة وتناسب معه برفع اللوت او خفضة فتكون مسألة نسبية


بعض المسائل التفصيلية تختلف باختلاف الاستراتيجية

من جهتي لا يهمني تاريخ البدء ادعه هو يختار من اول تاريخ

لأن استراتيجياتي (سلوك سعري يفترض ألا تتغير ) مع التاريخ أو مع نوع الشارت

واجتهد لإيجاد اصعب الاماكن لأرى كيف سيجتازها .. ثم اعيد صياغة المعطيات والمعادلات لتتناسب اكثر

ولا ينبغي ان استخدم وقف الخسارة في الاكسبيرت .. لذلك قد تختلف النتائج بين الباك تيست والحقيقي (من جهة تنفيذ الصفقات وعدمه ومن جهة المارجين والانعكاسات المحتملة )



مرة صنعت اكسبيرت ... في الباك تيست (القراف ) كالصاروخ <<<< وصار على الديمو كالغواصة .... بسبب السبريد وتفعيل الصفقات والاهداف .. وفوارق بجزء من نقطة عن تفعل الهدف سببت الخسارة

-------

سؤال جانبي لا اعرفه كيف أغير الشارت الافتراضي للباك تيست

بالفعل اخي ابو ناصر .. الهدف واحد وإن تعددت الطرق ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نـاصر

سؤال جانبي لا اعرفه كيف أغير الشارت الافتراضي للباك تيست

---

بسيطة يا اخي الكريم .. قم بالتعديل على اي شارت لاي زوج كما تحب ثم قم بحفظ الشارت كقالب او "Template" تحت اسم "Tester" ..هذا سيبدل الشارت الافتراضي للباك تسيت .. كما يمكنك حفظ اي قالب باسم الاكسبيرت الذي تقوم باختباره وسيقوم عندئذ باستدعاء قالب الاكسبيرت وليس الافتراضي ..

وبالمناسبة يمكن بنفس الطريقة تعديل الشارت الافتراضي للميدتا تريدر (عند فتح اي شارت جديد) فقط قم بحفظ القالب باسم "Default"

يجب ان يكون الباك تاست لي هيستوري داتا حساب حقيقي ويجب ان لاتكون هنالك اخطاء في الجرافيك ويفضل ان لا يقل الستوب والهدف عن 10 نقاط ويفضل التيم فريم 1 دقيقة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awran5

بالفعل اخي ابو ناصر .. الهدف واحد وإن تعددت الطرق ..



بسيطة يا اخي الكريم .. قم بالتعديل على اي شارت لاي زوج كما تحب ثم قم بحفظ الشارت كقالب او "Template" تحت اسم "Tester" ..هذا سيبدل الشارت الافتراضي للباك تسيت .. كما يمكنك حفظ اي قالب باسم الاكسبيرت الذي تقوم باختباره وسيقوم عندئذ باستدعاء قالب الاكسبيرت وليس الافتراضي ..

وبالمناسبة يمكن بنفس الطريقة تعديل الشارت الافتراضي للميدتا تريدر (عند فتح اي شارت جديد) فقط قم بحفظ القالب باسم "Default"

---

اشكرك بعمق عزيزي

لا تعلم كم ريحتني بهذا

قدر ما كنت اعاني كل مرة من تغيير التمبلت


بالمناسبة

مرات يهنج معي التيستر

فمهما غيرت في المعادلات .. يبقى هو على المعادلة القديمة

اعدل في الكود ولا اجد نتائج ثم اعدل وأعدل وهكذا

وبعد فترة اكتشف ان الخطأ ليس من الكود وإنما تهنيج في التيستر .. اضطر الى اغلاق المنصة واعادة تشغيلها ليبدأ يستجيب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نـاصر

اشكرك بعمق عزيزي

لا تعلم كم ريحتني بهذا

قدر ما كنت اعاني كل مرة من تغيير التمبلت

بالمناسبة

مرات يهنج معي التيستر

فمهما غيرت في المعادلات .. يبقى هو على المعادلة القديمة

اعدل في الكود ولا اجد نتائج ثم اعدل وأعدل وهكذا

وبعد فترة اكتشف ان الخطأ ليس من الكود وإنما تهنيج في التيستر .. اضطر الى اغلاق المنصة واعادة تشغيلها ليبدأ يستجيب

---

العفو اخي ابو ناصر انا اسعد ولله اني قدرت اساعد ..

اما عن اسباب التهنيج فكثيرة للاسف .. لكن هل تقصد يا اخي في انك تقوم بالتعديل على البارامترات او المدخلات في ملف الكود ثم لا تجد نتائج هذه التعديلات؟

اذا كانت هذه المشكلة، فالحل في اعادة تعيين (Reset) البارامترات او المدخلات من التيستر .. فعند اختبار اي اكسبيرت لاول مرة يقوم التيستر بحفظ اعدادات الاكسبيرت الاساسية ولا تتغير مهما عدلت في الكود الا عندما تقوم باعادة تشغيل المنصة عندئذ يقرأ التعديلات الجديدة، والحل ببساطة هو ان تقوم باعادة تعيين هذه البارامترات في التيستر من Expert properties > Inputs ثم من الاسفل Reset وذلك في كل مرة تقوم بالتعديل في ملف الكود.