نقاش عن DRAW DOWN

[عبدالعزيز اليمني]

السلام عليكم


ماهي افضل طريقة للحفاظ على الDRAW DOWN في مستوى 20% وتحت

[عبدالعزيز اليمني]

لاحظ ان في اوائل زولو تريدر يكون النسبة توصل الى 5% DRAW DOWN

اريد ان اعرف طريقة الثبات في الDRAW DOWN

فكرة الdraw down جميل جدا يوضح قوة المتداول على اقتناص الفرصة من غير انعكاس كبير

[عبدالعزيز اليمني]

ماهو Drawdown

Drawdown (دروداون) وتختصر DD أو Drawback (دروباك) كلمات تعني التراجع والتراجع في الفوركس يظهر في أداء النظام أو أداء المتداول وهو يعبر عن مدى التراجعات في الأرصدة أو بمعنى آخر الخسارة سواءً كانت محققة أو غير محققة.

كثيراً ما تسمع عن كلمة Drawdown عند قيامك بالبحث أو بدراسة نظام أو استراتيجية معينة كذلك عند مشاهدة تفاصيل الحساب في برنامج التداول, فيقال أن استراتيجية معينة حققت أرباح معينة وتراجعها كان بنسبة xx% , وهذا يعني أن الاستراتيجية قد مرت بعثرات بتلك النسبة.

الحقيقة أن دراسة التراجع لأي نظام تداول نعتبرها من أكثر العناصر أهمية عند دراسة وتحليل أي نظام, بل وتتفوق على دراسة الربحية لأن الكثير منا ربما لايهتم بنظام مربح بنسبة 5% شهرياً في الوقت الذي يحتمل أن يحقق نسبة تراجعات 85% من الرصيد خلال نشاط التداول, خصوصاً إذا كانت لدينا تجارب سابقة في الفوركس فإننا سوف ندرك مدى خطورة هكذا نظام. لهذا السبب تجد معظم المتداولين في الفوركس ذوي الخبرة يبحثون عن نظام يحقق تراجعات بنسب قليلة ببينما يحرز نتائج مقبولة, على سبيل المثال النظام الذي يحتمل أن يحرز 5% شهرياً كأرباح في ظل تراجعات 20% من الرصيد قد يعد مقبولاً إذا ما تم تطبيق هذا النظام في سنة, بينما لايعد مقبولاً إذا كانت تراجعاته بحدود 85% من الرصيد.

عند دراسة التراجع لأي نظام تداول أو أي استراتيجية لابد من التمييز بين نوعين من التراجع؛-

التراجع في الصفقات المحققة (المغلقة) وتحسب في خانة (Balance) في كشف الحساب.
وهذا يعني أن هناك صفقة أو سلسلة من الصفقات تم إغلاقها بخسارة وأحدثت تراجع في الرصيد مع إغفال الصفقات المفتوحة بغض النظر عن كونها رابحة أم خاسرة.

التراجع في الصفقات المفتوحة وتكون محسوبة في خانة (Equity) في كشف الحساب.
ويعني أن الصفقات المفتوحة في حالة تراجع مع إغفال الصفقات المغلقة بغض النظر عن كون مجملها رابحة أم خاسرة.

دراسة هذين النوعين من التراجعات يغلق الباب في وجه أي التباسات أو خداع عند البحث عن نظام متاجرة, لأن هناك كثير من النظم والاستراتيجيات قد تظهر نتائجها من زاوية الأرباح أو الخسائر المحققة فعلاً مع إخفاء حالة الصفقات المفتوحة, ولك أن تتخيل ماهو مدى جدّية نظام حقق أرباح في صفقاته المغلقة بينما صفقاته المفتوحة تعوم على خسائر كبيرة تتجاوز كل تلك الأرباح!, أو تخيل كيف يبدو نظام ما حقق خسائر بسيطة جداً في شهر ما بينما كانت خسائر صفقاته المفتوحة كبيرة جداً في ذلك الشهر!.

دراسة التراجعات تفتح المجال أمامنا لدراسات أخرى أكثر تفصيلاً, منها على سبيل المثال:

أقصى تراجع (Maximum drawdown).
وهي أكبر نسبة تراجع ظهرت بالرصيد ويمكن تحديدها في الصفقات المغلقة أو المفتوحة وتعتبر هذه النسبة نقطة القاع في منحنى أداء النظام وهذه النسبة تلقي الضوء على مدى خطورة هذا النظام وتزود الباحث بمعلومات حول مايمكن احتماله من مخاطر في سبيل الحصول على أرباح وما يترتب عليه من انفعالات سيكولوجية.

سرعة التعافي (Recovery).
التعافي هو استعادة الخسارة أو النهوض من التراجعات التي تحققت بالرصيد أثناء التداول, والفيصل في موضوع التعافي هو سرعته, أي سرعة استعادة النظام لخسائره لتحديد الزمن الذي قضاه النظام في التعافي, وهذا مما يجعل نظام ما يتفوق على نظام آخر ويزود الباحث أيضاً بمعلومات حول ما يمكن احتماله من مخاطر وما يترتب على ذلك من انفعالات سيكولوجية, ولك أن تتخيل الفرق بين نظامين أو استراتيجيتين من ناحية الانفعالات النفسية والسيكولوجية:

النظام الأول حقق أرباح 50% نهاية السنة وأظهر تراجعات بنسبة 25% خلال فترة محددة من السنة سرعان ما تعافى من تلك التراجعات.

النظام الثاني حقق أرباح بنسبة 70% نهاية السنة وظهرت أرباحه خلال فترات محدودة من تلك السنة بينما بقية الفترة كانت تراجعات وتعافي من تلك التراجعات!.


منقول.......

[hema007]

صعب تلاقي طريقة فيها دروداون محدد
لان الدروداون معتمد على المتداول و خبرته
و مهارتهفي ادارة صفقاته و راس ماله.
قد تجد شخص يحقق اداء ممتاز بطريقة ما
و بنفس الوقت تجد شخص اخر يحقق اداء سيء
بنفس الطريقة, لذا الموضوع يعتمد عليك اكثر من الطزيقة نفسها.

[iyad_abed]

لابد تكون ناجح بكل شي
لتحصل على اقل درو داون

يعني تحلل تدير صفقاتك وادارتك المالية ووقت الاززمات حصد الارباح وتكون فاهم اقتصاد العملة اللي بتعمل فيها

[فيلسوف البادية]

وعكسه الـ Run-up
بإذن الله اذا لم انتحر قبل نهاية العام -- نكشف لماذا يحدث الدردودون
غالبا بسبب عدم فهم الازمات---حتى الان

تبين ان كل المؤشرات الفنية المصممة على اسباب وجيهة ناجحة--الا وقت الازمات

[mohamed salama 5]

لو حللت الشارت كمحترف بصدق بيراعى جميع الاشياء المؤثرة لحركة السعر اعتقد وبنسبة 90% سوف تنعدم نسبة التراجع الى 5% واقل كمان
الشارت مليان الغاز وافكار لازم تجتهد وتوصل لها علشان تدخل صفقة كويسة .

[mohammedgaber]

ادارة راس مال بمخاطرة لا تزيد عن 5 في المية
واهم حاجة دايما تكون عقودك خفيفة تناسي حجم محفظتك

[فيلسوف البادية]

ادارة راس مال بمخاطرة لا تزيد عن 5 في المية
واهم حاجة دايما تكون عقودك خفيفة تناسي حجم محفظتك

ميزة هذا الاسلوب بدلا من خسارة الحساب في 5 ايام تخسره في 5 شهور.

[mohammedgaber]

ميزة هذا الاسلوب بدلا من خسارة الحساب في 5 ايام تخسره في 5 شهور.

هذه وجهة نظرك
ولكن ليست عملية لاني اطبقها عمليا والحمدلله اربح منها بشكل جيد جدا بفضل الله وحده
تحياتي ليك

[عبدالعزيز اليمني]

صعب تلاقي طريقة فيها دروداون محدد
لان الدروداون معتمد على المتداول و خبرته
و مهارتهفي ادارة صفقاته و راس ماله.
قد تجد شخص يحقق اداء ممتاز بطريقة ما
و بنفس الوقت تجد شخص اخر يحقق اداء سيء
بنفس الطريقة, لذا الموضوع يعتمد عليك اكثر من الطزيقة نفسها.

حبيبي هيما

يعني الموضوع يعتمد على عدد العقود او عدد الانعكاس عشان احافظ على نفس المستوى

[عبدالعزيز اليمني]

لابد تكون ناجح بكل شي
لتحصل على اقل درو داون

يعني تحلل تدير صفقاتك وادارتك المالية ووقت الاززمات حصد الارباح وتكون فاهم اقتصاد العملة اللي بتعمل فيها

فعلا ياخي في اشخاص يدخلو صفقات كثير وهيدج ونسبة الدراو داون 10% وايضا يدخلوا على اكثر من عملة

هو فعلا اذا تريد تعرف قوة المتداول شوف الدراو داون

تحياتي لك

[عبدالعزيز اليمني]

وعكسه الـ Run-up
بإذن الله اذا لم انتحر قبل نهاية العام -- نكشف لماذا يحدث الدردودون
غالبا بسبب عدم فهم الازمات---حتى الان

تبين ان كل المؤشرات الفنية المصممة على اسباب وجيهة ناجحة--الا وقت الازمات

اي والله لا يوجد مؤشر يحدد وقت الازمات الي حس المضارب الي يتاجر من سنين كثير يكون عندوا خلفية ونسبة توقع عالية
تحياتي لك

[عبدالعزيز اليمني]

لو حللت الشارت كمحترف بصدق بيراعى جميع الاشياء المؤثرة لحركة السعر اعتقد وبنسبة 90% سوف تنعدم نسبة التراجع الى 5% واقل كمان
الشارت مليان الغاز وافكار لازم تجتهد وتوصل لها علشان تدخل صفقة كويسة .

فعلا الشارت كله اللغاز
في فيلم وثائقي يتكلم عن البورصة الامريكة والعملات لو تلاحظ شاشات كمبيوترتهم كلها ارقام وتحليلات غريبة . انا اؤيدك في علم كبير جدا بس مو موجود في المنتديات نهائيا

تسلم يااخي على المشاركة الجميلة

[عبدالعزيز اليمني]

ادارة راس مال بمخاطرة لا تزيد عن 5 في المية
واهم حاجة دايما تكون عقودك خفيفة تناسي حجم محفظتك

منور يااستاذ محمود

انت تقصد عشان احافظ على نفس اللعبة لازم مااخصر اقل من 5%
تقصد من اجمالي الصفقات او في صفقة وحدة