رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
كما وعدتكم فسأقوم بعرض لتعريف الهيدج و انواعه في مشاركاتي الأولى لنتعمق شيئا فشيئا. بالطبع العديد من المتابعين عنده فكرة على تعريف الهيدج، و لكن مع ذلك أفضل عرض الأفكار الأساسية للموضوع حتى يستطيع الجميع الإستفادة منه. أريد الإشارة أن الموضوع منقول عن مدونتى، و لكن بحسب قوانين المنتدى لا يمكنني أن أضع الرابط.
تعريف الهيدج
هو القيام بعمليتين بيع و شراء في نفس الوقت لنفس الزوج، و بهكذا يكون عند المتاجر عملية رابحة و أخرى خاسرة، و لا تتأثر محفظته مهما كانت حركة السوق حتى لو حصل انفجار سعري، أي تحرك الزوج حركة قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى 500 أو 1000 نقطة، لأن المحفظة ستكون دائما في حالة توازن ربحا و خسارة.
فإذا صعد الزوج لعدد معين من النقاط، و عند مستوى معين يقوم المضارب بإقفال الصفقة الرابحة، أي صفقة الشراء منتظرا هبوط الزوج، و كل هبوط في هذه الحالة سيكون بمثابة ربح حقيقي يزداد إلى محفظته، و ذلك لأن عدد النقاط الخاسرة التي في صفقة البيع و التي لا تزال مفتوحة، بدأت في التناقص، أي أن المحصلة النهائية في هذه الحالة ستكون إيجابية، و ذلك لأنه في حالة إقفال صفقة البيع بخسارة تقل عن الصفقة الرابحة، يعتبر هذا الفرق هو الربح الذي تم التخطيط له مسبقا قبل الدخول إلى السوق، و فتح العمليات.
هذه هي الفكرة الأساسية للهيدج، و العديد من المضاربين يعتمدونه كإستراتيجية لتحقيق الربح، و أشهر البلدان المشهورة استعمالا للهيدج هي لندن، و لهذا نجد أن أكثر سيولة لسوق العملات (الفوركس) تكون عند افتتاح بنوك لندن.
ربما تظهر الفكرة بسيطة إلا أن تطبيقها ليس بهذه السهولة، لأن النقطة الأساسية هي تحديد المستوى الذي سيتم فيه إقفال العمليات الرابحة، حيث يجب أن يحدد بطريقة دقيقة جدا و مدروسة، كما يجب أن يتوفر المضارب على خبرة و نظرة واسعة لتحديد هذا المستوى، و إدارة الصفقة في حالة أن السوق لم يحترم المستوى الذي تم تحديده.
ففي حالة أن الزوج لم يرتد فيعني هذا أن خسائر الصفقة المفتوحة بدأت في التزايد عن الصفقة التي تم إقفالها بربح، و بالتالي ستكون الخسائر كبيرة و خصوصا في سوق مثل سوق العملات الذي يتميز بتأرجحه العالي جدا.
الهيدج كبديل لأمر وقف الخسارة
بعض المضاربين يستعملون الهيدج بديلا لأمر وقف الخسارة، أي يعتبره حماية لرأس المال، و ليست كإستراتيجية مضاربة. فهو يتبع إستراتيجيه معينة، إلا أن استخدامه للهيدج يكون في حالة أن السوق قد قام بتغيير الاتجاه الذي سبق و أن توقعه. و في هذا الإطار تعددت الطرق و من أكثر هذه الطرق شيوعا هي:
الهيدج الأحادي
أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية للعقود التي بحوزته، و يلجأ إلى تغيير إستراتيجيته الأصلية، حيث يعمل على فك الهيدج بالطريقة المتبعة لفك عقود الهيدج كما تم الإشارة إليه أعلاه.
الهيدج التبريدي المضاعف
أي يعمل المضارب على فتح عملية معاكسة للعملية السابقة بعقود مساوية لضعف للعقود الذي بحوزته. و في هذه الحالة فإذا تحرك السوق بمسافة تساوي مقدار لعدد النقاط التي فتح عندها الهيدج، فإن المحصلة النهائية ستكون مساوية للصفر، أي سيكون قد أقفل صفقته بصفر نقطة عوضا عن الخسارة، و يعتبر هذا ربحا بالنسبة له كون انه لم يخسر.
و لتتضح الرؤية و لزيادة الفهم، سأضرب مثالا:
لنفرض انه تم شراء 10 عقود لزوج الأورو دولار على ثمن 1.3200
و نظرا لأن الزوج لم يسير بالاتجاه المتوقع له و هبط، تم فتح 20 عقود بيع بثمن 1.3150
في هذه الحالة إذا وصل الأورو دولار إلى 1.3100 سيكون الربح مساوي للخسارة، و بهكذا تقفل الصفقة الرابحة و الخاسرة في نفس الوقت للتخلص من الصفقة الخاسرة.
و قد يلجأ المضارب إلى فتح عقود مساوية لثلاثة أضعاف العقود التي كانت بحوزته، و بهذه الطريقة يمكن أن يتخلص من الصفقة الخاسرة بسرعة مقارنة مع الهيدج المضاعف.
الفرق بين الهيدج و التعزيز
كما سبق تعريف الهيدج فإنه عملية بيع و شراء عقود، و يستعمله المضارب كأستراتيجية مضاربة أو كبديل لأمر وقف الخسارة.
أما التعزيز فهو عبارة عن فتح عقود من نفس نوع العقود التي سبق و أن تم فتحها. و يلجأ المضاربون للتعزيز حسب حالة السوق، و من هنا يمكن تصنيف استعماله إلى:
عقود تبريد عكس اتجاه العملية المفتوحة
أي إذا كانت العقود المفتوحة شراء و هبط السوق، فيقوم المضارب بفتح عقود شراء مرة أخرى، و إذا واصل الهبوط يعيد المضارب بدخول بصفقات شراء، للاستفادة من التصحيح الذي سيقوم به الزوج، و الذي سيكون على شكل صعود.
عقود تبريد في اتجاه العملية المفتوحة
و هنا يكون التعزيز باتجاه الصفقة الرابحة، أي بعد فتح عملية شراء و سار الزوج بالاتجاه الذي سبق و أن تم توقعه، يقوم المضارب بفتح عقود شراء أخرى لزيادة الربح.
ختاما، يجب الإشارة إلى أن الهيدج أو التبريد من التقنيات التي تتطلب كثيرا من الدراسة والدراية و التطبيق، و لهذا يمكن أن يكون الهيدج سببا لتحقيق ثروة، كما أن استخدامه بطريقة عشوائية قد يكون سببا مؤكدا لفقدان رأس المال. كما أن استخدام الهيدج لا يناسب نفسية جميع المضاربين.
و قبل فتح حساب مع أي وسيط لشركة فوركس، يجب التأكد أن هذا الوسيط يقبل أن تقوم بعمليات الهيدج، لأن البعض منهم يرفض مبدأ الهيدج، و خصوصا شركات الوساطة التي في الولايات المتحدة الأمريكية. و في حالة عدم الاستعلام عن هذا الموضوع، و كانت الشركة لا تسمح بنظام الهيدج فستكون النتيجة انه بمجرد أن تفتح صفقة بيع ثم شراء، فإن صفقة البيع سيتم إغلاقها في الحين و ستترك الصفقة الأخيرة مفتوحة، أي في هذه مثالنا هذا صفقة الشراء.
للموضوع بقية
رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim1969
أخي الكريم أعرف انه يمكن القيام بهيدج لثلاثة ا زواج أما أربعة، فلم أسمع فيه. ممكن توضح لنا ما هي هذه الأزواج. و أعتقد ان الخسارة جاءت بسبب أنك أقفلت الأزواج الثلاثة و تركت الرابعة مفتوح. أما فيما يخص استعمال الهيدج المكون من زوجين فهذا هو الهيدج الثنائي، و سنناقشه و نركز عليه في الأيام القادمة.
الهديج الرباعي على الازواج التالية
شراء باوند ين
بيع فرنك ين
بيع باوند دولار
بيع دولار فرنك
المشكلة ان الازواج اعطت حصيلة خسارة لمدة شهر ولم يتراجع السعر وفي لحظة بعد الخسارة تحولت الى نقطة التعادل وهنا التأرجح السعري للهدج ثم اقفلت ثلاثة أزواج وابقيت الفرنك ين على امل انه بعد صعود 600 نقطة سهبط واحصل على ربح ولكن استمر الصعود ودمر الرصيد
هناك سبب لاحظت وهي ان الدولار فرنك كان بطيئ الحركة فلم يعمل توازن في عملية الخسارة او الربح وبالتالي بقي ثابت في مكانه بقيمة بسيطة سواء ربح او خسارة مما سبب في عملية عدم التوازن في المحصلة ومالت الكفة الى الخسارة اكبر
وهنا فكرة الازواج ان تعمل توليفة تعطي عملية اتزان في الربح والخسارة بحيث عند التحرك في اتجاه مضاد لفترة فانه يصل الى اقصى قيمة وفي نفس الوقت زوج آخر يعدل من الخسارة ويقللها وهنا أسميها balance يعني عندما يرتفع زوج بالسالب فان هناك زوج آخر يشده تجاه الموجب بنسبة حتى لا تصل الى نقطة التجاوز التي توقعك في المارجن كول وهنا تبقى في حالة نفسية مريحة بسبب الشد والجذب وقوة أحد الازواج تشد الاخر وهنا الصراع من اجل التوازن او التغلب على قوة الاخر
انا غيرت زوج الدولار فرنك واستبدلت بازواج طيارة يعني حركتها سريعة وبالتالي لا يبقى زوج في حالة ركود طويلة
وهنا بدأت أجرب أزوج الين
وأجرب ازواج جديدة
buy AUD/JPY
SELL CHF/JPY
SELL AUD /NZD
SELL NZD/CHF
او نجرب الثلاثي
BUY GBP/JPY
SELL EUR/JPY
SELL EUR/GPY
او نجرب
BUY EUR/USD
SELL EUR/AUD
SELL AUD/USD
انا جرب واترك الازواج لارى أقصى مدى للخسارة واقسى مدى للربح واجرب على مبالغ صغيرة لحتى ارى مدى تحمل المبلغ للعقد والمفتوح بحكم معين
أما فكرة العضو تواصل
فهي للمابلغ الكبيرة اللتي تتحمل الخسارة العائمة على المدى الطويل لانه يترك العقد الخاسر حتى يتراجع وان لم يتراجع واستمر في ترند لمدة طويلة فانه ينتظره ولكن هو يعول على ان العقود التي حققت اهدافها ب 100 نقطة تعوض الى حدى ما وتخفف من الخسارة العائمة
رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تراب
جرب USD/CAD & NZD/USD وادعيلي
انا اجربها حاليا شراء للزوجين حتى الان منذ ساعة أراها جيدة وسأستمر في تجربتها فترة
يا اخ حاتم انا الاحظ زوج الباوند ين واليورو ين عندما يتحركان فهما يسيران باتجاه واحد ومن هنا وضعت تجربة شراء للباوند ين وبيع لليورو ين ومن المؤكد أن احدهما قد يسبق الاخر بربح في لحظات ثم الاخر يسبقه بخسارة وهكذا تصبح عملية المطاردة بينهما
اما كما تفضلت في موضوع اليوردولا والدولار فرنك فالعلاقة بينهما عكسية باستمرار حتى وان دخلت بالزوجين بنفس العملية واعتقد انهما يحتاجان فترة كي يغير احدهما من اتجاهه
جرب ازواج الين التي ذكرتها سابقا على الديمو لنلاحظ اين منهما يتحرك بشكل مطرد مع الاخر لانني ابحث عن زوجين يتحركان بشكل مطرد وليس عكسي فتدخل بهما بنفس العملية شراء شراء او بيع بيع لان احد منهما سيحاول ان يسبق الاخر في جولة ويتراجع في جولة أخرى وهكذا
1 مرفق
رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
السلام عليكم جميعا حوار بناء ومفيد ونقاش جيد
الهيدج يحتاج لخبير كما قال الاخ (حاتم)
وجهة نظري هي : ان الهيدج هو محرقة للحساب ولكن على المدى البعيد
اما من ناحية استخدام البريطانيين له فهم لديهم استثمار طويل الامد ولا يستخدمون رافة مالية (حسب علمي) 1:1 . اذا ليس لديهم اي خوف او قلق من تمرجن حسابهم مثلنا ولديهم كثير من الفرص للدخول تبريدا وتعزيزا و و و و الى ان يصلوا الى نقطة مكسب او نقطة تعادل وغالبا ما تكون نقطة ربح
الهيدج الناجح قد يطول سنوات حتى يحقق ربح انظرو الى اليورو / ين كمثال
رحلة امتدت سنتين لنصل الى ربح ( طبعا ده محتاج نفس طويل واعصاب وصبر من حديد ) ومين عنده صبر يومين مش سنتين
مجرد وجهة نظر متواضعة
تقبلوا وافر تحياتي
رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
أول مشاركاتي لهذه اليوم سأخصصها للحديث عن أحد أنواع الهيدج و هو الهيدج الثنائي.
الهيدج الثنائي:
ــ عبارة عن فتح عمليتين على زوجين مختلفين شراء شراء أو بيع بيع أو شراء بيع أو بيع شراء، حسب علاقة الأزواج ببعضها.
ــ مثلا علاقة الأورو دولار و الفرنك دولار علاقة عكسية أي سلبية. بمعنى إذا صعد الأورو دولار فإن الفرنك دولار سوف يشهد هبوطا. في هذه الحالة العملية الواجب القيام بها هي:
EURUSD BUY
USDCHF BUY
أو
EURUSD SELL
USDCHF SELL
ــ إذا كانت العلاقة إيجابية مثل الأوسترالي دولار و النيوزلاندي دولار. فعند صعود أحدى الزوجين يصعد الزوج الآخر. في هذه الحالة ستكون العملية الواجب القيام بها هي:
AUDUSD BUY
NZDUSD SELL
أو
AUDUSD SELL
NZDUSD BUY
الهدف من الهيدج الثنائي هو أن أحدى االزوجين سيسبق الآخر في حركته، و أن الصفقة لن تقفل إلا بعد ان يكون مجموع الصفقتين موجب. هذه النقاط الموجبة يمكن تحديدها من طرف المضارب بـ 10 أو 20 أو 30 أو ... 100 نقطة.
هذه هي الفكرة الأساسية للهيدج الثنائي. و هدفنا هو أختبار هذه الطريقة و إيجاد أفضل الطرق للعمل بها، و معرفة سلبياتها لتجنبها.
ملاحظة يجب اخذ بعين الإعتبار إدارة رأس المال.
رد:استراتجيات الهيدج موضوع للنقاش
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wadi2012
هناك علاقة عكسية بين
EUR/AUD
و
AUD/CHF
وهنا نتصرف بيع بيع او شراء شراء على حسب الاتجاه على شارت الساعة او عن طريق مؤشر كوريليشن حتى تسهل عملية الخروج المبكر
فكرة العمليات صحيحة و لكن المشكلة أن فرق البيع و الشراء كبير، فمثلا على المنصة التي أتداول عن طريقها يصل فرق البيع و والشراء 10 نقاط، و هذا يصعب من إقفال العمليات بسرعة و بربح.
