مدرسة التحليل الحجمي

[الفارس_العربي]

اسعد الله مساؤكم اخواني ......

في هذه الصفحة سيتم طرح اهم الافكار والمبادىء التي تقوم عليها مدرسة التحليل الحجمي .....

اهم مبدء تقوم عليه هذه المدرسة هو مبدء العرض والطلب حيث ان السعر هو عبارة عن تمثيل رقمي لميزان القوى بين العرض والطلب وعليه فان حجر الاساس للبناء عليه هو وجود بيانات حقيقية للاحجام ( مركزية ) وكما نعلم جميعا فان سوق الفوركس ( السبوت ) هو سوق لا مركزي بمعنى انه لا وجود لقيم وارقام حقيقية لاحجام التداول واحجام العرض والطلب وبناءا عليه تم التغلب على هذه المشكلة باللجوء لدراسة وتحليل الاداة المالية المقابلة لكل عمله في سوق الفيوتشر ( مركزي وبياناته حقيقية ) لفهم وتوقع افضل نقاط الدخول والستوب ومن هنا بدءت تظهر اساليب واستراتيجيات التحليل المعتمدة على الحجم او ما يسمى order flow وظهرت الكثير من المؤشرات التي تدرس الحجم بناءا على الزمن او الحجم بناءا على السعر او تحليل الحجم التفصيلي الداخلي .... وتنوعت اساليب العمل

وما يميز هذا الاسلوب قدرته العالية على فهم ديناميكية السوق وفهم حركاته وكونه من العلوم الحديثة نوعا ما ... مقارنة بغيره من اساليب التحليل فانه قابل للتطوير وبناءا اليات عمل متعددة طالما انها تعتمد المبدء الاساسي للبناء عليه .....

يتبع .....

[الفارس_العربي]

النقطة الجوهرية الاهم في عالم التحليل الحجمي هو انه المحرك الرئيسي للاسعار بنسبة 85% بمعنى ان السعر يتبع الحجم وليس كباقي المؤشرات الفنية التي تلحق السعر ومن هنا تكون اهمية ان يكون تحليل الحجم ضمن ادوات التداول الخاصة بك .....
واذا اردنا الربط بين سوق السبوت ( الفوركس ) وسوق الفيوتشر فاننا سنحصل على خليط له ايجابيته وسلبيته وسنطرحها بكل شفافية :

الايجابيه : تحديد افضل نقاط الدخول ضمن وقف خسارة صغير جدا مقارنة بغيره من اساليب التداول .
لا وجود لهدف محدد مسبقا وانما يعتمد اسلوب تتبع الحجم مع الحركة للبقاء فيها وتحقيق اعلى ربح ممكن .

السلبية : يحتاج متابعة حثيثة وملاصقة لشاشة التحليل للتعامل مع اي تغييرات في معطيات الاحجام

للتنبيه ... فاننا برغم اننا نستخدم منصات الفيوتشر للتحليل ولكن لا بد من التاكيد على ان اصل السيولة ومحيطها هو سوق السبوت ( الفوري ) وبالتالي فاننا نحلل الجزء لفهم الكل وهنا ما يفسر بعض حالات الشذوذ والتي يمكن السيطرة عليها بالستوب القريب والقوي ....

يتبع .....

[الفارس_العربي]

ومن النقاط المحورية التي يجب ادراكها انه في ضمن حالات معينة وخصوصا في الادوات المالية المرتبطة ارتباط وثيق بالاسواق الامريكية مثل CRUDE OIL ( النفط ) فان الاحجام المؤسسية ( الاحجام التي تمثل مؤسسات ومشاركيين فاعلين بالاسواق ) قادرة على رسم اتجاه الحركة وخلق الدعوم والمقاومات المستقبلية التي بدورنا كقطيع مطلوب منا التداول ضمن تلك السيوله التي تم خلقها في وقت ما .... وللتوضيح اكثر وحتى ياخذ الموضوع التعليمي منحى عملي اقدم لكم مثال على منطقتي دخول احجام مؤسسية ويمكنكم ملاحظة كيف ان منطقة الدخول المؤسسي ( السيولة ) ترسم خط عمل المستقبل بنسبة 85% كاقل تقدير لاننا لا نستطيع الغاء الاحداث الطارئة ومكونات السوق الاخرى مثل سوق الاوبشن ....
في الشارت رقم 1 بالاسفل تلاحظون منطقة الدخول المؤسسي بالمربع الاصفر وكيف ان منطقة دخول الاحجام المؤسسية اصبحت منطقة تحول ( تداول عرضي ) كيفما تحرك السوق لابد له من العودة لتلك المنطقة وفي المربع الثاني كانت منطقة دخول مؤسسي رقم 2 .... ونترقب دخول مؤسسي رقم 3 و 4 و5 وهكذا .....

الفائدة تكمن في اقتناص فرصة الدخول المؤسسي والدخول معهم والخروج بمجرد انسحاب السيوله ...

بالشارت رقم 2 و رقم 3 اشارة الدخول المؤسسي الاول والثاني

يتبع ....

[الفارس_العربي]

ومن النقاط المحورية التي يجب ادراكها انه في ضمن حالات معينة وخصوصا في الادوات المالية المرتبطة ارتباط وثيق بالاسواق الامريكية مثل CRUDE OIL ( النفط ) فان الاحجام المؤسسية ( الاحجام التي تمثل مؤسسات ومشاركيين فاعلين بالاسواق ) قادرة على رسم اتجاه الحركة وخلق الدعوم والمقاومات المستقبلية التي بدورنا كقطيع مطلوب منا التداول ضمن تلك السيوله التي تم خلقها في وقت ما .... وللتوضيح اكثر وحتى ياخذ الموضوع التعليمي منحى عملي اقدم لكم مثال على منطقتي دخول احجام مؤسسية ويمكنكم ملاحظة كيف ان منطقة الدخول المؤسسي ( السيولة ) ترسم خط عمل المستقبل بنسبة 85% كاقل تقدير لاننا لا نستطيع الغاء الاحداث الطارئة ومكونات السوق الاخرى مثل سوق الاوبشن ....
في الشارت رقم 1 بالاسفل تلاحظون منطقة الدخول المؤسسي بالمربع الاصفر وكيف ان منطقة دخول الاحجام المؤسسية اصبحت منطقة تحول ( تداول عرضي ) كيفما تحرك السوق لابد له من العودة لتلك المنطقة وفي المربع الثاني كانت منطقة دخول مؤسسي رقم 2 .... ونترقب دخول مؤسسي رقم 3 و 4 و5 وهكذا .....

الفائدة تكمن في اقتناص فرصة الدخول المؤسسي والدخول معهم والخروج بمجرد انسحاب السيوله ...

بالشارت رقم 2 و رقم 3 اشارة الدخول المؤسسي الاول والثاني

يتبع ....

يمكنكم متابعة دخول الحجم المؤسسي وتاثيره على السوق مباشرة على صفحتي الخاصة بالتحليل

[الفارس_العربي]

اهم وابرز انواع تحليل الحجم هي :
1- تحليل الحجم بناءا على السعر وهو ما يسمى Volume Profile
2- تحليل الحجم بناءا على الزمن وهو ما يسمى Volume Analysis
3-تحليل الحجم الداخلي للشمعة وما يرتبط به من ادوات ونذكر من اهمها :
أ- الشراء او البيع العدواني او الانفعالي او الهجومي
ب- الدلتا وتقسم الى نوعين دلتا الشمعة نفسها ودلتا التراكمية او التجميعية
ج-اغلاق الشمعة ( هابط او صاعد )
د-POC وهي منطقة اعلى حجم تداول بالشمعة الواحدة
ه-مناطق عمل منتهية او غير منتهية
و-طريقة توزع الحجم بقاع الشمعة الصاعدة وبقمة الشمعة الهابطة وما يرتبط به من : نسبة الحد وعمليات الحجز او الطبعة المفردة والصغيرة

واسلوب دراسة الشمعة بكل الادوات المرتبطة به يسمى Order Flow

يتبع ....

[الزيرو]

الله الله على الإبداع والكلام القيم
كرسي في أول الفصل ومتابعة لصيقة ان شاء الله

[الزيرو]

اهم وابرز انواع تحليل الحجم هي :
1- تحليل الحجم بناءا على السعر وهو ما يسمى Volume Profile
2- تحليل الحجم بناءا على الزمن وهو ما يسمى Volume Analysis
3-تحليل الحجم الداخلي للشمعة وما يرتبط به من ادوات ونذكر من اهمها :
أ- الشراء او البيع العدواني او الانفعالي او الهجومي
ب- الدلتا وتقسم الى نوعين دلتا الشمعة نفسها ودلتا التراكمية او التجميعية
ج-اغلاق الشمعة ( هابط او صاعد )
د-POC وهي منطقة اعلى حجم تداول بالشمعة الواحدة
ه-مناطق عمل منتهية او غير منتهية
و-طريقة توزع الحجم بقاع الشمعة الصاعدة وبقمة الشمعة الهابطة وما يرتبط به من : نسبة الحد وعمليات الحجز او الطبعة المفردة والصغيرة

واسلوب دراسة الشمعة بكل الادوات المرتبطة به يسمى Order Flow

يتبع ....

في موضوع سابق للأخ محمد صالح شرح فيه الفوت برنت ونمط المتاجرين المحاصرين trapped traders ونمط إختلال التوازن stacked imbalance
انا كنت إشتغلت فترة على الدلتا دايفرجنس وكانت طريقة فعالة جدا

[الفارس_العربي]

في موضوع سابق للأخ محمد صالح شرح فيه الفوت برنت ونمط المتاجرين المحاصرين trapped traders ونمط إختلال التوازن stacked imbalance
انا كنت إشتغلت فترة على الدلتا دايفرجنس وكانت طريقة فعالة جدا

نورتني اخي العزيز ....

سيتم التدرج قدر المستطاع في مدارس التحليل الحجمي الرئيسية الثلاثة ومن ثم التعمق اكثر بكل اسلوب على حده

[الفارس_العربي]

نبدء بتحليل الحجم المرتبط بالسعر وهو ما يسمى Volume Profile ....

حيث انه كما نعلم فان السعر اثناء حركته صعودا وهبوطا فهو يتحرك ضمن مناطق سعرية وتعتمد فكرة هذا الاسلوب على تسجيل احجام التداول عند كل سعر وبالتالي نحصل على خارطة طريق توضح عند اي المناطق السعرية حصلت اعلى احجام ( تبادلات تجارية ) وهو يمثل منطقة التوازن او المنطقة العادلة التي يرضى بها المشتريين والبائعيين ولذلك تمت عندها اعلى نسب التداول ( الاحجام ) وفي هذا الاسلوب لا قيمة للزمن بمعنى ان المرجع هو السعر بغض النظر عن الزمن .... وله عدة اشكال منها اليومي والاسبوعي او الشمعة الواحدة واهمها حسب وجهة نظري هو المرن ( انت من تختار بدايته ونهايته ) وسنركز بشرحنا القادم على اليومي وكيفية الاستفادة منه والمرن واساسيات رسمه
( نقطة البداية والنهاية ) واليات الاستفادة منه .

يتبع .....

[amrmahdy20]

جزاك الله خيرا اخى وربنا يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتك لافادة اخوانك
كرسى فى اول الصف بس ممكن تكمل الموضوع للاخر ولا تتركنا لان فى اشخاص اخرين عملوا كدة
وتركونا فى منتصف الطريق

[الفارس_العربي]

جزاك الله خيرا اخى وربنا يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتك لافادة اخوانك
كرسى فى اول الصف بس ممكن تكمل الموضوع للاخر ولا تتركنا لان فى اشخاص اخرين عملوا كدة
وتركونا فى منتصف الطريق

بارك الله فيك اخي .... ونورت الموضوع

وابشر بالخير ان شاء الله

[mimou]

موضوع رائع و اريد ان اشارك بذكر انماط footprint

Absorption
Hiding Behind The Elephant
Stacked Imbalance
Exhausted High and Low
Auction Reversals
Failed Break of Support and Resistance
Breakout Trading
Delta Position Unwind

طبعا اهم واحد هو رقم 3 لكن كل الانماط ضرورية لانها تساعد على فهم و تحديد اتجاه السوق خصوصا رقم 1 و 5 و 6 و7

[الفارس_العربي]

موضوع رائع و اريد ان اشارك بذكر انماط footprint

Absorption
Hiding Behind The Elephant
Stacked Imbalance
Exhausted High and Low
Auction Reversals
Failed Break of Support and Resistance
Breakout Trading
Delta Position Unwind

طبعا اهم واحد هو رقم 3 لكن كل الانماط ضرورية لانها تساعد على فهم و تحديد اتجاه السوق خصوصا رقم 1 و 5 و 6 و7

اهلا بيك اخي .... مشاركة قيمة واتمنى ان يستمر التعاون فيما بيننا
ولكن يا اخي اود ان يكون الموضوع متدرج حتى لا تختلط الامور على الاخوان ....
واتمنى منك ان تجهز شرح كامل لكل الاعدادات السابق ذكرها حين الوصول لها في التدرج لتحقيق الفائدة والمشاركة الفاعلة لكي نتعاون ونستفيد جميعا

تقبل ودي

[mimou]

اهلا بيك اخي .... مشاركة قيمة واتمنى ان يستمر التعاون فيما بيننا
ولكن يا اخي اود ان يكون الموضوع متدرج حتى لا تختلط الامور على الاخوان ....
واتمنى منك ان تجهز شرح كامل لكل الاعدادات السابق ذكرها حين الوصول لها في التدرج لتحقيق الفائدة والمشاركة الفاعلة لكي نتعاون ونستفيد جميعا

تقبل ودي

شكرا لك اخي و انا فعلا رايت ان وقت المشاركة غير مناسب لكن للاسف ظروفي و ضيق وقتي جعلني اكتبها الان ليستفيد بالمعلومة من لا يعرفها و يتم الرجوع لها لاحقا احسن من عدم كتابتها اصلا لاني لا اضمن اني ساكتبها لاحقا فارجو المعذرة و ساشارك حسب ما يتوفر لي من وقت و من معلومات

[الفارس_العربي]

Volume Profile

متابعة لما تحدثنا عنه بمشاركة سابقة سنقوم بالتركيز على نوعين من الفوليوم بروفايل :

فوليوم بروفايل مرن : حيث انت من يحدد بدايته ونهايته واهم قاعدة لرسم الفوليوم بروفايل (( ابحث عن ترند صاعد او هابط وقم برسم الفوليوم بروفايل من بدايته لنهايته والافضل ان تستخدم شارت الساعة لتحديد الترند )) وفائدة هذه العملية هي تحديد افضل مناطق الانعكاس ... لنفترض انه لدينا ترند هابط وقمنا برسم الفوليوم بروفايل عليه وبالتالي سنحدد بدقة مناطق البيع المحتملة اثناء عملية تصحيح السعر بنسبة 70% وفي حال اختراقها فانها تتحول من مناطق بيع محتملة الى مناطق شراء محتملة وباضافة ادوات تاكيد وفلترة ستكون قادر ان شاء الله على الوصول لنسبة 85% وربما اكثر بدقة القرار ..... واهم المكونات التي يجب ان تهتم بها عند اتمام عملية الرسم هي :
1- مناطق الحجم الكبيرالواضحة ....واهمها منطقة POC ( الاعلى حجما على الاطلاق )
2-HVL : قمة الفوليوم اريا
3-LVL : قاع الفوليوم اريا

انظر اخي المتابع للشارت المرفق وهو للنفط وهو مثال لحركتين صاعدة وهابطة وتم تعيين اهم المناطق عليه بناءا على القواعد السابقة ...

يتبع ....