سوال لي اهل الخبره في optimization

[sal_moh85]

سلام عليكم سوال في optimization
طريقة عمله هل هو احصائي ام تجريب بين قيم
اذا كان احصائي ما هي معادلته
واذا كان تجريب ما هي طرق تجريب الذي يتبعها
وشكرا

[sal_moh85]

اهل الخبره وينكون

[tradingsystem]

سلام عليكم سوال في optimization
طريقة عمله هل هو احصائي ام تجريب بين قيم
اذا كان احصائي ما هي معادلته
واذا كان تجريب ما هي طرق تجريب الذي يتبعها
وشكرا

على حسب خبرتي البسيطة على optimization بميتاتريدر 4 هو تجريب بين القيم وليس احصائي والدليل هو الوقت الطويل الذي يستغرقه مثلاً لو عملت اوبتومايزيشن لأكسبرت هدفه 30 نقطة ووقف الخسارة 30 نقطة وكتبت بالاوبتومايزيشن يجرب الاهداف من 30 الى 40 ووقف الخسارة من 30 الى 40.
فأنه سيدأ يجرب الهدف 30 والوقف 30 ويستمر يجرب حتى يحصل على اكبر ربح وتوجد 3 طرق للتجريب واسرعها هي openpriceonly.
والتجريب يتم باكواد تحسب هل الشمعة وصلت للهدف بعد تحقق شرط الدخول ام وصلت للخسارة.

مثلاً لو اراد ان يجرب الهدف 30 والوقف 30 بطريقة openpriceonly وتحقق شرط الشراء عند الشمعة رقم 80 مثلاً

 

 //int now=80;  هنا تحقق شرط الشراء
int Takeprofit=30;
int StopLoss=30;
int spread=(Ask-Bid)/Point;
for(int i=now;  i>=0;  i--){
if(High[i]>= (Open[now]+Takeprofit * Point+spread*Point)){//  هنا تحقق الهدف
break;
}
if(Low[i]<= (Open[now]-(StopLoss * Point+spread*Point))){// هنا خسرت الصفقة
break;
}

} 

يعني بأختصار الاوبتومايزيشن له مدخلات وهي شروط الاستراتيجية وله مخرجات وهي الربح او الدروداون ويجرب عدد كبير من العينات حتى يحصل على المخرجات المناسبة. وهذه الفكرة لها شبه بمعادلات feed forward neutral network وهي تعتمد على تعديل قيم بتلك المعادلات تسمى الاوزان وكذلك تحتاج لتكرار قد يصل ل 1000 مرة او اكثر لذلك لا يمكن استخدامها بدون برمجة.

[sal_moh85]

على حسب خبرتي البسيطة على optimization بميتاتريدر 4 هو تجريب بين القيم وليس احصائي والدليل هو الوقت الطويل الذي يستغرقه مثلاً لو عملت اوبتومايزيشن لأكسبرت هدفه 30 نقطة ووقف الخسارة 30 نقطة وكتبت بالاوبتومايزيشن يجرب الاهداف من 30 الى 40 ووقف الخسارة من 30 الى 40.
فأنه سيدأ يجرب الهدف 30 والوقف 30 ويستمر يجرب حتى يحصل على اكبر ربح وتوجد 3 طرق للتجريب واسرعها هي openpriceonly.
والتجريب يتم باكواد تحسب هل الشمعة وصلت للهدف بعد تحقق شرط الدخول ام وصلت للخسارة.

مثلاً لو اراد ان يجرب الهدف 30 والوقف 30 بطريقة openpriceonly وتحقق شرط الشراء عند الشمعة رقم 80 مثلاً

 

 //int now=80;  هنا تحقق شرط الشراء
int Takeprofit=30;
int StopLoss=30;
int spread=(Ask-Bid)/Point;
for(int i=now;  i>=0;  i--){
if(High[i]>= (Open[now]+Takeprofit * Point+spread*Point)){//  هنا تحقق الهدف
break;
}
if(Low[i]<= (Open[now]-(StopLoss * Point+spread*Point))){// هنا خسرت الصفقة
break;
}

} 

يعني بأختصار الاوبتومايزيشن له مدخلات وهي شروط الاستراتيجية وله مخرجات وهي الربح او الدروداون ويجرب عدد كبير من العينات حتى يحصل على المخرجات المناسبة. وهذه الفكرة لها شبه بمعادلات feed forward neutral network وهي تعتمد على تعديل قيم بتلك المعادلات تسمى الاوزان وكذلك تحتاج لتكرار قد يصل ل 1000 مرة او اكثر لذلك لا يمكن استخدامها بدون برمجة.

مشكور اخي جدا جدا