النتائج 1 إلى 11 من 11
- 06-08-2014, 04:48 AM #1
التجربه 1: هل نقطة الدخول أو نقطة الخروج أهم لنجاح الإكسبرت
هذا المقال تجربة عمليه للإستنتاج فقط هل تحديدك لنقطة الخروج والتي يتجاهلها الكثير مهم تماما مثل نقطة الدخول
السؤال الذي ظل يتبادر إلى أذهان كثير من المتاجرين وما زال :-
هل إختيار نقطة دخول الصفقة هو ما يجعل المجموع التراكمي للصفقات رابح أم الخروج من الصفقه بأكبر ربح ممكن هو السر ؟
لذلك فكرت ببدأ هذه التجربه حتى نستنج في النهايه أيهما أهم
الفكره في إختبار طريقة تداول بناء على نقطة دخول عشوائي في الصفقه على فترة طويله ثم البدء في تغيير نقاط الخروج بآليات معينه لنرى في النهايه النتيجه المنطقيه لهذه التجربه
1- نقاط دخول عشوائي
قمت بعمل إكسبرت بسيط يقوم بالدخول في الصفقه بشكل عشوائي تماما ويحدد هدف ثابت لنقطة الخروج سنبدأ بهدف ثابت 20 نقطه ثم 40 ثم 80 ثم 100 نقطه
هدف 20 نقطه واستوب 20 نقطه
- نسبة نجاح الصفقات يقارب 50% بالظبط 47% والسبب غالبا في هذه ال3% وأن نسبة النجاح ليست 50% تماما بما أن الدخول عشوائي لأن نسبة ضرب الاستوب لوز ستكون أقرب بسبب فرق الإسبريد المحدد وإذا قمت بزيادة الأستوب بمقدار عدد نقاط الإسبريد كانت نسبة نجاح الصفقات 53% وهذا يثبت الكلام السابق
- الدروداون وصل إلى 98% و بالتالي خسارة الحساب بشكل كامل
هدف 40 نقطة واستوب 20 نقطه
- نسبة نجاح الصفقات 33% فقط
- الدروداون 10% وأنتهى الباك تست على ربح
هنا ستبدأ الإثاره رغم أن الدخول هو نفسه الدخول العشوائي لكن بجعل الهدف ضعف الاستوب في كل الحالات التي قمت بتجربته (هدف 40 , ستوب 20) ( هدف 60, ستوب 30) (هدف 100, ستوب 50 )
كانت نتائج الباك تست إيجابيه وكلما قمت بزيادة الهدف وتقليل الاستوب كانت الأرباح تزيد
فإذا كانت نقطة الخروج من الصفقه بشكل ثابت بهذا الشكل هي التي تؤثر على ربح الإكسبرت فماذا إذا جعلناها بذكاء أكبر
سنعتمد على عامل مهم جدا وهو التريلينج ستوب ولكن لن نستخدم بشكل ثابت لكن بذكاء أكبر
1- تحديد التريلينج ستوب بناء على أعلى هاي أو أقل لو سابق
في هذا المثال سوف نستخدم ستوب ثابت أيضا 20 ثم 40 ثم 60 نقطه ولكن لن نضع هدف وسيكون متغير بناء على هاي ولو الشمعه السابقه كلما أغلقت شمعه جديده في إتجاه الصفقة ينقل الأستوب حتى يرتد السعر و تغلق الصفقه على الأستوب
نتائج الباك تست بستوب 20 نقطه
ما الخطأ الذي قمت بعمله يا ترى ؟ لماذا عادت نتائج الباك تست لتصبح سيئة ؟ هل تدخلي و تحديد قاعده معينه لإغلاق الصفقه بإستخدام التريلينج ستوب هي ما أثرت على نتائج الباك تست ؟
أم أن الأسلوب نفسه هو الخاطئ ؟
2- تجربه أخرى لتحديد نقطة الخروج لكن هذه المره سنستخدم مؤشر ATR لتحديد التريلينج ستوب بنقل الأستوب أسفل أو أعلى لو الشمعه + نسبة معينه من مؤشر ATR
عادت نتائج الباك تست إيجابية وكانت نسبة الربح أكبر حوالي 24% من الحساب ولاحظ أن جميع النتائج السابقه يربطها ببعضها أن نقطة الدخول عشوائيه لكن إذا استمرينا على آخر نتيجه فمهما كانت نقطة دخولك قوية فيجب أن تركز على نقطة الخروج أيضا .
العامل النفسي مهم جدا وهو المؤثر الأكبر لا ترضى بعدد نقاط قليله في حين أنك قمت بتحديد ستوب أكبر بكثير
دع أرباحك تنمو ما دمت واثق في تحليلك
إستخدم التريلينج ستوب لكن بمهارة وذكاء
ليس المهم أن تكون نسبة نجاح صفقاتك 90 أو 80% فيكفي نسبة نجاح صفقات 50% إذا كان نسبة ربح الصفقه إلى نسبة الخساره على الأقل 1 : 1.1 سوف تجد في النهاية أنك خرجت على ربح
مرفق الإكسبرتات المستخدمه في التجربه
- 06-08-2014, 07:23 AM #2
مبرمجنا العزيز الاستاذ اسامة تحياتي ..
حسب ما فهمت من الشرح الموضوع يتعلق بنسبة الربح الى الخسارة وليس نقطة دخول ونقطة خروج فقط .. وهو في اعتقادي يؤكد ما ظللنا نسمعه ونقرأه مرارا وتكرارا بانه لكي يحقق المتاجر ربحا مستمرا ودائما وليس ربحا وقتيا قصير المدى .. فانه يجب اتباع القاعدة التالية (( ليس مهما كم تربح وكم تخسر ولكن المهم كم تربح عند الربح وكم تخسر عند الخسارة )) وقاعدة اخرى وهي (( اقطع خسائرك باكرا ودع أرباحك تنمو )) وغيرها وغيرها مما يصب في نفس المعنى ..
تقديري لجهدك الكبير وطرحك المنطقي والموضوعي ..
- 06-08-2014, 07:38 AM #3
مبدع كعادتك و ده اكبر دليل عملي ان الريسك ريوارد هو من اهم اسرار الفوركس
و الله كريم
- 06-08-2014, 10:03 AM #4
بالتاكيد نقطة الدخول تساوي نقطة الخروج من حيث القوة
لكن حسب مرافقتي للشارت ومنذ سنوات لاحظت اكثر من مليون مرة ان نقاط الدخول والخروج تختلف بشكل يومي حتى ان التذبذب او الاتجاه او التصحيح
يعتمد على متوسط الحركة اليومية بمعنى ان اي زوج لديه حد معين من النقاط علية ان يتداول فيه بشكل يومي وهذا الحد بالتاكيد مختلف تبعا لهايات واللوات المسجلة سابقا
بالتالي لو حدث وان تغيرت بازدياد الحركة ستجد ان الزوج يتوقف في اليوم التالي وربما لايام كي يعوض متوسطة الحركة القوية وترجع الامور الى نصابها
بالتالي اي اكسبيرت ان لم يستطيع ان يتعامل مع الحركة (اتجاه وتذبذب) وان لم يستطيع التعامل مع تغير نقاط الدخول والخروج بشكل يومي
سيكون مصيره الفشل او ربما كما اشرت الى تعادل او ربح بعض النقاط فقط
- 06-08-2014, 10:26 AM #5
بصراحه ابداع فوق المثيل اخى اسامه
ممكن اعرف ما كان اللوت المبدئى و حجم الحساب و فترهالباك تيست لتعطى تلك النتائج ؟!
- 06-08-2014, 01:18 PM #6
عامل اخر مهم اعتقد سيحسن من النتائج
من الخطأ تماما في هذ السوق ان تصنع اكسبيرت ايا كان طريقة عمله و تجعله يعتمد في اي متغير من متغيراته علي (((( عدد نقاط ثابتة ))
و لكن الاصح بدلا من ان تجعل المتغير 20 نقطة اجعله 20% من متوسط الحركة اليومية
لان ال20 بيب هذه الايام تعتبر تقريبا نصف او ثلث الحركة لكثير من الازواج
اما في 2008 و 2009 ال 20 بيب هذه كانت تأتي في ثانية و كان الرينج اليومي ساعتها 200 - 350 بيب
- 06-08-2014, 01:48 PM #7
جميل جدا
.....
نفس التجربه ولكن بدون اكسبيرت
...
على طرق بسيطه ومختلفه
....
الربح ياتى فقط اذا ما كان الهدف اعلى من الاستوب
هدف ضعف الاستوب يكفى
.......
تجربه رائعه استاذ اسامه
ومفيده
.....
جزاك الله خيرا على نشرها
...
خالص تحياتى
- 06-08-2014, 02:00 PM #8
بارك الله فيك نعم لم أقصد بالظبط أن تكون نقطة الخروج ثابته لكن قصدت المبدأ الذي ستخرج عليه من الصفقه فإذا كان المبدأ ناجح فنقطة الدخول لن تؤثر وسوف تؤدي إلى ربح
فما بالك إذا كانت نقطة الدخول أيضا ناجحه بالتأكيد ستزيد من الأرباح
بالظبط هذه أحد أهم النقاط
- 06-08-2014, 02:02 PM #9
- 07-08-2014, 12:31 AM #10
- 17-08-2014, 10:31 PM #11
تحية لك استاذ اسامة
هل هناك حل للمشكلة التي تحدث عند اضافت مؤشر art الى السعر حيث يصبح السعر مثلا 1.33195000 ولا يقبلها الاكسبرت في الباك تيست