المؤشرات

[ahmed usama]

المؤشرات

بسم الله الرحمن الرحيم
الموفنج افريج
يعتبر المتوسط الحسابى من اهم و ان لم يكن أهم المؤشرات و يعتمد عليه الكثير من المؤشرات الأخرى منهم مثلا الماكد كما سبق و قلنا فى الجزء الاول من السلسله و يوجد منه 4 نواع طبقا لتصنيف الميتا ترادير كما هم فى البرنامج بالترتيب
1-simple
2-exponential
3-smoothed
4-linear weighted
و منعا للتفاصيل المعقده سندخل فى صلب الموضوع مع عدم أستخدام غير أول أختيارين فقط و هما
كما بالعربيه المتوسط الحسابى البسيط و المتوسط الحسابى الأسى
و هذا لشده شهرتهم

كيفيه حساب المتوسط الحسابى البسيط simple و رمزه (sma)

عتبر هو جمع أغلاقات الأيام السابقه ثم قسمتها على عددها

بمعنى بسيط جدا

هذه هى أيام الأسبوع و فى السطر أسفل منها أغلاقات الأيام السابقه

السبت الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعه السبت القادم
12 13 14 15 16 17 18 ؟؟؟؟؟؟؟؟

حسنا نقوم بالمعادله الأتيه
لحساب المتوسط الحسابى المتوقع لسعر أقفال ليوم السبت أو ما هو المتوسط الحسابى للأسبوع الفائت ككل
(12+13+14+15+16+17+18)
= _____________________ = 15
7 أيام

طريقه حساب المتوسط الحسابى الأسى exponential و يرمز له (ema)
يعتبر الأكثر أستخداما و خصوصا فى short term trading
عده امور سيتم أرفاقها فى جدول المقارنه بين مميزات و عيوب كلا منهم

طبقا للمعادله الاتيه
(EMA(current) = ( (Price(current) - EMA(prev) ) x Multiplier) + EMA(prev)
تفسير المعادله

المتوسط الحسابى الأسى الحالى =

((السعر الحالى - المتوسط الحسابى الأسى السابق لليوم السابق) x المضاعفه) -المتوسط الحسابى الأسى السابق لليوم السابق

المضاعفه =

(2)
_ ____ _____
(عدد الأيام + 1)

حسنا جزأ جزأ من أجل التبسيط

ملحوظه لم أشأ أن أدخل فى جزأ المعادلات لولا ان بعض الأخوه طالبونى بها


بأفتراض كما فى المثال القادم هو منقول من أحدى المنتديات الاجنبيه
المعطيات كالأتى
السعر الحالى هو 61.33
المتوسط الاسى لليوم السابق هو 63.682
الفتره التى سيتم اخذ المتوسط عليها هى 10 أيام
نحسب المضاعفه أولا =

2
_ ______ = 0.181818
10 + 1

نبدأ بحسابه بالتعويض فى المعادله

(EMA(current) = ( (Price(current) - EMA(prev) ) x Multiplier) + EMA(prev)


الأسى أكثر دقه من البسيط يفشل بشده فى حالات التذبذب
كما أنه يتفادى التأخير كما انه أكثر صعوبه فى الحساب
الذى يتسبب به البسيط
بسبب المضاعفه التى تسمح له
بسرعه التأقلم مع السعر
و أسبح يستخدم بشكل واسع
و فى بعض المؤشرات

العادى يستخدم فى العديد من يفشل فى حالات التذبذب
المؤشرات الأخرى و يؤدى للكثير من التأخير
كما أنه سهل حسابيا
بالنسبه للكثير
و أكثر قدما و موضع ثقه
بالنسبه للمتاجرين

[ahmed usama]

أستخدامات الموفينج أفريج

الأستخدامات الرئيسيه

1- أنشاء الترند و تأكيده
2-كمقاومه و دعم
3- أسلوب فى المتاجره



أول أستخدام : أنشاء الترند و تأكيده :-

وله طريقتين
الأولى:-
يعتبر أهمهم و أقدمهم و هو تحديد الترند و يتم أستخدام فى الاغلب
المتوسط المتحرك الحسابى البسيط sma 55
أو المتوسط المتحرك الحسابى الأسى ema 100

و ده عند معظم الناس و يتم الأستخدام كالأتى مثلا :-

* فى حاله كان مؤشر السعر (الشموع يعنى) تحت خط الموفينج أفيريج يصبح ترند هابط (شارت 1)
* و لو كان مؤشر السعر فوق خط الموفينج أفيريج يبقى ترند صاعد(شارت 1)

و هذا لا ارجحه لأسباب بعدم الدقه فى تحديد الترند (وده رأى أى غير ملزم)

الثانيه :-

و هى أستخدام مثلا أثنين من الموفينجات معا
و اهمهم
* 100 ema مع 55 sma
* 200 ema مع 55 ema أو sma
الطريقه كالاتى :-

*- عندما يقطع خط ال55 سواء كان ema و sma
خط 100 أو 200 للأعلى يعنى هذا بدأ ترند صاعد
*- و عندما يقطع خط ال55 سواء كان ema و sma
خط 100 أو 200 للأسفل يعنى هذا بدأ ترند هابط

مثال عليهم ( شارت 2)
و ده الاحسن فى رأى لأنه تأكيد من أثنين موفينج أفريج متقاطعين فى نقطه معينه اى متفقين عليها فى تأكيد الهبوط (وده رأى أى غير ملزم)
و على فكره فى طرق تانيه بس مش أكاديميه فمش هذكرها


ثانى أستخدام : كمقاومه و دعم :-

و هو المفضل عندى و الكثر منطقيه(وده رأى أى غير ملزم)

و يتم أستخدامه كمقاومه و دعم

أشهرهم ema*sma 100
ema*sma 200
البعض يستخد 76 و 55 و 50 و 30 و 26
وكلن فى رأى أفضلهم و أكثرهم قوه هو 100 و 200

و الطريقه كالأتى

أستخدامهم كمقاومه و دعم بمعنى

*-أن لو أتى المؤشر(نكرر ثانى مره المؤشر هو اتجاه السعر) من الأعلى للأسفل و لا مس خط الموفينج أفريج فيتوقع أرتداده من هذه النقطه فيتوقع أرتداد للأعلى (شارت 4و5)

*-أن لو أتى المؤشر(نكرر ثالث مره المؤشر هو اتجاه السعر) من الأسفل للأعلى و لا مس خط الموفينج أفريج فيتوقع أرتداده من هذه النقطه فيتوقع أرتداد للأسفل (شارت 4و5)

[ahmed usama]

ثالث أستخدام : أسلوب فى المتاجره :-
يعتبر هذا الأستخدام أشبه ما يكون بالأستخدام الخاص بأنشاء الترند و تأكيده و خصوصا الطريقه الثانيه

بمعنى ان تقاطع اثنين من الموفنجات هذا يدل على عمليه شراء أو بيع و فى نفس الوقت لو ارتد موفينج عن الموفينج الأخر فهذا عمليه بيع أو شراء .
التفصيل:-

وهذا الأسلوب أما أن تستخدم sma أو ema

و هذا حسب ما يفضل المتاجر

حسنا نبدأ الشرح المبسط
نقوم بأستخدام موفينجين
و أشهرهم: 1- 12 و 26
2- 26 و 55
3- 55 و 100
4- 55 و 200
و هذا حسب خبره المتاجر و البعض يستخدم متوسطات أخرى ( رقم الموفينج المستخدم متروك حسب حريه و خبره المتاجرو حسب رؤيته للمدى الزمن الذى يتعامل به أى مثلا شارت دايلى أم أربع ساعات أم لا ساعه)

طريقه الأستخدام

مثلا نأخذ متوسطى 55 و 200
1- عند قطع متوسط 55 لمتوسط 200 من الاعلى للأسفل فهذا صفقه بيع
أما لو أرتد متوسط 55 من متوسط 200 و كان قادم من الأسفل للأعلى فهذه صفقه بيع
2- عند قطع متوسط 55 لمتوسط 200 من الأسفل للاعلى فهذه صفقه شراء
أما لو أرتد متوسط 55 من متوسط 200 و كان قادم من الأعلى للأسفل فهذه صفقه شراء

بالطبع هناك أساليب أخرى للمتاجره به مثل أستخدام عده موفينجات و ليس أثنين فقط لكن هذا هو الأساسى من وجهه نظرى المتواضعه

و بهذا اكون انهيت و لله الحمد الجزء الخاص بالوظائف الأساسيه

و الأن الوظيفه الفرعيه و هى الأستخدام الفرعى الوحيد و الله اعلم

و يتم أستخدامه فيها فى أعاده الاختبار من على المستويات القويه بمعنى

* بمعنى عند كسر مستوى للمقاومه مثلا ثم يقوم السعر بالحركه للأسفل لأعاده اختبار المقاومه من اجل مواصله الانطلاق
بعد حركه لجنى الأرباح مثلا و لكن ليس فى كل الاحيان يصل السعر للمقاومه بعد الكسر حتى نقوم بشرائه بعد ذلك من أقل نقطه ممكنه لتحصيل اعلى ربح ممكن فنستخدم موفينج أفريج 13 من اجل هذا و نقوم بالشراء أول ما يصل عنده السعر.

[ahmed usama]

ثالث أستخدام : أسلوب فى المتاجره :-
يعتبر هذا الأستخدام أشبه ما يكون بالأستخدام الخاص بأنشاء الترند و تأكيده و خصوصا الطريقه الثانيه

بمعنى ان تقاطع اثنين من الموفنجات هذا يدل على عمليه شراء أو بيع و فى نفس الوقت لو ارتد موفينج عن الموفينج الأخر فهذا عمليه بيع أو شراء .
التفصيل:-

وهذا الأسلوب أما أن تستخدم sma أو ema

و هذا حسب ما يفضل المتاجر

حسنا نبدأ الشرح المبسط
نقوم بأستخدام موفينجين
و أشهرهم: 1- 12 و 26
2- 26 و 55
3- 55 و 100
4- 55 و 200
و هذا حسب خبره المتاجر و البعض يستخدم متوسطات أخرى ( رقم الموفينج المستخدم متروك حسب حريه و خبره المتاجرو حسب رؤيته للمدى الزمن الذى يتعامل به أى مثلا شارت دايلى أم أربع ساعات أم لا ساعه)

طريقه الأستخدام

مثلا نأخذ متوسطى 55 و 200
1- عند قطع متوسط 55 لمتوسط 200 من الاعلى للأسفل فهذا صفقه بيع
أما لو أرتد متوسط 55 من متوسط 200 و كان قادم من الأسفل للأعلى فهذه صفقه بيع
2- عند قطع متوسط 55 لمتوسط 200 من الأسفل للاعلى فهذه صفقه شراء
أما لو أرتد متوسط 55 من متوسط 200 و كان قادم من الأعلى للأسفل فهذه صفقه شراء

بالطبع هناك أساليب أخرى للمتاجره به مثل أستخدام عده موفينجات و ليس أثنين فقط لكن هذا هو الأساسى من وجهه نظرى المتواضعه

و بهذا اكون انهيت و لله الحمد الجزء الخاص بالوظائف الأساسيه

و الأن الوظيفه الفرعيه و هى الأستخدام الفرعى الوحيد و الله اعلم

و يتم أستخدامه فيها فى أعاده الاختبار من على المستويات القويه بمعنى

* بمعنى عند كسر مستوى للمقاومه مثلا ثم يقوم السعر بالحركه للأسفل لأعاده اختبار المقاومه من اجل مواصله الانطلاق
بعد حركه لجنى الأرباح مثلا و لكن ليس فى كل الاحيان يصل السعر للمقاومه بعد الكسر حتى نقوم بشرائه بعد ذلك من أقل نقطه ممكنه لتحصيل اعلى ربح ممكن فنستخدم موفينج أفريج 13 من اجل هذا و نقوم بالشراء أول ما يصل عنده السعر.

[ahmed usama]

شرح مؤشر Bollinger Bands
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

إخواني وأخواتي
سأشرح لكم مؤشر Bollinger Bands
وهو مؤشر يستخدم لمقارنة التغير أو التذبذب
في مستوي سعر السهم في مدة معينة من الوقت
وعموما أو بشكل عام كل ما قل عرض الباند وازداد
الضيق فيها تزيد فرصة التغير الحاد في السعر
أوكل ما ازداد السعر في منطقة الباند فيها ضيق
زاد احتمال حدوث تغير قوي في السعر
وهذا المؤشر يحدد إذا ما كان السعر
مرتفع أو منخفض نسبيا
واسم المؤشر في الميتاستوك هو
Bollinger Bands
بسم الله نبدأ ...
(1)

نلاحظ مؤشر Bollinger Bands في الصورة التالية

[ahmed usama]

التفسير وطريقة الاستخدام :
1- المؤشر لا يعطي إشارات بيع وشراء مطـلقة ودقيقة جدا ولكن هذا المؤشر
يحدد ما إذا كان السعر مرتفع أو منخفض نسبيا.
2- هذا المؤشر يعطي نتائج أفضل بإذن الله لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر مع
استخدام المؤشرات الأخرى يكون هذا المؤشر فعال.
3- الخاصية المميزة لهذا المؤشر أن المسافة بين الباند الأسفل والأعلى
تعتمد على تذبذب السعر.
4- التغير الحاد في السعر عادة يحدث بعد أن تضيق الباند أي بعد أن يقل التذبذب.
5- كلما طالت مدة التذبذب القليل في السعر كلما زادت نسبة حدوث انكسار في السعر.
6- القمم والقيعان السعرية التي تحدث خارج الباند إذا تلتها قمم وقيعان داخل
الباند تكون إشارة قوية علي انعكاس الترند .
7- إذا اقترب السعر من الباند الأسفل وضاق الباند في نفس الوقت يتكون لدينا إشارة
على قرب حدوث انكسار في السهم بالاتجاه الأعلى
طبعا بمساعدة المؤشرات الفنية الأخرى
وهذا مثال على ذلك

[ahmed usama]

(4)
شراء القاع المزدوج :
إشارة شراء القاع المزدوج تحدث عندما الأسعار تخترق الباند الأسفل
ولكن ترجع لتبقي فوق الباند الأسفل بعد سلسة متلاحقة من الأداء الضعيف
لا يوجد شرط بالنسبة لأقل قيمتين يصلهما السعر أو نقطتي القاع أو البوتوم
ممكن أن تكون ثاني أقل قيمة من المعيار الزمني أعلي أو اقل من نقطة القاع التي
سبقتها البوتوم الأول أو بالعكس المهم هنا أن تكون ثاني أقل قيمة "بالمعيار الزمني"
أو نقطة البوتوم الثانية تكون فوق الباند الأسفل وان لا تكون تحت الباند الأسفل وان لا تكون
خارجة ويتأكد الارتفاع عندما يرتفع السعر فوق الباند الأوسط وكمثال علي ذلك انظر الشارت
الذي في الأسفل تجد أن السهم اخترق الباند الأسفل ويظهر ذلك في الرقم (1) ثم استمر السعر فوق
الباند الأسفل وهذا كان الخيط الأول ثم بعد ذلك نزل السهم مرة أخرى ولا يشترط الاختراق للباند
الأسفل ويظهر في الرقم (2) وقد تتكرر هذه الظاهرة أكثر من قاعين ولكن في حالة ارتفاع السعر
فوق الباند الأوسط ويظهر في المستطيل الأخضر يؤكد لنا استمرار الصعود خصوصاً مع متابعة
القوة الشرائية فكلما زادت زاد الأمان في الدخول بإذن الله

[ahmed usama]

(5) بيع القمم المزدوجة :
في هذه الحالة إشارة بيع تحدث عندما يخترق السعر الباند العلوي ويظهر في الرقم (1) والقمم
السعرية التي تلي القمة الأولي تخفق في تجاوز الباند العلوي وتظهر في مجموعة الأيام
في الرقم (2) التي لم يستطع السعر فيها كسر الباند العلوي البيع يتأكد عندما الأسعار
تنزل أو تخترق الباند الأوسط ويظهر في المستطيل الأحمر
شاهد هذا المثال


التغيرات الحادة في الأسعار قد تحدث بعد أن تضيق الباند ويقل التذبذب
في هذه الحالة لا يعطينا أي دليل أو مساعدة عن الاتجاه المستقبلي للسعر
الاتجاه السعري لابد أن يحدد عن طريق مؤشرات أخرى
ومبادئ التحليل الفني الأخرى.

[ahmed usama]

(6) هذا شارت يبين لنا النوعين السابقين وهما
شراء القاع المزدوج
بيع القمم المزدوجة

[ahmed usama]

مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية :

إختلافاً عن دراسة القوة النسبية هذا المؤشر تم صنعة لمقارنة القوة النسبية بين السهم أو الزوج ونفسه خلال فترة زمنية معينة وبهذ يعتبر هذا المؤشر من مؤشرات العزم التي تقيس مقدار التغير في قوة الحركة في أحد الجهتين مقارنتاً بمتوسط المدى العام للحركة الصاعدة والهابطة لفترة زمنية معينة

يتم إحتساب هذه القيمة من طريقة ذكية إحصائية
أولاً : التغير بالقوة النسبية : تساوي متوسط الإغلاقات الصاعدة خلال الفترة المحددة مقسوماً على متوسط الإغلاقات الهابطة خلال نفس المدة

مالذي تفيدنا هذه المعادلة بمعرفته ؟
هذه المعادلة المعدل بين الإغلاقات الصاعدة والهابطة أي مقياس للترند العام

إذا كان البسط أكبر من المقام فذلك يعني أن الترند صاعد أي إغلاقاته بالصعود أكثر منها في الهبوط
والعكس وهي طريقة رياضية فعالة تستخدم في أكثر من طريقة إحصائية لمعرفة متوسط الحركة

ومن ثم للمقارنة بينه وبين الحركة العامة يكون مؤشر القوة النسبية يساوي : 100 - 100 / 1-معدل التغير النسبي

أي أن الطريقة ببساطة هو متوسط نسبة الإختلاف

ما هي الفائدة لهذا المؤشر ؟
قام هذا المؤشر بحل مشكلتين تعاني منها مؤشرات العزم بصورة عامة :


أولاً مشكلة الحركات القوية الغير طبيعية المفاجئة فعندما نقيس المتوسط العام للحركة ومقارنته يكون المؤشر الأقل حساسية لمثل هذه الحركات الغير طبيعية


ثانياً وأهم شيء هو تكوين مدى ثابت غير متأثر بالحركة القوية يقيس التغير بين العزم المتوسط والحركة الفعلية لدراسة التغيرات في الترند بشكل خاص


ما هي الإعدادات التي ينصح بها ؟
كما بالكثير من مؤشرات العزم فيعتمد الأمر بشكل خاص بالمدى الزمني للدراسة العالم ويلدر نصح ب 14 يوم كإعداد لتشارت اليومي كونها نصف دورة الشهر أو الدورة القمرية ( 28 يوماً )

ومن هذا المنطلق لدراسة التغير بالمدى اليومي ينصح بار إس اي 12 ساعة في تشارت الساعة وهكذا إعتماداً على الفترة التي ننوي درستها

أو متوسط اليومين والنصف في تشارت الأربع ساعات 15 ولكن قد تبدو لكم الإعدادات متشاربهة ولكن المدلول مختلف
فعلى المدى اليومي نقيس مقدار التغير بالمدى خلال شهر كامل ! وفي الساعى خلال اليوم وهكذا !
أما الإستخدامات فيوجد للمؤشر عدة إستخدامات قد تكون مهمة جداً في دراستنا للترند وتفاعل الحركة ولنا حديث مفصل لهذا الأمر لاحقاً

[ahmed usama]

إستخدامات الار إس اي :
بعكس ما يعتقده الجميع فالار إس اي يعتبر من أضعف الأدوات للتنبؤ بالتشبعات لذلك يعتبر من الأدوات التفاعلية التي تستخدم بالمقارنة !
ولكن !
يمكن إستخدامه لذلك من خلال فكرة أكثر تعقيداً وهي الاتي :
المؤشر كأداة تتبع السوق في التشبعات
المعنى هو بسيط وهو بدلاً من الإعتماد على المؤشر لأيجاد مناطق التشبع كأداة سابقة
نستخدم الار إس أي بتأكيد الإنعكاسات
كيف ؟
المقاومة القوية يمكن تاكيدها بالأداة عند الوصول لمناطق التشبع أي أولاً ننتظر ردة السعر عند المقاومة ومن ثم نتأكد من الإرتداد عند المقاومة
أي بصيغة أخرى السعر يرتد أولاً ومن ثم المؤشر يرتد ! ومعنى ذلك أن ليست كل التشبعات في الار إس اي تعني تشبع فعلياً ولكن التشبع لل{ا إس اي مع إرتداد السعر أداة مفيدة حقاً
نرى مثال متسلسل :
أولاً رسم للمفهوم :




إذاً فعملياً الار إس اي قادر على ( تأكيد ) تكون القمم ! والقيعان أيضاً من خلال التشبعات بشكل عام
ولكن كيف نؤكد إشارات التشبعات بطريقة عملية ؟ وكيف نستخدم هذه التشبعات ؟
الإجابة عن هذا السؤال هو التحليل الفني ولكن لن أطرح لكم الكلمة من دون تفاصيل أو معلومات ولكن بالتقصيل للإستخدام :
لتأكيد التشبعات يجب أن يكون هنالك كسر لمنطقة دعم مهم أو ترند ! وهو شرط أساسي بإستخدام الأر إس اي كأداة ! لا تعتمد على الار إس اي لوحده ولو كان شكله قد يبدو سحري بالتنبؤ !

[ahmed usama]

نرى بعض الأمثلة :




أي أن التشبع لا يتم تأكيده إلا بكسر إما دعم سعري ! أو دعم للار إس اي نفسه !
اما بالنسبة لكسر الدعم على شكل ترند فنأخذ الأمثلة الاتية :


ويجدر الإشارة هنا إلى شيء مهم جداً وهو :
غالبية مؤشرات المومنتم أو العزم تعتبر مؤشرات تعكس حركة الزوج نفسه لذلك سوف يجب أن تتصف بالصفات الاتية :
أولاً المؤشرات هي أدوات تتبع السوق ولا تسبقه ! ولذلك لا يمكن الإعتماد عليها لوحدها للتنبؤ بالترندات المستقبلية كأداة مستقلة !
ثانياً : هذه المؤشرات هي ليست إلا إنعكاس أو طريقة لدراسة أو تثقيل حركة السوق نفسه ولذلك يمكن تحليل المؤشرات كما يحلل السوق نفسه من ترنداو ومقاومات وكسر وإعادة إختبار

[dr.ahmed.samir]

بارك الله فيك اخى العزيز ..

تحياتى ..

د / احمد سميــــــــــر

[ahmed usama]

بارك الله فيك اخى العزيز ..

تحياتى ..



د / احمد سميــــــــــر

شكرا لك وجارى اكمال الموضوع ان شاء الله

[ahmed usama]

السلام عليكم ورحمة الله
نأتي للإستخدام الثاني وهو : الار إس اي كمقياس لقياس قوة الترند
هذا الإستخدام يكون مفيدأ في سوق الترند أي عندما يكون السوق في حالة ترند بدون صعود وهبوط حادين
يفيدنا هذا الإستخدام كأداة أو فلتر للكسر من الإنعكاس عند الترند
سبب هذا الإستخدام هو شيء جوهري :
يقوم الر إس اي بقياس القوة النسبية أو الحركة النسبية للفترة المحددة مثلاً : نصف أسبوع وبطريقة الإحتساب فالمؤشر يقيس المتوسط بين الهايات واللوات للفترة المدروسة ليكون أثقل وأق عرضة للتغير خلال الحركات الحادة
والفائدة هي كأداة لقياس الكسر للترندات أو الإنعكاس منها بدراسة الترند للمتوسط المثقل عوضاً عن السعر كون المتوسط أق عرضة للتذبذبات ومنه أداة ممتازة في فلترة الكسر
يمكن مقارنة هذا الإستخدام بإستخدام المتوسط والترند كفلتر ولكن مع الإخذ بالإعتبار بالقوة النسبية للحركة نفسها
كيف نستخدم هذه الطريقة ؟
إعتماداً على طول الترند الزمني نقوم بتكوين ار إس اي للفترة المدروسة أو إستخدام الار إس اي للدورة الزمنية تحت الدراسة
معلومة : في السوق الذي يكون ترند غالباً يكون الار إس اي أيضاً يتحرك ضمن ترند !
ومن المعلومة السابقة نقيس قوة وثبات الترند أو الكسر من خلال ترند الار إس اي نفسه :