تجربة حية على إستخدام الOptimization ونتائج جيده جدا

[MR.dollar]

ملحوظه : هذا الموضوع يحتاج إلى مساعدتك

الفكره طرحتها في مواضيع سابقه وقمنا بتطبيقها على مؤشر في هذا الموضوع

https://forum.arabictrader.com/t141996.html


في هذا الموضوع سوف نقوم بتجربة عمليه فقط بالأرقام والباك تست لنحقق ما شرحناه في مواضيع سابقه ونثبت هل الإكسبرتات التي تعتمد على شروط دخول ونقاط ثابته يمكن أن ينجح في السوق أم لأ إذا وجدنا الإعدادات المناسبه له

سوف أقوم بعمل تحسين لإعدادات الإكسبرت ثم عمل forward باك تست للفتره التي تلي فترة الباك تست لحوالي ثلاثة أشهر مثلا أو ستة أشهر ونرى هل سيربح الإكسبرت في هذه الفتره أم لأ
على سبيل المثال عمل optimization للفتره من 2010-2011 ثم نقوم بعمل باك تست بنفس الإعدادات الناجحه لمدة 6 أشهر قادمه .

طريقة عمل optimization سنعتمد على نفس الطريقه التي شرحتها في هذا الموضوع سابقا

https://forum.arabictrader.com/t117946.html



حتى لا تكون النتائج هي مجرد صدفه سوف نقوم بالتجربه على إكسبرتين مختلفين واحد يعتمد على الإسكالبينج والآخر يعتمد على الترند وسوف نقوم بالتجربه على الأعوام من 2010 حتى عام 2015
بحيث نقوم بعمل تحسين للإعدادات لفترة سنه ثم الباك تست لستة أشهر للأمام أو ثلاثة أشهر وهكذا

نتائج عام 2010 حتى 2011


النصف الثاني من العام


عام 2012-2013



عام 2013-2014



عام 2014-2015


ملاحظه :
النتائج لم تكن إيجابية في هذه الفتره لكن أيضا ما لاحظته أن الإعدادات التي ظهرت بعد عمل optimization لم تكن قوية ربما هذا هو السبب أيضا الذي جعل فترة الإختبار لم تعطي نتائج قوية أيضا بعكس النتائج التي قبلها
لكن رغم ذلك لم تكن هناك خسائر أيضا إلا بسيطه

نتائج الإختبار لإكسبرت الإسكالبينج في المشاركه القادمه رغم أني أتوقع أن يحقق نجاح أكثر من إكسبرت الترند لأن الإسكالبينج يعتمد بشكل أكبر على إعدادات ناجحه خلال فترة زمنيه معينه فلا يتدخل فيه الأخبار أو الأجازات الرسميه أو أي عوامل مؤقته قد تؤثر على حركة السوق .

بعض الأحيان وجدت أن الباك تست للفترة المستقبليه ل3 أشهر تكون أنجح وأحيانا 6 أشهر تكون أنجح لكن حتى الآن لم أعلم ما هو السبب الأفضل الذي يجعلني أغير هذه الفترات
مستقبلا من الممكن أن أقوم بعمل برنامج كامل يقوم بعمل optimization للإكسبرت أثناء عمل الإكسبرت لايف ويمده بالإعدادات الناجحه بدون أي تدخل

مرفق الإكسبرت الذي تم التجربه عليه إذا أردت المساعده حاول عمل optimization بأكثر من طريقه ولأكثر من فتره ثم طبقها للإختار على فترة مستقبليه

في النهاية منتظر رأيكم هل ترى أن التجربه ناجحه ؟ ما هي المعوقات لهذه الطريقه ؟

[tradingsystem]

السلام عليكم

أظن أن هذه الطريقة هي الطريقة المفترض بإن الكل يعملها لأنها تبعدنا عن خداع الباكتستات وهي الأقرب للحقيقة . فمثلا الباك تست الذي بالصورة(وجدته بأحد المواقع) لو جربت الاكسبرت على الفترة المستقبلية القادمة لن تجد النتائج كما بالصورة وممكن أن يكون السبب طبعاً عوامل الأخبار أو نحو ذلك وسبب النتيجة التي بالصورة هو Optimization . فلو تم العثور على اكسبرت ناجح وجربته فورورد تست بعدها ونجح دائماً بالفترة التي تلي فترة Optimization فأظن أنك وصلت لسر النجاح دون الحاجة لأن تجرب ديمو أو لايف. وهذه طبعاً لن تحصل الا عن طريقة برنامج أو وسيلة ما تختبر لك أستراتيجية معينة باك تست وفورورد تست.


وبعض الناجحين على مسابقات موقع MQL4 واللذين حولوا مبلغ 10000 دولار الى أكثر من 100000 دولار بثلاثة أشهر قالوا أنهم يعتمدوا على هذه الطريقة عند صنعهم للأكسبرت لأن الباك تست لوحده خداعه أكثر من فائدته.

[MR.dollar]

السلام عليكم

أظن أن هذه الطريقة هي الطريقة المفترض بإن الكل يعملها لأنها تبعدنا عن خداع الباكتستات وهي الأقرب للحقيقة . فمثلا الباك تست الذي بالصورة(وجدته بأحد المواقع) لو جربت الاكسبرت على الفترة المستقبلية القادمة لن تجد النتائج كما بالصورة وممكن أن يكون السبب طبعاً عوامل الأخبار أو نحو ذلك وسبب النتيجة التي بالصورة هو Optimization . فلو تم العثور على اكسبرت ناجح وجربته فورورد تست بعدها ونجح دائماً بالفترة التي تلي فترة Optimization فأظن أنك وصلت لسر النجاح دون الحاجة لأن تجرب ديمو أو لايف. وهذه طبعاً لن تحصل الا عن طريقة برنامج أو وسيلة ما تختبر لك أستراتيجية معينة باك تست وفورورد تست.


وبعض الناجحين على مسابقات موقع MQL4 واللذين حولوا مبلغ 10000 دولار الى أكثر من 100000 دولار بثلاثة أشهر قالوا أنهم يعتمدوا على هذه الطريقة عند صنعهم للأكسبرت لأن الباك تست لوحده خداعه أكثر من فائدته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم كلامك صحيح تماما جزاك الله خير

[مرشد اليافعي]

شكراً لك اخي اسامه(ماستر دولار)
لكن بالنسبة لي هذا الموضوع مشوّش!!
متى نستخدم خاصية Optimization ؟؟
هل يمكن استخدامها مع جميع الاكسبرتات؟
ام ان الاكسبيرت لابد ان يكون داعم لهذه الخاصيه؟؟
وما هو الforward ؟؟
هل يمكن عمل شرح مبسط لخاصية Optimization ؟ وكيف نستعملها ؟؟وما هي متطلبات استعمال خاصية Optimization؟؟
معليش يا سيدي كثرت الاسئله لكن انا من زمان نفسي افهم استخدام هذه الخاصية وبحثت في كل المنتديات لكن للاسف لم اجد شرح لها
شكراً من الاعماق

[daherxdaher]

هل تعرف ما هو احتمال أن يظهر الرقم واحد لو قذفت حجر النرد عشر مرات متتالية أثناء لعبك، ما يسميها البعض، لعبة طاولة الزهر؟
Optimization يجيب آليا على أمثال هذا السؤال، أي أن الآلة تتكفل بتجريب جميع الاحتمالات الناتجة عن استخدام المتغيرات (الاعدادات) التي اخترت اختبارها.
كلما كانت المتغيرات أكثر، كلما زادت الاحتمالات و بالتالي زاد الوقت المطلوب للحصول على نتيجة الاختبار.
أما بالنسبة للباكورد و الفورورد فهي أمور تتعلق بالفترة التي تجري عليها الاختبار، مثال أنت تريد أن تعرف أفضل الاعدادت لخبير ما و استخدمت معلومات الفترة من يوليو 2014 الى ديسمبر 2014، هذا باكوردتست، ثم استخدمت أفضل نتيجة توصلت اليها (أي وضعتها كاعدادت) لاختبارها حسب معلومات الفترة من يناير 2015 الى اليوم، هذا فوروردتست، و الاختباران كليهما باكتستس (أي اختباران بمعلومات ميتة/تاريخية).
لا يوجد خبير، حسب علمي، لا يقبل الـ Optimization الا ان كانت برمجته سيئة. لكن المشكلة ليست فقط في مدى جودة البرمجة، بل الوقت اللازم لاجراء الاختبارات و مقارنتها و التأكد من دقتها/صلاحيتها، الخ. و يبقى السؤال الجوهري/الفلسفي، هل يمكن، عموما، استقراء المستقبل من الماضي؟
أعد، على ضوء ما ذُكر، قراءة المشاركة الأولى لصاحب الموضوع، لعل الله يهديك لما يبحث عنه أخونا و يبحث عنه الجميع تقريبا.

بالتوفيق

[مرشد اليافعي]

هل تعرف ما هو احتمال أن يظهر الرقم واحد لو قذفت حجر النرد عشر مرات متتالية أثناء لعبك، ما يسميها البعض، لعبة طاولة الزهر؟
Optimization يجيب آليا على أمثال هذا السؤال، أي أن الآلة تتكفل بتجريب جميع الاحتمالات الناتجة عن استخدام المتغيرات (الاعدادات) التي اخترت اختبارها.
كلما كانت المتغيرات أكثر، كلما زادت الاحتمالات و بالتالي زاد الوقت المطلوب للحصول على نتيجة الاختبار.
أما بالنسبة للباكورد و الفورورد فهي أمور تتعلق بالفترة التي تجري عليها الاختبار، مثال أنت تريد أن تعرف أفضل الاعدادت لخبير ما و استخدمت معلومات الفترة من يوليو 2014 الى ديسمبر 2014، هذا باكوردتست، ثم استخدمت أفضل نتيجة توصلت اليها (أي وضعتها كاعدادت) لاختبارها حسب معلومات الفترة من يناير 2015 الى اليوم، هذا فوروردتست، و الاختباران كليهما باكتستس (أي اختباران بمعلومات ميتة/تاريخية).
لا يوجد خبير، حسب علمي، لا يقبل الـ Optimization الا ان كانت برمجته سيئة. لكن المشكلة ليست فقط في مدى جودة البرمجة، بل الوقت اللازم لاجراء الاختبارات و مقارنتها و التأكد من دقتها/صلاحيتها، الخ. و يبقى السؤال الجوهري/الفلسفي، هل يمكن، عموما، استقراء المستقبل من الماضي؟
أعد، على ضوء ما ذُكر، قراءة المشاركة الأولى لصاحب الموضوع، لعل الله يهديك لما يبحث عنه أخونا و يبحث عنه الجميع تقريبا.

بالتوفيق

شكراً جزيلاً لك اخي الان وضحت بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب
ايضاً هذه مواضيع عن الخاصية لمن اراد الاستفادة من هذه الخاصية المهمه
هنــــأ
يا ليت تكمل جميل اخي وتخبرني ما وضيفة المتغيرات التي في الصورة؟

شكراً من الاعماق

[daherxdaher]

شكراً جزيلاً لك اخي الان وضحت بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب
ايضاً هذه مواضيع عن الخاصية لمن اراد الاستفادة من هذه الخاصية المهمه
هنــــأ
يا ليت تكمل جميل اخي وتخبرني ما وضيفة المتغيرات التي في الصورة؟

شكراً من الاعماق

لا يمكن الاجابة على سؤالك بواسطة صورتك، لأن المتغيرات خاصة بالفكرة التي ينفذها اكسبرتك (Murshed_Bars) و بالتالي لا يمكن فهمها بمجرد قراءة المكتوب.
طالع المرفق ليتضح لك الأمر.

بالتوفيق

[مرشد اليافعي]

لا يمكن الاجابة على سؤالك بواسطة صورتك، لأن المتغيرات خاصة بالفكرة التي ينفذها اكسبرتك (Murshed_Bars) و بالتالي لا يمكن فهمها بمجرد قراءة المكتوب.
طالع المرفق ليتضح لك الأمر.

بالتوفيق

شكراً ايضاً اخي مرةً اخرى وبارك الله فيك
انا اقصد متغير start و step و stop ما معنى كل متغير؟
والارقام التي نضعها في كل متغير ماذا تعني؟
وعلى اي اساس نضع الارقام في كل متغير؟
شكراً من الاعماق