حقائق (إحصائية، كلاسيكية، هندسية)

[ابو.هادي]

أهلا بك اخي هادي
بدايةً اخي الكريم ذكرت في النهاية في السطر الأخير من بداية موضوعي "ملاحظة: الهدف من الموضوع الإفادة حسب إهتمام الأخوة؛ واستمراريته بناءً وحسب المحاور التي سيتم الاهتمام بها"؛ اي ان الهدف من الموضوع الإفادة للمهتمين، وليس من المنطق الحديث والنقاش دون مناقشين، والأخ الوحيد الذي وجدت منه الاهتمام في هكذا مواضيع هو الأخ اسامة وبالفعل تطرقت بالأمس معه وقبل ذلك للعديد من النقاط حول المتوسطات والبايفوت حتى الان، وأثناء نقاشي معه تم عرض حقيقة عدم فاعلية مخرجات مؤشر البايفوت.
اخي ابو هادي ان كان لديك اي استفسار او نقاش فتفضل بطرحه وساتفاعل معك وليس مع الهواء، اما عن الاتهامات الغير مباشرة ودون وجه حق، والاعتذار عن التأخير كما تفضلت فانا لم أقم بذلك اخي العزيز فاقرأ بتأني قبل التعليق.
وأخيرا اخي الكريم الأخ وضاح مبرمج وليس محلل او باحث، وكما هو معروف ان المؤشرات وان لم تكن مدروسة بأسلوب علمي غير متحيز لها مهتميها؛ أما أنا فباحث واكتب هنا فقط ما توصلت اليه؛ اي ما هو موجود في جعبتي مكتملاً سابقاً وذلك بغرض النقاش والإفادة فقط ليس الا وليس المادة لانها موجودة بالفعل لدي.

ولكن دعني أسالك اخي الكريم: هل ستكرس من وقتك في النقاش دون مناقش؟؛ لا اعتقد ان هنالك عاقلاً سيفعل ذلك.

وأختم ردي اخي باني أرحب بالنقاش الفعال لأي محور قمت بالإشارة اليه، وكل عام وانتم بخير.

جزاك الله خير ومنك المعذرة ورمضان كريم



طيب اعطيني ريك بخصوص التحليل الرقمي البسيط البرايس اكشن يعنى شمعه صاعده معناته التاليه صاعده وهكذا
وايضا اعطيني ريك في الرينكو وايهما افضل ... الرقمي او الرينكو


وبارك الله فيك

[Fouad.Noman]

جزاك الله خير ومنك المعذرة ورمضان كريم



طيب اعطيني ريك بخصوص التحليل الرقمي البسيط البرايس اكشن يعنى شمعه صاعده معناته التاليه صاعده وهكذا
وايضا اعطيني ريك في الرينكو وايهما افضل ... الرقمي او الرينكو


وبارك الله فيك

أهلاً أخي أبو هادي؛ وبارك فيك

فيما يتعلق بالبرايس أكشن فلا أرى منه أي فائدة في الحقيقة لعدة أسباب؛ من أهمها عدم تجانس التغاير، الذي يمكن تعليل سببه في هذا السوق بالتداخل الزمني.

أما فيما يتعلق بمؤشر الرينكو فأرى فائدته لمتبعي التحليل الكلاسيكي في الإقلال من التذبذب الناجم أيضاً من عدم تجانس التغاير؛ ويمكن معرفة الإعداد الملائم لزوج العملة أو السلعة لهذا المؤشر من خلال متوسط المدى والذي قُمت بإيضاح كيفية إخراج متوسطه سابقاً في الموضوع التالي:

https://forum.arabictrader.com/t241000.html

[ابو.هادي]

أهلاً أخي أبو هادي؛ وبارك فيك

فيما يتعلق بالبرايس أكشن فلا أرى منه أي فائدة في الحقيقة لعدة أسباب؛ من أهمها عدم تجانس التغاير، الذي يمكن تعليل سببه في هذا السوق بالتداخل الزمني.

أما فيما يتعلق بمؤشر الرينكو فأرى فائدته لمتبعي التحليل الكلاسيكي في الإقلال من التذبذب الناجم أيضاً من عدم تجانس التغاير؛ ويمكن معرفة الإعداد الملائم لزوج العملة أو السلعة لهذا المؤشر من خلال متوسط المدى والذي قُمت بإيضاح كيفية إخراج متوسطه سابقاً في الموضوع التالي:

https://forum.arabictrader.com/t241000.html

بارك الله فيك

[hakim sahraoui]

أهلاً أخي أبو هادي؛ وبارك فيك

فيما يتعلق بالبرايس أكشن فلا أرى منه أي فائدة في الحقيقة لعدة أسباب؛ من أهمها عدم تجانس التغاير، الذي يمكن تعليل سببه في هذا السوق بالتداخل الزمني.

أما فيما يتعلق بمؤشر الرينكو فأرى فائدته لمتبعي التحليل الكلاسيكي في الإقلال من التذبذب الناجم أيضاً من عدم تجانس التغاير؛ ويمكن معرفة الإعداد الملائم لزوج العملة أو السلعة لهذا المؤشر من خلال متوسط المدى والذي قُمت بإيضاح كيفية إخراج متوسطه سابقاً في الموضوع التالي:

https://forum.arabictrader.com/t241000.html

السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم
ماقصدك اخي تجانس التغاير قبل كل شئ
على حسب فهمي فيما يتعلق بالبرايس اكشن ليس كما تفضلت بتداخل زمني وانما هي نتيجة من تداخل اسعار لان اكثرنا يشوف الشمعه علي شكل فترة زمنية فقط
والصحيح هي سعريه زمنية ان صح التعبيرالبرايس أكشن هي حركة سعرية مختلفة عن باقي الحركات في زمن معين ..تنبهنا او تنبأنا على نوايا كبار السيولة او اغلبية المتاجرين في الفترة المقبله و يستدل بها للدخول . هذا إن كنت فهمت قصدك صح
فكثير من النماذج قلما تخطأ وكثير من المتاجرين هي سبب دخلهم بعد الله مع ادوات اخرى مساعده للدخول
وهذا يبقى راي
ارجوا ان نستفيد معكم بنقاشكم
تحياتي

[Fouad.Noman]

السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم
ماقصدك اخي تجانس التغاير قبل كل شئ
على حسب فهمي فيما يتعلق بالبرايس اكشن ليس كما تفضلت بتداخل زمني وانما هي نتيجة من تداخل اسعار لان اكثرنا يشوف الشمعه علي شكل فترة زمنية فقط
والصحيح هي سعريه زمنية ان صح التعبيرالبرايس أكشن هي حركة سعرية مختلفة عن باقي الحركات في زمن معين ..تنبهنا او تنبأنا على نوايا كبار السيولة او اغلبية المتاجرين في الفترة المقبله و يستدل بها للدخول . هذا إن كنت فهمت قصدك صح
فكثير من النماذج قلما تخطأ وكثير من المتاجرين هي سبب دخلهم بعد الله مع ادوات اخرى مساعده للدخول
وهذا يبقى راي
ارجوا ان نستفيد معكم بنقاشكم
تحياتي

أهلاً بك أخي حكيم، مبارك عليكم وعلينا الشهر

فيما يتعلق باستفسارك حول تجانس التغاير؛ التغاير هو أحد المعاملات التقييمية المستخدمة في الإحصاء كمعامل الأرتباط وما إلى ذلك، كما توجد العديد من الأساليب التقييمية الأخرى التي يتم استخدامها للمزيد من الدقة؛ على كٌلٍ كافة هذه الأساليب أو المعاملات من شأنها أن تزودنا بالعلاقات ما بين المتغيرات بعدة أساليب، وفي هذا السوق يتم استخدامهم في القياس ما بين الأزواج عادة وتحديداً في استراتيجيات التحوط.

أما فيما يتعلق بإشارتي للتغاير من الناحية الزمنية، فسعياً مني إلى تفسير الأسباب الكامنة خلف عدم وجود أي ارتباط ما بين محور السعر، مع محور الزمن توصلت إلى أن السبب الأساس وراء ذلك وعدة أسباب أخرى تختص بها ديناميكيات أسواق الأوراق المالية عن أسواق السلع الاستهلاكية، ولإيضاح ذلك سأقوم بطرح الأمثلة التالية.

- لو قمنا بإزاحة أحد الأطر الزمنية على سبيل المثال الإطار اليومي، وجعلنا الشمعة اليومية تبتدء من الساعة 12 ظهراً بدلاً من 12 ليلاً، سنجد أن الشارت الذي نطلع عليه اختلف تماماً عن ما كان عليه، والبرايس أكشن الذي قد قمنا بالاعتماد عليه قبيل الإزاحة لن نجده وإن تصادف ذلك أحياناً؛ بذلك أستطيع أن أُؤكد لك عدم فاعلية البرايس أكشن من خلال هذا المثال؛ أما من الناحية الإقتصادية فيمكن التعمق بتفسير ذلك بالإضافة إلى التغاير الموضح مسبقاً، أن الأموال يمكن اعتبارها سلع نهائية، مكملة، وأيضاً منتجة في صورة ديناميكا دائرية وهي الدورة الإقتصادية، ولما تمتاز به الأموال من الازدواجية في ذلك وأيضاً في استخدامها كالاكتناز، الاستثمار، أو حتى الافراط في الاستهلاك؛ لا يجعل هذه السلعة (المال) تمتاز بالارتباط الموسمي للأسباب المذكورة بالإضافة إلى المتغيرات المباشرة الأخرى التي ترتبط بها أكثر مما ترتبط بالسلع الحقيقية كالسياسة الناتجة من التطور العلمي المستمر.

- لو عدنا بمثال آخر وقمنا بأخذ إطارين زمنيية على سبيل المثال اليومي والأربع ساعات، وقمنا بتطبيق أسلوب المركبات الذي كان شائعاً في السابق في التحليل الإحصائي، وقمنا بعملية فرز بسيطة لاستخراج المركبات الموسمية بافتراض وجود ذلك وقمنا باستخراج متوسط الأوزان لكل إغلاق على سبيل المثال وهو أسلوب يتم استخدام المتوسطات المتحركة به، لن نجد أي ارتباط يُذكر، ومن المتوقع أيضاً عدم توافر شكل مُحدد للبواقي الناتجة لما تتمتع به أسعار الإغلاق بخاصية أخرى وهي عدم تجانس التباين والتي لها نموذج خاص يسمى بذلك.

- أما فيما يتعلق بالتغاير سنقوم بأخذ الإطارين الزمنيية أيضاً مثلا اليومي والأربع ساعات، وسنقوم بترتيب أسعار الإغلاق تصاعدياً على المحور الزمني لإطار الأربع ساعات لكل يوم، أو لكل أسبوع، سنجد أيضاً عدم قابلية التنبؤ بذلك وأن الاتجاه أو بما يُسمى بالميل ومعلمة الدالة تختلف جذرياً في كل إطار زمني.

مما سبق أخي الكريم يُمكن تأكيد أن هذا السوق تقف تعقيداته عند حل مشكلة التغاير، ويتم ذلك من خلال خلق الارتباطات للاستطاعة للتنبؤ، أو من خلال التحليل الأساسي لتوقع الاتجاهات المستقبلية، والاستعانة بنماذج "عدم تجانس التباين" (GARCH) لتحديد مدى الفرق السعري ما بين الدخول والذي سيغلق عليه السوق، أو يُمكن الاستعانة أيضاً بالتحليل الكلاسيكي بشرط الاعتماد على المنحنى الخطي (في حال الاستثمار قصير المدى) لآخر قاعين، وقمتين فقط؛ حيث يتشابه هذا التحليل مع الأخير ونماذج الانحدار الذاتي التي تكون نسب توقعاتها ما بين 20-60% وأحياناً أخرى أكثر من ذلك، كما يجدر بي الإشارة أنه عند خلق الاربتاطات تصل صحة التوقعات من 50-85% وأكثر من الدقة؛ ولكن يعيب الأخيرة الدخول المُتاخر الذي يُقلص نسبة الربح إلى النصق وبالتالي يمكننا تقليص نسبة صحة التوثع من النموج الأخير إلى النصف أيضاً باختصار.

ببساطة أخي الكريم من خلال التحليل الاساسي السليم، والنمذجة الإحصائية للسلاسل الزمنية ذاتية الإنحدار والتي يمكن تقريب الأسلوب الكلاسيكي من مخرجاتها باتباع عدة قيود من أهمها القيد الموضح أعلاه؛ من خلال دمج ذلك يمكن لأي مستثمر الاستمرار في هذا السوق.

وأخيراً أخي المحترم آمل بأني قد استطعت إجابتك عن استفسارك، وأعتذر منك في حال عدم وضوح بعض الأمور التي حاولت جاهداً إيضاحها في ردي هذا من خلال الأمثلة نظراً لتفرع العديد من المصطلحات الإحصائية وتشابهها التي يأتي الاختلاف بها حسب موضعها.

تحياتي,

[hakim sahraoui]

أهلاً بك أخي حكيم، مبارك عليكم وعلينا الشهر

فيما يتعلق باستفسارك حول تجانس التغاير؛ التغاير هو أحد المعاملات التقييمية المستخدمة في الإحصاء كمعامل الأرتباط وما إلى ذلك، كما توجد العديد من الأساليب التقييمية الأخرى التي يتم استخدامها للمزيد من الدقة؛ على كٌلٍ كافة هذه الأساليب أو المعاملات من شأنها أن تزودنا بالعلاقات ما بين المتغيرات بعدة أساليب، وفي هذا السوق يتم استخدامهم في القياس ما بين الأزواج عادة وتحديداً في استراتيجيات التحوط.
دراستي للاسف لم تكن معمقه في علم الاحصاء وكانت دراستي سطحية بحكم الاختصاص كان بعيد عن هذا الباب كما اني مؤمن بان هذا المجال ( الفوركس او اسواق المال ) مجاله
اتمنى لو كان يسمح وقتك التطرق في بعض التفاصيل منه
أما فيما يتعلق بإشارتي للتغاير من الناحية الزمنية، فسعياً مني إلى تفسير الأسباب الكامنة خلف عدم وجود أي ارتباط ما بين محور السعر، مع محور الزمن توصلت إلى أن السبب الأساس وراء ذلك وعدة أسباب أخرى تختص بها ديناميكيات أسواق الأوراق المالية عن أسواق السلع الاستهلاكية، ولإيضاح ذلك سأقوم بطرح الأمثلة التالية.
نعم وانا مقتنع تماما اوافق هذا الرأي
- لو قمنا بإزاحة أحد الأطر الزمنية على سبيل المثال الإطار اليومي، وجعلنا الشمعة اليومية تبتدء من الساعة 12 ظهراً بدلاً من 12 ليلاً، سنجد أن الشارت الذي نطلع عليه اختلف تماماً عن ما كان عليه، والبرايس أكشن الذي قد قمنا بالاعتماد عليه قبيل الإزاحة لن نجده وإن تصادف ذلك أحياناً؛ بذلك أستطيع أن أُؤكد لك عدم فاعلية البرايس أكشن من خلال هذا المثال؛ أما من الناحية الإقتصادية فيمكن التعمق بتفسير ذلك بالإضافة إلى التغاير الموضح مسبقاً، أن الأموال يمكن اعتبارها سلع نهائية، مكملة، وأيضاً منتجة في صورة ديناميكا دائرية وهي الدورة الإقتصادية، ولما تمتاز به الأموال من الازدواجية في ذلك وأيضاً في استخدامها كالاكتناز، الاستثمار، أو حتى الافراط في الاستهلاك؛ لا يجعل هذه السلعة (المال) تمتاز بالارتباط الموسمي للأسباب المذكورة بالإضافة إلى المتغيرات المباشرة الأخرى التي ترتبط بها أكثر مما ترتبط بالسلع الحقيقية كالسياسة الناتجة من التطور العلمي المستمر.
من منظوري لو قمنا بإزاحة الاطر الزمنية صحيح نجد الشارت اختلف ولكن البرايس اكشن نجده عند مكان الازاحة او نجده تقدم مع تقدم الازاحه ... انا معاك في باقي المثال
- لو عدنا بمثال آخر وقمنا بأخذ إطارين زمنيية على سبيل المثال اليومي والأربع ساعات، وقمنا بتطبيق أسلوب المركبات الذي كان شائعاً في السابق في التحليل الإحصائي، وقمنا بعملية فرز بسيطة لاستخراج المركبات الموسمية بافتراض وجود ذلك وقمنا باستخراج متوسط الأوزان لكل إغلاق على سبيل المثال وهو أسلوب يتم استخدام المتوسطات المتحركة به، لن نجد أي ارتباط يُذكر، ومن المتوقع أيضاً عدم توافر شكل مُحدد للبواقي الناتجة لما تتمتع به أسعار الإغلاق بخاصية أخرى وهي عدم تجانس التباين والتي لها نموذج خاص يسمى بذلك.

- أما فيما يتعلق بالتغاير سنقوم بأخذ الإطارين الزمنيية أيضاً مثلا اليومي والأربع ساعات، وسنقوم بترتيب أسعار الإغلاق تصاعدياً على المحور الزمني لإطار الأربع ساعات لكل يوم، أو لكل أسبوع، سنجد أيضاً عدم قابلية التنبؤ بذلك وأن الاتجاه أو بما يُسمى بالميل ومعلمة الدالة تختلف جذرياً في كل إطار زمني.

مما سبق أخي الكريم يُمكن تأكيد أن هذا السوق تقف تعقيداته عند حل مشكلة التغاير، ويتم ذلك من خلال خلق الارتباطات للاستطاعة للتنبؤ، أو من خلال التحليل الأساسي لتوقع الاتجاهات المستقبلية، والاستعانة بنماذج "عدم تجانس التباين" (GARCH) لتحديد مدى الفرق السعري ما بين الدخول والذي سيغلق عليه السوق، أو يُمكن الاستعانة أيضاً بالتحليل الكلاسيكي بشرط الاعتماد على المنحنى الخطي (في حال الاستثمار قصير المدى) لآخر قاعين، وقمتين فقط؛ حيث يتشابه هذا التحليل مع الأخير ونماذج الانحدار الذاتي التي تكون نسب توقعاتها ما بين 20-60% وأحياناً أخرى أكثر من ذلك، كما يجدر بي الإشارة أنه عند خلق الاربتاطات تصل صحة التوقعات من 50-85% وأكثر من الدقة؛ ولكن يعيب الأخيرة الدخول المُتاخر الذي يُقلص نسبة الربح إلى النصق وبالتالي يمكننا تقليص نسبة صحة التوثع من النموج الأخير إلى النصف أيضاً باختصار.
هنا عندي مشكلتين اولا وباختصار التحليل الاساسي الذي يعتمد التعمق بحد كبير في الاقتصاد او اخذ الدكتراه فيه او تكون قريب من الاحداث اللحظيه وهذا صعب على متاجر مثلي مثلا احيانا ترى السعر يسير عكس الخبر او الحدث وتصبح كل صفقاتنا شماليه
المشكل الثاني التحليل الكلاسيكي كما تفضلت في المنحنيات الخطية والدخول التاخر
ببساطة أخي الكريم من خلال التحليل الاساسي السليم، والنمذجة الإحصائية للسلاسل الزمنية ذاتية الإنحدار والتي يمكن تقريب الأسلوب الكلاسيكي من مخرجاتها باتباع عدة قيود من أهمها القيد الموضح أعلاه؛ من خلال دمج ذلك يمكن لأي مستثمر الاستمرار في هذا السوق.
هل من منهجية متبعه تراها سليمة وبخطوط عريظه يتبعها المتاجر للحفاض على مركزه في هذا السوق
وأخيراً أخي المحترم آمل بأني قد استطعت إجابتك عن استفسارك، وأعتذر منك في حال عدم وضوح بعض الأمور التي حاولت جاهداً إيضاحها في ردي هذا من خلال الأمثلة نظراً لتفرع العديد من المصطلحات الإحصائية وتشابهها التي يأتي الاختلاف بها حسب موضعها.

تحياتي,

اشكرك اخي على ردك ردي في الاقتباس مع بعض الاستفسارات
سؤال اخي ....(ارجوا ان لا يكون تطفلي ) كيف تتعامل مع السوق او ماهو اسلوبك في التجاره
سعدت جدا بردك واسعد الله يومك

[صاحب قرار]

د كتور فؤاد
اسلوبك راقي جدا ومصطلحاتك تخصصية ارجو ان تنزل الى مستوى عامة المتداولين هنا واستخدام مصطلحات يفهمها الغالبية
انت كانك تكتب بحث " علمي "دكتوراه
ونحن ناس غلابا اكل علينا السوق وشرب

[ordernex1]

د كتور فؤاد
اسلوبك راقي جدا ومصطلحاتك تخصصية ارجو ان تنزل الى مستوى عامة المتداولين هنا واستخدام مصطلحات يفهمها الغالبية
انت كانك تكتب بحث " علمي "دكتوراه
ونحن ناس غلابا اكل علينا السوق وشرب

اتفق مع الاخ وتفسير رائع للمتغيرات الزمنيه ووجهة نظرك جميله

[Marlon]

مثال: EURAUD 4h
الملف المرفق 468451

لم يلامس السعر الموفينج منذ 170 شمعة

وصل السعر للموفنج بعد 220 شمعة

[Fouad.Noman]

اشكرك اخي على ردك ردي في الاقتباس مع بعض الاستفسارات
سؤال اخي ....(ارجوا ان لا يكون تطفلي ) كيف تتعامل مع السوق او ماهو اسلوبك في التجاره
سعدت جدا بردك واسعد الله يومك

أهلاً بك أخي حكيم

تجد أدناه اقتباساً لكل ما قمت بالتعليق عليه، يليه ردي على كل تعليق على حدة؛ مع أمل معذرتي منك وللأخوة مقدماً بأستخدامي المصطلحات الإحصائية، وذلك لأن تساؤلاتك أخي الكريم يلزمها ذلك، ولو أردنا إيضاح كُل تعليل على حدة ستلزمنا صفحات مطولة للكتابة هنا أو مجلدات لإيضاحها.


"دراستي للاسف لم تكن معمقه في علم الاحصاء وكانت دراستي سطحية بحكم الاختصاص كان بعيد عن هذا الباب كما اني مؤمن بان هذا المجال ( الفوركس او اسواق المال ) مجاله
اتمنى لو كان يسمح وقتك التطرق في بعض التفاصيل منه"

فيما يتعلق بالتغاير قد قمت باستخدام هذا المعامل بعدة طرق منها المتصل في الاحتمال، ومنها المنقطع؛ كنماذج ذو الحدين الغالب في استخدامها في استراتيجيات التحوط، ولكن الهدف المرجو كان إيجاد طريقة لاستخدامها في التنبؤ بالاتجاه و التقليل من المتغيرات المراقبة؛ فبناءً على ذلك وعلى العديد من النماذج الذي قُمت باختبارها خلال عدة سنين ثُبت لي كما ثُبت لمن سبقني أنه لا يوجد نموذج إحصائي يُمكن من خلاله معرفة الاتجاه القادم بنسبة احتمال مقبولة (عشوائية السوق) وذلك لتغير الوتيرة الديناميكية المتسارعة لهذا السوق من خلال عدة أسباب: كالسياسية، والتطور المتسارع في التكنلوجيا وتأثيره على الاقتصاديات، وأيضاً تأثير المضاربين على السوق بنسبة لا يُستهان بها التي تفوق 30% على أقل تقدير على أي مدى، وهي ما تُسمى في التحليل المالي بمخاطر المضاربة.

"من منظوري لو قمنا بإزاحة الاطر الزمنية صحيح نجد الشارت اختلف ولكن البرايس اكشن نجده عند مكان الازاحة او نجده تقدم مع تقدم الازاحه ... انا معاك في باقي المثال"


أؤكد لك أنك لن تجد البرايس أكشن عند مكان الإزاحة إلا لو كانت الإزاحة جداً بسيطة الأمر الذي من شأنه لن يصلنا إلى تأكيد أو نفي ذلك، وبالإشارة عن قولي مؤخراً "وإن تصادف ذلك أحياناً" فالمعني من قولي الصدفة البحتة؛ يُمكنك اختبار ذلك والتأكد منه.

"هنا عندي مشكلتين اولا وباختصار التحليل الاساسي الذي يعتمد التعمق بحد كبير في الاقتصاد او اخذ الدكتراه فيه او تكون قريب من الاحداث اللحظيه وهذا صعب على متاجر مثلي مثلا احيانا ترى السعر يسير عكس الخبر او الحدث وتصبح كل صفقاتنا شماليه
المشكل الثاني التحليل الكلاسيكي كما تفضلت في المنحنيات الخطية والدخول التاخر"

علم الاقتصاد كان في بدايته علم نظري (أي نظريات عدة مدارس منها الكلاسيكية والكينيزية) وكانت في مجملها اجتهادات لتفسير آثار المتغيرات إلى طردية، أو عكسية، وفيما بعد مع تطور علم الرياضيات خاصة الفرع الاحصائي قامت الجهات العلمية بإدراج تخصص مُستقل يُسمى بالقياس الاقتصادي: وهو التخصص الذي يقوم بحل المشاكل الاقتصادية من خلال الأساليب الاحصائية؛ وبناءً على هذا التاريخ يُمكن القول أن الإلمام الكافي بالنظريات الإقتصادية الكينزية التي ما زالت إلى الآن هي المُفسر الإقتصادي القائد في هذا العلم كما أرى تُمكن الملم بها بمعرفة الأثار المُترتبة على أي تغير إقتصادي، ويرجع اختلاف التقييم وإيجابيته من خلال التعمق في قياسه من خلال الأساليب الإقتصادية؛ أي باختصار أخي الكريم لا أرى الصعوبة في تفسير الظواهر الظواهر الإقتصادية؛ خاصةً في هذا السوق الذي يرتبط مع تأثير المُتغير الأكبر "سعر الفائدة" على المدى المتوسط والبعيد.

"هل من منهجية متبعه تراها سليمة وبخطوط عريظه يتبعها المتاجر للحفاض على مركزه في هذا السوق"

بالتأكيد يوجد، ولكن ليست بالسهولة التي تُسوق لها الشركات في هذا المجال؛ يلزم لمن يريد ذلك التعمق في الاحصاء حتى يتمكن بمحاكاة الأسواق ومن نمذجتها للاستفادة منها، أو على الأقل الاستعانة بنماذج التحوط ذات الأهداف السنوية التي تبلغ مُتوسط عوائدها 8% وذلك بعد الإلمام الكافي بها.

"سؤال اخي ....(ارجوا ان لا يكون تطفلي ) كيف تتعامل مع السوق او ماهو اسلوبك في التجاره"

من خلال محاكاة السلعة المراد إضافتها في استراتيجية تنويعية بعد استغلال كافة المعلومات عن المتغيرات المُؤثرة الموجودة على هذه السلعة أو العملة، من ثُم التنويع المُتزن (إعطاء وزن نسبي من رأس المال لكل سلعة/ عملة) الذي يقوم على التقليل من المخاطر.

[Fouad.Noman]

د كتور فؤاد
اسلوبك راقي جدا ومصطلحاتك تخصصية ارجو ان تنزل الى مستوى عامة المتداولين هنا واستخدام مصطلحات يفهمها الغالبية
انت كانك تكتب بحث " علمي "دكتوراه
ونحن ناس غلابا اكل علينا السوق وشرب

أهلاً بك أخي "صاحب قرار"

أنا لا أحمل الدكتوراه، وفيما يتعلق بالمصطلحات المُستخدمة من قبلي كانت بناءً على طلب الأخ "حكيم" بتفسير بعض الأمور التي لا يسعني إيضاحها كافة دون اللجوء إلى المُصطلحات التخصصية، ولذلك حاولت جاهداً في إيضاح أهم جوانبها المرتبطة بهذا السوق من خلال الأمثلة التي آمل أن أكون قد وفقت في إيصالها والتي كانت تتمحور أكثر حول البرايس أكشن كما تم النقاش به مُؤخراً.


مع احترامي,

[Fouad.Noman]

اتفق مع الاخ وتفسير رائع للمتغيرات الزمنيه ووجهة نظرك جميله

أهلاً بك أخي في موضوعك، مع تمنياتي بطرح رؤياك ووجة نظرك للاستفادة العامة.

[hakim sahraoui]

أهلاً بك أخي حكيم

تجد أدناه اقتباساً لكل ما قمت بالتعليق عليه، يليه ردي على كل تعليق على حدة؛ مع أمل معذرتي منك وللأخوة مقدماً بأستخدامي المصطلحات الإحصائية، وذلك لأن تساؤلاتك أخي الكريم يلزمها ذلك، ولو أردنا إيضاح كُل تعليل على حدة ستلزمنا صفحات مطولة للكتابة هنا أو مجلدات لإيضاحها.


"دراستي للاسف لم تكن معمقه في علم الاحصاء وكانت دراستي سطحية بحكم الاختصاص كان بعيد عن هذا الباب كما اني مؤمن بان هذا المجال ( الفوركس او اسواق المال ) مجاله
اتمنى لو كان يسمح وقتك التطرق في بعض التفاصيل منه"

فيما يتعلق بالتغاير قد قمت باستخدام هذا المعامل بعدة طرق منها المتصل في الاحتمال، ومنها المنقطع؛ كنماذج ذو الحدين الغالب في استخدامها في استراتيجيات التحوط، ولكن الهدف المرجو كان إيجاد طريقة لاستخدامها في التنبؤ بالاتجاه و التقليل من المتغيرات المراقبة؛ فبناءً على ذلك وعلى العديد من النماذج الذي قُمت باختبارها خلال عدة سنين ثُبت لي كما ثُبت لمن سبقني أنه لا يوجد نموذج إحصائي يُمكن من خلاله معرفة الاتجاه القادم بنسبة احتمال مقبولة (عشوائية السوق) وذلك لتغير الوتيرة الديناميكية المتسارعة لهذا السوق من خلال عدة أسباب: كالسياسية، والتطور المتسارع في التكنلوجيا وتأثيره على الاقتصاديات، وأيضاً تأثير المضاربين على السوق بنسبة لا يُستهان بها التي تفوق 30% على أقل تقدير على أي مدى، وهي ما تُسمى في التحليل المالي بمخاطر المضاربة.

"من منظوري لو قمنا بإزاحة الاطر الزمنية صحيح نجد الشارت اختلف ولكن البرايس اكشن نجده عند مكان الازاحة او نجده تقدم مع تقدم الازاحه ... انا معاك في باقي المثال"


أؤكد لك أنك لن تجد البرايس أكشن عند مكان الإزاحة إلا لو كانت الإزاحة جداً بسيطة الأمر الذي من شأنه لن يصلنا إلى تأكيد أو نفي ذلك، وبالإشارة عن قولي مؤخراً "وإن تصادف ذلك أحياناً" فالمعني من قولي الصدفة البحتة؛ يُمكنك اختبار ذلك والتأكد منه.

"هنا عندي مشكلتين اولا وباختصار التحليل الاساسي الذي يعتمد التعمق بحد كبير في الاقتصاد او اخذ الدكتراه فيه او تكون قريب من الاحداث اللحظيه وهذا صعب على متاجر مثلي مثلا احيانا ترى السعر يسير عكس الخبر او الحدث وتصبح كل صفقاتنا شماليه
المشكل الثاني التحليل الكلاسيكي كما تفضلت في المنحنيات الخطية والدخول التاخر"

علم الاقتصاد كان في بدايته علم نظري (أي نظريات عدة مدارس منها الكلاسيكية والكينيزية) وكانت في مجملها اجتهادات لتفسير آثار المتغيرات إلى طردية، أو عكسية، وفيما بعد مع تطور علم الرياضيات خاصة الفرع الاحصائي قامت الجهات العلمية بإدراج تخصص مُستقل يُسمى بالقياس الاقتصادي: وهو التخصص الذي يقوم بحل المشاكل الاقتصادية من خلال الأساليب الاحصائية؛ وبناءً على هذا التاريخ يُمكن القول أن الإلمام الكافي بالنظريات الإقتصادية الكينزية التي ما زالت إلى الآن هي المُفسر الإقتصادي القائد في هذا العلم كما أرى تُمكن الملم بها بمعرفة الأثار المُترتبة على أي تغير إقتصادي، ويرجع اختلاف التقييم وإيجابيته من خلال التعمق في قياسه من خلال الأساليب الإقتصادية؛ أي باختصار أخي الكريم لا أرى الصعوبة في تفسير الظواهر الظواهر الإقتصادية؛ خاصةً في هذا السوق الذي يرتبط مع تأثير المُتغير الأكبر "سعر الفائدة" على المدى المتوسط والبعيد.

"هل من منهجية متبعه تراها سليمة وبخطوط عريظه يتبعها المتاجر للحفاض على مركزه في هذا السوق"

بالتأكيد يوجد، ولكن ليست بالسهولة التي تُسوق لها الشركات في هذا المجال؛ يلزم لمن يريد ذلك التعمق في الاحصاء حتى يتمكن بمحاكاة الأسواق ومن نمذجتها للاستفادة منها، أو على الأقل الاستعانة بنماذج التحوط ذات الأهداف السنوية التي تبلغ مُتوسط عوائدها 8% وذلك بعد الإلمام الكافي بها.

"سؤال اخي ....(ارجوا ان لا يكون تطفلي ) كيف تتعامل مع السوق او ماهو اسلوبك في التجاره"

من خلال محاكاة السلعة المراد إضافتها في استراتيجية تنويعية بعد استغلال كافة المعلومات عن المتغيرات المُؤثرة الموجودة على هذه السلعة أو العملة، من ثُم التنويع المُتزن (إعطاء وزن نسبي من رأس المال لكل سلعة/ عملة) الذي يقوم على التقليل من المخاطر.

اخي فؤاد تقبل الله صيامك وقيامك
من خلال محاكاة السلعة المراد إضافتها في استراتيجية تنويعية بعد استغلال كافة المعلومات عن المتغيرات المُؤثرة الموجودة على هذه السلعة أو العملة، من ثُم التنويع المُتزن (إعطاء وزن نسبي من رأس المال لكل سلعة/ عملة) الذي يقوم على التقليل من المخاطر

رجاء شرح اكثر هذه الفقره او شرح اكثر لتعاملك مع السوق بالنسبة لنماذج التحوط اريد معرفتها باستفاضة لو سمحت وكيف يستفاد منها تجار المدى المتوسط او القصير

أهلاً أخي أسامة

قُم بتحميل أقصى بيانات مُمكنة للإطار الزمني الذي تعمل عليه، و باستخدام الاكسل قُم بطرح المتوسط المتحرك من كل إغلاق مناظر له، من ثم قُم بالاطلاع على شكل البواقي (المدرج التكراري للقيم المتبقية من عملية الطرح)، أو يمكنك ارفاق الملف وسأقوم أنا بتقييمها حتى يتم اتخذا قرار الاكمال في هذه الفكرة أو تجنبها لكي لا تذهب مجهوداتك سدى.

كيف استخدم الاكسل وطرح المتوسط المتحرك من كل اغلاق ومناظرته والله نريد الالمام بهذا العلم ولو تدرجه على حلقات ان سمح وقتك
والشكر موصول

[Fouad.Noman]

وصل السعر للموفنج بعد 220 شمعة

أهلاً أخي أسامة

قُم بتحميل أقصى بيانات مُمكنة للإطار الزمني الذي تعمل عليه، و باستخدام الاكسل قُم بطرح المتوسط المتحرك من كل إغلاق مناظر له، ثم قُم أخي بتجميع النواتج المتجانسة وأخذ متوسطها كما هو موضح أدناه، من ثم الاطلاع على شكل البواقي (المدرج التكراري للمتوسطات في الخطوة الأخيرة)، أو يمكنك ارفاق الملف وسأقوم أنا بتقييمها حتى يتم اتخذا قرار الاكمال في هذه الفكرة أو تجنبها لكي لا تذهب مجهوداتك سدى.

تجميع البيانات

على سبيل المثال كانت النواتج من عملية طرح المتوسطات المتحركة من الاغلاقات بالترتيب الآتي:
-1
-2
4
6
3
-2
1
3

يتم الآتي
((-1) + (-2)) / 2 = -1.5
((4) + (6) + (3)) / 3 = 4.33
(-2) / 1 = -2
((1) + (3)) / 2 = 2

إذا النواتج النهائية هي:
-1.5
4.33
-2
2

[Fouad.Noman]

اخي فؤاد تقبل الله صيامك وقيامك
من خلال محاكاة السلعة المراد إضافتها في استراتيجية تنويعية بعد استغلال كافة المعلومات عن المتغيرات المُؤثرة الموجودة على هذه السلعة أو العملة، من ثُم التنويع المُتزن (إعطاء وزن نسبي من رأس المال لكل سلعة/ عملة) الذي يقوم على التقليل من المخاطر

رجاء شرح اكثر هذه الفقره او شرح اكثر لتعاملك مع السوق بالنسبة لنماذج التحوط اريد معرفتها باستفاضة لو سمحت وكيف يستفاد منها تجار المدى المتوسط او القصير



كيف استخدم الاكسل وطرح المتوسط المتحرك من كل اغلاق ومناظرته والله نريد الالمام بهذا العلم ولو تدرجه على حلقات ان سمح وقتك
والشكر موصول

"اخي فؤاد تقبل الله صيامك وقيامك"

منكم ومنا ومن سائر المسلمين.

"رجاء شرح اكثر هذه الفقره او شرح اكثر لتعاملك مع السوق بالنسبة لنماذج التحوط اريد معرفتها باستفاضة لو سمحت وكيف يستفاد منها تجار المدى المتوسط او القصير"

المحاكاة أخي الكريم هي خطوة تأتي بعد النمذجة (أي عمل نموذج للسلعة أو السوق التي تمت دراسة متغيراته باستفاضة)، حيث في مرحلة المحاكاة يتم اختبار النموذج المعتمد لعدة فترات سابقة حتى يتم اعتماد النموذج نهائياً أو تحسينه.

أما فيما يتعلق باستراتيجيات التحوط يمكنك الاطلاع على نموذجي تسعير الخيارات: نموذج بلاك وشولز، ونموذج ثنائي الحد ستجد شروحاتهما على اليوتيوب أدناه بشكلٍ أوضح؛ مع العلم أن هذه النماذج كما ستجد يجب توافر عدة شروط للسلع/ العملات المراد الاستثمار بها منها الاحصائية ومنها السياسية ومن السياسية ثبات سعر الفائدة أو الارباح الموزعة على مدى سنوي؛ ومن ذلك هذه االنماذج الاستثمار بها هو على المدى السنوي؛ الأمر الآخر هو أن نموذج ثنائي الحد يُستخدم بما هو متعارف عليه ثلاثي الحد أيضاً بإضافة الاتجاه الأفقي إلى النموذج، والأمر الأهم الذي يجدر بي الإشارة إليه أن الاستراتيجيات هذه تعتمد علي شراء الأسهم أو العملات بالطريقة التقليدية، وتحرير عقود الخيار المعاكس في سوق الخيارات للتحوط وذلك هو ما يؤدي إلى الربح من سعر الفائدة الثابت سنوياً او الأرباح الموزعة.

"كيف استخدم الاكسل وطرح المتوسط المتحرك من كل اغلاق ومناظرته والله نريد الالمام بهذا العلم ولو تدرجه على حلقات ان سمح وقتك
والشكر موصول"

يتم وضع اسعار الاغلاق الذي يمكن تحميلها من MT4 في عامود، ويتم وضع صيغة المتوسط الحسابي المتحرك في عامود آخر، من ثم طرح المتوسط المتحرك من الاغلاق ووضع الناتج في عامود ثالث وهي ما تسمى بالبواقي.

نموذج بلاك وشولز
https://www.youtube.com/watch?v=sfs00isWx5k

نموذج ثنائي الحد
https://www.youtube.com/watch?v=IExrBkn3fjw