كيفية تحديد الوقف الأمثل على أي زوج عملة أو سلعة لمتبعي التحليل الكلاسيكي

[Fouad.Noman]

الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

بناءً على طلب أحد الأخوة، ولاهتمام الكثير بكيفية تحديد الوقف المناسب للصفقة لزوج العملة أو السلعة؛ أقدم لكم فيما يلي أسلوباً سريعاً ومبسطاً من الناحية الرياضية على كيفية ذلك:

- بدايةً يجب تحديد وقتاً مقدراً للصفقة حتى وصولها للهدف؛ على سبيل المثال لو كان من المتوقع أن الصفقة ستأخذ يوم واحد.
- يتم أخذ بيانات الأسعار العليا والدنيا من الميتا ترادر اليومية، 76 يوم (في حال كان من المتوقع أن تكون الصفقة لأربع ساعات مثلاً أيضا يتم أخذ 76 مشاهدة، فـ 76 معممة أياً كان المدى).
- يتم طرح الأسعار الدنيا من سعر إغلاق اليوم الذي قبله ويجب أن يكون الناتج موجباً (أي ناتج بالسالب يتم حذفه).
- يتم طرح سعر الإغلاق أيضاً من السعر الأعلى لليوم الذي يليه، وأي نواتج سالبة يتم حذفاً أيضاً.
يتم أخذ متوسط مجموع النواتج الذي تحصلنا عليها في الخطوتين السابقتين.

وبذلك يكون لدينا الوقف المثالي للمدى المراد الدخول إليه للصفقة، وهو أيضاً الهدف المثالي كذلك؛ أي العائد للمخاطرة = 1

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

تحياتي وتقديري,
أخوكم فؤاد النعمان

[مضر سعيد]

مشكور أخي الكريم

[hema007]

شكراً يا اخي على الموضوع .

بس في نقطة لازم التنبيه عليها ...

وقف الخسارة لازم يبقى محسوب من قيمة الحساب

كمان لازم يتم تحديد القيمة التي يمكن خسارتها من الحساب و ليكن مثلاً 10 % من الحساب

و يتم توزيع هذه القيمة على عدد الصفقات و ليكن مثلاً 5 صفقات .

الأن لو لدينا مثلاً حساب بقيمة 1000 دولار الـ 10 % = 100 دولار على 5 صفقات = 25 دولار للصفقة

أي أن الصفقة تكون محسوبة بواقع 2.5 % من قيمة الحساب ... و يتم تقسيم هذه القيمة على قيمة النقطة PIP

و يتم تحديد قيمة النقطة بناء على هذه القيمة .

طيب أنا لية قلت الكلام دة :

لأن دة هايجعلنا نتفادي الوقوع في الخطأ من حيث خسارة الحساب عن طريق عدم

تحديد قيمة متاحة للخسارة و بجانب الأسلوب دة هايجعلنا نعرف هل طريقة متاجرتنا صحيحة أم هناك خطأ

لان عند الوصول لخسارة 10 % من الحساب يجب عليك التفكير جيداً وقتها ما السبب هل طريقة المتاجرة

أم التسرع في الدخول و عدم الإلتزام بطريقة المتاجرة أم هناك مشكلة أخرى .

كلامي ليس إنتقاد لكلامك بل هو إضافة على كلامك و هو مجرد رأي أحببت مشاركته

و في النهاية كل سنة و أنت طيب .

و بالتوفيق للجميع .

[Fouad.Noman]

مشكور أخي الكريم

العفو يا غالي

[Fouad.Noman]

شكراً يا اخي على الموضوع .

بس في نقطة لازم التنبيه عليها ...

وقف الخسارة لازم يبقى محسوب من قيمة الحساب

كمان لازم يتم تحديد القيمة التي يمكن خسارتها من الحساب و ليكن مثلاً 10 % من الحساب

و يتم توزيع هذه القيمة على عدد الصفقات و ليكن مثلاً 5 صفقات .

الأن لو لدينا مثلاً حساب بقيمة 1000 دولار الـ 10 % = 100 دولار على 5 صفقات = 25 دولار للصفقة

أي أن الصفقة تكون محسوبة بواقع 2.5 % من قيمة الحساب ... و يتم تقسيم هذه القيمة على قيمة النقطة PIP

و يتم تحديد قيمة النقطة بناء على هذه القيمة .

طيب أنا لية قلت الكلام دة :

لأن دة هايجعلنا نتفادي الوقوع في الخطأ من حيث خسارة الحساب عن طريق عدم

تحديد قيمة متاحة للخسارة و بجانب الأسلوب دة هايجعلنا نعرف هل طريقة متاجرتنا صحيحة أم هناك خطأ

لان عند الوصول لخسارة 10 % من الحساب يجب عليك التفكير جيداً وقتها ما السبب هل طريقة المتاجرة

أم التسرع في الدخول و عدم الإلتزام بطريقة المتاجرة أم هناك مشكلة أخرى .

كلامي ليس إنتقاد لكلامك بل هو إضافة على كلامك و هو مجرد رأي أحببت مشاركته

و في النهاية كل سنة و أنت طيب .

و بالتوفيق للجميع .

موضوعك يا غالي؛ لكن إلي تفضلت به أسلوب إدارة رأس مال من خلال التدرج على المدى القصير؛ أرى أن يتم التنويع الموزون أفضل لجدوى ذلك على الأبعد بإيجابية نسبية عن الأسلوب الذي تفضلت به؛ لا أعني بذلك إختلافي معك؛ فقط لكل منا رؤياه... وإنت والأخوة بألف صحة وسلامة. تحياتي,

[MR.dollar]

تحديد الرينج لحركة السعر للعمله طريقة جيده لتحديد الاستوب لوز. يوجد مؤشر ATR يستخدم لتحديد رينج العمله هو أحد المؤشرات التي أستخدمها في بعض الأحيان لتحديد الاستوب لوز بناء على معدل حركة السعر

[Fouad.Noman]

تحديد الرينج لحركة السعر للعمله طريقة جيده لتحديد الاستوب لوز. يوجد مؤشر ATR يستخدم لتحديد رينج العمله هو أحد المؤشرات التي أستخدمها في بعض الأحيان لتحديد الاستوب لوز بناء على معدل حركة السعر

أشرت سابقاً في موضوع للأخ أبو لاما أنه يمكن اعتماد المدى (مؤشر ATR) لجعل التوقف أكبر عندما يكون هنالك ازدياد ملحوظ في عدم التأكد في السوق، أما غير ذلك فالأسلوب المشار إليه أعلاه أفضل حيث يساوي ذلك المتوسط الحقيقي للمدى الزمني المتوقع من حيث الإيقاف والأهداف، بالإضافة إلى أنه يقل عن المدى (ATR)؛ أما فيما يتعلق بإعدادات المؤءشر ATR فكما أعلم أن إعداداته الافتراضية هي 14 شمعة وهو ما يؤدي إلى انحياز كبير للشموع الشاذة (المختلفة جوهرياً عن بقية الشموع الداخلة في المدى الزمني) مما يُؤدي إلى التقدير الغير الجيد غالباً؛ لذا الأفضل في حال الاعتماد عليه أو الاعتماد على متوسط الفرق بين الأسعار العليا/ الدنيا، والإغلاق أن تكون المدخلات 76 مشاهدة لما تتساوى مخرجات عدد هذه المدخلات (75 مشاهدة بعد أخذ الفروق الأولى) مع مقدرات الإمكان الأعظم حسب إحدى الدراسات الإحصائية التي قامت على ذلك.

[ordernex1]

يبدو انكم تسرعتم فى الكتابه كيف يكون طرح اللو ناقص الاغلاق رقم موجب وكيف يكون طرح الاغلاق ناقص الهاى رقم موجب ! يبدو العكس ان لم اكن مخطأ ؟

الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

بناءً على طلب أحد الأخوة، ولاهتمام الكثير بكيفية تحديد الوقف المناسب للصفقة لزوج العملة أو السلعة؛ أقدم لكم فيما يلي أسلوباً سريعاً ومبسطاً من الناحية الرياضية على كيفية ذلك
- يتم طرح الأسعار الدنيا من سعر إغلاق اليوم الذي قبله ويجب أن يكون الناتج موجباً (أي ناتج بالسالب يتم حذفه).
- يتم طرح سعر الإغلاق أيضاً من السعر الأعلى لليوم الذي يليه، وأي نواتج سالبة يتم حذفاً أيضاً.

[Fouad.Noman]

يبدو انكم تسرعتم فى الكتابه كيف يكون طرح اللو ناقص الاغلاق رقم موجب وكيف يكون طرح الاغلاق ناقص الهاى رقم موجب ! يبدو العكس ان لم اكن مخطأ ؟

أهلاً أخي الكريم

يتم طرح الأسعار الدنيا "من" سعر الإغلاق تعني الإغلاق ناقص اللو، ويتم طرح الإغلاقات "من" الأسعار العليا للأيام التالية تعني السعر الأعلى ناقص سعر الإغلاق الماضي؛ بالتالي ما ما تمت كتابته لا يشوبه أي خطأ.

تحياتي,

[ordernex1]

وضحت الصوره مشكور