استخدام مؤشر ATR في تحديد وقف الخسارة

[وليد أبو الدهب]

ATR_Pips.mq4

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة والأخوات الكرام


لا أحد ينكر أهمية وضع أمر وقف خسارة لأي صفقة يقوم بالتداول بها في السوق
بل أننا يمكننا القول أنه لا تداول بدون وقف خسارة، فالسوق بما ينطوي عليه من مخاطر متعددة من الممكن أن يتسبب نزيف الخسارة فيه في خسران الحساب كله

لهذا، فوضع أمر وقف الخسارة وفي مكان مناسب أمرا حتميا ليس فقط انجاح صفقة بعينها، وإما لإنجاح العملية الاستثمارية ككل وتحقيق أهدافنا من الاستثمار في السوق العملات
والسؤال الذي يبحث عن إجابته العديد من المتاجرين في السوق اليوم، كيف يمكنني أن أضع وقف الخسار الخاص بي في مكان مناسب، وكيف يتناسب ذلك مع حجم حسابي ومع طريقتي في التداول

اليوم سنجيب على هذا السؤال، وذلك باستخدام واحد من المؤشرات الاحصائية القوية والشديدة الأهمية في السوق وهو مؤشر متوسط المدى الحقيقي أو ATR


متوسط المدى الحقيقي ( Average True Range - ATR)

فكرة عمل المؤشر :

هو عبارة عن مؤشر سيولة يقيس متوسط درجة نشاط حركة السعر( تقلبات الاسعار خلال مدة زمنية معينة) حيث يهدف المؤشر إلى التعرف على الأوقات التي يكون فيه السوق فى أعلى درجات النشاط من عدمها .

استخدامات المؤشر:

معرفة درجة نشاط الحركة السعرية
تحديد وقف الخسارة

أولًا: معرفة درجة نشاط حركة السعر:

في المثال التالي نجد أن ATR مرتفع يقابله تذبذب سعري قوي متمثلًا في شمعة طويلة بينما عندما يكون قيمة مؤشر ATR منخفضة نجد أن تحركات السعر داخل نطاق ضيق متمثلًا في شموع صغيرة.



في المثال التالي نلاحظ أن مؤشر ATR قيمته مرتفعة ويقابله شمعة هابطة طويلة وهو ما يؤكد على أن المؤشر لا يهدف إلى تحديد اتجاه السوق ولكن فقط مدى تقلب حركة الأسعار سواء كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا.
فارتفاع المؤشر وتكوينه قمة يشير إلى أن الحركة السعرية ذات درجة نشاط عالية (سواءً كانت صاعدة أو هابطة) وإذا انخفض المؤشر مكونًا قاع فهذا يشير إلى أن الحركة السعرية ضعيفة السيولة وذات درجة نشاط منعدمة أيضا (سواء كانت صاعدة أو هابطة)



كما نلاحظ أن حركة السوق دائما ما تكون في دورة (Cycle) أي أن درجة سيولة ونشاط السوق تتبادل بين الصعود والهبوط، وهذا يعني أن السعر لا يكون في أقصى حالا نشاطه طوال الوقت، ولا ينعدم نشاطه طوال الوقت، بل أننا في حركة تبادلية بين النشاط والخمول، وتلك المساعدة ستساعدنا في توقع درجة النشاط السعر

ثانيًا: تحديد وقف الخسارة:

وظيفة وقف الخسارة في الأساس هي حماية الصفقة من الخسارة الكبيرة وليس لمنع الخسارة، إذا ما تغير الاتجاه، أو نعكس عكس اتجاه صفقتي
ولكنه أيضًا يجب ألا يوضع في مستوى قريب من السعر الحالي حتى نمنح السعر مساحة كافية للتحرك دون تفعيل وقف الخسارة في وقت مبكر وقبل تحقيق الأهداف المتوقعة.
فحركة متقلبة، وقد يتحرك السعر تصحيحا عكس اتجاه صفقتي ثم يعود مرة أخرة في اتجاه الأرباح

وهنا يأتي دور مؤشر ATR حيث يوضع وقف الخسارة على بعد معين يتيح السعر التحرك للتصحيح عكس صفقتى ولا تجاوز حد إدارة رأس المال الخاص بي، ويحميني أيضا من الخسارة الكبيرة
ولذلك فإن لتحديد وقف الخسارة باستخدام مؤشر ATR يكون عند ثلاثة أضعاف قيمة المؤشر أي (ATR) بإعدادات 14

فإذا كان معنى (ATR) هي متوسط درجة نشاط السعر خلال فترة زمنية محددة
فثلاثة أمثالها (3ATR) تعني الحد الأقصى لأقصى قيمة لدرجة نشاط السعر خلال نفس الفترة الزمنية
بمعنى، أنك تضع أمر وقف الخسارة عند أقصى نقطة متاح للسعر التحرك فيها عكس اتجاه صفقتي ويظل تحليلي صحيحا.

وسنستعرض معا الآن مجموعة من الأمثلة لنتعلم كيفية وضع الاستوب باستخدام ATR

مثــال:



في المثال السابق نجد أن قيمة ATR عند نقطة الدخول 0.0012 ونقوم بضربها (X3) فيصبح مستوى وقف الخسارة 36 نقطة ويمكننا أيضًا تحديد نفس القيمة كهدف سعري لجني الأرباح لتصبح صفقتنا (1:1)
وهذه الطريقة تستخدم في (Scalping) عادةً (في التنفيذ على الإطارات الزمني الصغيرة)

يمكننا استخدام مؤشر ATR Pips والموجود في المرفقات والذي يحدد قيمة وقف الخسارة تلقائيًا على السعر الحالي للدخول
فبدون الحاجة للمؤشر الأصلي، يقوم هذا المؤشر المساعد بحساب ثلاثة أمثال متوسط المدى الحقيقي ويعطيني رقم جاهز للتفعيل مباشرة

فبتطبيقه على المثال السابق:

نجد أن قيمة ATR = 0.0012 وقد أعطى مؤشر ATRPips وقف خسارة بقيمة 36 نقطة كما حددناها سابقًا في المثال السابق.



وهكذا يمكننا التطبيق على أي زوج عملات، وعلى أي إطار زمني بنفس الكيفية، مع مراعاة أنه كلما زاد الإطار الزمني المستخدم ستزيد نسبة السيولة، وبالتالي يكون وقف الخسارة أكبر



مثال آخر:




ولضبط المؤشر وتغيير اعداداته، نتبع الخطوات التالية

الخطوة الأولى:

قم بفتح Navigator في يسار برنامج التداول (ميتاتريدر)، ثم أختيار أسم المؤشر من القائمة، كما هو موضح كالتالي:



الخطوة الثانية:

بعد اختيار المؤشر بالضغط عليه في القائمة، تظهر نافذة (Custom Indicator) الخاصة بضبط إعدادات المؤشر والتي ستكون كالتالي
إختيار الفترة الزمنية لحساب المؤشر (Periods) تساوي 14
كتابة (Multiplier) يساوي 3 وهذا يعني أن ناتج المؤشر يضرب في 3
اختيار لون الخط الذي سيكتب به نتيجة المؤشر، وهو أمر اختيار وننصح باختيار لون مناسب وواضح
في حالة الرغبة في تكبير خط الكتابة (InFontName) يمكننا كتابة رقم أكبر من 8 الموجودة



وسيظهر المؤشر كما بالصورة التالية



ملحوظة:

مؤشر ATR موجود في برنامج التداول فهو من المؤشرات الأساسية الموجودة تلقائيًا في البرنامج أما مؤشر ATR Pips فيجب ارفاقه في الميتاتريدر أولًا حتى تتمكن من استخدامه.

نسأل الله تعالي أن ينفعكم بالموضوع
ونتمنى أن نكون وفقنا في طرح الفكرة
وتقبلوا تحيات: فريق قسم أبحاث السوق
المتداول العربي

[VIP500]

الف شكر لك على الطرح الجميل

[نشأت الشبكي]

الف شكر لك من كل قلبي على هذا الشرح الرائع / جزاك الله خيرا