تحذير بشأن موضوع المخاطرة والمارجن كول

[وضاح عطار]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عندما تقوم بتصميم استراتيجية ما يجب أن تصممها على أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في السوق بالنسبة لهذه الاستراتيجية .

وفي هذه الحالة يجب أن تعلم أقصى خسارة يمكن أن تحصل وأن تتقبلها وتتحملها أنت ورصيدك .

وهذه الحالة مشابهة لمهندس مدني يصمم مبنى مقاوم للزلازل حسب الدراسات الزلزالية للمنطقة التي سيبنى بها هذا المبنى .

ولنفرض أن أقوى زلزال حصل في هذه المنطقة كان بقوة 7 درجات .

يجب هنا أن يكون تحمل المبنى لزلزال قوته 8 درجات أو أكثر .


طيب حتى الآن الكلام منطقي وبديهي ولكن تحذيري هو التالي :

لنفرض أن نسبة حدوث الزلزال بقوة 7 درجات هي 1 % .

وبما أن عمر المبنى سيكون خمسين سنة مثلا فإن نسبة حدوث الزلزال أبو 7 درجات ستكون 100% .

كيف أصبحت النسبة من 1% إلى 100 % .

هذا بسبب الزمن .

لنعد إلى الفوركس .

لو افترضت أن نسبة السيناريو السيء بالنسبة لاستراتيجيتك هي 1% فقط وهي نسبة ضيئلة وأنت تقبل بها بل وتستقلها وقد تنساها .

وهنا الطامة الكبرى وهي أن نسبة 1% مع الزمن تصبح 100 % أي أن النتيجة حتمية لوقوع السيناريو الأسوأ .

لأن احتمال 1% لمائة مرة تكرار هي 100% .

واحتمال 2% لخمسين مرة تكرار هي 100% .

وهكذا ..

[وضاح عطار]

طبعا لو صممت استراتيجيتك على أساس السيناريو الأسوأ وهو المارجن كول فتأكد 100 % أن المارجن كول سيزورك كنتيجة حتمية .

أما لو كان السيناريو الأسوأ هو خسارة جزء من الرصيد فلا بأس طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الأرباح تغطي الخسائر .

[Hawk Eyes]

فعلا كلام كبير ينم عن عقليه كبيره ومنطقيه وخبره كبيره

[saidsweety]

إستراتيجية LOW DRAWDOWN

[mm110575]

شكرا لك علي موضوعك

[skooter8]

يبقى الحل الامثل هو السحب من الحين للاخر و عدم ترك كل المال للوسيط
وقتها ياتي الزلزال وقتما شاء هذا الحل الامثل
انا لا اترك ارباحي لدى الوسيط بل اسحب الارباح و راس المال معا احيانا
شكرا على نصيحتك و طريقة تبسيط الفكرة الاكثر من رائع يا دكتور عطار

[وضاح عطار]

إستراتيجية LOW DRAWDOWN

الدرو داون له أكثر من طريقة لحسابه وطريقة حسابه في الميتاتريدر خادعة بعض الشيء ولا تعطيك كل الحقيقة .

كما أنه يمكن التلاعب بإحصائيات صفقاتك بشكل يشوه الحقيقة بطرق فتح وإغلاق الصفقات .

ما قصدته من الموضوع هو شيء آخر تماما .

[وضاح عطار]

يبقى الحل الامثل هو السحب من الحين للاخر و عدم ترك كل المال للوسيط
وقتها ياتي الزلزال وقتما شاء هذا الحل الامثل
انا لا اترك ارباحي لدى الوسيط بل اسحب الارباح و راس المال معا احيانا
شكرا على نصيحتك و طريقة تبسيط الفكرة الاكثر من رائع يا دكتور عطار

نعم هذا الحل مطلوب دائما ولكن هناك سلبيات له .

- قد يأتي الزلزال ويعصف برأسمالك قبل أن تسحب منه شيئا .

- السحب يترك الرصيد النهائي صغيرا ولا يترك لك مجالا للأرباح الكبيرة .


شكرا لك ولجميع المشاركين

[مصطفى خالد]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عندما تقوم بتصميم استراتيجية ما يجب أن تصممها على أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في السوق بالنسبة لهذه الاستراتيجية .

وفي هذه الحالة يجب أن تعلم أقصى خسارة يمكن أن تحصل وأن تتقبلها وتتحملها أنت ورصيدك .

وهذه الحالة مشابهة لمهندس مدني يصمم مبنى مقاوم للزلازل حسب الدراسات الزلزالية للمنطقة التي سيبنى بها هذا المبنى .

ولنفرض أن أقوى زلزال حصل في هذه المنطقة كان بقوة 7 درجات .

يجب هنا أن يكون تحمل المبنى لزلزال قوته 8 درجات أو أكثر .


طيب حتى الآن الكلام منطقي وبديهي ولكن تحذيري هو التالي :

لنفرض أن نسبة حدوث الزلزال بقوة 7 درجات هي 1 % .

وبما أن عمر المبنى سيكون خمسين سنة مثلا فإن نسبة حدوث الزلزال أبو 7 درجات ستكون 100% .

كيف أصبحت النسبة من 1% إلى 100 % .

هذا بسبب الزمن .

لنعد إلى الفوركس .

لو افترضت أن نسبة السيناريو السيء بالنسبة لاستراتيجيتك هي 1% فقط وهي نسبة ضيئلة وأنت تقبل بها بل وتستقلها وقد تنساها .

وهنا الطامة الكبرى وهي أن نسبة 1% مع الزمن تصبح 100 % أي أن النتيجة حتمية لوقوع السيناريو الأسوأ .

لأن احتمال 1% لمائة مرة تكرار هي 100% .

واحتمال 2% لخمسين مرة تكرار هي 100% .

وهكذا ..

موضوع جميل و معناه جميل

[ahmed34]

الهذف اكبر من الأستوب على الأقل (2/1) و يادار مايدخلك شر.
مهما حاولت و فكرت فان حل الفوركس في المعادله اعلاه،
و ازيدك اخي وضاح ان نضريتك في موضوعك هذا : https://forum.arabictrader.com/t61159.html
غير صحيحه و هنا يهلك الهلكون
تقبل مروري

[اميرة الفوريكس]

كلام غير منطقي بالمرة مع احترامي لصاحب الموضوع

[mhemam2005]

للأسف ... كلام غير علمي بالمرة احصائيا
فليس معنى أن نسبة الحوث 1% أن بالتكرار مئة مرة يقع السيناريو مرة بالفعل.. فقد لا يقع و لا بعد 100000000 مرة .. هذه الاحصاء يا عزيزي..
هديك مثال يا صاحبي:
رجل تزوج امراة ونسبة أن يخلف ولد هي 50% لان المولود يا ولد يا بنت .. ليس معني أن تنجب المرأة مرتان ان لازما ترزق بولد .. أعتقد المثال لا يحتاج لشرح زائد..
الخلاصة : ليس معني أن نسبة الحدوت 10% أن يتم الحدث كل 10 مرات .. احصاااااء

ملحوظة : أشك أن المعرف متهكر لأن الاخ وضاح ليس هذا اسلوبه

[stop]

السلام عليكم ،،
اسمحو لي بهذه المداخله البسيطه وان اطلت فيها قليلا وذالك لاهمية الموضوع.

كلام الاستاذ وضاح واضح .
وهو خلاصه لمن يريد ان يختصر الطريق.
وخلاصته هو عدم المخاطره .
فإن كانت استراتيجيتك فيها احتمال زيارة المارجن فسيزورك حتما وستخسر (مهما كنت محظوظا فسيخذلك حظك يوما ما).
وان كانت استراتيجيتك فيها احتمال خسارة مقبوله فستزورك تلك الخسارة لامحالة.
علاج ذالك في نظري هو عدم الدخول بنسبة عالية من راس المال (كنا نسمع في الماضي هذا الكلام ونعتبره نوع من الهرطقه) .
الدخول بنسبة راس مال عالية هو من سيخرجك من السوق عاجلا ام اجلا حتى لوكنت تملك افضل الطرق والاستراتيجيات واكبر الحسابات لان احتمال الخسارة وااااااارد (فيك فيك).
وعندما تدخل براس مال عالي فبالمقابل الخسارة ستكون عالية!
ولكن هناك خسارة عن خسارة ، هناك خسارة تخرجك من السوق مباشره
وهناك خسارك تكون فيها شبه خارج من السوق لان الحساب لم يبق فيه الا اقل من ربع راس المال!
وهناك خسارة كارثه وهي ان يطير نصف راس مالك .
وهناك خسارة مؤلمه وهي ان تفقد ربع راس المال .
وهناك خسارة بسيطه لاتعيرها اهتماما!!
وهكذاااا بالتدرج،،،وجميع تلك الخسائر يحدد قوتها وضعفها غالبا مقدار دخولك من راس المال في تلك الصفقه.
ذقنا جميع الخسائر اعلاه وعكسها من الارباح ،،،،
وخلاصة ماتعلمناه (وكنا نعتقد انه مضيعة وقت) ان الدخول بنسبة راس مال عالية خطأ خطأ خطأ مهما كانت المبررات (لانك ستخسر يوما في مثل هذا الدخول) .
وان كان اعتقادنا السابق له مايبرره ولو جزئيا وخاصة لاصحاب الحسابات الصغيره(الصبر والوقت) فالضغط النفسي فيها كبير والصبر على فتات الربح فيها لايطيقه بشر!
من اراد الاستمرار يصبر على الربح اليسير لانه سيتحمل الخسارة اليسيرة وسيواصل مشواره.
في السابق وقبل عدة سنوات قرات مشاركة للاستاذ نظرة عقلانية ذكر فيها (بخجل) ان الدخول باكثر من 3% من راس المال يعتبر مخاطره وكنت اتعجب من هذا التحفظ الكبير في نسبة الدخول!؟
ولما شربنا من كأس العلقم المرات تلو المرات ( نهر العلقم وليس كاس) اصبح كلام الاخ نظره هو العقل بعينه .
ربح 10% شهريا من راس مال 30.000 = 3000$ وهو مبلغ رائع لكثير من المتداولين .
ربح 10% شهريا من راس مال 3.000 = 300$ وهو مبلغ لايستحق هذا التعب لدى كثير من المتداولين! ( الضغط وطلب زيادة الربح سيجعلك تدخل بنسبة راس مال اعلى وهنا تكون الكارثة وهذا مايحدث لكثيييير من المتداولين في السوق هذا طريقهم وهذه طريقتهم! )
ملاحظه مهمة ايضا وهي ان الستوب العالي والمبالغ فيه لايقل ضرارا عن الدخول بنسبة راس مال عالية.
ااتمنى ان تكون الصورة اتضحت .
والشكر موصول للاخ وضاح على اثارة هذه النقطة الهامة .
والسلام عليكم .

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ،،
اسمحو لي بهذه المداخله البسيطه وان اطلت فيها قليلا وذالك لاهمية الموضوع.

كلام الاستاذ وضاح واضح .
وهو خلاصه لمن يريد ان يختصر الطريق.
وخلاصته هو عدم المخاطره .
فإن كانت استراتيجيتك فيها احتمال زيارة المارجن فسيزورك حتما وستخسر (مهما كنت محظوظا فسيخذلك حظك يوما ما).
وان كانت استراتيجيتك فيها احتمال خسارة مقبوله فستزورك تلك الخسارة لامحالة.
علاج ذالك في نظري هو عدم الدخول بنسبة عالية من راس المال (كنا نسمع في الماضي هذا الكلام ونعتبره نوع من الهرطقه) .
الدخول بنسبة راس مال عالية هو من سيخرجك من السوق عاجلا ام اجلا حتى لوكنت تملك افضل الطرق والاستراتيجيات واكبر الحسابات لان احتمال الخسارة وااااااارد (فيك فيك).
وعندما تدخل براس مال عالي فبالمقابل الخسارة ستكون عالية!
ولكن هناك خسارة عن خسارة ، هناك خسارة تخرجك من السوق مباشره
وهناك خسارك تكون فيها شبه خارج من السوق لان الحساب لم يبق فيه الا اقل من ربع راس المال!
وهناك خسارة كارثه وهي ان يطير نصف راس مالك .
وهناك خسارة مؤلمه وهي ان تفقد ربع راس المال .
وهناك خسارة بسيطه لاتعيرها اهتماما!!
وهكذاااا بالتدرج،،،وجميع تلك الخسائر يحدد قوتها وضعفها غالبا مقدار دخولك من راس المال في تلك الصفقه.
ذقنا جميع الخسائر اعلاه وعكسها من الارباح ،،،،
وخلاصة ماتعلمناه (وكنا نعتقد انه مضيعة وقت) ان الدخول بنسبة راس مال عالية خطأ خطأ خطأ مهما كانت المبررات (لانك ستخسر يوما في مثل هذا الدخول) .
وان كان اعتقادنا السابق له مايبرره ولو جزئيا وخاصة لاصحاب الحسابات الصغيره(الصبر والوقت) فالضغط النفسي فيها كبير والصبر على فتات الربح فيها لايطيقه بشر!
من اراد الاستمرار يصبر على الربح اليسير لانه سيتحمل الخسارة اليسيرة وسيواصل مشواره.
في السابق وقبل عدة سنوات قرات مشاركة للاستاذ نظرة عقلانية ذكر فيها (بخجل) ان الدخول باكثر من 3% من راس المال يعتبر مخاطره وكنت اتعجب من هذا التحفظ الكبير في نسبة الدخول!؟
ولما شربنا من كأس العلقم المرات تلو المرات ( نهر العلقم وليس كاس) اصبح كلام الاخ نظره هو العقل بعينه .
ربح 10% شهريا من راس مال 30.000 = 3000$ وهو مبلغ رائع لكثير من المتداولين .
ربح 10% شهريا من راس مال 3.000 = 300$ وهو مبلغ لايستحق هذا التعب لدى كثير من المتداولين! ( الضغط وطلب زيادة الربح سيجعلك تدخل بنسبة راس مال اعلى وهنا تكون الكارثة وهذا مايحدث لكثيييير من المتداولين في السوق هذا طريقهم وهذه طريقتهم! )
ملاحظه مهمة ايضا وهي ان الستوب العالي والمبالغ فيه لايقل ضرارا عن الدخول بنسبة راس مال عالية.
ااتمنى ان تكون الصورة اتضحت .
والشكر موصول للاخ وضاح على اثارة هذه النقطة الهامة .
والسلام عليكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا ..

كدت انسى متعة القراءة فى هذا المنتدى لما لى من فترة ليست بالقليلة لم اقرا مثل هذه المشاركات العقلانيه والقيمة من قدامى ومحترمى هذا المنتدى ..

بارك الله فيك وبالمثل لاخى وضاح ..

[وضاح عطار]

شكرا للأخ ستوب على مداخلته القيمة والتي ذكر فيها الزبدة من هذا الموضوع .

بالنسبة للإخوة المعارضين فبعد الشكر على مشاركتهم أقول لهم لكم رأي ولي رأي .