الماركت بروفايل و الإحصاء و GANN

[Fawzi Alhamed]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالبداية أحب أشكر أخي الكريم TapeReader على طرحه لفكرة الماركت بروفايل و التي تدعم فكرتي السابق طرحها في موضوع

https://forum.arabictrader.com/t93168.html

في الموضوع السابق بعد أن إمتلآ المنتدى بمواضيع التحليل الرقمي و كل من يدعي بأنها أسرار و معادلات خاصه و الى آخره طرحت الموضوع السابق لعل و عسى أجد من يساهم معي بتطوير الموضوع لكن مع الأسف لم يساهم أحد ممن لديه درايه بالتحليل الرقمي
حاليا و بعد طرح أخي الكريم TapeReader لموضوع الماركت بروفايل الي لم أكن أعلم به سابقا و لكن حالي حالكم شدني الفضول لمعرفة ما هو الماركت بروفايل
و أول ما شاهدت أول ملف مرفق و به شكل المنحنى عرفت الموضوع



الشكل يعرف بشكل الجرس
الطريقه بالأساس هي فكرة شركة موتورولا و كانت لضبط جودة التصنيع و دراسة أماكن الخلل في خط التصنيع و كيفية تقليل المنتجات التالفه و بالتالي تقليل الخسائر مما سيؤدي إلى إرتفاع الأرباح
سميت هذه الطريقه ب 6Sigma و السيجما هي فتره زمنيه لو تلاحظونها بالتشارت ممكن تكون فترة سعر او فترة زمن او فتره أعداد سلع الى آخره
وجدوأ بأن المنطقه المحصوره بين القمه او خط المنتصف لو تخيلنا قلب الشكل 90 درجه و بين اول سيجما أعلاه و أول سيجما أسفله تحتوي على تقريبا 68% من المنتجات الخاليه من العيوب و هنا بدأو بالتفكير لتكبير هذه المنطقة و بالتالي تقليل الخسائر

طيب المهم بالنسبه لنا كيف نستخدمها بالتداول بالفوركس و هذا مطلبنا و ما علاقة GANN بالموضوع؟

بالأول GANN جميع طرقه تعتمد على الرياضيات و الإحصاء و المثلثات من وجهة نظري غير هالشيء لا يوجد

الطريقه تعتمد على معادلات لحساب المعدل و السيجما و بالتالي إكمال الشكل لكن راح نبسط الأمور بدون تعقيد

لو نلاحظ الشكل نظره عامه الشكل مقسم الى 8 أجزاء
طيب نطبق عملي
نأخذ ترند من التشارت سواء كان صاعد ام هابط و الأفضل يكون ترند رئيسي لكي تكون النتائج أفضل
و نأخذ القمه و القاع و نطرحهم من بعض بعدها نقسم الناتج على 2 و نحصل على خط البيفوت و ايضا نقم على 8 لكي نحصل على قسم من التشارت و هي قيمة السيجما

على إفتراض القمة عند 1.5000 و القاع عند 1.4400 للباوند فرضا
نقوم بالآتي

1.5000 - 1.4400 = 0.0600
0.0600 ÷ 2 = 0.0300 (نستخرج منه خط البيفوت)
0.0600 ÷ 8 = 0.0075 (هذا هو مقدار السيجما 75 نقطه)

خط البيفوت = القاع + 0.0300 = 1.4400 + 0.0300 = 1.4700

المقاومه الثالثه عباره عن خط البيفوت + 3 مرات مقدار السيجما
R3 = 1.4700+ 0.0075 +0.0075 + 0.0075 = 1.4925

المقاومه الثانية عباره عن خط البيفوت + مرتين مقدار السيجما
R2 = 1.4700 + 0.0075 + 0.0075 = 1.4850

المقاومه الأولى عباره عن خط البيفوت + مقدار السيجما
R2 = 1.4700 + 0.0075 = 1.4775

حاليا الدعم نفس الطريقه لكن نستبدل إشارة الزائد بالسالب
S1 = 1.4700 - 0.0075 = 1.4625
S2= 1.4700 - 0.0075 - 0.0075 = 1.4550
S3 = 1.4700 - 0.0075 - 0.0075 - 0.0075 = 1.4475


طيب أين GANN من الموضوع؟!!!

لو نرجع لزوايا GANN و GANN FAN راح نلاقي بأنه قسم الزوايا الى 8 أجزاء من الثمن 1/8 الى الواحد صحيح بنفس مقدار الفرق بين زاويه و أخرى و أيضا مربع ال 9 عباره عن 8 مراحل تلتف حول نقطة المركز

طيب هل في طريقه أسهل أطبقها على التشارت بدل المعادلات السابقه؟

نعم بكل تأكيد عن طريق الفيبوناتشي و لكن مع تغيير النسب كالتالي
0% - 12.5% - 25% - 37.5% - 50% - 62.5% - 75% - 87.5% - 100%

و الله أعلى و أعلم

[فيصل-أبو سعيد]

الله يعطيك العافية

ولكن ما وضع الماركت بروفايل في هذه الحالة ؟؟

هل استخلصت الرسم منها فقط أم ماذا ؟

[Fawzi Alhamed]

نأتي حاليا لواقع عملي على تشارت اليورو / دولار
في التشارت الأول تشارت شهري أخذنا القمه و القاع و وضعنا الفيبوناتشي بالإعدادات الجديده باللون الأزرق بعدها و ضعنا الفيبوناتشي باللون الأصفر لتكون قاع و منطقة إرتداد
و بالتشارت الثاني أضفنا الفيبوناتشي بالأحمر لتكون قاع جديد على التشارت الأسبوعي
لو نلاحظ لم نلغي الفيبوناتشي السابق لأنه راح يرافقنا مستقبلا لتكوين مناطق قويه للدعم و المقاومه
نشوف بعدين التشارت الثالث تشارت يومي و نقاط الإرتداد

[Fawzi Alhamed]

الله يعطيك العافية

ولكن ما وضع الماركت بروفايل في هذه الحالة ؟؟

هل استخلصت الرسم منها فقط أم ماذا ؟

أرجوا إن يكون المثال على اليورو واضح و الدعم حاليا 1.2327
و الله أعلم

[300]

جزاك الله خير
سبحان الله اليوم بدأت بالبحث
العربي معلوماته 0 %
في هذا فهرس قد يفيدكم
واتمنى استفاضه الشرح بالعربي لانه شحيح رؤوس اقلام فقط
http://www.traderslaboratory.com/for...inks-4803.html

[Fawzi Alhamed]

نضيف حاليا فيبوناتشي جديد للصعود الأخير على اليورو و نشوف اللي قاعد يحصل
لاحظ الأشكال البيضاويه كل لون لنفس مستويات فيبونتاشي سابقه و الأخضر حاليا هو الجديد للمضارب
و الله أعلم

[Fawzi Alhamed]

جزاك الله خير
سبحان الله اليوم بدأت بالبحث
العربي معلوماته 0 %
في هذا فهرس قد يفيدكم
واتمنى استفاضه الشرح بالعربي لانه شحيح رؤوس اقلام فقط
http://www.traderslaboratory.com/for...inks-4803.html

كلها بهرجه تدور حول نفس النقطه و نفس الشرح و إن أردت زيادة في تعقيد الأمور حاضر
لكن لو تلاحظ تسلسل تشارتات اليورو ما تلاحظ بأنها كافيه و بدون تعقيد؟

[محمد العزب]

السلام عليكم ورحمة الله
بصراحه دائما ما يعجبني تفكيرك يا عم الحج

لكن عندي استفسار وطلب
الاستفسار
هل المعلادت التي ذكرتها عند تطبيقها على الشارت ستطيعنا مسويات فيبوناتشي

والطلب
نحتاج الى تطبيقات اكثر حتى نفهما بشكل أفضل


وفقك الله وجزاك الله كل خير

[Fawzi Alhamed]

السلام عليكم ورحمة الله

بصراحه دائما ما يعجبني تفكيرك يا عم الحج

لكن عندي استفسار وطلب
الاستفسار
هل المعلادت التي ذكرتها عند تطبيقها على الشارت ستطيعنا مسويات فيبوناتشي

والطلب
نحتاج الى تطبيقات اكثر حتى نفهما بشكل أفضل

وفقك الله وجزاك الله كل خير

المعادلات يا عم الحج و حسب نظرية 6Sigma ليست دقيقه و هي للتقريب و تسهيل الأمور و نتائجها بالتشارت واظحه و لالإمكان زيادة التعقيد لكن البساطه أحلى

مش كده برظه
و أيضا الفكره تتفق مع ما ذهب اليه GANN يعني علميا من ناحية الرياضيات و الإحصاء مقبلوه
لو نفكر بالأساس بالتحليل الفني ما هو إلا دراسة سلوك و نفسيات متداولين تمت بالسابق و عليها نظع إحتمالات السلوك المستقبلي
إذا هل المطلوب سبب بيع او شراء المتداولين ام المستويات التي تمت عليها؟
بكل تأكيد المطلوب هو المستويات
طيب نشوف التطبيق العملي يوضح لنا نفسيات و سلوك المتداولين و نقدر نعرف من خلاله متى يكون بيع او شراء كل فئه
مثلا التشارت الشهري نلاحظ فيه مستويات المستثمرين منهم طويل المدى و المتوسط المدى و القصير المدى
التشارت الأسبوعي و اليومي و ال 4 ساعات يعطينا شراء و بيع المضاربين
يبقى إن كنا نريد فلترة الأمور نستطيع إضافة مؤشر مومنتوم و الحياة حتبقى زي العسل
مية فل يا باشا؟

[Fawzi Alhamed]

الباوند/دولار و ماذا يحصل

[سلافة]

اخي العزيز جزاك الله خيرا..
حاولت افهم بس مافهمت"المعادلات صعبه"
ممكن تطبق النظريه على اليورو\الاسترالي؟؟شراء..ماهي نقطة الدعم وامتى ممكن ينطلق لفوق؟؟

[Fawzi Alhamed]

طيب هل في طريقه أسهل أطبقها على التشارت بدل المعادلات السابقه؟

نعم بكل تأكيد عن طريق الفيبوناتشي و لكن مع تغيير النسب كالتالي
0% - 12.5% - 25% - 37.5% - 50% - 62.5% - 75% - 87.5% - 100%

و الله أعلى و أعلم

اخي العزيز جزاك الله خيرا..
حاولت افهم بس مافهمت"المعادلات صعبه"
ممكن تطبق النظريه على اليورو\الاسترالي؟؟شراء..ماهي نقطة الدعم وامتى ممكن ينطلق لفوق؟؟

أختي الكريمه هذا أهم ما جاء الموضوع تغير نسب فيبوناتشي و تطبيقها بين قمه و قاع

[Fawzi Alhamed]

و هذي طريقة التعديل

[TapeReader]

فكرة جميلة أخي ولكن للأسف لا أعلم عن جان شيئا

ولكن هناك مشلكة مع هذه الطريقة ان البايفوت جعلته بالمنتصف وهنا المشكلة جيث في الماركت بروفايل تكون منطقة الارتكاز ليست في الوسط ولكنها تختلف بإختلاف التجار الداخلين في السوق وتاثيرهم وكل مكان وجود لها له معنى حيث تجد اياما البوينت اوف كنترول (البيفوت ) فوق واياما تحت واياما في الوسط وكل مرة لها معنى مختلف ولكن طريقتك جميلة ولكن للاسف لا اعلم عن جان شيء

[Fawzi Alhamed]

فكرة جميلة أخي ولكن للأسف لا أعلم عن جان شيئا

ولكن هناك مشلكة مع هذه الطريقة ان البايفوت جعلته بالمنتصف وهنا المشكلة جيث في الماركت بروفايل تكون منطقة الارتكاز ليست في الوسط ولكنها تختلف بإختلاف التجار الداخلين في السوق وتاثيرهم وكل مكان وجود لها له معنى حيث تجد اياما البوينت اوف كنترول (البيفوت ) فوق واياما تحت واياما في الوسط وكل مرة لها معنى مختلف ولكن طريقتك جميلة ولكن للاسف لا اعلم عن جان شيء

بالنسبه للبيفوت بوينت يالغالي و تغيير مكانها حسب الطريقه اللي شرحتها بالموضوع ممكن تتغير بمقدار 1.5 سيجما فوق أو تحت خط المنتصف و بالتالي راح نحسب الخطوط مره أخرى و تتعقد الأمور
تسمى هالطريقه بالإزاحه بمعني
نقوم بالأول يتصميم الموديل حسب المعطيات الأوليه و بعدها راح نلاحظ بأن هناك نقطة تركيز غير نقطة المنتصف في الغالب نغير خط المنتصف لهذه النقطه و في الغالب تكون +أو- 1.5 سيجما و حسب المثال حسبنا السيجما تقريبا 75 نقطه بالتالي 1.5 * 75 = 112.5 نقربها إما 111 او 113 نقطه
بالتالي نعمل إزاحه بهالمقدار عن خط المنتصف إن كان التركيز فوق خط المنتصف فالإزاحه بالموجب و إن كان التركيز تحت فالإزاحه بالسالب
و فيها بعد تعقيد أكثر و كل ما زدنا التعقيد قلت نسبة الخطأ
حسب النظريه لو أخذنا الموضوع على ما هو عليه بدون تعقيد فنسبة الدقه تقريبا 68%
و الله أعلم